Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS. - Seite 9
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у нас же - 2 распределения (напомню):
Ты о каком из них?
Erst über das eine, dann über das andere. Was passiert mit der ersten Verteilung, wenn SL/TP hinzugefügt wird? Es wird das zweite. Nun gibt es eine Diskussion darüber, wie dieser Übergang beschrieben werden soll.
Das war's, ich bin für heute fertig.
Сначала об одном, потом о другом. Что произойдёт с первым распределением если добавить SL/TP? Оно станет вторым. Сейчас идёт рассуждение о том, как описать этот переход.
Всё, на сегодня ушёл.
Wie wollen Sie ohne die Haltestellen überhaupt die erste bekommen? Werden Sie die gleichen Reihen mit allen "Force Majors" testen? Oder wird es sich um "bereinigte" Zeilen handeln, rein theoretisch. Im Allgemeinen ist das alles eine Abstraktion und ich sehe nicht, warum es funktionieren soll :o(
Sergei, bist du das?! Es sieht aus wie ein Gesicht, aber der Name auf dem Pass ist anders.
Oh, du hast geheiratet und den Namen deiner Frau angenommen?
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами".
Na und, die höhere Gewalt wird Verteilungsschwänze bilden. Wer sagt denn, dass die tatsächliche Verteilung perfekt sein muss?
Ну и что, на форсмажорах наработаются хвосты распределения. Кто сказал что реальное распределения должно быть идеальным?
Es ist nur so, dass der Sinn des Gesagten im Sinne des Geschriebenen ein wenig verloren geht. :о)
Сергей, ты ли это ?! Лицо вроде похоже, но в паспорте совсем другое имя.
Das ist meine Lieblingscartoonfigur. Mehr Bendr.(http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml)
Ahh, du hast geheiratet und den Nachnamen deiner Frau angenommen?
Das macht Ihnen mehr Spaß :o)
Ja, ich kann Ihnen jetzt nicht widersprechen, Professor. Ich nehme also alles zurück. Also gut!
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами". Или это будут какие то "очищенные" ряды, сугубо теоретические. В общем - пока все это абстракция и сейчас не вижу причин ее работоспособности :о(
Sergey, alles, was Sie jetzt versuchen, für sich selbst zu definieren, läuft auf die Forderung hinaus, die Bedingungen für eine bestimmte TK zu spezifizieren. Bislang ist dies im Rahmen des angenommenen Präsentationsformats nicht erforderlich. Ich versuche, allgemeine Merkmale eines Entwurfs zu nennen, der es uns ermöglicht, die Funktionslogik aller Bestandteile der MTS und ihre Verbindung zueinander zu verstehen. Es kommt nicht darauf an, wie und was im Einzelnen funktioniert, sondern auf das Gesamtbild. Außerdem zerstören sich bei einem solchen Ansatz in der Regel viele künstliche Konstruktionen, die zum Zweck der Vereinfachung in das System eingeführt werden, am Ende selbst, ohne eine Spur im Endergebnis zu hinterlassen, und es wäre falsch, sich in einer unendlichen Anzahl von Details auf Zwischenstufen der Konstruktion zu vergraben.
Fahren wir fort.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir einen Ausdruck für den Logarithmus des Gewinns eines beliebigen TS haben, der durch den FR seiner Bestechungsgelder spezifiziert ist und dessen Betrieb durch den Einlagenanteil f , der zu einem Punkt kommt, SL & TP der Aufträge (in Punkten) bestimmt wird:
Um die Funktionsweise des für die Kommission der FZ zuständigen Mitglieds zu verstehen, müssen wir herausfinden, wie die Einführung der Spanne die Sichtweise der FR beeinflusst.
In der Abbildung links sehen wir die Verteilung der FRs für den TS, der ohne Streuung arbeitet, und rechts - Streuung von 10 Punkten. Sie sehen, dass sich die Verteilung des Gewinns nicht verändert hat, sondern sich entlang der Abszisse um genau zehn Punkte nach links verschoben hat. Und wenn im ersten Fall für den TS, der nach dem Martingal-Prinzip arbeitet (integrierte CB mit MO=0 - analog zu den Preisreihen), sein MO=0 ist, haben wir im zweiten Fall einen ständig verlierenden TS mit MO=Sp=10 Punkten. Nun ist es nicht schwer, die gebräuchlichste Sichtweise des Funktionals zu bestimmen, dazu müssen wir FR g(h+Sp) und die Grenzen der Itegrationen um den Wert von Sp nach links "verschieben". Der sich daraus ergebende Ausdruck lässt sich durch Ersetzen der Variablen leicht vereinfachen und auf die Form reduzieren:
Mit anderen Worten, ein Spread ist gleichbedeutend mit dem einfachen Abzug eines Stücks im Wert des Spreads von jeder Transaktion... Nun, so ist es in der Realität. Ich schätze, Sie hätten den Brotaufstrich einfach in das zentrale Integral schieben können. Allerdings wäre es genauer und strenger (in Bezug auf den mathematischen Formalismus).
Das war's! Wir haben eine vollständige Funktion, mit der wir tun können, was wir wollen. Sie umfasst alle grundlegenden Elemente des Handels und ermöglicht bei Vorhandensein eines bestimmten TS (dessen Offenmarktposition analytisch durch g(h) gegeben ist) einen analytischen Ausdruck für die Ermittlung der optimalen Parameter von Schutzaufträgen(SL & TP) und Aktienwerten f in Abhängigkeit von der Maklerprovision und dem Parameter für die Vorhersagbarkeit des Finanzinstruments (wird später eingeführt).
Weitere Fortschritte auf dem Weg zum idealen Handelssystem sind nur möglich, wenn wir den spezifischen Typ des TP kennen. Ohne sie können wir nicht weiterkommen. Da es unendlich viele verschiedene TS geben kann, sieht die Aufgabe in dieser Formulierung nicht attraktiv aus. Daher werden wir versuchen, die Möglichkeit zu finden, einen optimalen TS in dem Sinne zu schaffen, dass ein solcher TS die Anzahl der Punkte maximiert, die wir pro Zeiteinheit, die wir gewohnt sind, zu verwenden, erhalten. Und wir werden versuchen, diese Aufgabe zu lösen, ohne einige ausschließliche Anforderungen an die Art der Regelmäßigkeiten in den Preisreihen zu stellen. Wir werden vorerst davon ausgehen, dass es sie gibt, und diese Tatsache unterscheidet eine echte Quote von einem Martingal.
In unserer Argumentation gehen wir von der allgemeinen Art von FRs für den optimalen TS aus. Dann, wenn wir eine gewünschte Verteilung haben, werden wir den TS selbst nach seinem Typ wieder aufbauen und Bedingungen erhalten, um das Optimierungsproblem für seine Parameter zu lösen.
Ein wenig später...
Sergey, alles, was Sie jetzt versuchen, für sich selbst zu definieren, läuft auf die Forderung hinaus, die Bedingungen für eine bestimmte TK zu spezifizieren. Bislang ist dies im Rahmen des angenommenen Präsentationsformats nicht erforderlich. Ich versuche, allgemeine Merkmale eines Entwurfs zu nennen, der es uns ermöglicht, die Funktionslogik aller Bestandteile der MTS und ihre Verbindung zueinander zu verstehen. Es kommt nicht darauf an, wie und was im Einzelnen funktioniert, sondern auf das Gesamtbild. Außerdem zerstören sich bei einem solchen Ansatz in der Regel viele künstliche Konstruktionen, die zum Zweck der Vereinfachung in das System eingeführt werden, am Ende selbst, ohne eine Spur im Endergebnis zu hinterlassen, und es wäre falsch, sich in einer unendlichen Anzahl von Details auf Zwischenstufen der Konstruktion zu vergraben.
Fahren wir fort.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir einen Ausdruck für den Logarithmus des Gewinns eines beliebigen TS haben, der durch den FR seiner Bestechungsgelder spezifiziert ist und dessen Betrieb durch den Einlagenanteil f , der zu einem Punkt kommt, SL & TP der Aufträge (in Punkten) bestimmt wird:
Um die Funktionsweise des für die Kommission der FZ zuständigen Mitglieds zu verstehen, müssen wir herausfinden, wie die Einführung der Spanne die Sichtweise der FR beeinflusst.
In der Abbildung links sehen wir die Verteilung der FRs für den TS, der ohne Streuung arbeitet, und rechts - Streuung von 10 Punkten. Sie sehen, dass sich die Verteilung des Gewinns nicht verändert hat, sondern sich entlang der Abszisse um genau zehn Punkte nach links verschoben hat. Und wenn im ersten Fall für den TS, der nach dem Martingal-Prinzip arbeitet (integrierte CB mit MO=0 - analog zu den Preisreihen), sein MO=0 ist, haben wir im zweiten Fall einen ständig verlierenden TS mit MO=Sp=10 Punkten. Nun ist es nicht schwer, die gebräuchlichste Sichtweise des Funktionals zu bestimmen, dazu müssen wir FR g(h+Sp) und die Grenzen der Itegrationen um den Wert von Sp nach links "verschieben". Der sich daraus ergebende Ausdruck lässt sich durch Ersetzen der Variablen leicht vereinfachen und auf die Form reduzieren:
Mit anderen Worten, ein Spread ist gleichbedeutend mit dem einfachen Abzug eines Stücks in der Größe des Spreads von jeder Transaktion... Nun, so ist es in der Realität. Ich schätze, Sie hätten den Brotaufstrich einfach in das zentrale Integral schieben können. Allerdings wäre es genauer und strenger (in Bezug auf den mathematischen Formalismus).
Das war's! Wir haben eine vollständige Funktion, mit der wir tun können, was wir wollen. Sie umfasst alle grundlegenden Elemente des Handels und ermöglicht bei Vorhandensein eines bestimmten TS (dessen Offenmarktposition analytisch durch g(h) gegeben ist) einen analytischen Ausdruck für die Ermittlung der optimalen Parameter von Schutzaufträgen(SL & TP) und Aktienwerten f in Abhängigkeit von der Maklerprovision und dem Parameter für die Vorhersagbarkeit des Finanzinstruments (wird später eingeführt).
Weitere Fortschritte auf dem Weg zum idealen Handelssystem sind nur möglich, wenn wir den spezifischen Typ des TP kennen. Ohne sie können wir nicht weiterkommen. Da es unendlich viele verschiedene TS geben kann, sieht die Aufgabe in dieser Formulierung nicht attraktiv aus. Daher werden wir versuchen, die Möglichkeit zu finden, einen optimalen TS in dem Sinne zu schaffen, dass ein solcher TS die Anzahl der Punkte maximiert, die wir pro Zeiteinheit, die wir gewohnt sind, zu verwenden, erhalten. Und wir werden versuchen, diese Aufgabe zu lösen, ohne einige ausschließliche Anforderungen an die Art der in den Preisreihen vorhandenen Regelmäßigkeiten zu stellen. Vorläufig gehen wir davon aus, dass sie vorhanden sind, und diese Tatsache unterscheidet einen echten Kurs von einem Martingal.
In unserer Argumentation gehen wir von der allgemeinen Art von FRs für den optimalen TS aus. Dann, wenn wir eine gewünschte Verteilung haben, werden wir den TS selbst nach seinem Typ wieder aufbauen und Bedingungen erhalten, um das Optimierungsproblem für seine Parameter zu lösen.
Ein wenig später...
Ich glaube, hier wird ein Punkt übersehen: Wenn TP gesetzt ist, fallen Geschäfte mit h[i] > TP in die Verteilungsspalte mit h[i] = TP. Mit anderen Worten, die Geschäfte, bei denen der Gewinn größer als der TP ist, werden 0 sein. Die gleiche Argumentation kann natürlich auch auf den SL angewandt werden - die Geschäfte, bei denen der Verlust kleiner als der SL ist, werden 0 sein. Daher wird sich die Verteilung radikal ändern. Die Formel ist jedoch nach wie vor korrekt.
Übrigens, ein weiterer Punkt: Das Integral in dieser Formel ist falsch, weil sowohl g[i] als auch h[i] nur diskrete Variablen sein können und diese Funktion daher nicht integriert, sondern nur summiert werden kann.
Ich muss sagen, dass dieses Thema interessant ist und mir sehr am Herzen liegt. Ich hoffe, dass diese Diskussion fortgesetzt wird.
Das war's! Wir haben eine komplette Funktion, mit der wir alles machen können, was wir wollen. Sie umfasst alle grundlegenden Elemente des Handels und ermöglicht bei Vorhandensein eines bestimmten TS (dessen TP analytisch durch g(h) spezifiziert wird), einen analytischen Ausdruck für die Ermittlung der optimalen Parameter von Schutzaufträgen(SL & TP) und der Aktienwerte f in Abhängigkeit von der Provision von SD-Sp und dem Parameter "a" des Finanzinstruments (der später eingeführt wird) zu erhalten.
Weitere Fortschritte auf dem Weg zum idealen Handelssystem sind nur möglich, wenn wir den spezifischen Typ des TP kennen. Ohne sie können wir nicht weiterkommen. Da es unendlich viele verschiedene TS geben kann, sieht die Aufgabe in dieser Formulierung nicht attraktiv aus. Daher werden wir versuchen, die Möglichkeit zu finden, einen optimalen TS in dem Sinne zu schaffen, dass ein solcher TS die Anzahl der Punkte maximiert, die wir pro Zeiteinheit, die wir gewohnt sind, zu verwenden, erhalten. Und wir werden versuchen, diese Aufgabe zu lösen, ohne einige ausschließliche Anforderungen an die Art der in den Preisreihen vorhandenen Regelmäßigkeiten zu stellen. Vorläufig gehen wir davon aus, dass sie vorhanden sind, und diese Tatsache unterscheidet einen echten Kurs von einem Martingal.
In unserer Argumentation gehen wir von der allgemeinen Art von FRs für den optimalen TS aus. Dann, wenn wir eine gewünschte Verteilung haben, werden wir den TS selbst nach seinem Typ wieder aufbauen und Bedingungen erhalten, um das Optimierungsproblem für seine Parameter zu lösen.
Ein wenig später...
Neutron, Sie können den Einfluss und die Effektivität von SL und TP nicht korrekt anhand der Verteilung von Bestechungsgeldern analysieren. Und folglich auf die Verteilung von Bestechungsgeldern mittels SL und TP umsteigen. Hierfür benötigen Sie eine Aufteilung der Gewinne/Verluste nach Geschäften zu jedem Zeitpunkt, beginnend mit dem Zeitpunkt des Einstiegs und bis zum Zeitpunkt des Ausstiegs. D.h. zum Zeitpunkt Null (Einstieg) ist das Ergebnis aller Trades = minus Spread mit Wahrscheinlichkeit 1. Dann nach einem minimalen Zeitintervall (je kleiner, desto genauer die Modellierung, aber es hängt vom Wert von SL und TP ab) eine Verteilung für alle Trades erstellen, usw. Es ist einfacher, den Tester zu starten und ohne Verteilung zu prüfen.
P.S. SL und TP beschneiden nicht nur die Verteilung, indem sie ihre Wahrscheinlichkeiten wegnehmen, sondern deformieren auch den Bereich zwischen ihnen. Wie sie ihn deformieren, hängt davon ab, wie sich die Gewinne/Verluste im Laufe der Zeit vom Einstiegspunkt aus verändern.