Optimale Werte der SL- und TP-Bestellungen für eine beliebige TS.
Das Thema ist interessant und notwendig. Hauptsache, es gibt eine Fortsetzung.
Das Thema ist wirklich großartig. Er schaute diagonal hindurch.
Aber auch hier werden die Fälle für TP=SL oder als kompliziertere Variante - feste Haltestellen - betrachtet. Ich möchte das Problem im allgemeinsten Fall lösen - wenn die Stoppwerte als Ergebnis der Lösung des Optimierungsproblems von MM erhalten werden und für alle reellen Zahlen definiert sind. D.h. wir legen nicht TP und SL fest und definieren ein optimales f, sondern wir definieren TC und erhalten optimale Werte für TP, SL und f.
Vinin schrieb(a) >> Solange es eine Fortsetzung gibt.
Ich schlage das folgende Konzept der "Kommunikation" mit dem Markt vor: Quote->TS->MM->$ Das Wesentliche ist, dass wir eine Reihe von Regeln erstellen, die TS optimal die Preisreihen schneidet, die Maximierung der Rentabilität, die ich als die Anzahl der Punkte, die TS verdient pro Einheit "menschliche Zeit" definieren. Dann maximiert der MM-Block den Prozess des Transfers dieser Marktpunkte in Rubel (das optimale MM eines bestimmten TS). Das ist alles.
Gehen wir von der Tatsache aus, dass kein MM in der Lage sein wird, einen positiven Ertrag in Rubel zu erzielen, wenn die erwartete Auszahlung (ME) des TS kleiner als Null ist (wir nehmen als ME die durchschnittliche Anzahl von Punkten, die eine Transaktion einbringt, unter Berücksichtigung der Maklerprovisionen). Dies ist eine sehr komplizierte Aufgabe, die viel schwieriger ist als die Suche nach einem optimalen MM, und es scheint mir, dass niemand dieser Aufgabe viel Aufmerksamkeit geschenkt hat - man konzentriert sich auf die Suche nach optimalen Parametern eines beliebigen TS. Es ist offensichtlich, dass die Anzahl der beliebigen (erfindbaren) TS unendlich ist, und ihre Parameter noch mehr (wenn man das so sagen kann) und das Problem im Prinzip nicht konvergiert, d.h. kein Leben reicht aus, um alle Strategien auszuprobieren, die einem in den Sinn kommen können, und schon gar nicht, um alle ihre Tuning-Parameter im Tester zu testen. Daher scheint es, dass wir einen systematischen Ansatz für die Auswahl des optimalen TS und dessen besten Betrieb benötigen.
Außerdem können wir gleich sagen, dass
1. Kein TS ist in der Lage, bei Martingalen (integrierte Zufallsvariable (IC) mit Null-MM - in erster Näherung ein Analogon der Preisreihen) mit einer recht langen Historie eine MM ungleich Null zu erhalten.
Der letztgenannte Vorbehalt ist wichtig, weil alle Ergebnisse auf kurzen historischen Stichproben beruhen, die naturgemäß statistische Schwankungen sind und nichts mit der Realität zu tun haben. Aus diesem Grund kursieren in Börsenkreisen immer wieder Gerüchte über "wundersame" Bereicherungen von glücklichen Freunden. All diese Gerüchte beruhen auf der Tatsache, dass die Menschen im Leben in der Regel ihre Erfolge übertreiben und ihre Misserfolge verschweigen. Das erweckt den Eindruck, dass alle um Sie herum damit beschäftigt sind, Geld zu verdienen, und dass Sie ein Verlierer sind.
2. Wunder gibt es nicht (in all ihren Formen).
Nichtsdestotrotz beginne ich meine Betrachtung dieser Probleme mit dem optimalen MM für einen beliebigen TS, der mit einer ausreichend großen Menge von Tricks (oder, was dasselbe ist, einer Anzahl von ersten Differenzen (FDD) des Kontostandes) gegeben ist. Das macht es mir leichter, das Material zu präsentieren.
А еще эксперименты показывают, что любая ( в пределах разумного ) стратегия на выбранном участке истории может быть прибыльна при правильно выбранных SL и TP . К сожалению оптимальные значения стопов становятся известны постфактум.
Passende Experimente? )))
Sehr nützlich für die Bestimmung des absoluten Werts von SL.
Я уже давно определился по данному вопросу экспериментальным путем. Довольно много времени было уделено. Минимальный SL. Максимальный TP.
Wenn wir also auf wundersame Weise eine Position eröffnen und diese sofort mehr Gewinn abwirft als der Spread, haben wir eine positive Fälligkeitserwartung oder einen Trailing-Stop, oder wir ziehen den Stop so an, dass der aktuelle Kurs in der Mitte des Textes price=|TP-SL|/2 liegt.
Danke für diese Idee.
zu Neutron
Der Punkt des Threads ist etwas schwer fassbar: "Optimale SL- und TP-Werte von Aufträgen für einen beliebigen TS." Was wird der TS dann tun, wenn er nicht das TP-Niveau bestimmt? Was ist dann der Sinn? Was die SL-Ebene betrifft, so dachte ich eine Zeit lang, dass es möglich wäre, einen universellen Mechanismus für ihre Zuweisung zu schaffen, unabhängig von der TP-Einstellungsstrategie. Bis ich die Absurdität dieser Idee erkannte.
Das Einzige, was mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass SL immer mit einer bestimmten TP-Strategie für einen bestimmten Standort verbunden sein wird.
Und im Allgemeinen ist die Aufgabe, SL zu platzieren, ähnlich komplex und sogar in vielerlei Hinsicht komplexer als die Platzierung von TP und muss gemeinsam durchgeführt werden. Paradoxerweise führt das "Money Management" als "Wissenschaft" häufig zu einem verlustreichen Handel mit dem maximalen Lot. :о)
Ich stimme mit grasn überein .
Ein wenig Off-Topic unten.
Neutron писал(а) >>
...
Ich schlage das folgende Konzept der "Kommunikation" mit dem Markt vor: Quote->TC->MM->$ Das Wesentliche ist, dass wir eine Reihe von Regeln erstellen, die TS optimal Scheiben der Preis-Serie, die Maximierung der Rentabilität
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Jeder, auch ein primitiver TS am Schnittpunkt von Waggons, enthält diese beiden Punkte:
1. "das Regelwerk, mit dem TS die Preisreihen optimal schneidet".
2. eine Reihe von Regeln, nach denen die "geschnittenen Bereiche" analysiert werden, und wenn sie wahr sind (die Bedingungen erfüllen), dann die Aktion (Öffnung/Änderung/Schließung).
Für mich ist der erste Punkt wichtiger und komplexer als der zweite, obwohl, egal wie perfekt der erste Punkt ist, mit einem schlechten zweiten Punkt, wird das ganze System wie der zweite funktionieren.
Und da fragt man sich, wer und wie die Wissenden (: "Schneidet die Preisspanne". Ich persönlich verwende Spitzen wie den Zickzack. Und Sie?
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Wahrscheinlich hat sich jeder von uns schon einmal gefragt, welche Werte von Schutzaufträgen für das zuverlässige Funktionieren einer Handelsstrategie (TS) gewählt werden sollten. Einige von ihnen sagen, dass es besser ist, TP=SL und nicht weniger als 100 Pips zu verwenden, und andere raten, einen TP zu verwenden, der viel größer als SL ist - und sich damit an die Strategie "Gewinne wachsen lassen und Verluste reduzieren" zu halten. Andere bevorzugen Scalping, mit kurzen Zielen (TP<100 Pips). Welche Handelsstrategie sollten wir also verfolgen? Erinnern wir uns daran, dass es nicht wenige Standpunkte über den optimalen Anteil der Einlage gibt, die beim Handel verwendet werden sollte. Hier haben wir 2% und 20%.
Selbst eine detaillierte Analyse der Literatur zu diesem Thema zeigt das fast vollständige Fehlen jeglicher adäquater Informationen - eine Menge verschiedener, ich wage es nicht zu sagen, Unsinnsartikel in Zeitschriften und das Fehlen seriöser Arbeiten (wie Dissertationen) für den Forex-Markt. Natürlich gibt es Ausnahmen. Hier können wir das Werk von Ralph Vince "The Mathematics of Capital Management" auswählen, in dem der Autor einen der Wege zur Bestimmung des optimalen Anteils der Einlage - f durch direkte Simulation des Handels mit dem variablen Parameter f und die Wahl des Optimums der maximalen Rendite betrachtet. Aber das ist eine gigantische Aufgabe, wenn man bedenkt, dass es mindestens zwei weitere TK-Parameter gibt - SL und TP. Außerdem gibt es keine Garantie dafür, dass die auf diese Weise gefundene Lösung nicht für die spezifischen Marktbedingungen geeignet ist und sich nie wiederholen wird. Sehr interessant ist die Dissertationsarbeit von Stanislav Pastukhov "On some statistical-probabilistic methods in TA", in der eine der TZ detailliert betrachtet wird, aber der praktischen Seite ihrer Anwendung keine angemessene Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es gibt zwei weitere Dissertationen - "Scenario methods of risk management" von Andrey Bershadsky und "Using aggregation in nonlinear dynamics methods" von Stanislav Belyakov. Aber, wie ich bereits erwähnt habe, ist es nicht klar, wie sie an den Forex angepasst werden können, und außerdem wird das Problem der Nicht-Stationarität der Prozesse auf dem Markt (fehlende Ergodizität) in diesen Arbeiten nicht angemessen berücksichtigt. Das ausführliche Material ist in dem Artikel "Concerning money management" von HideYourRichess auf unserer Website gut dargestellt. Den Sonderfall von TP=SL habe ich in diesem Forum im Thread "Market Etiquette" betrachtet.
Einerseits verfügen wir zwar über einige Informationen, aber es ist nicht klar, wie wir sie für die praktische Gewinnerzielung nutzen können, und andererseits reichen sie nicht aus, um ein vollständiges Marktbild zu erstellen. Ich stimme Sandid zu , der in einem benachbarten Thread sagte, dass wir alle Stalker auf dem Feld namens Markt sind, auf dem sich die Gesetze etwa in der Geschwindigkeit ihrer Identifizierung ändern. Ich möchte hinzufügen, dass wir vielleicht wie Blinde sind, die nach einem Elefanten tasten - jeder von uns hat seine eigene "Wahrheit" und es gibt kein vollständiges Bild des Phänomens (Elefant). Ich glaube, in diesem Thema ein paar Gedanken über die Möglichkeit der Erlangung einer analytischen Lösung für die Optimierung von Parametern beliebiger TS auszudrücken. Ich denke, es handelt sich um die Werte der Schutzaufträge SL und TP in Punkten und den optimalen Depotanteil, ausgedrückt durch den dimensionslosen Wert f, der das Verhältnis zwischen einem Punktpreis in Rubel und dem Gesamtbetrag der Rubel auf einem Konto darstellt.