Korrelation der Indikatoren
Я бы все-таки определял коррелированность индикаторов с учетом их полезных свойств - то есть обрабатывать не сами индикаторы, а их сигналы (например, "сиди кури", "покупай", "продавай", "стоп"). Тогда можно четко сформулировать коэффициент корреляции математически.
Was ist, wenn die Indikatorsignale nicht diskret, sondern kontinuierlich sind? Wäre es möglich, zu berechnen, ob sich ihre Werte von -1 auf 1 ändern (wir sprechen nicht von Oszillatoren)?
Ich würde die Korrelation von Indikatoren immer noch unter Berücksichtigung ihrer nützlichen Eigenschaften bestimmen - d.h. nicht die Indikatoren selbst, sondern ihre Signale (z.B. "Rauchen sitzen", "Kaufen", "Verkaufen", "Stoppen") verarbeiten. Der Korrelationskoeffizient kann dann mathematisch eindeutig formuliert werden.
Sie müssen also zunächst die Indikatorsignale in ein "binäres" System umwandeln, wie z. B.: 1 - Kaufen, 0 - Abwarten.
Meiner Meinung nach gibt es 2 Möglichkeiten:
1 - die Art und Weise, die Programmierer wählen - Prüfung auf die Geschichte;
2. - der Weg der Mathematiker - mathematische Beschreibung, die bei der Erstellung eines eigenen Indikators verwendet werden kann.
Sie müssen also zunächst die Indikatorsignale in ein "binäres" System umwandeln, wie z. B.: 1 - Kaufen, 0 - Abwarten.
Meiner Meinung nach gibt es 2 Möglichkeiten:
1 - die Art und Weise, die Programmierer wählen - Prüfung auf die Geschichte;
2 - der Weg der Mathematiker - mathematische Beschreibung, die bei der Konstruktion ihres eigenen Truthahns verwendet werden könnte.
Dann nicht in binärer, sondern in ternärer Form. Kaufen, verkaufen, warten.
Das ist der Fall, wenn es nur einen Indikator gibt. Und wenn es zwei sind - eine zum Kaufen, die andere zum Verkaufen. In jedem Fall ist es für jeden anders.
Im Allgemeinen wird die Umstellung auf das 2-te, 3-te oder 4-te System die Liebhaber der "Standard"-Indizes stark ernüchtern. Es wird deutlich sichtbar
die "Qualität" ihrer Arbeit an allen Standorten.
Wie viele Gespräche wie "wann wird dieser Chart diese Stochastik überqueren.... von unten nach oben" oder "Fibonacci-Gitter ist so gebaut ...", aber hier
es ist leicht zu erkennen, dass nichts funktioniert :)))
So sollte ein guter Indikator aussehen, der klar und deutlich anzeigt, wo verkauft werden sollte, und zwar ohne die ganzen "Überschneidungen":
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Значит, сначала необходимо перевести сигналы индикаторов в "двоичную" систему, типа: 1- покупать, 0- ждать.
На мой взгляд тут 2 пути:
1-й - путь, который выбирают программисты - тестирование на истории;
2-й - путь математиков - математическое описание, которое можно было бы использовать при изготовлении своего индюка.
Ich würde sagen, Weg 1 ist der Weg der Analyse, für den es theoretische Werkzeuge gibt - Wahrscheinlichkeitstheorie, Mathematik und andere. Im Prinzip reicht ein technisches Verständnis der Geräte aus, um genau diese Analyse durchzuführen. Der 2. Weg - ein mathematisches Modell zu erstellen, mit dem man Indikatoren mit bestimmten Korrelationsmerkmalen stempeln könnte - ist ein Syntheseweg, er ist nicht trivial und fast unmöglich zu formalisieren, in der Tat können hier nur irrationales Denken und Intuition helfen, was, wenn man so will, eine Kommunikation mit dem Kosmos ist:)
Es gibt noch ein weiteres Problem mit dieser Korrelation. Nehmen wir an, wir haben eine große Geschichte - die Uhr seit 1999.
Nehmen wir weiter an, dass unser Ziel so einfach ist wie eine Schüssel: Wir wollen die Korrelation zweier einfacher Fliegen mit den Perioden 7 und 13 untersuchen. Nicht einmal die Signale (die hier nur aus dem Zusammenspiel der Stäbe entnommen werden), sondern die Zeilen der Indizes selbst.
Natürlich werden wir diese Korrelation nicht auf die gesamte Geschichte anrechnen. Wir sind an einer solchen Korrelation nicht interessiert, weil sie nicht den aktuellen Zeitpunkt widerspiegelt. Wir müssen das Zeitfenster bestimmen, innerhalb dessen wir diese Korrelation berechnen. Es können 10 oder 100 Takte sein. Welche Kriterien sollten wir bei der Festlegung dieses Fensters anwenden?
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Richie, du hast versprochen, heute alle mit einer neuen Frage zu erschrecken - beeil dich, bevor sich die wissenschaftliche Gemeinschaft aufregt :)))
Fröhliche Feiertage für alle!
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Nein, ich will niemanden erschrecken, ich denke, es ist "gereift", ich habe viele Fragen, aber diese hier ist noch nicht gereift, ich muss noch darüber nachdenken. Ich möchte jedoch eine meiner Meinung nach wichtige Frage aufwerfen, auf die Vinin gestern hingewiesen hat:
Ich frage mich, wie die Korrelation der Indikatoren berücksichtigt werden kann. Alle Indikatoren sind preisabhängig, es ist nur der Verarbeitungsalgorithmus kann in jedem von ihnen unterschiedlich sein.
Aber die Korrelation wird nicht verschwinden.
Meine Frage lautet also: Wie lässt sich feststellen, inwieweit die Indikatoren "korreliert" sind? Dies ist die Fortsetzung des gestrigen Themas über die Korrelation von Indikatoren, denn mir wurde vorgeworfen, viele Dinge nicht zu berücksichtigen, und das stimmt auch. Ich denke, es ist klar, dass ich nicht im übertragenen Sinne von "zwei Wellen mit Perioden von 51 und 52" spreche.
Wer hat eine Meinung dazu, es wäre interessant, von Mathematikern zu hören.....