Was ist das? - Seite 12

 
Jebediah писал(а) >>

Ich möchte das Thema wieder auf die richtige Spur bringen. Betrachten wir die folgende Option (es ist nur ein Entwurf, als Denkanstoß):

Nehmen wir an, wir spielen zwei Hände, die auf die gleiche Weise verkauft werden. > std. in dem anderen Kauf mit (std. = std. on sell) Wenn wir Transaktionen (Kauf oder Verkauf) auf gcj öffnen, wird die Schieflage im Verhältnis der Anzahl der Gewinntransaktionen in Richtung eines kleineren Schlussstandes sein, da wir uns auf eine längere Serie von Gewinnen stützen, dann beginnen wir zuerst, das Volumen nach jeder Gewinntransaktion zu erhöhen, und die andere Hand in diesem Fall abnehmen, dann versuchen, die Anzahl der Schritte zu berechnen, nach denen wir beginnen, den Anteil der Hände zu ändern, das heißt, die Seite, die gewinnt, nimmt ab (bis zum Abschluss einer Gewinnserie), und die Seite, die verliert, nimmt zu. Auf dem Weg dorthin melden wir uns bei dem Dienst an, der einen Teil des Spreads zurückgibt, und das war's! :))

Es ist an der Zeit, aus dem groben Entwurf einen sauberen zu machen, es ist bereits das zehnte Jahr!

Und obwohl ich vermute, dass wir außer Verlusten bei der Ausbreitung nichts anderes bekommen werden, sollten wir es trotzdem gemeinsam versuchen.

Geben Sie die spezifischen Werte (wie Sie sich vorstellen) SL, TP, das anfängliche Los, den Schritt der Erhöhung des Loses, die Art der Progression, usw. an.

Dann lassen Sie uns simulieren und sehen.

 
Ich habe kein Problem damit, es selbst zu modellieren, das Problem ist, die Idee in den Sinn zu bringen. Auf dem Überwachungsdiagramm ist es offensichtlich, dass trotz des Punktverlustes das Depot gleichmäßig wächst! Ich denke darüber nach, wie es implementiert werden kann, und ich glaube, dass es an einigen Änderungen im MT5 liegen könnte, um sich in beide Richtungen zu öffnen - nichts passiert einfach so (vor allem, wenn die Kunden es wollen und die Maklerunternehmen profitabel waren, bevor jemand auf die Idee kam, es zu ihren Gunsten zu nutzen). Und in der von mir zitierten Variante liegt das Problem darin, die Anzahl der Schritte zu finden, nach denen man beginnt, das Verhältnis der Hände zur verlierenden Hand zu ändern, und bevor man bei jedem Deal in der anderen Hand einen Gewinn mitnimmt - in diesem Stadium habe ich nichts hinzuzufügen.
 
Jebediah писал(а) >>

Nehmen wir an, wir spielen zwei Hände und verkaufen Sl. > tp. in der anderen buy mit (tp. = sell sl.) Wenn wir Trades (buy oder sell ) auf gc eröffnen,

Viele Dinge sind unklar. 1) auf Buy ips. = sl. oder sl. > tp. ?

2) (kaufen oder verkaufen) - heißt es "oder", oder "zwei Hände zur Seite"?

Deshalb habe ich Sie gebeten, das Problem klar zu umreißen.

Jebediah schrieb >>

Es ist kein Problem für mich, es selbst zu modellieren.

Und was zeigt sie?

Das Thema ist interessant. Ich würde gerne einen Dialog führen...

 

Ich habe sofort einen Entwurf geschrieben - das heißt, es gibt im Moment keine klaren Bedingungen, und es gibt noch nichts zu simulieren. Um den Ausgangspunkt meines kurzfristigen Denkens zu sehen, lassen Sie einfach einen EA mit Martin (mit Verdoppelung des Loses nach Verlust) und Richtungsauswahl durch GCHS laufen - ich habe das Folgende gezeigt: wenn Sie die gleiche feste Größe sl > tp dann erhalten Sie eine Reihe von Gewinnen länger als die Reihe von Verlusten, und umgekehrt, wenn tp > sl dann im Durchschnitt die Länge der Reihe von Verlusten wird mehr Gewinn-Serie, das ist, wo die maximale Anzahl von Verlusten / Gewinne in den Bericht, dann denken, wie dies mit dem Nutzen verwendet werden kann (wenn es überhaupt möglich ist).

 

Nach Ansicht des GCF ist dies nicht möglich. Es ist wie beschrieben, es wird sein. Es gibt überhaupt kein Licht.

 
Jebediah писал(а) >>

Ich habe sofort einen Entwurf geschrieben - das heißt, es gibt im Moment keine klaren Bedingungen, und es gibt noch nichts zu simulieren. Um den Ausgangspunkt meines kurzfristigen Denkens zu sehen, lassen Sie einfach einen EA mit einem Martin (mit Verdoppelung des Loses nach dem Verlust) und Richtungsauswahl durch den GCF laufen -

Auch das verstehe ich nicht. Sie schrieben zuerst "dann beginnen Sie, das Volumen nach jedem erfolgreichen Handel zu erhöhen", jetzt .... "einen EA mit einem Martin laufen zu lassen (mit Verdoppelung des Loses nach Verlust)".

Ja. Hier ist der Überblick. TP=2*SL, bis zur 10. Position in der Reihe steigt die AP-Menge an, dann sinkt sie.

Das Ergebnis ist, wie Sie sehen, 0,00, ohne Streuung.

Wenn ich etwas falsch gemacht habe - richtig....

 

Kommt schon, Leute, Martingal mit Verdoppelung auf einem Martingal (pardon, HHF) ist nicht vielversprechend, es ist den Versuch nicht wert.

 
Mathemat писал(а) >>

Kommt schon, Leute, ein Martin mit Verdoppelung auf einem Martingal (Verzeihung, HHF) ist ein No-Go, kein Versuch wert.

Ja, das macht irgendwie Sinn. Oder besser gesagt, für Sie, Herr Mathemat, ist es zu 100 % klar. Und auch wir möchten in dieser Angelegenheit das letzte Fettnäpfchen setzen. Das wollten wir schon seit langem.... Auf der einen Seite, die kategorischen Aussagen der Behörden, dass es unmöglich ist, auf der anderen Seite, das Spiel der Live-Roulette, mehr als ein Jahr, mehr als 30.000 Spins für diesen Zeitraum, nach TerWer - Ruine, und als Ergebnis haben wir ein positives Ergebnis. Manchmal scheint es, dass es genügt, verständliche Dinge aus einem anderen, nicht standardisierten Blickwinkel zu betrachten, und alle Dogmen fallen in sich zusammen. Wir sind also auf der Suche nach diesem Winkel.... Was wäre, wenn...?

 

Wenn ich nur wüsste, was ein Spin ist. Wahrscheinlich ein einziger Ballwurf (d. h. ein Spiel)?

Ich sage nicht, dass man in einem bestimmten begrenzten Zeitraum keine schwarzen Zahlen schreiben kann. Natürlich können Sie das. Aber wahrscheinlich wollen Sie es dabei belassen. Nun, das ist es, was die Leute wollen.

Hier gibt es mehr Chancen als beim Roulette. Und lassen Sie besser die Finger von der Roulette-Psychologie. Ich sage nicht, dass Roulette primitiv ist, Gott bewahre. Es ist nur anders und konzentriert sich auf andere Muster.

Beim Roulette handelt es sich um eine Reihe von unabhängigen Ereignissen, von Drehungen (habe ich das richtig gesagt?). Er ordnet sie selbst bewusst zu einem Prozess und versucht, in diesem Prozess Regelmäßigkeiten zu finden. Aber diesen Prozess gibt es nicht, er findet nur in der Vorstellung statt. Roulette vergisst bei jeder neuen Runde seine Geschichte (ich spreche nicht von Roulettes, die speziell gegen den Kunden eingerichtet wurden).

Beim Forex ist das anders. Sie haben ein echtes Ausschreibungsverfahren vor sich. Ein Zeichen für die Realität ist, dass sich benachbarte Bars oft als abhängig erweisen. Das ist Ihre Chance, eine Katze am Schwanz zu packen. Aber mit RNG wird das nicht passieren, weil es bei RNG keine Abhängigkeit zwischen den Balken gibt. Um genau zu sein, gibt es sie, aber es sind nur Schwankungen, die nicht vorhersehbar sind. Für unsere Zwecke ist es dasselbe, als ob es keine gäbe: Wir handeln nicht auf der Grundlage der Vergangenheit und auch nicht auf der Grundlage der Gegenwart, sondern auf der Grundlage unserer Zukunftsvisionen.

Ja, es ist am besten, nicht auf Autoritäten zu hören und selbst nach der Wahrheit zu suchen. Es spielt keine Rolle, auf welcher Ebene es uns klar wird. Die Hauptsache ist, dass es verständlich wird. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück beim Verstehen!

 
Mathemat писал(а) >>

dass Bars in der Nachbarschaft oft zu Süchtigen werden. Dies ist Ihr eine Chance, die Katze beim Schwanz zu packen. Aber mit.

Viele Leute wurden bei dem Versuch ertappt, ihn an den Eiern zu packen.

Grund der Beschwerde: