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Для меня вопрос в том, что приходится вводить дополнительный параметр (k в данном случае). Точно так же, как и при сглаживании по времени. Нужны какие-то соображения, хотя бы ограничивающие диапазон изменения этого параметра.
Ja, ich denke, die Überlegungen sind die gleichen wie bei der Zeit. Nur dass die Abtastung für die Filterung kleiner ist (weniger Rauschen am Anfang) - d.h. k wird näher an 1 liegen. Ansonsten... Welche Überlegungen können abgesehen von der Lärmbekämpfung angestellt werden? Zum Beispiel durch die Auswahl von Bewegungen mit niedriger Frequenz. Oder Phasenverschiebung zusammen mit Filterung. Was sonst noch. Nun, es gibt verschiedene Indikatoren, bei denen MA verwendet werden. Auch hier können die Zeiträume kürzer sein als üblich. Kurz gesagt, es hängt von den Analyseaufgaben ab.
(пожимая плечами) Я и не спорю.
Кажется, я в самом начале поста обозначил тему "Про сглаживание". Ни о чем др. я в посте не писал.
Вы хотите обсудить проблему размерности? Давайте. Пока у меня нет возражений на то, что вы сказали. И дополнить чем как-то в голову пока не приходит.
Развивайте мысль.
Lassen Sie mich versuchen, meinen Gedanken zu entwickeln.
Hier geht es darum, die Marktbedingungen eindeutig zu definieren, oder?
Nun, aus mathematischer Sicht können wir mit jeder geeigneten Grundlage arbeiten, nicht nur mit Primärdaten.
Solange es sich wirklich um eine VOLLSTÄNDIGE und UNABHÄNGIGE Grundlage handelt.
Ich schlage vor, direkt mit Strategien zu arbeiten.
Nehmen wir einmal an, wir analysieren die Marktphase (bestimmen die Phasenkoordinate) danach, wie gut eine bestimmte Strategie funktioniert.
D.h., wir bestimmen die "Trendhaftigkeit" des Marktes durch die Rentabilität der Crossover-Strategie, wir bestimmen die "Ausfallsicherheit" des Systems durch die Rentabilität von Graders und anderen Martingalen usw., wir bestimmen den Parameter "American bait" dadurch, wie oft ein expandierendes Dreieck auf dem Markt auftaucht, usw.
Der springende Punkt: Sie müssen eine "Strategie-Basislinie" wählen.
Dann kann jede ideale Strategie aus elementaren Strategien zerlegt, analysiert und synthetisiert werden.
Das heißt, wir können natürlich direkt mit der Volatilität, der Liquidität usw. arbeiten, aber mathematisch gesehen können wir auch direkt mit Strategien arbeiten.
Да, это был бы интересный индикатор. Николай, ты можешь написать такой ? По мне так эта статья Шумского недостаточно конкретна в этом вопросе. Да и в остальных, похоже.
Theoretisch könnte ich das wahrscheinlich :) . Realistisch betrachtet - wenn ich bereit wäre, es zu tun, würde ich schon schreiben :)
Aber sonst
...Welche Überlegungen können Sie außer der Lärmbekämpfung anstellen? Zum Beispiel, um niederfrequente Bewegungen zu isolieren. Oder Phasenverschiebung zusammen mit Filterung. Was sonst noch. Nun, es gibt verschiedene Indikatoren, bei denen MA verwendet werden. Auch hier können die Zeiträume kürzer sein als üblich. Das hängt von den Analyseaufgaben ab, kurz gesagt.
Das ist klar. Wie kann man eine Entscheidung über den einen oder anderen Wert treffen? Die Qualität der Glättung visuell einschätzen? Gehen Sie die Werte desselben k im Prüfgerät durch? Wenn es die erste ist, dann ist es eine unvollständige Formalisierung der Aufgabe. Die zweite - es hängt davon ab, was die Gesamtzahl der Parameter sein wird.
Т.е., "трендовость" рынка мы определяем по прибыльности стратегии пересечения машек, "безоткатность" системы мы опеределяем по прибыльности гридеров и прочих мартингейлов. и т.д., параметр типа "американский развод" мы определяем по тому, насколько часто на рынке возникает расширяющийся треугольник и т.д.
Ключевая мысль: надо подобрать "базис стратегий."
Тогда любую идеальную стратегию можно разложить, проанализировать и синтезировать из элементарных.
Т.е. мы можем конечно напрямую работать с волантильностью ликвидностью и т.д., но с точки зрения математики можно также работать со стратегиями напрямую.
Und wie lang müssten die Preisreihenabschnitte sein, um die "Koordinaten"-Werte auf dieser Basis zu ermitteln? Wäre die durchschnittliche Temperatur im Krankenhaus nicht die gleiche?
Theoretisch könnte ich das wahrscheinlich :) . Realistisch betrachtet, wenn ich dazu bereit wäre, hätte ich es bereits geschrieben :)
OK, sagen Sie es mir theoretisch - ich werde schreiben.
Лишь бы это действительно был ПОЛНЫЙ и НЕЗАВИСИМЫЙ базис.
Welche Operationen sind auf Elementen der Basis erlaubt?
Wie definieren wir Vollständigkeit und Unabhängigkeit der Basis?
Fangen wir also von vorne an, d.h. wir definieren einen Ring von Operationen, über dem der Raum aufgebaut werden soll. Oder werden Sie einen nicht-linearen Raum bauen?
Ладно, раскажи мне теоретически - я напишу.
Wir können die Korrelationsdimension ausprobieren
Dabei ist C das Korrelationsintegral (normiert auf N*N Anzahl der Punktpaare, deren Abstand kleiner als Epsilon ist)
Theta ist hier die Heaviside-Funktion
Anstelle des "realen" Vektors x ersetzen wir den Vektor z
wobei a die analysierte Zeitreihe ist. Eine Schätzung der Anzahl der Freiheitsgrade ist der Wert von m, bei dem die Dimensionalität nicht mehr zunimmt. Wenn es natürlich aufhört zu wachsen :). Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie die Serie als zufällig betrachten. Es wird empfohlen, die erste Null des ACF als k zu nehmen.
Dies habe ich hier entnommen, weitere Einzelheiten können Sie dort nachlesen.
Какие операции допустимы над элементами базиса?
Как мы будем определять полноту и независимость базиса?
Ну давайте начнем с самого начала, т.е. определим кольцо операций, над которым будет построено пространство. Или Вы собрались строить нелинейное пространство?
Dies ist eine ernste Frage. Darauf habe ich leider keine fertige Antwort.
Aber hier sind einige Gedanken:
Um Operationen auf den Elementen zu definieren, müssen wir irgendwie die "Distanz"-Operation zwischen dem Handel und den elementaren Strategien bestimmen, d.h. wir müssen in der Lage sein, zu bestimmen, ob ein bestimmter Handel "Trend", "Ausbruch", etc. ist. Es scheint mir, dass eine mögliche Vorgehensweise darin besteht, die Zugehörigkeitsfunktion für jede zugrunde liegende Strategie zu bewerten. Wir eröffnen einen Handel bei F>0. Wenn wir F1, F2, F3 an einem bestimmten Punkt haben, ist es möglich, die "Ähnlichkeit" für eine bestimmte Operation zu bestimmen.
Was die Unabhängigkeit betrifft, so bedeutet sie lediglich, dass es in der Geschichte Zeiträume gibt, in denen Strategie 1 und 2 unabhängig voneinander funktionieren, d. h. es besteht keine Korrelation.
Über den Betrieb:
wenn wir durch die Identitätsfunktion F1>0 und F2>0 öffnen,
es ist möglich, Operationen der Vereinigung und der Überschneidung zu definieren
F1>0 || F2>0, F1>0 && F2>0
И какой длины отрезки ценового ряда понадобятся для определения значений "координат" в этом базисе? Не получится средняя температура по больнице?
Es hängt alles von der Trägheit des Marktes ab. Wir sollten wahrscheinlich einen festen Wert für die Anzahl der Balken wählen, der viel kürzer ist als die Zeit, die eine Strategie zum Scheitern braucht. Wenn Sie z.B. wissen, dass sie 3 Monate lang rentabel sind, können Sie die momentane Marktlage z.B. um 2 Wochen schätzen.Dabei ist C das Korrelationsintegral (normiert auf N*N Anzahl der Punktpaare, deren Abstand zueinander kleiner als Epsilon ist)
Diese Formel ist gut zu merken. Rechnerisch ist O(N^2) (genauer gesagt, N*(N-1)/2 Entfernungsberechnungen) für die fraglichen Datenmengen unheimlich. Es gibt Algorithmen mit einer asymptotischen Effizienz von O(N*logN) und O(N); der erste ist nicht kompliziert (in mathcad wäre es imho schwer, ihn zu implementieren), während ich den zweiten noch nicht herausgefunden habe.
p.s. Auf der von Ihnen verlinkten Seite gab es ein sehr gutes pdf über Pavlovs Kurs. // hier ein Hinweis für diejenigen, die es nicht gelesen haben
p.p.s. In letzter Zeit habe ich mich etwas mit der Dimensionalität von Korrelationen beschäftigt. Hat lim N->inf nicht sehr gemocht. Für den Eurusd ergab sich ein Wert von etwa 9.