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Sie hängt nicht davon ab, da sie wie folgt berechnet wird: Ki=Saldo_nach_Fixierung_Gewinn/Verlust/Saldo_vor_Fixierung_Ergebnis nach Fixierung des Ergebnisses des i-ten Geschäfts.
Zeile Kn enthält Werte um 1:
Ich habe Ihren Bericht genommen, Trades daraus kopiert und in Excel berechnet. Ich hänge die Datei an.
Wie Sie sehen können, wird die Sharpe Ratio im Testbericht korrekt berechnet.
Vielen Dank für die Beispielrechnung!
Ich habe mir die Excel-Datei angesehen und diese Abhängigkeit an der gleichen Stelle überprüft, nachdem ich die Formeln zur Berechnung des Saldos hinzugefügt hatte.
Vielen Dank für die Beispielrechnung!
Und doch gibt es einen Zusammenhang mit der Höhe der Ersteinlage.
Zeigen Sie es gleich hier, sonst können Sie gesperrt werden.
PS Es wird davon ausgegangen, dass die anfängliche Einzahlung und die Losgröße für den Handel angemessen sind, nicht zu klein und nicht zu groß. Dann stellt sich auch nicht die Frage, warum der durchschnittliche Gewinn von 1 $ bei einer Einlage von 100 k $ ein schlechteres Sharpe aufweist als der durchschnittliche Gewinn von 100 $ bei einer Einlage von 1000 $.
Zeigen Sie es gleich hier, sonst müssen Sie sich verbieten lassen.
Es ist an der Zeit, eine obligatorische Theoretikerprüfung für die Zulassung zum Forum einzuführen))
Wie berechne ich die Sharpe Ratio für einen Handel?
Nein) Sie benötigen mindestens zwei - zur Berechnung der Stichprobenvarianz)
Warum belästigen Sie mich mit dieser Sharpe Ratio? Ich weiß es nicht und habe es auch nicht vor. Es gibt gewöhnliche statistische Kriterien, die verwendet werden sollten.
Der Sharpe-Koeffizient ist ebenfalls sehr verbreitet. Im Wesentlichen ein Durchschnitt ohne Dimensionalität.
Der Sharpe-Koeffizient ist ebenfalls sehr verbreitet. Im Grunde ist es ein Durchschnitt ohne Dimensionalität.
In der Tat, das tue ich). Bei dem Kriterium geht es um nichts.
Das tue ich tatsächlich.) Bei dem Parameter geht es um nichts.
wie ich es verstehe - ein Hinweis auf eine abwartende Haltung
Wenn Sie es nicht abwarten müssen, wird es hoch sein.
aber in Bezug auf den festen Verlust/Gewinn ist es irgendwie interessant.
Das tue ich tatsächlich.) Bei dem Kriterium geht es um nichts.
Es ist aber nicht wirklich "nichts".) Es ist eine ziemlich gute erste Schätzung der statistischen Signifikanz der Differenz zwischen dem Mittelwert und Null. Und es funktioniert ohne die Annahme einer Normalverteilung - aufgrund der Tschebyscheffschen Ungleichung.
Sein Nachteil ist, dass er "gute" Abweichungen vom Mittelwert nicht von "schlechten" unterscheidet, aber dafür gibt es einen Abschlag.
Erstens: Die Formeln für die Schätzung finden Sie im Artikel Mathematik im Handel. Bewertung der Ergebnisse von Handelsgeschäften.
Zweitens zeigt der Artikel, dass der Sharpe-Wert auf der Grundlage von Handelsergebnissen (Trades) und nicht von Aktienschwankungen berechnet wird.
Beantwortet im Thema über Fehler https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2318#comment_9255798