Wenn wir genau wüssten, wie sich der Preis entwickelt...
Sie könnten dieses Gesetz verkaufen und einen halben Planeten kaufen. Und bemühen Sie sich nicht um Strategien.
dann wird das Problem zu einem gewöhnlichen Managerproblem... was ist optimal: öfter, aber weniger, oder weniger oft, aber mehr...
als Analogie das Problem der optimalen Lieferung unter Berücksichtigung der Lagerkosten und der Kosten für die Lieferung jeder Charge
Sergey Akhtershev "Aufgaben für Maximum und Minimum"
S.73 (sozusagen...)
Die Frage ist eigentlich eher rhetorisch gemeint, aber trotzdem.
Was wäre, wenn wir das Gesetz der Preisbewegung genau kennen (nehmen wir an, wir kennen die genaue Formel für die Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der Preisunterschiede/-erhöhungen).
Die Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bedeutet keineswegs, dass man das Gesetz der Preisbewegung kennt.
"Die Frage ist eigentlich eher rhetorisch" - nicht weil sie nicht beantwortet werden muss, sondern weil sie völlig falsch ist.
P.S. Sie haben wohl vor kurzem angefangen, Terwer zu lesen?
Die Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bedeutet keineswegs, dass man das Gesetz der Preisbewegung kennt.
"Die Frage ist eigentlich eher rhetorisch" - nicht weil sie nicht beantwortet werden muss, sondern weil sie völlig falsch ist.
P.S. Sie müssen vor kurzem angefangen haben, Terver zu lesen?
Ich weiß selbst nicht genau, was ich will, also werde ich versuchen, es zu formulieren, ohne kluge Begriffe zu verwenden.
Nehmen wir an, wir handeln auf einem völlig abstrakten Markt, dessen Notierungen von einem Computer generiert werden. Wir wissen mit Sicherheit, dass seine Preisdifferenzverteilung nicht glockenförmig mit dicken Schwänzen oder gar klassisch gaußförmig sein wird, sondern z. B. dreieckig oder sattelförmig (wir haben also einen "Markt der krummen Spiegel"), und wir kennen die Verteilungsformel mit all ihren Parametern im Voraus.
Wir gehen auf einen solchen Markt, und im Grunde wollen wir nur so viel Geld wie möglich verdienen. Ein solcher künstlicher Markt wird morgen eröffnet und wird für N Ticks funktionieren.
Die Aufgabe besteht darin, eine solche Handelsstrategie auf der Grundlage des a priori Wissens über die Preisverteilungsfunktion und die verfügbare Historie zu entwickeln, um die Erwartung unserer Einlagengröße nach N Ticks zu maximieren.
Wenn wir davon ausgehen, dass der Differenzprozess stationär ist, dann ist das ein anständig zu lösendes Problem. Ich weiß nicht, wie man sie lösen kann, aber ich denke, man sollte auch die Autokorrelationsfunktion des Prozesses kennen. Es heißt, dass es sogar Difurken gibt, die die optimale Strategie beschreiben.
Wenn wir davon ausgehen, dass der Differenzprozess stationär ist, dann ist das Problem durchaus lösbar. Ich weiß nicht, wie man sie löst, aber ich denke, man sollte auch die Autokorrelationsfunktion des Prozesses kennen. Es wird gesagt, dass es sogar Abweichungen bei der Beschreibung der optimalen Strategie gibt.
Es reicht nicht aus, die Verteilung der Preisunterschiede zu kennen. Sie brauchen auch ein Modell. Handelt es sich bei dem Modell um einen Random Walk, auch wenn dieser stationär ist, aber um unabhängige Inkremente mit beliebiger Verteilung, dann ist eine gewinnbringende Strategie unmöglich.
Wenn man davon ausgeht, dass der Differenzprozess stationär ist, dann ist das Problem recht überschaubar. Ich weiß nicht, wie man sie lösen kann, aber ich denke, man sollte auch die Autokorrelationsfunktion des Prozesses kennen. Es heißt, dass es sogar diffurcas gibt, die die optimale Strategie beschreiben.
Mathemat, Sie haben längst bemerkt, dass Sie meiner Meinung nach zu viel Wert auf die Stationarität des Differenzprozesses legen. Im Wesentlichen handelt es sich um eine stochastische Welle auf einer Welle. Eine akzeptable Analogie könnten hier die FPC-Gleichungen mit ihren Drift- und Diffusionskoeffizienten sein.
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Die Frage ist eigentlich eher rhetorisch gemeint, aber trotzdem.
Was wäre, wenn wir das genaue Gesetz der Preisbewegung kennen würden (sagen wir, wir kennen die genaue Formel für die Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung der Preisunterschiede/-erhöhungen). Wie kann man eine Handelsstrategie berechnen, die nach einem bestimmten Kriterium, das wir für ein gegebenes Verteilungsgesetz angeben, optimal ist?