Spread-Handel in Meta Trader - Seite 67

 
Alex5757000 >>:


Слышишь ты ...

Die Hunde bellen, die Karawane kommt

 
neoclassic писал(а)

Die mögliche Strategie sieht wie folgt aus: Nehmen Sie den Indikator von Semenych und bilden Sie einen Spread zwischen den Indizes zwischen demselben Kanadischen und dem Yen. Und beim Handel der Spread offen NICHT auf USDCAD/USDJPY, sondern auf eine Reihe von Paaren mit bestimmten Verhältnissen in den Index - Index-Handel enthalten.

Wie ich bereits geschrieben habe, gibt es eine Reihe von Nachteilen - Spreads und Bruchteile von Losen. Daher halte ich diesen Ansatz für wenig aussichtsreich, da es möglich ist, Idex/Getreide/Öl/Aktien-Futures zu viel niedrigeren Kosten zu handeln.

Option. Aber wäre es nicht einfacher, wenn es sich um einen Crossover-Trend handelt? Sie brauchen nur das Instrument zu kaufen, das im Trend an erster Stelle des Paares steht. Vielleicht wäre es aber auch nicht einfacher, natürlich...

 

Jahspear писал(а) >>


Der Expert Advisor von Reshetov hat die ersten paar Trades gemacht. Mit Gewinn.

Es würde mich sehr überraschen, wenn er nicht mehr weiter wüsste. Denn in MQL steht eindeutig geschrieben, dass der Code erst nach einem bestimmten Gewinn geschlossen werden muss. Und das bedeutet, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt:


1. Wenn Gewinn - schließen.

2. Wenn es einen Verlust gibt - warten Sie auf


Dies ist die grundlegende Logik des EA-Handelssystems

 
Reshetov писал(а)

Was für ein Flegel... :)

Ich verstehe schon, er weiß nicht, wie man ein Mensch ist.

 
Jahspear >>:

Ну и хамло... :)

Понял, по-человечески не умеет.

Es gibt keine andere Möglichkeit, mit Flutern umzugehen. Schwanz, Schwanz und nochmals Schwanz. Bis sie lernen, genau zu lesen, bevor sie den Mund aufmachen und plappern.

 
Reshetov >>:

С флудерастами по иному не получится.

Ja, die Anzahl Ihrer Nachrichten ist beeindruckend. Schauen Sie in den Spiegel, sehen Sie dort zufällig einen Hintern?


Ich habe den Code herausgefunden. Ja, die anderen Mitglieder sprachen von einer Überbewertung der Verluste. Glück oder kein Glück.

 
Jahspear >>:

Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?


Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.

Jahspear, die statistische Arbitragestrategie, wie sie in diesem Thread vorgestellt wird, kann nur auf Börseninstrumente angewandt werden, und das ist genau das, was alle außer Reschetow tun. Für Währungen siehe getch's advisor.

 
Alex5757000 >>:

Jahspear, стратегию статистического арбитража в таком виде, в каком она представленна в данной ветке, можно применять только к инструменам фондового рынка, что собственно все, кроме решетова, и делают. С валютами смотрите советник getch'а.

Ja, das lese ich auch gerade. Daher bin ich geneigt, den Fonds für interessanter zu halten. Ja, nun, ich habe bereits geschrieben. Aber ich grabe weiter.

 
Jahspear >>:

Да, твое количество сообщений впечатляет. В зеркало погляди, там, случайно, не задницу видишь?


Разобрался с кодом. Да, пересиживание убытков - это то, о чем остальные участники говорили. Повезет - не повезет.

Was den Spiegel angeht - haben Sie diese Hypothese aus eigener Erfahrung aufgestellt? Weil ich in den Spiegeln in meinem Haus keine Arschlöcher sehe - sie sind ziemlich weit oben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel Gymnastik machen, um Ihren Hintern zu betrachten.


Ja, ja. Was zum Teufel tun die Lakaien, um ihre Augen von den Docks fernzuhalten? Es ist manchmal erstaunlich.


Was Glück und Pech angeht, so kann ich Ihnen einen Rat geben. Wenn Sie den EA auf zwei negativ korrelierte Paare setzen und sobald die Paare zufällig in eine Richtung gehen und Geschäfte durch die Logik des TS eröffnet werden, wird er fehlschlagen. Schließlich ist die positive Korrelation zweier Paare das einzige stabile Muster, das der Expert Advisor ausnutzt, um sich nicht auf Glück zu verlassen.


Im Allgemeinen werden die Händler in zwei Kategorien unterteilt:


1. sie handeln auf gut Glück, anstatt die Anweisungen für den Expert Advisor sorgfältig zu lesen.

2. Handelswahrscheinlichkeiten.


Äußerlich scheint es fast dasselbe zu sein. Statistisch gesehen sind jedoch die Händler der ersten Kategorie in der Mehrheit und die Händler der zweiten Kategorie in der Minderheit.

 
Reshetov >>:

Насчет зеркала - это Вы по собственному опыту гипотезу сделали?

А насчет везения, могу сразу посоветовать. Поставьте советник на две отрицательно коррелированные пары и как только пары случайно пойдут в одном направлении и соответственно, по логике ТС откроются сделки, его постигнет неудача. Ведь положительная корреляция двух пар - это единственная стабильная закономерность, которую он эксплуатирует, дабы не уповать на везение.

Nein, es ist nur Ihre Art zu "kommunizieren", die zu solchen Schlussfolgerungen führt. Ihr Gesicht hat eindeutig nichts damit zu tun. Offensichtlich haben Sie es verloren.


Wie wäre es übrigens mit der Einführung eines Checks für eine Crossover-Wohnung?

Grund der Beschwerde: