Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 32
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
// abzüglich der Erwartung, um die Mitte der Glocke auszugleichen
NEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN!!!
Kein Grund, auf Null zu gehen, das war ein Scherz!!!!!
Genau ohne Nullstellung, teilen Sie die beiden Glocken, mit der Erwartung verschoben. es ist besser.
Es ist theoretisch möglich, das zu berechnen. Wenn ich mich nicht irre, scheint es sich um eine Art Cauchy zu handeln.
Ja, das ist richtig.
Mir fiel ein (zu den Verteilungen): Wenn wir ein Paar Zufallsgeneratoren nehmen und den einen durch den anderen dividieren (ohne Erzeugung von Nullen im "Nenner", Self-Sampling), erhalten wir etwas wie die beobachtete Verteilung. Das heißt, eine Stange in der Mitte und dicke Schwänze. Mit einer Umhüllung, die einem Hyperbelpaar ähnelt. Und das ist auch verständlich - schließlich handelt es sich bei Währungspaaren um Brüche in der Tatsache....
Wer alles für pictocomposition (c) bereit hat, kann es schon mal ausprobieren? :)
// Ich behaupte nicht, dass sie tatsächlich in Ordnung sind. Was ich nicht weiß, habe ich nicht ausprobiert.
// Aber um mit annähernd normaler - Summe (6-8 Stück) mehrerer üblicher linearer Zufallszahlen zu beginnen
// minus Erwartungswert, um die Mitte der Glocke auszugleichen
Das ist durchaus plausibel. Ich werde es mir ansehen müssen.
Mathemat 08.12.2009 21:02
Es ist theoretisch möglich, das zu berechnen. Wenn ich mich nicht irre, scheint es sich um eine Art Cauchy zu handeln.
Ja, richtig.
Nun, sieht es so aus?
// Endlich ist die Antwort auf die "Hauptfrage des Threads" beantwortet!
// Merkwürdigerweise ...... :)
Ganz und gar nicht. Der Preis, zu dem man kauft, kann "ungerecht" sein :)
Taki, weißt du, ich stimme mit dir überein, und zwar sehr :o)
Плотность распределения Коши - это функция типа 1/(1+х^2). Но распределение returns все же имеет не настолько толстые хвосты.
Ich denke, so sollte es sein. Mit anderen Worten, der Plan ist, diese Dinge zu erstellen und sie gründlich mit dem zu vergleichen, was wir tatsächlich aus den Angeboten erhalten. Die Differenz wird kassiert. Wenn es keinen Unterschied gibt, verlassen wir Forex. :)
Ich denke, das sollte der Fall sein.
Der Plan sieht also folgendermaßen aus: Wir erstellen diese Zusammenstellungen und vergleichen sie gründlich mit dem, was wir tatsächlich an Angeboten erhalten. Die Differenz wird kassiert. Wenn es keinen Unterschied gibt, verlassen wir Forex. :)
Ich werde mich zu den hervorgehobenen Punkten äußern. // Der Rest ist fast schon ein Witz. :)
Es werden hauptsächlich Paare gehandelt. Dieser Handel ist ziemlich chaotisch und führt dazu, dass die Rückläufe "normal" sind.
Arbitrage-Prozesse hingegen handeln speziell mit Währungsindizes. Dadurch wird die Verteilung in Richtung des Koshi gefördert.
Aber das Arbitrageverfahren ist nicht allmächtig und unterliegt allen möglichen Beschränkungen: unrentable Spread-Kanäle, Zeitverzögerungen verschiedener Art und wahrscheinlich noch etwas anderes (Faulheit und Dummheit der Händler zum Beispiel).
Daher ist die beobachtete Hybride das Ergebnis.
Taki, weißt du, ich stimme mit dir überein, und zwar sehr :o)
)))
Ich denke, so sollte es sein. Mit anderen Worten, der Plan ist, diese Dinge zu erstellen und sie gründlich mit dem zu vergleichen, was wir tatsächlich aus den Angeboten erhalten. Die Differenz wird kassiert. Wenn es keinen Unterschied gibt, verlassen wir Forex. :)
Ihre Idee ist sehr gut (ich meine die Idee). Aber ich verstehe es nicht sehr gut... Ich bin müde. Morgen werde ich ihn erneut lesen und versuchen, ihn zu kommentieren.