Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 24
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Ehrlich gesagt, eine Menge Unsinn von gebildeten Menschen. Das Gerät wurde zur Verfügung gestellt, nicht gelehrt, wie man es anwendet.
Was gebildete Menschen sagen, erscheint Ihnen aus dem einfachen Grund als Unsinn, weil der Filter in Ihrem Kopf eine zu geringe Bandbreite hat. Das kann man ändern, arbeiten Sie an sich. Dann wird es auch weniger Arroganz geben.
Wenn man den Zeitrahmen betrachtet, ist es ein "Festhalten" an der Zeit.
Es ist nicht Persönlichkeiten, ich habe versucht und verbrachte mehrere Seiten, um Forum Benutzer (ohne Namen), die wissen, MathCad, ihre grobe Fehler in der Argumentation in der gleichen Mathe-Paket zu beweisen. Ich sah mich mit einer Hartnäckigkeit konfrontiert, die ich nur durch zahlreiche Beiträge, die mit MathCad-Ergebnissen untermauert waren, überwinden konnte. Ich möchte keine Zeit mehr damit verschwenden.
Bestimmte Ergebnisse erscheinen Ihnen aussagekräftiger, wenn Sie Screenshots von mate.-Paketen zitieren und die mate.-Terminologie verwenden.
Sie erzählen Ihnen den Fall und Sie nennen ihn Unsinn. Sie sollten zumindest ein wenig daran zweifeln.
Und ich tue es, weil ich vernünftige Ideen in der Marktanalyse sehen möchte. Das mag sein, wenn man den richtigen Weg geht.
Und jetzt, Klugscheißer, zitieren Sie mich, als ich sagte: "Das ist doch Schwachsinn". Sie sind derjenige, der auf meinen Beitrag geantwortet hat. Und wenn Sie das nicht können, entschuldigen Sie sich für den Unsinn, den Sie gesagt haben.
Noch eine Sache. Leider haben Sie meine persönliche Einstellung zum Umgang mit der Zeit nicht verstanden. Obwohl ich mich sehr klar ausgedrückt habe. Für die besonders Begabten habe ich persönlich vor etwa 4 Jahren aufgehört, Zeit zu verwenden. Aber, wohlgemerkt, ich habe nicht damit begonnen, andere zu beschuldigen, sie seien alle dumm. Im Gegenteil, ich finde in diesem Forum oft vernünftige Ideen. Wie zum Beispiel das, was Neutron und Avals versucht haben, Ihnen zu zeigen. Wenn Sie glauben, dass niemand in Ihrer Umgebung etwas versteht, ist das Ihr Problem. Eine große.
Was die Gebildeten sagen, ist für Sie aus dem einfachen Grund Unsinn, weil der Filter in Ihrem Kopf eine zu geringe Bandbreite hat. Das ist ein lösbares Problem, also arbeiten Sie an sich. Dann wird es weniger Arroganz geben.
Und jetzt, Klugscheißer, zitiere meinen Beitrag, in dem ich "Schwachsinn" sage. Sie sind derjenige, der auf meinen Beitrag geantwortet hat. Und wenn Sie das nicht können, dann entschuldigen Sie sich für den Unsinn, den Sie gesagt haben.
Noch eine Sache. Leider haben Sie meine persönliche Einstellung zum Umgang mit der Zeit nicht verstanden. Aber ich habe mich klar ausgedrückt. Für die besonders Begabten habe ich persönlich vor etwa 4 Jahren aufgehört, Zeit zu verwenden. Aber, wohlgemerkt, ich habe nicht damit begonnen, andere zu beschuldigen, sie seien alle dumm. Im Gegenteil, ich finde in diesem Forum oft vernünftige Ideen. Wie zum Beispiel das, was Neutron und Avals versucht haben, Ihnen zu zeigen. Wenn Sie glauben, dass niemand in Ihrer Umgebung etwas versteht, ist das Ihr Problem. Eine große.
Wenn man Muschis misst (Gewinne absolut und relativ), habe ich in 99% der Fälle mehr... Nur beurteile ich eine Person und ihr Wissen nicht nach der Größe ihrer Muschi.
Konkret zu diesem Fall:
Yurixx 04.12.2009 22:52
Und niemand klammert sich hier an die Zeit, auch Neutron nicht. Du solltest dich ein bisschen anstrengen, um herauszufinden, was er schreibt.
Neutron 04.12.2009 11:04
Getch schrieb(a) >>Gutes Argument! Schließlich ist die Marktzeit ein Maß für die Veränderung des Finanzvolumens. Ich verstehe wirklich nicht, was ist a(n) in Ihrer Argumentation?
Es ist der Eröffnungskurs, der sich aus dem Protokoll ergibt. Für die Analyse musste ich die Abhängigkeit der Volatilität eines Instruments von dem bekannten Parameter "Zeitrahmen" aufzeigen. Mit einer Anzahl von Minuten kann ich jede TF erstellen. Ich kann zum Beispiel TF10 erhalten, indem ich die Eröffnungskurse von Ein-Minuten-Bars in 10-Bar-Schritten berücksichtige. Es zeigt sich also, dass die Differenz zwischen den Eröffnungspreisen der Bars in TF10 die Differenz der Preise der Bars in TF1 - a(i*10)-a((i+1)*10) ist, wobei i die Werte 1, 2... annimmt.
Jede Menge Bukafs.
... Diese Fragen werden seit langem wieder und wieder durchgekaut. Und niemand klammert sich hier an die Zeit, auch nicht Neutron.
Solange sie noch anhängen, hier ein Histogramm mit einer Zeitverzögerung von einem Tag auf M15 (übrigens ist die Verteilung jeder Probe sehr ähnlich und unterscheidet sich nur in den absoluten Werten) eine Spalte - eine Probe MO.
Die rote Linie ist der RMS, der aus den entsprechenden MOs innerhalb der Proben ermittelt wurde.
In meinem Diagramm ist die horizontale Achse die TF, die mit Hilfe des folgenden Algorithmus aus den Minutien ermittelt wurde: TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFk a(n)-a(n+k). Also, Herr Kollege, wir tun genau das, was Sie uns raten.
Definitionsgemäß ist der paarweise Korrelationskoeffizient zwischen benachbarten Mustern im RPM einer Kursreihe die Wahrscheinlichkeit, die Farbe der nächsten Kerze richtig vorherzusagen, oder anders ausgedrückt, es ist die MTS-Effizienz. Um Prozentwerte in Punkte umzurechnen, müssen wir die Volatilität des Instruments im gewählten Zeitrahmen kennen. Durch Multiplikation der Effizienz mit der Volatilität erhalten wir einen Schätzwert für die Rentabilität des TS als Durchschnittswert der Punkte pro Transaktion. Dieser muss mit der Maklerprovision (Spread) verglichen werden. Übersteigt die Rentabilität bei einem beliebigen TF den Spread, ist ein profitabler Handel möglich.
Ich mag diesen Zweig. Ich weiß nicht einmal, warum. :)
Neutron, es scheint, als hätten Sie ein vereinfachtes Analogon von ACF gebaut und bewiesen, dass das Rauschen ein Nutzsignal auf die Minute genau übersteigt.
Haben Sie versucht, die größeren Zeitskalen zu betrachten? Es ist möglich, dass das Ergebnis etwas anders ausfallen wird.
Ehrlich gesagt, eine Menge Unsinn von gebildeten Menschen. Das Gerät wurde zur Verfügung gestellt, nicht gelehrt, wie es zu benutzen ist. Es geht hier nicht um Selbstverherrlichung.
Bei der Betrachtung des Zeitrahmens handelt es sich um ein "Festhalten" an der Zeit.
Ich habe es ohne Personen probiert und mehrere Seiten lang den Forumsbenutzern (ohne Namen), die MathCad kennen, ihre Fehler in der mathematischen Gleichung bewiesen. Ich sah mich mit einer Hartnäckigkeit konfrontiert, die ich nur durch zahlreiche Beiträge, die mit MathCad-Ergebnissen untermauert wurden, überwinden konnte. Ich möchte keine Zeit mehr damit verschwenden.
Bestimmte Ergebnisse erscheinen Ihnen aussagekräftiger, wenn Sie Screenshots von mate.-Paketen zitieren und die mate.-Terminologie verwenden.
Sie erzählen Ihnen den Fall und Sie nennen ihn Unsinn. Sie sollten zumindest ein wenig daran zweifeln.
Und ich tue es, weil ich vernünftige Ideen in der Marktanalyse sehen möchte. Das mag sein, wenn man den richtigen Weg geht.
Die Zeit, die man bekommt, ist nur eine weitere Reihe von Daten. Ob Sie es verwenden oder nicht, hängt von der Handelsidee ab. In einigen Fällen ist sie notwendig und ihre Verwendung logisch, in anderen Fällen ist sie nutzlos und kann ein System sinnlos machen. Zum Beispiel sind die meisten der gängigen Methoden zur Verwendung von Indikatoren mit einem festen Berechnungszeitraum. Eine unbedachte Nutzung der Zeit sollte ebenso vermieden werden wie die Verwendung anderer Daten.
Neutron, Sie scheinen eine vereinfachte ACF-Analogie gebaut und bewiesen zu haben, dass das Rauschen das Nutzsignal bei Minuten übersteigt.
Haben Sie versucht, größere Zeiträume zu betrachten? Es ist möglich, dass das Ergebnis etwas anders ausfällt.
Ich habe es ausprobiert.
Wenn ich eine ausreichend lange Reihe von Minutien finde (mehrere Jahre), werde ich das Ergebnis zeigen. Kurz und bündig lässt sich dies wie folgt zusammenfassen: Mit zunehmender TF nehmen die paarweisen Korrelationskoeffizienten zwischen benachbarten RPR-Stichproben fast exponentiell ab, und das Produkt aus CC und der Volatilität des Instruments nimmt trotz des Wurzelwachstums der Volatilität (der Exponent nimmt schneller ab als jede Potenzfunktion) mit dem Wachstum der TF stetig ab. Deshalb gibt es nach dem TF 100-500 nichts mehr zu fangen, vor dem TF100m gibt es nichts mehr zu fangen. In der Regel liegt das Optimum bei 4h, aber die DTs überschneiden sich in diesem Szenario bei allen Paaren genau mit dem maximalen Ertrag.
Hier sind die Daten für den DOI-Index:
Die Serie M1 von 2006 bis heute ist in der Abbildung links dargestellt. Übrigens ist das Scheitern der Weltkrise deutlich sichtbar. Die zweite Abbildung zeigt die Verteilung der Inkremente... Wie zitieren sie es? Auf der rechten Seite ist die Rentabilität des "idealen" TS dargestellt, bei dem die Zeit nicht in die Analyse einbezogen wird (nur Preisänderungen).
>> Ich werde weiter suchen.
P.S. Speziell für getch. Bei der Analyse von Preisreihen verwende ich nie die Zeit. Ich arbeite in Form von "BP-Zählungen" und analysiere die Zeitintervalle zwischen den Zählungen überhaupt nicht. Die Tatsache, dass ich in diesem Beitrag mit dem Begriff TF operiere, ist rein demonstrativ und soll die Abhängigkeit eines der BP-Parameter von der Standardzeit widerspiegeln, ohne zu versuchen, ihn in der Praxis auf TS anzuwenden.
Bin ich der letzte Idiot hier, der noch manchmal die Zeit nutzt?!
Bin ich der letzte Idiot hier, der noch manchmal die Zeit nutzt?!
))) Ich nehme an, es geht um unterschiedliche Stichprobenlängen und ganz allgemein darum, sie für die Analyse auszuwählen, um Diskrepanzen (wie neue Balken) zu bilden, auf denen all diese mathematischen Perversionen bereits einen Sinn ergeben.