Ist es möglich, eine VERLÄSSLICHE Bilanzierung der aggregierten Positionsstruktur im MT5 zu implementieren? - Seite 29
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Seien Sie nicht sarkastisch, das ist nicht krass.
Ich möchte diesem "Netz" selbst auf den Grund gehen, denn die Behauptung lautet: "Es ist alles gleich".
Und ich kann schon sehen, dass es nicht dasselbe ist! Und zu sagen, dass es nicht... ist, gelinde gesagt, falsch. Können Sie das nicht sehen?
Schließlich, wenn "im Moment von Tx3 hat es 9 Lots von irgendeinem Bullshit und SL=540 und TP 430", SL=540 ist niedriger als Open=583 und es ist mit einem SELL-Auftrag.
Wir müssen das also in aller Ruhe klären, ohne irrelevante Definitionen wie "nervös und/oder gierig"...
Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ein gemittelter Meinungsartikel macht überhaupt keinen Sinn. Sie brauchen es nicht zu zählen.
Auf dem Netz kann man genau wie auf dem Lot-System, aber jetzt die beiden Bilder, die Sie vorgeschlagen sind anders. Aber es ist nicht die Schuld von neto, es ist deine Schuld. Bei neto ist es eine andere Logik. Sie versuchen, es in die Logik des Loses in Ihrem Kopf zu pressen.
Es ist wie beim Erlernen einer Fremdsprache: Die Kenntnis englischer Wörter reicht nicht aus, um sich vollständig zu verständigen, denn Sie werden Sätze auf Russisch bilden, die nur aus englischen Wörtern bestehen. Man muss auf Englisch denken, um sich vollständig verständigen zu können. Ebenso sollten Sie Netzkonstruktionen nicht in die Lotsprache übersetzen, sondern sofort in der Netzsprache denken.
Sie reden Unsinn.
Für den Einstieg in den Aktienmarkt benötigen Sie eine Nettounterstützung. Aber man muss dort NICHT aussteigen können!
Darum geht es in diesem Thema.
Alternative Rechnungslegung ist wie das Laufen auf Krücken. Sie haben vielleicht gute Beine, aber Sie sind so sehr an Krücken gewöhnt, dass es besser ist, mit ihnen zu laufen.
Eine alternative Buchführung ist wie das Laufen auf Krücken. Sie haben zwar gesunde Beine, aber Sie haben sich so sehr an Krücken gewöhnt, dass es besser ist, sie weiter zu benutzen.
Die Alternative hängt davon ab, wie man es betrachtet. Oder?
Die Netze könnten also sehr wohl diese Krücken und eine Alternative zu allem anderen sein...
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Eine alternative Buchführung ist wie das Laufen auf Krücken. Sie haben zwar gesunde Beine, aber Sie sind so sehr an Krücken gewöhnt, dass es besser ist, sie weiterhin zu benutzen.
timbo, Positionsbuchhaltung ist nur dann notwendig, wenn ein und dasselbe Instrument von mehreren Expert Advisors gehandelt wird. Sie können ein Handelsprotokoll verwenden, aus dem hervorgeht, wer wie viel eröffnet hat, und im Falle des manuellen Handels führen sie einfach ein "Händlertagebuch" mit demselben Inhalt. Dies ist nicht nur für den Systemhandel typisch.
Ist es möglich, alle Strategien für ein bestimmtes Symbol in einen Roboter zu packen und die allgemeine Buchhaltung der Positionen durchzuführen? Natürlich ist das möglich, aber nicht für jeden geeignet.
Ich meine, dass ein Teil dieser Routine, die für den Multi-Experten-Handel typisch ist, in MT4 automatisch durchgeführt wurde und in der Architektur festgelegt war, was bei MT5 nicht der Fall ist. Das ist natürlich nicht fatal, aber nicht für jedermann geeignet.
Oder es kommt darauf an, auf welcher Seite. Oder?
Das Netz kann also sehr wohl die Krücke und die Alternative zum Ganzen sein...
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Alternative ist der Gegensatz zu etwas Etabliertem, etwas, das zuerst da war. Das erste war ein Netz. Der am weitesten verbreitete Begriff ist auch neto. Das Losverfahren ist eine marginale Alternative.
Wenn Sie den Unterschied zwischen den Positionen nicht kennen, sollten Sie das Handelstagebuch Ihres Handelsroboters verwenden. Dieses Problem stellt sich für diejenigen, die an der Börse handeln, und es wird in der Regel dadurch gelöst, dass ein Protokoll darüber geführt wird, wer wie viel eröffnet hat, während beim manuellen Handel einfach ein "Händlertagebuch" mit demselben Inhalt geführt wird. Dies ist nicht nur für den Systemhandel typisch.
Sie brauchen kein Logbuch, Sie müssen nichts aufschreiben, ein Paket von EAs kann problemlos mit demselben Symbol handeln.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten zwei EAs auf МА, einen mit langen und einen mit kurzen Perioden. Jeder von ihnen öffnet und schließt Positionen beim Kreuzen nach oben oder unten. Und jetzt denken Sie nach oder zeichnen Sie sogar auf dem Papier, wie dieses Paar ohne Logs, ohne alternative Buchhaltung handeln wird.
Eine Alternative ist der Gegensatz zu etwas Bestehendem, etwas, das zuerst da war. Das erste war das Netz. Das am weitesten verbreitete ist auch das Netz. Das Losverfahren ist eine marginale Alternative.
Ja, die späteren IFRS sind also eine Alternative zu den RAS?
Diese wurde ebenfalls eingerichtet, und die russischen Banken führten jahrelang Konten und wussten nicht, was los war.
:)))) russische Banken sind marginal... waren... bis sie zwangsweise auf IFRS umstellten.
Sie brauchen kein Logbuch, Sie brauchen nichts aufzuschreiben, eine Reihe von EAs kann problemlos mit demselben Instrument handeln.
Stellen Sie sich zwei EAs auf dem MA vor, einer mit langen Perioden, der andere mit kurzen Perioden. Jeder von ihnen öffnet und schließt Positionen beim Kreuzen nach oben oder unten. Überlegen Sie nun oder zeichnen Sie auf das Papier, wie der Handel mit diesem süßen Paar ohne Protokolle, ohne alternative Buchhaltung ablaufen würde.
Nun, lassen Sie sie mit gleich 1 Los eröffnen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich ein Lot auf das Symbol durch einen (unbekannten) Expert Advisor geöffnet. Ich erhalte das Signal, einen von ihnen zu öffnen. Mein System ist so konzipiert, dass es bei wiederholten Kreuzungen nicht zusätzlich öffnet, d.h. das System handelt nur ein Lot. Wie erkenne ich, ob es sich um die im selben System eröffnete Partie handelt, die das Signal für die erneute Überschreitung erhalten hat und ignoriert werden sollte, oder um die Partie in einem anderen System, für die eine neue Position eröffnet werden sollte?
Wir können sie realistischer gestalten. Das System verwendet eine bestimmte Anzahl von Füllungen, zum Beispiel 3. Woher wissen Sie, welches System bereits geöffnet ist und wie viele Sie haben, wenn Sie nur eine Gesamtmenge haben?
Über die Existenz sowohl von Netting als auch von Loszählung wurde hier bereits recht überzeugend geschrieben. Ich wiederhole:
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Stellen Sie sich vor, dass MetaTrader4 auf der Registerkarte "Handel" (wo die offenen Positionen jetzt sind, Saldo usw.) die Informationen anzeigt, die dieses Skript ausgibt. In diesem Fall wird sich niemand darüber unterhalten, dass die Plattform nicht verrechnet wird. Zufällig zeigt MetaTrader4 die Informationen in einer anderen Form an, nämlich nicht als Netting. Es gibt jedoch nichts, was uns daran hindert, das Skript auszuführen und die Informationen als Netting zu sehen.
Die Handelsergebnisse sind in beiden Fällen die gleichen, aber die Darstellung der Informationen ist unterschiedlich. D.h. Netting oder nicht ist kein Konzept, sondern eine Vereinbarung über die Darstellung der Informationen.
Die Darstellung ohne Aufrechnung enthält jedoch mehr Informationen als die Darstellung mit Aufrechnung. Um genau zu sein, enthält die Darstellung ohne Netting mehr Informationen über die Geschichte der Handelsgeschäfte und die logischen Beziehungen zwischen ihnen. Deshalb ist es sehr einfach (dieses Skript), aus einer Netting-Ansicht eine Netting-Ansicht zu machen. Aber es ist ungleich schwieriger, das Gegenteil zu tun.
Stellen Sie sich nun vor, dass MetaTrader5 eine Registerkarte "Trade2" hat, auf der Informationen über Handelsergebnisse in einer Nicht-Netting-Ansicht gespeichert sind. Das heißt, Sie können die Handelsinformationen auf zwei Arten einsehen (je nachdem, was für Sie bequemer ist): in Trade(Netting-Darstellung ) oder Trade2(Nicht-Netting-Darstellung ). Auch hier hat die Darstellung der Informationen keinen Einfluss auf die Ergebnisse der Geschäfte.
Wozu ist die unsaldierte Darstellung der Informationen nützlich? Wie ich bereits sagte, enthält diese Informationsdarstellung mehr Daten als die Netting-Darstellung. Die Analyse dieser Daten ermöglicht es insbesondere, auf einfache Weise mehrere Strategien für ein und dasselbe Handelsinstrument anzuwenden.
Im MetaTrader5, in dem nur die Netting-Darstellung von Handelsergebnissen implementiert ist, scheint der Übergang zu einer Nicht-Netting-Darstellung nicht zuverlässig zu sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten (globale Variablen, Analyse der ausgefüllten Auftragshistorie usw.), wie dies geschehen kann, aber alle sind leider nicht zuverlässig.
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P.S. Die Entwickler arbeiten an der Abrechnung und gegenseitigen Stornierung von Aufträgen im MT5. Mal sehen, was sie sich einfallen lassen.
Ist es möglich, alle Strategien für ein bestimmtes Instrument in einen Roboter zu packen und eine gemeinsame Buchhaltung der Positionen zu erstellen? Natürlich können Sie das, aber es ist nicht immer für alle bequem.
Der Punkt ist, dass ein Teil dieser Routine, die für den Multi-Experten-Handel im MT4 typisch ist, automatisch durchgeführt wurde und in die Architektur eingebettet war, was im MT5 nicht der Fall ist. Das ist natürlich nicht fatal, aber nicht für jedermann geeignet.
Alle Strategien in einen einzigen Code zu packen, ist ebenfalls keine zuverlässige Lösung. Das Problem bleibt bestehen.