Anzeichen für ein REAL-System - Seite 23
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Meiner Meinung nach ist dies ein unüberlegter Ansatz für den Fall, dass etwas passiert. Auch hier können Sie die Ziffern des Pi-Eintrags vorhersagen.
Mit solch willkürlichen Ansätzen werden keine Muster entstehen. Es ist möglich, auch ohne den Faktor Glück Gewinne zu erzielen. Denn mit einem systematischen Ansatz kann man das Eigenkapital (nicht den Preis) vorhersagen. Unsystematisch - die Chance.
P.S. Was die obligatorische Verwendung orthogonaler Indikatoren betrifft, so stimme ich zu. Dies ist der Grund, warum Indikatoren nicht vom Preis abgeleitet werden sollten, da der Preis selbst ein Indikator ist.
Ich verstehe die Bedeutung des Wortes "Systematik", wie Sie es verstehen, nicht wirklich.
Aus diesem Grund sollten Indikatoren nicht vom Preis abgeleitet werden, da der Preis selbst ein Indikator ist.
Mir sind keine anderen bekannt. Nennen Sie mindestens einen. Ohne Preis - Astrologie oder Fundamentalanalyse, was dasselbe ist.
Ich habe eine Datei in Word 2003 in das Archiv aufgenommen. Dies könnte der Grund dafür sein, dass es sich nicht öffnen ließ.
Unterscheiden wir zwischen dem ursprünglichen BP - demjenigen, der am Terminal ankommt - und seinem Modell (Verarbeitung). Ich diskutiere den ursprünglichen BP und argumentiere, dass er die Eigenschaft der Nicht-Stationarität hat. Der Nachweis der Nicht-Stationarität ist bereits bei einigen Modellen dieser ursprünglichen BP erbracht. Jeder TS befasst sich mit diesem ursprünglichen BP, wandelt ihn in eine andere Form um (z. B. in einen Wrecker), und Entscheidungen werden auf der Grundlage dieses umgewandelten BP getroffen. Das ganze Problem ist die Lebensdauer dieser Umwandlung: für historische Daten ist alles in Ordnung, aber der Markt hat sich geändert, und in Wirklichkeit haben wir einen anderen BP und wenden auf ihn eine Umwandlung an, die in der Vergangenheit geeignet war.
Wir brauchen nicht die ganze Serie, denn niemand zwingt uns, die ganze Zeit auf dem Markt zu sein. Einzelne, relativ kurze Zeiträume, in denen BP stationäre Merkmale aufweist, sind völlig ausreichend. Grob gesagt, haben wir am Donnerstag von 5 bis 7 Uhr recht stationäre Preiserhöhungen. Warum müssen wir den Rest der Zeit durcheinanderbringen? Es ist richtig, die Momente einer lokalen Stationarität mit statischem Vorteil vom Eintrittspunkt bis zum Austrittspunkt zu bestimmen, anstatt zu versuchen, zu ermitteln, wie die Stationarität auf einem beliebigen kontinuierlichen Abschnitt schwimmt.
Wir brauchen nicht die ganze Serie, denn niemand zwingt uns, die ganze Zeit auf dem Markt zu sein. Einzelne, relativ kurze Zeiträume, in denen der Blutdruck stationäre Merkmale aufweist, sind völlig ausreichend. Grob gesagt, haben wir am Donnerstag von 5 bis 7 Uhr recht feste Preisstufen. Warum müssen wir den Rest der Zeit durcheinanderbringen? Es ist richtig, die Momente einer lokalen Stationarität mit statistischem Vorteil vom Eintrittspunkt bis zum Austrittspunkt zu bestimmen, anstatt zu versuchen, zu ermitteln, wie die Stationarität auf einer willkürlichen kontinuierlichen Strecke schwimmt.
Jetzt geht's los. Zu wissen, was der nächste Abschnitt des BP sein wird, ist ein wesentliches Wissen, das uns nicht gegeben wird.
Hier sind wir. Zu wissen, wie der nächste Abschnitt von BP aussehen wird, ist das wichtigste Wissen, und es wird uns nicht gegeben.
Es ist mir egal, was der nächste Abschnitt von BP sein wird, wenn ich nicht mit ihm handle. Ich interessiere mich nur für den Abschnitt zwischen dem Öffnen und Schließen der Position.
Es ist mir egal, was der nächste Abschnitt von BP ist, wenn ich nicht damit handle. Ich interessiere mich nur für den Abschnitt zwischen dem Öffnen und Schließen der Position.
Noch einmal: Wir wissen nicht, wie wir die statistischen Merkmale des kommenden Abschnitts bestimmen können, wir wissen nicht, wie wir überhaupt etwas bestimmen können. Wir haben ein Muster, und der Tester hat gezeigt, dass bei Auftreten dieses Musters mit einer Wahrscheinlichkeit von > 50% ein Gewinn erzielt wird, wobei der Abschnitt - stationär oder nicht stationär - keine Rolle spielt. Die Hauptsache ist, dass das Muster erschienen ist und wir in den Markt einsteigen.
Noch einmal: Wir wissen nicht, wie wir die statistischen Merkmale der bevorstehenden Handlung bestimmen können, wir wissen nicht, wie wir überhaupt etwas bestimmen können. Es gibt ein Muster, und der Tester hat gezeigt, dass, wenn dieses Muster auftaucht, mit einer Wahrscheinlichkeit von > 50 % ein Gewinn erzielt wird, und es spielt keine Rolle, wie der Abschnitt aussieht - stationär oder nicht stationär. Die Hauptsache ist, dass das Muster erschienen ist und wir in den Markt eingetreten sind.
Ich verstehe nicht, was das Spektrum und die Nicht-Stationarität damit zu tun haben. Was beweist Ihre Forschung, dass es schwimmt und wie es berücksichtigt werden sollte?
Ich kenne keine anderen. Nennen Sie mindestens einen. Ohne den Preis - Astrologie oder Fundamentalanalyse, was das Gleiche ist.
Die Eingabewerte für einen Indikator können alles andere als der Preis sein: Volumen (nicht Ticks, real), Preise anderer Handelsinstrumente.
Stationär, nicht stationär. Das Gespräch ist vorbei. Lassen Sie einen beliebigen Volatilitätsindikator durch MESA laufen - Sie werden eine solche Stationarität erhalten. Das ist nicht das, worüber wir sprechen.
Themenstarter! Bitte setzen Sie den Rahmen des Themas. Das heißt, ruhig und einfach: Wir haben es in die Hand genommen oder wir haben unseren Expert Advisor erstellt. Wir wollen in erster Näherung verstehen, wie sie funktionieren kann. Wir unterziehen sie also Tests: Wir prüfen ihre Stabilität gegenüber Zitaten, Änderungen der Parameter usw.
Das ist es, worüber wir sprechen, nicht wahr? Nun, wir sollten unsere Aufmerksamkeit nicht von der praktischen Seite ablenken. Und, ganz wichtig, die Verständlichkeit und Anwendbarkeit der Prüfmethode.
Die Eingabewerte für den Indikator können andere sein als der Preis: Volumen (nicht Ticks, real), Preise anderer Handelsinstrumente.
Ich glaube nicht an einen darauf aufbauenden TS.