Frage zur genetischen Optimierung - Seite 6
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Ich habe die besten Optimierungs- und Vorhersageparameter vom Anfang des Jahres eingestellt, das Bild ist nicht beeindruckend:
...
Mehr als 800 Durchläufe sind nicht ermutigend, die Optimierungsergebnisse im Juni sind schlechter als beim Test mit den ursprünglichen Parametern im gleichen Zeitraum.
Wenn ich den vorhin geäußerten Satz richtig verstanden habe, ergeben sich durch die Optimierung schlechtere Möglichkeiten als mit den Parametern vor der Optimierung? Dies kann der Fall sein, wenn die Optimierung an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, z. B. an die Inanspruchnahme. Andernfalls ist etwas nicht in Ordnung. Achten Sie auch darauf, dass es nicht vorkommt, dass Sie einen kleinen Bereich optimieren (aufgrund von Leistungsproblemen) und dann den Vorwärtstest für einen größeren Zeitraum durchführen. Sie müssen sich an das umgekehrte Verhältnis halten: z. B. optimieren Sie ein paar Monate und testen dann den nächsten Monat, nicht umgekehrt. Ansonsten erwecken Sie den Eindruck, dass die Optimierungsergebnisse vom Juni in mehreren Monaten getestet wurden ;-).
Wenn ich den vorhin geäußerten Satz richtig verstanden habe, ergeben sich durch die Optimierung schlechtere Möglichkeiten als mit den Parametern vor der Optimierung? Dies kann der Fall sein, wenn die Optimierung an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, z. B. an die Inanspruchnahme. Andernfalls ist etwas nicht in Ordnung. Achten Sie auch darauf, dass es nicht vorkommt, dass Sie einen kleinen Bereich optimieren (aufgrund von Leistungsproblemen) und dann den Vorwärtstest für einen größeren Zeitraum durchführen. Sie müssen sich an das umgekehrte Verhältnis halten: z. B. optimieren Sie ein paar Monate und testen dann den nächsten Monat, nicht umgekehrt. Ansonsten erwecken Sie den Eindruck, dass die Optimierungsergebnisse des Monats Juni für die nächsten Monate überprüft wurden ;-).
Ja, Sie haben richtig verstanden, nur ich habe GA verwendet, und ich habe den Verdacht, dass die besten Optionen nicht gefunden wurden, und die besten, einschließlich derjenigen mit Parametern, die vor der Optimierung waren, wurden verworfen, ich habe keine Einschränkungen gesetzt.
Ich optimiere für den Juni, für den Juli und 12 Tage im August. Ich beschränke die Optimierung auf eine einmonatige Historie, weil es mehr Zeit in Anspruch nimmt, wenn die Historie vergrößert wird, und ich plane, jede Woche der Historie, auf der die Optimierung in einem Monat durchgeführt wird, neu zu optimieren.
Das ist die Sache mit geschlossenen Balken: alle vier OHLCs sind gleich
Bitte geben Sie mir ein Beispiel aus dem Zitatarchiv, es ist nicht klar, was Sie meinen...
Насколько я понимаю, у баров кроме цены открытия и закрытия есть еще максимальное и минимальное значения, которые могут оказать влияние... Ну да автору виднее...
Das ist die Sache mit geschlossenen Balken, alle vier OHLCs sind gleich.
OrlandoMagic schrieb :>>
Bitte geben Sie mir ein Beispiel aus dem Zitate-Archiv, es ist nicht ganz klar, was Sie meinen...
Alle Messwerte aller Balken, die nicht Null sind (einschließlich Max und Min), werden im Prüfgerät genauso angezeigt, wie sie online vom Server kommen. Es ist nicht klar, was nicht klar ist.
Aus diesem Grund werden die Tests nicht korrekt sein. Der Expert Advisor kann den Eröffnungsbalken, den Schlussbalken und das arithmetische Mittel betrachten. Es muss jedoch den gesamten Bereich in diesem Balken abbilden. Deshalb wird auf alle Zecken getestet. Wenn es ein Problem mit der Geschwindigkeit solcher Tests gibt, sollte man herausfinden, wo das Programm Zeit verschwendet und es vereinfachen. Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass Blöcke des Algorithmus nacheinander auskommentiert werden. Soweit ich weiß, wird das Testen durch das Öffnen von Preisen und Kontrollpunkten nur beim Testen einer Idee verwendet...
Sie irren sich. Es hängt alles vom Algorithmus des Expert Advisors ab. Wenn der Expert Advisor mit abgeschlossenen Balken arbeitet, macht es keinen Unterschied, ob er diesen Balken vom Tester oder aus dem Internet erhält.
Ja, es gibt Expert Advisors, die auf jedem Tick funktionieren - man kann sie nicht wirklich auf offenen Kursen testen.
OK, ich habe mich geirrt. Testen Sie es, wie Sie wollen.
Die Optimierung wurde vom 1. Mai 2008 bis zum 1. Mai 2009 durchgeführt. Ich führe einen Vorwärtstest vom 1.01.2008 bis 1.05.2008 und vom 1.05.2009 bis heute durch. Das Gegenbild ist anders, was soll ich also glauben? Wie wird sich mein TS in der Realität verhalten, wenn Tests auf beiden Seiten des Optimierungsbereichs entgegengesetzte Ergebnisse zeigen? Ein Lauf im Prüfgerät mit Parametern, die durch den Optimierungsbereich erhalten wurden, unterscheidet sich ebenfalls von den Ergebnissen der Optimierung selbst. Wie auch immer, je weiter ich komme, desto weniger Vertrauen habe ich in diese Optimierung.
Optimierungsergebnisse
Passage Gewinn Total Trades Rentabilität Erwartung Drawdown$ Drawdown%
25 ____656.40____ 22_________ 3.28_________ 29.84_______ 176.40___ 13.90%
Ergebnisse des Optimierungsbereichs-Tests