Der potenzielle Ertrag des Instruments. - Seite 5
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Nicht unmöglich.
Allerdings lassen Aussagen in dieser Form Sie nicht gut aussehen. Wenn Sie eine solche Behauptung aufstellen, müssen Sie sie mit Fakten untermauern, zum Beispiel mit einem Fehler in einer Formel oder bei der Ableitung... Allerdings haben Sie sich in Ihrem obigen Beitrag über die sehr komplizierte Mathematik in diesen drei Formeln beschwert. Folglich können Sie nicht verstehen, was dort widergespiegelt wird, und Sie geben eine Erklärung ab...
Wie heißt das im Klartext? Richtig - Plauderei, Flunkerei. Warum sollten Sie das tun?
Oh, was für interessante Schlussfolgerungen Sie ziehen! - Und sich beschweren und nicht verstehen... Original! Das Problem ist elementar, seine Lösung liegt auf der Hand. Solche Ableitungen für ein solches Problem zu verwenden, ist lächerlich und wird als Unsinn bezeichnet.
Oder vielleicht von dem Zickzack weggehen. Betrachten Sie ein Knie. Es sei H=100. Ohne Berücksichtigung des Spreads. Das Maximum ist, wenn wir alle 100 Punkte nehmen. Unter Berücksichtigung des Spreads gehen wir in den Handel ein, verlieren den Spread, und verlassen den Handel, verlieren den Spread. So erhalten wir das Maximum, das wir nehmen können H-2*Spread. In diesem Beispiel können wir bei einem Spread von 2 Punkten das Maximum von 96 Punkten nehmen.
Wenn nun H=const=constant ist, dann multipliziere einfach mit der Anzahl dieser Knie.
Liegt ein Fehlerin meiner Aussage vor? oder nicht? wenn nicht. Dann gehen wir mit H=Spred ins Minus. Wenn H=2*Sperd ist, sind wir bei Null. Wenn H>4*Spred dann sind wir im Plus.
Oh, was für interessante Schlussfolgerungen Sie ziehen! - Und sich beschweren und nicht verstehen... Das ist originell! Das Problem ist elementar, seine Lösung liegt auf der Hand. Solche Ableitungen für ein solches Problem zu verwenden, ist lächerlich und wird als Unsinn bezeichnet.
Bis jetzt habe ich von Ihnen noch keine Lösung oder einen vernünftigen Beweis gesehen! Vielleicht habe ich in meiner Eile etwas übersehen? Dann zeigen Sie mir, wo sie ist. Und wenn es nichts zu zeigen gibt, zeigen Sie es einfach und fertig.
Oder vielleicht von dem Zickzack weggehen. Betrachten Sie ein Knie. Es sei H=100. Ohne Berücksichtigung des Spreads. Das Maximum ist, wenn wir alle 100 Punkte nehmen.
Wenn H=100, tendiert die durchschnittliche Hebellänge zu 2H=200. Daher ist das Maximum = 200. Das verstehe ich nicht.
Bleiben Sie dran, Prival. Wollen Sie auf diese Weise eine Lösung für das optimale ZZ bei der Einführung eines Spreizungsproblems erhalten?
Wenn wir nur Punkte betrachten, dann scheint es so zu sein. Ich kann den Fehler nicht erkennen. (Ich kann mich irren, Fehler in meiner logischen Argumentation finden, ich sehe sie nicht).
Interessanter wird es aber, wenn wir es nicht unter dem Gesichtspunkt der Gewinnpunkte, sondern unter dem Gesichtspunkt des maximalen Wachstums der Einlage betrachten. Wir sollten nicht 96 Punkte auf einmal nehmen, sondern mehrere Male, wenn wir jedes Mal einen Prozentsatz der Einlage eingeben. Angenommen, 5 %, dann gibt es ein klares Maximum
Wenn H=100, tendiert die durchschnittliche Armlänge zu 2H=200. Daher ist das Maximum = 200. Das verstehe ich nicht.
Nun, es sollten 200 sein. Von der Gesamtlänge können wir maximal 200-2*Spred nehmen. Bezeichnen wir die Armlänge L, dann sind wir bei L=2*spred bei Null.
(Ich habe vergessen, dass H keine Armlänge ist, sorry)
lass es 200 sein. Wir können maximal 200-2*Spred aus der gesamten Länge nehmen. Bezeichnen wir die Länge des Arms mit L, dann sind wir bei L=2*spred bei Null.
(im Schlaf habe ich vergessen, dass H nicht die Armlänge ist, sorry).
Warum nehmen Sie die Spreizung zweimal von jedem Knie weg? Sie haben doppelt so viele Aufstriche wie Knie! Es sollte eine Kniespreizung sein. Komm schon, wach auf!
Wenn H=100, tendiert die durchschnittliche Armlänge zu 2H=200. Daher ist das Maximum = 200. Das verstehe ich nicht.
Wie Sie richtig bemerkten, tendiert die durchschnittliche Länge zu 2H - das ist ungefähr so viel wie Hurst 0,5. Pastukhov und Shiryaev beispielsweise betrachteten dieses Maß (h-Volatilität) als eine Eigenschaft eines Instruments und als Grundlage für die Entscheidung über dessen Handelsmethode.
Aber es ist falsch, bei der analytischen Ableitung des maximalen Verdienstes den durchschnittlichen Kniewert zu nehmen, weil wir ihn grundsätzlich verändern dürfen. D.h. es ist nicht offensichtlich, dass der Maximalbetrag als Funktion des durchschnittlichen Knies von ZZ multipliziert mit der Anzahl der Trades beschrieben wird.
Ich stimme zu, dass die korrekte Lösung ZZ mit Spread oder Spread+1 ist und die Differenz in Form von Trades mit Null-Gewinn sein wird
Prival, die Mathcad-Datei wird Ihnen helfen.
Danke natürlich, aber mir persönlich ist es egal, wie Sie den Zickzackkurs fahren. Es gibt eine direktionale Bewegung von 100 Pips. das Maximum, das wir tun können, ist, alle 100 zu nehmen, der Spread verhindert uns. Deshalb 100er-Streuung (aufwachen :-))). Dies ist der Fall, wenn wir nur Pips berücksichtigen. Wenn wir die potenziellen Erträge nicht in Punkten, sondern in Rubel betrachten, dann sollten diese 100 Punkte in mehreren Stufen genommen werden (wenn Sie % Ihrer Einlage in einem Geschäft verwenden), dann wird die optimale Größe der Auszahlung erscheinen.