Der potenzielle Ertrag des Instruments.

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Ich habe einige einfache Berechnungen der Währungsbewegungen (gegenüber dem US-Dollar) auf verschiedenen Charts (MN, W1, D1) für verschiedene Zeiträume durchgeführt:

120 Monate (letzte 10 Jahre), 50 Wochen (Jahr) und 80 Tage (Dynamik des laufenden Jahres)

Jetzt wird klar, warum z.B. der Australier und der Neuseeländer als hochrentable Währungen bezeichnet werden


Drehbuch:

//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int Limit=50;
   double Potential=0;

   for(int i=0; i< Limit; i++) Potential+=High[ i]/Low[ i]-1;
   Print("Средняя потенциальная доходность за период "+ Limit+" баров: "+DoubleToStr( Potential/ Limit,8));

   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Es scheint korrekter zu sein, auf diese Weise zu rechnen:

- i verläuft entlang der Extrema der Zickzacklinie;

- Hoch und Tief sind selbst Extrema.

Oder einfach die Summe aller "Knie" des Zickzacks geteilt durch den Mindestwert. "Knie".

P.S. In Anbetracht der Volumina werden die Majors in Bezug auf die Renditen die Nase vorn haben...

 
Was für ein kluges Mädchen du bist!)
 

sab1uk, wie sind Sie von relativen Preisen (wie EUR/USD) zu absoluten Werten (Abszissenachse in den Charts) übergegangen, oder habe ich etwas übersehen?

Generell ist die Frage nach der potenziellen Rentabilität eines Instruments interessant, kann aber mit den vorgeschlagenen Methoden nicht bestimmt werden. Nehmen wir zum Beispiel eine integrierte NE (Brownsche eindimensionale Bewegung). Die potenzielle Rendite eines solchen Instruments ist (per Definition) gleich Null, und die Volatilität kann beliebig sein. Es handelt sich also nicht um ein Ertragsmerkmal.

 
Die potenzielle Rendite bezieht sich hier auf die hypothetische maximale Rendite des Instruments.
 
mql4com >> :

Es scheint korrekter zu sein, auf diese Weise zu rechnen:

- i verläuft entlang der Extrema der Zickzacklinie;

- Hoch und Tief sind selbst Extrema.

Oder einfach die Summe aller "Knie" des Zickzacks geteilt durch den Mindestwert. oder einfach die Summe aller "Knie" des Zickzacks geteilt durch den Mindestwert.

P.S. Wenn man das Volumen berücksichtigt, werden die Majors in Bezug auf die Rentabilität an der Spitze stehen...

Ich weiß nicht, wie es um die Volumina bestellt ist (wenn Sie Handelsvolumina und nicht Ticks meinen)... sie sind wahrscheinlich eher mit der Liquidität verbunden.

Dies ist ein zweischneidiges Schwert - die Liquidität ist umgekehrt proportional zu den Risiken, aber auch die potenzielle Rentabilität

 

sab1uk, а как ты от относительных цен (типа EUR/USD) перешёл к абсолютным значениям (ось абсцисс на графиках), или я чего-то не догоняю?

Generell ist die Frage nach der potenziellen Rentabilität eines Instruments interessant, kann aber nicht auf die vorgeschlagene Weise bestimmt werden. Nehmen wir zum Beispiel eine integrierte NE (Brownsche eindimensionale Bewegung). Die potenzielle Rendite eines solchen Instruments ist (per Definition) gleich Null und die Volatilität kann beliebig sein. Es handelt sich also nicht um ein Ertragsmerkmal.

der prozentuale Clustertyp, anstelle der Differenz wird die Division minus eins genommen: High[i]/Low[i]-1

Ich denke, es gibt einen Mittelweg zwischen Liquidität und Volatilität

 
mql4com писал(а) >>

Es scheint korrekter zu sein, auf diese Weise zu rechnen:

- i verläuft entlang der Extrema der Zickzacklinie;

- Hoch und Tief sind selbst Extrema.

Oder einfach die Summe aller ZigZag-"Knie" geteilt durch min. "Knie".

P.S. Wenn wir das Volumen berücksichtigen, werden die Majors bei der Rentabilität an der Spitze stehen...

Die Summe aller Knie, reduziert um den Spread und dann alle multipliziert mit dem Punktwert.

 
Integer >> :

Die Summe aller Knie, reduziert um den Spread und dann alle multipliziert mit dem Punktwert.

Dann gibt es die stärkste Abhängigkeit von der Größe der Mindestknie:

Je kleiner der Mindestkrümmer, desto höher der Betrag.

 
mql4com писал(а) >>

Dann gibt es eine starke Korrelation mit der Größe des Miniknies:

Je kleiner das Mindestknie, desto höher der Betrag.

Wir machen min. Knie = Spread + 1 Punkt - wir nehmen alles, was wir bekommen können.

 
Integer писал(а) >>

Minimum Knie = Spanne + 1 Punkt - nimm alles, was du nehmen kannst.

Nein. Auf der Grundlage historischer Daten ist die optimale ZZ erreicht, wenn das durchschnittliche Knie das Doppelte des Spreads beträgt. Es gibt keinen größeren hypothetischen Ertrag auf der Welt! Ein Schritt zur Seite ergibt einen geringeren Ertrag (streng bewiesen).

Nur ist der Wert einer solchen Schätzung gleich Null...

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