Der potenzielle Ertrag des Instruments. - Seite 7

Neuer Kommentar
 
Kann mir bitte jemand sagen, worauf die Diskussion hinausläuft? Was ist mit der Größe des Zickzacks?
 
Interessanter Fehler. Erscheint nur, wenn ein ZZ-Knie die Nulllinie kreuzt. Bei den Preisserien passiert das nicht, also habe ich den Fehler noch nicht gesehen.
 

Der Fehler taucht auch in der tatsächlichen Preisspanne auf.

 
TheXpert, die Konstruktion des ZigZag, um die es hier geht, ist nicht auf Stäben.
 
TheXpert писал(а) >>

Befinden sich der Höhepunkt und der Punkt ohne Wiederkehr auf demselben Balken?

Nein. Die Spitze der ZZ ist manchmal (selten) pro Quantum nicht mit der wahren Spitze verbunden.

 
mql4com >> :
TheXpert, die Konstruktion des ZigZag, um die es hier geht, ist nicht auf Stäben.

Bei Zecken könnte es der gleiche Mist sein. Ich habe an Bars gedacht, weil Sie sich an die "echte Preisspanne" erinnert haben.

Neutron >> :

Nein. Das ZZ-Top ist manchmal (selten) pro Quantum nicht an das echte Top gebunden.

Kann ich ein Foto machen?

 

Neutron, vielleicht hilft dir das folgende Bild von deinem ZigZag, den Fehler zu finden:


 

Gehen wir davon aus, dass der Spread zur Schätzung der Liquidität verwendet werden kann...

dann können wir eine Tick-Historie mit variablem Spread nehmen und mit dieser Formel eine gewisse Liquidität berechnen: ( SUM(Ask[i])) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1

d.h. es stellt sich heraus, dass es sich um die durchschnittliche Streuung minus den ersten Grad handelt

wenn Sie andere Broker mit guten festen Spreads angeben, dann sehen Neuseeländer und Singapurer besser aus

mit den potenziellen Erträgen vergleichen

und nun multiplizieren Sie die Liquidität mit dem Potenzial und Sie erhalten dieses Bild:

 
Das Ergebnis ist grob, aber die Methode ist schön.
 
mql4com >> :
Das Ergebnis ist grob, aber die Methode ist schön.

Dies ist natürlich nur ein grobes Beispiel für die Methodik

es ist notwendig, zumindest von verschiedenen Brokern durchschnittliche Spreads zu berechnen

123456789
Neuer Kommentar