Gleitender Durchschnitt aus gleitendem Durchschnitt - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Was für ein interessantes Thema)).
Dieses Beispiel zeigt besser, warum TF besser ist als MA
Erklären Sie mir doch mal, was der eigentliche Sinn eines solchen Bandpassfilters ist, denn ich habe keine Ahnung von Filtern.
)))Und das Salz ist da. Stellen Sie sich vor, wie oft Sie Ma 5 (zum Beispiel) ausführen müssen, um zum Beispiel das Doppelte oder Dreifache von MA 10 zu erhalten, oder besser gesagt, um, wie man hier sagt, den gleichen "Rückstand vom Preis" zu erhalten. Und um einige andere Amplitudenbesonderheiten zu berücksichtigen. Dementsprechend werden die Gewichte variieren, wieKokain schrieb.
Sie haben irgendwo geschrieben, dass das Problem in falschen Signalen (Knickstellen) liegt, also eine glattere Kurve - löst das nicht diese Probleme? Aber das Winken ist fragwürdig, wenn auch zutreffend.
Im Allgemeinen, wenn wir die FIR, ma oder besser, der Fan aller ma aus dem Fan, wird uns eine andere "Messung", um die ursprüngliche Preis-Serie zu analysieren.
Dieses Beispiel zeigt besser, warum TFs besser sind als MAs
MA ist ein Spezialfall von TF.
Im Allgemeinen können wir (aus meiner Sicht) zwei Arten von digitalen Filtern unterscheiden:
"Trendfilter" - Filter mit der Summe der Koeffizienten gleich 1 (dies sind alle Arten von MA) - folgen dem absoluten Preiswert und werden zur Glättung verwendet (das Ergebnis spiegelt per Definition die Prozessdynamik nicht in der Gegenwart, sondern in der jüngsten Vergangenheit wider und wird in Algorithmen der "Annahme der Zukunft" nur indirekt verwendet, in der Berechnung, dass wir einige andere Merkmale des Prozesses kennen);
"Oszillatoren" - Filter mit der Summe der Koeffizienten gleich 0 - spiegeln das Niveau der lokalen Schwankungen wider und werden ebenfalls indirekt in Strategien verwendet. Da die Summe der Koeffizienten gleich 0 ist, wird die Normalisierung durch die Standardabweichung durchgeführt, die auf 1 reduziert wird (als Beispiel). Durch Subtraktion des MA-Wertes vom aktuellen Preis erhalten wir auch den Oszillator.
Wir können davon ausgehen, dass die quadratischen und dreieckigen Kerne der konventionellen MA nicht ideal sind, und einen Algorithmus zur Anpassung des Kerns an jedes beliebige Muster mit beliebiger Schwingungsdauer schreiben.
Hier sind ein paar Mittelungsläufe desselben Typs und derselben Periode. Je länger der Verlauf, desto mehr ähnelt die Grafik einer Sinuskurve
Und man kann nicht sagen, dass der Preis zerlegt wurde, wenn man die Anzahl der Durchläufe reduziert, sieht es mehr nach Realität aus
dasselbe Stück
Hier sind einige Durchläufe mit Durchschnittspreisen desselben Typs und desselben Zeitraums; je mehr Historie, desto mehr ähnelt die Grafik einer Sinuskurve
Und man kann nicht sagen, dass der Preis verteilt wurde, wenn man die Anzahl der Läufe reduziert, entspricht das eher der Realität.
dasselbe Stück
Nun, hier ist es ))))
Jetzt ergibt alles einen Sinn.
Und das obige Spektrum ist ein Totalausfall.
Und Junko wird Ihnen sagen, dass das gesamte Tsos auf z-1 und Operationen über das)))) aufgebaut ist.
SENK S, KOLLEGEN!!!!
DSP kann es sich sogar leisten, auf Wunsch eine Anti-Quote zu machen, die die aktuelle Quote auf Null setzt - ist das nicht richtig? )))))
Nun, hier ist sie ))))
Jetzt ergibt alles einen Sinn.
Und das obige Spektrum ist ein Totalausfall.
Und Junko wird Ihnen sagen, dass das gesamte Tsos auf z-1 und Operationen über es aufgebaut ist))))
SENK S, KOLLEGEN!!!!
Der COC kann es sich sogar leisten, eine Anti-Quote zu machen und die aktuelle Quote auf Null zu setzen, wenn er das möchte - oder etwa nicht? )))))
Ich weiß nicht, wer dieserJunko ist und was er Ihnen dort erzählen wird. Ich habe Ihnen noch nicht alles gesagt.
PS. Nichts für ungut, aber man hat das Gefühl, dass man nicht weiterkommt und in den Filialen herumläuft und seinen Gegnern mit Ergebnissen sagt, dass das alles Unsinn ist), die nächste Filiale mit Streuungen hat Sie auch unterbrochen).
Sie könnten die Läufe anders gestalten, Filter mit ungeraden Perioden nehmen und sie während der Läufe um (N-1)/2 verschieben,
Natürlich muss die Historie tief sein, aber man kann die gleiche Qualitätsverbesserung erreichen, ohne dass die Historie erhöht werden muss.
Richtig?)
Es wird neu gezeichnet, aber haben Sie im beschleunigten Modus gesehen, wie dieses Redrawing springt, wird es eine Reihe von Filtern (wenn wir das Beispiel der Dummies verwenden) mit Überlappung 1-3, 3-5, 5-7, usw. sein.
d.h. Mashups mit ungeraden Perioden von 3 bis z.B. 1025. Dann verlängern wir unsere Filter an den Enden unter der Annahme, dass sich der Preis an den Enden nicht verändert hat, und machen diese Annahme nach jedem neuen Lauf.
Wir erhalten die gleiche Anzahl von Durchläufen - 1025 oder besser 512 - für jede der Masken von 3 bis 1025.
Über die Extrapolation muss dann verhandelt werden.
Aber diejenigen, die das Gleiche mit Hilfe von Fourier tun - und Fourier nicht für die Extrapolation, sondern für die Zerlegung verwenden -, führen wahrscheinlich auch eine Analyse im Imaginärteil durch, bevor sie fortfahren.
Später werden wir über Phasen und Phasenmethoden sprechen. Es gibt viele Methoden, es werden lediglich die Gesetze der Volatilität und ihrer Verbindung auf verschiedenen Zeitrahmen und der Periodizität, oder besser gesagt der Zyklizität, verwendet.
Zum Beispiel können wir dem oben beschriebenen Zerlegungsmechanismus ein Element der vorläufigen Angleichung der Größen der Balken im Verhältnis zu etwas anderem hinzufügen, oder TF verwenden und die Gewichte dynamisch machen, nun ja...
Ich habe oben geschrieben, dass TF-Filter nicht nur deshalb besser sind, weil die Glattheit eingestellt werden kann, sondern auch, weil in den Koeffizienten des Filters selbst Funktionen zur Volatilität eingestellt werden können.
Fortsetzung folgt...