wieder auf dem Prüfstand - Seite 6
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Ich schreibe Antworten in Wordpress. Dort stelle ich alles zusammen. Dann füge ich ein. Dann füge ich es hinzu. Aufruf zur Bearbeitung. Kann während der Bearbeitung fehlen. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Sätze Anführungszeichen sind. Da es sich um reinen Text in der vdas handelt.
Yeprtst, ich habe es nachgeschlagen, Prival, wenn es dir nichts ausmacht, schick mir den Beweis in einer privaten Nachricht und lass uns sehen, wie privat es ist... Ich bin auf diese lustige Sache gestoßen, vielleicht ist sie amerikanisch, aber sie ist mir ein Rätsel... ...und ich teile sie mit Ihnen.
Yeprtst, ich habe es nachgeschlagen, Prival, wenn es Ihnen nichts ausmacht, lassen Sie den Beweis in Ihrem persönlichen, und lassen Sie uns sehen, wie privat es ist ... Ich bin auf diese lustige Sache gestoßen, vielleicht ist sie amerikanisch, aber sie ist mir ein Rätsel... und ich habe sie mit Ihnen geteilt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu beweisen. Ich werde die einfachste Variante ausprobieren. Eine grafische Darstellung anhand eines Beispiels.
Ein Balken von 5 Ticks. Hier ist seine Zeichnung.
Die Aufgabe besteht darin, eine geeignete Anordnung von Punkten auf der XOY-Ebene zu modellieren. Ausgangsdaten OHLC und V.
A priori Verlust der zeitlichen Anordnung der Punkte.
Der Punkt 3, der H entspricht, kann an einer der drei Stellen 2, 3 oder 4 liegen. Dasselbe gilt für Punkt 2(niedrig). Erste Unzulänglichkeit.
Zweite Koordinate X (Zeit), abgesehen von der Verwechslung der Orte ist ihr genauer Standort unbekannt. Im Prüfgerät liegen sie in gleichen Zeitabständen. Und Zecken können auf unterschiedliche Weise auftreten. Das erste Häkchen am Anfang der Minute und ein Paket der restlichen 4 Häkchen am Ende. Vielleicht gibt es ein Rudel am Anfang und eines am Ende - das Meer der Varianten.
So ist es beispielsweise unmöglich, den Indikator für die Strömungsstärke auf der Grundlage der Geschichte zu konstruieren. Was ist die Flussintensität, die ich auf der ersten Seite hier geschrieben habe? Grob gesagt handelt es sich um die Anzahl der Ticks pro Zeiteinheit.
Das ist nicht richtig, man kann es machen, aber es wird sich von dem echten unterscheiden, das ist sicher. Auf den ersten Blick ist es ein Volum, aber nur auf den ersten Blick. Zu Beginn des Balkens ist das Volumen = 0 und am Ende des Balkens steigt es an, was nicht korrekt ist. Es stellt sich heraus, dass wir am Anfang des Balkens keinen Fluss haben, weil seine Intensität = 0 ist, aber am Ende des Balkens haben wir die maximale Intensität (Stationarität :-)). Um den Balken korrekt aufzubauen, müssen wir im Fenster zählen, um 1 Sekunde verschieben, zählen, um eine weitere Sekunde verschieben, zählen usw.
Dies ist nur die Simulation von 1 Währungspaar (Ebene). Aber der Mehrwährungsraum ist keine Ebene - er ist ein n-dimensionaler Raum. Wie die Entwickler Ticks angemessen zuordnen, ist ein Rätsel. Welcher Tick ist bei EURUSD oder EURJPY zuerst gekommen? Der gegenüberliegende Balken ist bereits geschlossen, da der nächste Tick bereits eingetroffen ist, während dies bei einer anderen Währung noch nicht der Fall ist. Und ich wüsste nicht, wie man das angemessen simulieren könnte, ohne das Format der Datenspeicherung zu ändern.
Figar0 , wenn Sieuns mitteilen möchten, was Sie dort haben.Wenn Sie es nicht veröffentlichen wollen, egal wie. Persönlich. Skype.
Wenn es nicht zu viel Mühe macht, sagen Sie mir, was Sie gefunden haben. Wenn Sie nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen, können Sie das auf jeden Fall tun. Persönlich. Skype.
Ja, ich habe es irgendwie in meinen Posteingang geworfen, sieh es dir an... Das ist nicht viel, aber ich war erstaunt über diesen Ansatz, und als ich anfing, in dieser Richtung zu forschen, war ich noch erstaunter, übrigens ein wenig zum Thema "Brauchen wir zuverlässige Tics?". Wenn das nicht funktioniert, werde ich es morgen auf eine andere Weise versuchen.
Beispiel dafür, wie sich der Tick-Simulationsalgorithmus auf das Endergebnis der Strategie im Testgerät auswirkt:
Der Tester simuliert Ticks auf diesem Balken (11:43):
(Sie können sehen, dass das Tick-Volumen des simulierten Balkens (39) kleiner ist als das Tick-Volumen des echten Balkens (42).
Tatsächlich hätte die Simulation anders ausfallen können, wenn der Algorithmus anders gewesen wäre.
Die Abfolge der Ticks könnte in diesem Fall zum Beispiel lauten: Open->High->Low->Close. Dann wäre die gegebene Limit-Order durch TakeProfit geschlossen worden, aber nicht durch StopLoss...
P.S. Für Webmaster: Wenn Sie auf das erste Bild klicken, öffnet sich das Originalbild, das 12Kb wiegt. Eine kleinere Kopie (automatisch von der Forum-Engine generiert) frisst 183Kb (15 mal größer). Vielleicht sollte etwas geändert werden, um Verkehr zu sparen.
In diesem Fall könnte die Abfolge der Ticks zum Beispiel wie folgt aussehen: Open->High->Low->Close. Dann hätte die gegebene Limit-Order bei TakeProfit und nicht bei StopLoss geschlossen...
Und was können wir damit erreichen, wenn wir von einem Tester zu einer Live-Sequenz wechseln? Es scheint, dass es technische Möglichkeiten gibt, echte Zecken zu sammeln und zu analysieren, aber noch hat niemand dort "Fische" gefangen... Möchten Sie Muster in einer synthetischen Ticksequenz erkennen, die aus mehreren Quellen mit DC-Filtern gebildet wurde, deren Algorithmus selbstähnlich ist und sich sogar jede Minute ändern kann? Natürlich erhöht die Arbeit mit echten Ticksequenzen die Zuverlässigkeit der Tests auf bis zu 99 %, aber sie bringt uns kein echtes Pfund. Es ist ja nicht so, dass wir einen Tester eintauschen.... Ich verstehe nicht, worauf ihr Freunde damit hinauswollt, obwohl ich es ehrlich versuche... Wenn wir MT5 mit einem Tumbler bekommen, wird sich die Frage von selbst erledigen.
Und was können wir damit erreichen, wenn wir von einer Test- zu einer "Live"-Sequenz übergehen? Es scheint, dass es technische Möglichkeiten gibt, echte Zecken zu sammeln und zu analysieren, aber niemand hat dort bisher "Fische" gefangen... Möchten Sie Muster in einer synthetischen Ticksequenz erkennen, die aus mehreren Quellen mit DC-Filtern gebildet wurde, deren Algorithmus selbstähnlich ist und sich sogar jede Minute ändern kann? Natürlich erhöht die Arbeit mit echten Ticksequenzen die Zuverlässigkeit der Tests auf bis zu 99 %, aber sie bringt uns kein echtes Pfund. Es ist ja nicht so, dass wir einen Tester eintauschen.... Ich verstehe noch nicht, worauf ihr Freunde hinauswollt, obwohl ich mich ehrlich bemühe... Wenn ich mir einen MT5 mit einem Tumbler zulege, wird sich die Frage von selbst erledigen.
Das obige Beispiel beruht auf einer Anregung von hier:
stringo schrieb >>
Angenommen, der Prüfer kann während der Prüfung mit Daten aus verschiedenen Quellen gefüttert werden, die generiert oder aus einer echten Tick-Sammlung abgeleitet wurden. Beweisen Sie, dass für Tests echte Zecken besser sind als generierte Zecken.
Zu den echten Ticks: Es gibt öffentlich zugängliche historische Daten zu Ticks mit Volumen: Ankunftszeit des Ticks (Millisekunden), Handelssymbol, bester Geldkurs und sein Volumen, bester Briefkurs und sein Volumen. Mit anderen Worten, diese Daten ermöglichen sogar die Analyse von Ticks in mehreren Währungen gleichzeitig.
Wenn Sie historische Daten über die gesamte Zecke wünschen, haben Sie alle Möglichkeiten, diese selbst aufzuzeichnen. Solche Daten benötigen etwa das Zehnfache an Speicherplatz.
Das obige Beispiel bezieht sich auf ein Angebot von hier:
Zu echten Ticks: Es gibt öffentlich zugängliche Daten zu Ticks mit Volumen: Ankunftszeit des Ticks (Millisekunden), Handelssymbol, Geldkurs und Volumen, Briefkurs und Volumen. D.h. Daten, die es erlauben, auch Ticks in mehreren Währungen gleichzeitig zu analysieren.
Es bestreitet also niemand, dass sie dort sind. MT hat sie nicht :- (. Und es ist schlimm, dass die Entwickler meinen, sie müssten das nicht tun. Einige von ihnen, nicht alle, glauben, dass sie diese Daten benötigen. Das ist alles. Die Konkurrenten von MT haben bereits damit begonnen, eine Tick-History zu erstellen. Ich möchte, dass der MT5 eine Tick-Historie hat. Schließlich würden 90 % der Fragen verschwinden. Das Prüfgerät verwendet einen Fluss von Ticks, Sie können tun, was Sie wollen. Und es ist nicht nötig, seine Angemessenheit zu beweisen. Es gab eine solche Geschichte und das war's. Wenn sie Ihnen nicht gefällt, können Sie eine andere erstellen oder sie simulieren.
Niemand behauptet also, dass sie es sind. In MT tun sie das nicht :- (. Und es ist schon schlimm genug, dass die Entwickler meinen, sie müssten das nicht tun. Einige, nicht alle, sind der Meinung, dass sie diese Daten benötigen. Das ist alles. Die Konkurrenten von MT haben bereits damit begonnen, eine Tick-History zu erstellen. Es wäre gut, wenn MT5 eine Tick-Historie hätte. Schließlich würden 90 % der Fragen verschwinden. Der Tester verwendet einen Strom von Ticks, nehmen Sie es und tun, was Sie wollen. Und es ist nicht nötig, seine Angemessenheit zu beweisen. Es gab eine solche Geschichte und das war's. Wenn sie Ihnen nicht gefällt, können Sie eine andere erstellen oder sie simulieren.
Schreiben Sie Ihr eigenes Testprogramm. Machen Sie ihn schneller als den universellen MT5-Tester und mit allen Funktionen, an denen Sie interessiert sind.
Schreiben Sie Ihr eigenes Testprogramm. Sie können ihn schneller machen als den universellen MT5-Tester und mit allen Funktionen ausstatten, an denen Sie interessiert sind.
Kein Problem, ich benutze Matcad schon seit langem. Alles ist einfach und transparent. Ich habe eine Datei mit Anführungszeichen geöffnet, ein Array erstellt und kann damit machen, was ich will.
Der Zeitpunkt der Prüfung ist nicht der kritischste und wichtigste Wert. Die Entwicklung einer ATC besteht aus mehreren Phasen. Idee - Algorithmus - Implementierung des Algorithmus (in einer beliebigen Programmiersprache) - Testen - Analyse der Ergebnisse.