Hilfe beim Schreiben eines Experten - Seite 7

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Figar0 писал(а) >>
Die Strategie hat einen kleinen Punkt, einen Durchbruch und seine Bestätigung durch das Durchbrechen des Extremums, aber 15M Zeitrahmen ist zu klein für eine solche Strategie. 1H oder 4H IMHO. Und natürlich erfordern alle diese EAs Verbesserungen für den realen Handel.

Ich hoffe, zumindest einen groben Test in ein paar Tagen zu tun, ich denke auch, dass M15 ist nicht genug, aber ich begann mit kleinen und gehen Sie vor ...

 
Fduch писал(а) >>

Ich mochte das Design der T.Z. =)

Alesander, Ihr Experte verhält sich perfekt, kein Rowdytum mehr)) Vielen Dank für Ihr Interesse an der TOR;) Und wirklich, wirklich, vielen Dank! Ich bin sehr froh, dass meine Frage hat viele gute Leute zu diesem Zweig angezogen) Ich werde meine Expert Advisor zur Optimierung zu senden, und die Zeit wird zeigen)

 
Fduch писал(а) >>

Ich empfehle, bei der Optimierung mindestens einen Monat Zeit für OOS zu lassen.

Ich weiß immer noch nicht, was OOS ist, und außerdem, Sie werden lachen, kann ich kein trennendes Komma einfügen, um eine Menge von 1 auf 0,1 zu ändern. Wie Sie sehen können, funktioniert es hier, aber nicht in den Eigenschaften des Expert Advisors. Was mache ich falsch, bitte um Rat?

 
Vadimus >> :

Ich würde nicht so viele Leute belästigen, nur um ihnen ein Lehrbuchbeispiel für die Programmierung zu geben)

Was ist Ihr Grund? Nun, Sie haben es manuell getestet und irgendwann einen Gewinn erzielt, ist das ein Grund? Wenn Sie es mindestens 1 Jahr lang getestet hatten. Wenn solche einfachen Strategien rentabel wären, wären alle Programmierer Millionäre geworden. Ich habe mich mit solchen Strategien beschäftigt, als ich MQL beherrschte, und war mir ihrer Vergeblichkeit sicher.


 
khorosh писал(а) >>

Welche Gründe haben Sie? Nun, Sie haben es manuell und in einem bestimmten Bereich getestet und einen Gewinn erzielt, ist das ein Grund? Wenn Sie es mindestens 1 Jahr lang getestet hatten. Wenn solche einfachen Strategien rentabel wären, wären alle Programmierer Millionäre geworden. Ich habe ähnliche Strategien durchgesucht, als ich MQL beherrschte, und ich war von ihrer Sinnlosigkeit überzeugt.

Was könnte sonst der Grund sein? Manuelle Tests für ein Jahr sind zwar möglich, aber nicht sehr nützlich, da man durch die Änderung eines einzigen Parameters ein völlig anderes Ergebnis erhalten kann, was bedeutet, dass man ein Jahr lang manuell testen muss, und dann wieder .... Es bedarf 10 Jahre harter Arbeit, um ein objektives Bild zu erhalten. Deshalb hat man MTS, Tester, Optimierung usw. erfunden. Ich habe den Eindruck, dass ich das Richtige getan habe. Oder sind Sie anderer Meinung als ich?

 
khorosh писал(а) >>

Welche Gründe haben Sie? Nun, Sie haben es manuell und in einem bestimmten Bereich getestet und einen Gewinn erzielt, ist das ein Grund? Wenn Sie es mindestens 1 Jahr lang getestet hatten. Wenn solche einfachen Strategien rentabel wären, wären alle Programmierer Millionäre geworden. Ich habe solche Strategien bei der Beherrschung von MQL ausprobiert und bin von ihrer Sinnlosigkeit überzeugt.

Was die Sinnlosigkeit betrifft, wäre ich froh, wenn Sie mir sagen würden, wo ich falsch liege... Eines der Ergebnisse der Optimierung über einen Zeitraum von drei Monaten:

Gewinn 2047 Pips, Rentabilität 1.98, Erwartung 22.02, Verlust $522, % Verlust 4.68. Ist es absolut schlecht. Lassen Sie alles im Leben wird nicht so schön sein, aber alle gleich, dass das gleiche wird für den Gewinn sein. Oder liege ich da falsch?

 
Vadimus >> :

Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was OOS ist, und außerdem, Sie werden lachen, kann ich kein Trennkomma einfügen, um eine Menge von 1 auf 0,1 zu ändern. Wie Sie sehen können, funktioniert es hier, aber nicht in den Eigenschaften des Expert Advisors. Was mache ich falsch, bitte um Rat?

Diese Prüfung liegt außerhalb des Bereichs der Zeitoptimierung (Out of Sample, wenn man es aus dem Englischen übersetzt).

Generell möchte ich darauf hinweisen, dass der Algorithmus der Kreuzung von muwings in beiden EAs falsch ist. Sie beschreibt nicht nur das Kreuzen, sondern auch das Berühren von Multisignalen mit der daraus resultierenden Divergenz ohne Kreuzung. Es müssen Fehleingaben vorhanden sein, d.h. nicht von der Strategie vorgesehen.

Der Crossover-Algorithmus muss etwas geändert werden. Auf den Fingern: (noch keine Zeit zu schreiben, in vollem Umfang, wenn niemand tun wird - ich werde schreiben) Um die Kreuzung von unten nach oben der langen gleitenden Durchschnitt kurz: Muss die Differenz der gleitenden Durchschnitt kurz minus lang und vergleichen Sie mit einem Wert gleich der Hälfte der Größe eines Punktes (0,5 * Point). Wenn mehr - wird true zurückgegeben, wenn weniger - false. 

bool IsFastUpper(double fm, double sm)

{

    double d = fm- sm;

    if( d>0.5*Point) return(true);

    return(false);

}

Пересечение будет на том баре на котором невыполнение условия сменится на выполнение. 


bool IsCrossedDown2Up(double fm[],double sm[], int i)

{

return(  !( IsFastUpper( fm[ i+1], sm[ i+1]))&& IsFastUpper( fm[ i], sm[ i]) );

}

Für andere Kreuzungen in gleicher Weise.


Viel Glück!

ZS: Was das Komma betrifft, so müssen Sie sehen, ob Sie einen Punkt setzen müssen - das hängt von den nationalen Normen ab.

PPS Fehlt eine Klammer - korrigiert.....

 
Vadimus >> :

Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was OOS ist, und außerdem, Sie werden lachen, kann ich kein Trennkomma einfügen, um eine Menge von 1 auf 0,1 zu ändern. Wie Sie sehen können, funktioniert es hier, aber nicht in den Eigenschaften des Expert Advisors. Was mache ich falsch, bitte um Rat?

Ja, das haben Sie. Ich bringe das bei jedem Experten an!

Und OOS: Out Of Sample - außerhalb des Optimierungsintervalls (bei Daten, die TC nicht gesehen hat). Um abschätzen zu können, was der TS wirklich kann, wird eine gewisse Zeit bewusst auf eine Optimierung verzichtet. Nach der Optimierung wird das System in diesem Intervall geeicht. Auf diese Weise wird das Reale simuliert.

Dateien:
emaccross_2.mq4  4 kb
 
Fduch писал(а) >>

Ja, in der Tat. In jedem EA habe ich dies korrigiert!

Und OOS: Out of Sample - außerhalb des Optimierungsintervalls (bei Daten, die TC nicht gesehen hat). Um abschätzen zu können, was der TS wirklich kann, wird eine bestimmte Zeitspanne bewusst aus dem Optimierungszeitraum herausgenommen. Nach der Optimierung wird das System in diesem Intervall geeicht. Die reale wird also simuliert.

Ich bin Ihnen erneut dankbar)

 
VladislavVG >> :

Generell möchte ich anmerken, dass der Algorithmus zum Kreuzen der Muwings in beiden EAs falsch gemacht ist.

Die Tatsache, dass es ein "größer oder gleich"-Zeichen gibt, bedeutet nicht, dass es falsche Einträge geben wird. Das Bestätigungssignal - Durchdringung von Hoch/Tief - bedeutet, dass sich der Kurs weiterhin in dieselbe Richtung bewegt und sich die gleitenden Durchschnitte daher eher kreuzen als berühren.

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Grund der Beschwerde: