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Wartet er darauf, dass sie aus dem Himmel fallen? :)) Wenn er einen mit Gewinn abschließt, dann wartet er auf Verluste!!!!????!!!! Wenn er anfängt, mit ihnen zu handeln, woher (???) werden sie kommen.) Also schloss er einen gewinnbringenden vor ihnen ab und stoppte den Handel in Erwartung unrentabler Geschäfte...
Völlig verblüffende Logik, oder Ihre Interpretation...
Völlig richtig :) er muss dann warten, bis 2 unrentable Geschäfte eröffnet werden :) Die Theorie basiert auf Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Wartet er darauf, dass sie aus dem Himmel fallen? :)) Wenn er einen mit Gewinn abschließt, dann wartet er auf Verluste!!!!????!!!! Wenn er anfängt, mit ihnen zu handeln, woher (???) werden sie kommen.) Also schloss er einen gewinnbringenden vor ihnen ab und stoppte den Handel in Erwartung unrentabler Geschäfte...
Völlig verblüffende Logik, oder Ihre Interpretation davon...
Ich stimme zu, es macht keinen Sinn, .... Wer muss dort handeln, wo die Trades herkommen, ......... warum zuerst 2 Verlusttrades emulieren und dann handeln, ohne sich auf diese 2 Verlusttrades zu verlassen, .....
Es handelt sich offenbar um virtuellen Handel.
Objekte, die auf die Karte geworfen werden sollen, müssen im Auge behalten werden. Wahrscheinlich.
Völlig richtig :) es muss warten, bis 2 Verlustbringer aufmachen :) Die Theorie basiert auf Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Wie kann er auf zwei Verlustgeschäfte warten, wenn das letzte, das er abgeschlossen hat, gewinnbringend war?
Es handelt sich offenbar um virtuellen Handel.
Objekte, die auf die Karte geworfen werden sollen, müssen im Auge behalten werden. Wahrscheinlich.
Ich würde es verstehen, wenn der Expert Advisor selbst zwei Verlustgeschäfte machen würde. Der Expert Advisor würde sie auf seine eigene Weise modellieren und auf der Grundlage der Modelle nach einem Einstieg suchen, ... dann gibt es eine gewisse Logik, aber ansonsten ???????
Guten Abend, könnten Sie mir bitte sagen, wie man einen Alarm im Indikator einstellt, ich habe alles versucht, dann bei jedem Tick signalisiert er, dann signalisiert er überhaupt nicht
//| i-3CCI-h.mq4 |
//| johnfantom & KimIV |
//| http://www.kimiv.ru |
//| |
//| 02.01.2006 CCI с 3-х ТФ в одном флаконе. |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "johnfantom & KimIV"
#property link "http://www.kimiv.ru"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 DodgerBlue
#property indicator_maximum 1.4
#property indicator_level1 0
#property indicator_minimum -1.2
//------- Внешние параметры индикатора -------------------------------
extern int CCI_Period_0 = 14; // Период CCI для текущего ТФ
extern int Level_0 = 100; // Уровень CCI для текущего ТФ
extern int TF_1 = 60; // Количество минут первого ТФ
extern int CCI_Period_1 = 14; // Период CCI для первого ТФ
extern int Level_1 = 100; // Уровень CCI для первого ТФ
extern int TF_2 = 240; // Количество минут второго ТФ
extern int CCI_Period_2 = 14; // Период CCI для второго ТФ
extern int Level_2 = 100; // Уровень CCI для второго ТФ
extern int NumberOfBars = 10000; // Количество баров обсчёта (0-все)
extern bool EmailON = TRUE;
extern bool SoundON = TRUE;
//------- Буферы индикатора ------------------------------------------
double buf0[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void init() {
IndicatorDigits(1);
SetIndexBuffer(0, buf0);
SetIndexLabel (0, "i-3CCI-h");
SetIndexStyle (0, DRAW_HISTOGRAM, STYLE_SOLID, 2);
SetIndexEmptyValue(0, 0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit() {
Comment("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() {
double cci0, cci1, cci2;
double alertTime;
int nb1, nb2;
int LoopBegin, sh;
if (NumberOfBars==0) LoopBegin=Bars-1;
else LoopBegin=NumberOfBars-1;
LoopBegin=MathMin(Bars-1, LoopBegin);
for (sh=LoopBegin; sh>=0; sh--) {
nb1=iBarShift(NULL, TF_1, Time[sh], False);
nb2=iBarShift(NULL, TF_2, Time[sh], False);
cci0=iCCI(NULL, 0, CCI_Period_0, PRICE_CLOSE, sh);
cci1=iCCI(NULL, TF_1, CCI_Period_1, PRICE_CLOSE, nb1);
cci2=iCCI(NULL, TF_2, CCI_Period_2, PRICE_CLOSE, nb2);
if (cci0>Level_0 && cci1>Level_1 && cci2>Level_2) { buf0[sh]=1;
if (buf0[sh]!=1 && alertTime != Time[0]) { alertTime = Time[0];
if (EmailON != TRUE) SendMail ("Signal", "UP");
if (SoundON != TRUE) Alert ("Signal UP");}
}
if (cci0<-Level_0 && cci1<-Level_1 && cci2<-Level_2) { buf0[sh]=-1;
if (buf0[sh]!=-1 && alertTime != Time[0]) { alertTime = Time[0];
if (EmailON != TRUE) SendMail ("Signal", "UP");
if (SoundON != TRUE) Alert ("Signal UP");}
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
Ich würde verstehen, wenn der Expert Advisor zwei Verlustgeschäfte von selbst machen würde, der Expert Advisor würde sie auf seine eigene Weise modellieren und auf der Grundlage der Modelle nach einem Einstieg suchen, ... dann gibt es eine gewisse Logik, aber was ???????.
Aber auf diese Weise hängt man einen Gegenstand auf, merkt sich den Preis und behält die Differenz im Auge.
Der Preis ist eher eine Bequemlichkeit, es ist einfacher, den Preis für Datum und Uhrzeit zu verwenden.
Aber auf diese Weise hängt man einen Gegenstand auf, merkt sich den Preis und behält die Differenz im Auge.
Es ist mehr eine Bequemlichkeit, es ist einfacher, das Datum und den Zeitpreis zu verwenden.
Nun, ich kenne diese Methode übrigens, sie wird hier im Forum in Artikeln wie, und die Logik ist noch unklar, ..... beschrieben. Wenn Sie einen guten Grund haben, sollten Sie Geschäfte modellieren, in der Hoffnung, dass sie gewinnbringend sind, und diese Modellierung nutzen, um nach der gleichen Situation zu suchen. Wenn es auf "wie der Autor sagte" Statistiken und Wahrscheinlichkeit basiert, ist es viel einfacher, Trades durch Wahrscheinlichkeit oder sonst zu öffnen.
Ich werde dies nun anhand eines Beispiels erläutern.
Gehen wir von folgender Strategie aus: Der EA eröffnet zu Beginn eines jeden Tages einen Handel. War der Vortag bullisch, wird gekauft, war er bearisch, wird verkauft.
wir brauchen :
1) der EA beginnt zu arbeiten.
2) Wenn die beiden vorangegangenen Tage bärisch waren, eröffneten wir (scheinbar) für einen Verkauf, aber dann (scheinbar) gingen wir für einen Verkauf oder Kauf.
Wenn wir nicht 2 virtuelle Verluste haben, dann wird EA warten, bis sie erscheinen und dann eine Position eröffnen.
Die Strategie sollte natürlich anders sein, aber die Bedeutung ist die folgende.
Die Emulation von Verlustgeschäften ist eindeutig. Der Expert Advisor fängt ein Handelssignal auf, z.B. für eine Long-Position. Es merkt sich den imaginären Eröffnungspunkt der Order und seine Stop-Orders. Dann überwacht es die Zecken. Wenn der Kurs den Stop der virtuellen Order berührt, wird der Handel als Verlustgeschäft verbucht. Wenn er eine Take-Order berührt, wird der Handel als profitabel angezeigt. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Handelssystem die Punkte der imaginären Auftragssetzung verfolgt werden sollen.
cyclik33, das werde ich sicher nicht tun - ich habe jetzt einiges zu tun. Ich habe Fragen gestellt und diese Bemerkung gemacht, um die Dinge zu klären. Ich bin sicher, dass ich viele Kunden habe, die Probleme mit der genauen Formulierung ihrer Aufgaben haben.
Viel Glück bei der Suche nach einem Altruisten - Ihre Idee ist im Programmcode durchaus realisierbar.