[WARNUNG GESCHLOSSEN!] Alle Fragen von Neulingen, um das Forum nicht zu überladen. Fachleute, gehen Sie nicht vorbei. Ohne dich kann ich nirgendwo hingehen. - Seite 690

Neuer Kommentar
 
Wenn sie ausgehen, läuten die Glocken einer berüchtigten Persönlichkeit...
 
artmedia70:
double AccountFreeMargin( )
Gibt den Wert der freien Mittel zurück, die zur Eröffnung von Positionen auf dem Girokonto zugelassen sind.
Beispiel:

Ich habe den Hinweis gesehen. Was ist der Unterschied zwischen AccountFreeMargin() und Balance und Equity?

Und macht es dementsprechend Sinn, AccountFreeMargin() bei der Risikoberechnung für neue Trades zu verwenden?

 
chief2000:

Ich habe die Hilfe gesehen. Was ist der Unterschied zwischen AccountFreeMargin() und Balance und Equity?

Und macht es dementsprechend Sinn, AccountFreeMargin() bei der Risikoberechnung für neue Trades zu verwenden?

Was ist ein Margin CALL?
Ein Margin Call ist eine Bedingung, die zu einer erzwungenen Schließung einer Position führt.

Dies geschieht, wenn Ihr Kontostand (Eigenkapital) Null der erforderlichen Marge (Margin) für die Summe aller offenen Positionen erreicht hat.

Der Vorgang wird automatisch durchgeführt. In einigen Unternehmen wird die Nachschusspflicht auf 30 % der Sicherheitsleistung festgesetzt.

 
artmedia70:
Abschließend gebe ich Ihnen ein Beispiel für den Abschluss solcher Geschäfte, indem ich das Eigenkapital um eine bestimmte Anzahl von Prozenten erhöhe. Ich habe sie um 5 % erhöht.

Grafik, nach 16 Tagen. Sie können deutlich sehen, wie die Saldo-Linie auf die Eigenkapital-Linie fällt, wenn alle Positionen geschlossen werden, wenn sie um 5 % steigt


Dies ist der Gesamtgewinn aller Positionen.



nicht eine schlechte Strategie, aber ich verstehe nicht, was passieren wird, wenn das Diagramm - der Preis geht den anderen Weg?
 
IgorM:

Es ist nicht eine schlechte Strategie, aber ich verstehe nicht, was passiert, wenn das Diagramm - der Preis geht in die andere Richtung?

Wenn viele Positionen auf beiden Seiten offen sind und sich alle im roten Bereich befinden, passiert nicht viel - wir gehen davon aus, dass zwei gegensätzlich ausgerichtete Verlustpositionen, wenn der Preis dazwischen liegt, nichts hinzufügen oder abziehen - die eine tendiert mehr ins Negative, die andere mehr ins Positive. Alles hängt von den neu eröffneten Positionen ab: Wenn sie in den Gewinn gehen, erhöhen sie das Eigenkapital. Wenn der Betrag dem Trigger-Level entspricht, schließt der Expert Advisor alle Positionen und fügt dem Eigenkapital 5 % Gewinn hinzu (in diesem speziellen Beispiel). Wenn sie in die roten Zahlen gehen, wird die Absenkung bis MC und dann bis CO zunehmen...

Wir sollten uns also nicht übersättigen, wir sollten das Ende, die Erschöpfung des Trends beobachten und entweder gar nicht handeln oder die Lots auf ein Minimum reduzieren... Ich habe immer noch nicht genug, um die Idee der Suche nach Divergenzen und... Ich habe hier kürzlich geschrieben und um Hilfe gebeten, aber... bis jetzt... nichts...

 
artmedia70:

Wenn viele Positionen auf beiden Seiten offen sind und sich alle im roten Bereich befinden, passiert nicht viel - wir gehen davon aus, dass zwei gegensätzlich ausgerichtete Verlustpositionen, wenn der Preis dazwischen liegt, nichts hinzufügen oder abziehen - die eine tendiert mehr ins Negative, die andere mehr ins Positive. Alles hängt von den neu eröffneten Positionen ab: Wenn sie in den Gewinn gehen, erhöhen sie das Eigenkapital. Wenn der Betrag dem Trigger-Level entspricht, schließt der Expert Advisor alle Positionen und fügt dem Eigenkapital 5 % Gewinn hinzu (in diesem speziellen Beispiel). Wenn sie in die roten Zahlen gehen, wird die Absenkung bis MC und dann bis CO zunehmen...

Wir sollten uns also nicht übersättigen, wir sollten das Ende, die Erschöpfung des Trends beobachten und entweder gar nicht handeln oder die Lots auf ein Minimum reduzieren... Ich habe immer noch nicht genug, um die Idee der Suche nach Divergenzen und... Ich habe hier kürzlich geschrieben und um Hilfe gebeten, aber... bis jetzt... nichts...


Tut mir leid, dass ich es nicht zu Ende gelesen habe - aber ich muss sofort fragen - ist diese Strategie nur für Eurobucks oder für jedes Paar?
 
Candid:

1. Es ist kein Problem, Extrema zu finden - füttern Sie den Indikator einfach mit der Eingabe eines ZZ anstelle des Kurses. Natürlich sollte man sich darüber im Klaren sein, dass das Verfahren zur Ermittlung von Extremen grundsätzlich mehrdeutig ist. Ich erinnere mich, dass ich vor einiger Zeit ein Bild in dieser Form gezeigt habe. Oh, ich habe es gefunden :)



2. Ich will kein Bild erfinden, aber ich versuche seit mehreren Jahren, Folgendes zu tun und schaffe es nicht: Eine Linie ist durch zwei Koeffizienten definiert, lassen Sie A und B. Sie erstellen zwei Arrays, A[] und B[], und einen Linienzähler, i. Wenn Sie eine neue Zeile erstellen, geben Sie A und B in A[i] und B[i] ein und erhöhen die Zeilenzahl. Wenn die Zeilenzahl die Größe der Arrays überschreitet, erhöhen Sie diese oder setzen Sie den Zähler zurück (d. h., Sie beginnen, alte Zeilen in der Reihenfolge ihrer Erstellung zu löschen). Der Rest ist einfach: Sie berechnen die aktuelle Position jedes Linienpunkts in den Arrays A[] und B[] in der Schleife und überprüfen den Schnittpunkt mit der Indikatorlinie.

Übrigens, Sie sollten für eine Probe des zukünftigen Indikators als Honorar bezahlen :)


Aus irgendeinem Grund ist es mir nicht sofort aufgefallen... Es tut mir leid. Danke...
Ich habe mich im Forum umgesehen und bin auf eine interessante Idee gestoßen - Divergenzen nicht durch Extremwerte, sondern durch lineare Regression zu bestimmen, und wenn ihr Vergleich minus ist, bedeutet das, dass eine Divergenz gefunden wurde... Sogar eine Funktion wurde dort eingestellt:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Линейная регрессия                                               |
//|    параметры:                                                    |
//|    Temp[]   - массив с данными индикатора                        |
//|    sym      - символ по которому считаем регрессию               |
//|    tf       - таймфрейм                                          |
//|    sb       - начальный бар                                      |
//|    eb       - количество баров для расчета регрессии             |
//|    flag     - переключает расчет цена/массив с данными индикатора|
//+------------------------------------------------------------------+
double LinearRegression(double Temp[],string sym, int tf, int sb, int eb, bool flag) {
   int i;
   double a,b,c,
          sumy=0.0,
          sumx=0.0,
          sumxy=0.0,
          sumx2=0.0;

   for(i=sb;i<eb+sb;i++) {
      if(flag) {
         sumy+=iClose(sym,tf,i);
         sumxy+=iClose(sym,tf,i)*(i-sb+1);
      }  else {
            sumy+=Temp[i-sb];
            sumxy+=Temp[i-sb]*(i-sb+1);
         }
      sumx+=(i-sb+1);
      sumx2+=(i-sb+1)*(i-sb+1);
   }
   
   c=sumx2*(eb-sb)-sumx*sumx;
   if(c==0.0) {
      Print("LinearRegression error: can\'t resolve equation");
      return;
   }
      
   b=(sumxy*(eb-sb)-sumx*sumy)/c;
   //a=(sumy-sumx*b)/(eb-sb+1);
   return(b);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Jetzt geht es nur noch darum, dieses Wunder zu verstehen und damit umzugehen... Dann werde ich meine Ergebnisse hier veröffentlichen... Wenn ich es herausfinde... Ich bin ein Dummkopf... :)
 
IgorM:

Es tut mir leid, ich habe es nicht einmal zu Ende gelesen - aber ich werde Sie sofort fragen - ist diese Strategie nur für Eurobucks oder für jedes Paar?
Es ist egal, mit welchem Paar man arbeitet, solange es flüchtig ist... Ich habe bereits über seinen größten Nachteil geschrieben - große Drawdowns. Ich habe bereits über seinen größten Nachteil geschrieben - große Drawdowns. Ich habe sie noch nicht gelöst. Wenn ich die Funktion, die ich brauche, erstellen kann, denke ich, wird es gut sein... Er schließt nicht nur nach Aktien, sondern berücksichtigt den Gesamtgewinn aller offenen Positionen und arbeitet mit allen TFs. In diesem Beispiel ist nur M5.
 
artmedia70:
Es ist egal, mit welchem Währungspaar man arbeitet, solange es volatil ist... Über seinen größten Nachteil - große Drawdowns - habe ich bereits geschrieben. Ich habe das Problem noch nicht gelöst. Wenn ich die Funktion, die ich brauche, erstellen kann, denke ich, wird es gut sein... Er schließt nicht nur nach Aktien, sondern berücksichtigt den Gesamtgewinn aller offenen Positionen und arbeitet mit allen TFs. In diesem Beispiel ist nur M5.


Ich habe die Volatilität gefunden, aber mein Ziel ist es, mit nur einem Auftrag zu arbeiten.

Aber ich bin nicht einverstanden mit einem bestimmten TF - wenn Sie mit einem TF verknüpft sind, bedeutet das, dass Sie nach Balken berechnen, wenn Sie nicht mit einem TF verknüpft sind, bedeutet das, dass Sie nach Preis berechnen

 
IgorM:


Ich denke, wir sollten dann zusammenarbeiten - ich glaube, ich habe die Schwankung gefunden - aber mein Ziel ist es, mit nur einem Auftrag zu arbeiten

Ich bin nicht einverstanden mit einem bestimmten Zeitrahmen - wenn Sie mit einem Zeitrahmen verbunden sind, dann basiert Ihre Berechnung auf Balken, wenn Sie nicht mit einem Zeitrahmen verbunden sind, dann basiert Ihre Berechnung auf dem Preis

Ich habe keine Bindung an einen bestimmten TF - alle Berechnungen basieren auf den Werten des ersten Balkens. Es ist nur so, dass jede TF ihre eigene Berechnung der Zielwerte und des prozentualen Anteils des Abschlusses am Gesamtgewinn hat.
1...683684685686687688689690691692693694695696697...1145
Neuer Kommentar
Grund der Beschwerde: