Die Meisterschaft: Wie die Führenden eröffneten - Seite 2
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Dmitriy, zwei gute Läufe. Ich frage mich, was mit dem MM passieren wird. Ist es möglich, Positionen zu verkleinern, um das Risiko im langfristigen Trend für drei Monate zu reduzieren?
Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, der Expert Advisor wurde in den frühen Tagen der Registrierung geschult und hat sich nicht verändert, und es gibt keine Möglichkeit, ihn aufgrund der strengen Anforderungen für den Expert Advisor umzuschulen. Ich hatte nicht erwartet, dass er überhaupt ein Marktbewusstsein behalten würde. Und ich sehe nur, dass er den Trend nicht mag, da er nicht mehrere Positionen eröffnet und es keine Diversifizierung gibt. Ich weiß nicht, warten wir einfach ab, was passiert. Ich kann übrigens sagen, dass er wie Sie und ich eine Laune und ein Gedächtnis hat, die ihn dazu bringen, sich in ähnlichen Situationen anders zu verhalten, und ich weiß nicht, welche Entscheidung er treffen wird, aber ich nehme an, dass er das Ausstiegssystem verbessern wird. Und er wird beginnen, über MM nach dem Stopp oder Drawdown mehr als 30-40% zu denken.
Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, der Sachverständige wurde in den Anfängen der Registrierung ausgebildet und hat sich nicht verändert, und es gibt keine Möglichkeit der Umschulung aufgrund der strengen Anforderungen an die Arbeit des Sachverständigen. Ich hatte nicht erwartet, dass er den Markt überhaupt noch im Griff hat. Und ich sehe nur, dass ihm der Trend nicht gefällt, da er nicht mehrere Positionen eröffnet und es keine Diversifizierung gibt. Ich weiß nicht, warten wir einfach ab, was passiert. Ich kann übrigens sagen, dass er wie Sie und ich eine Laune und ein Gedächtnis hat, die ihn dazu bringen, sich in ähnlichen Situationen anders zu verhalten, und ich weiß nicht, welche Entscheidung er treffen wird, aber ich nehme an, dass er das Ausstiegssystem verbessern wird. Und er wird beginnen, über MM nach dem Stopp oder Drawdown mehr als 30-40% zu denken.
Mit meinem primitiven Material wäre ich nicht getestet worden. Nochmals viel Glück.
In diesem Jahr sind die Risiken ungeheuerlich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch niemanden gesehen, der am ersten Tag mehr als 100 % Gewinn gemacht hat. Nun, das zählt nicht. Und drei Tage lang +300% - wie ist das? Das verstehe ich nicht. Die Risiken sind ungeheuerlich - und die Gewinne auch.
Alexej
Ich glaube, die Menschen haben sich an den Grundsatz gehalten: Eins-zwei-Wege und es gehört dir - nimm es oder lass es bleiben, vom Schlamm bis zum Herrenhaus.
Vielleicht ist jemand von seinem TS überzeugt und hat seine Aggression gesteigert
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Mein erster Durchlauf betrug 240k.
Dann nahm ich das Risiko heraus und ließ ihn 190 km lang laufen.
aber selbst bei diesem Lauf habe ich viele Punkte gefunden, die mich im 3-Monats-Intervall zu Fall gebracht haben
nachdem ich einen großen Trend um den 19.09.2008 herum geschätzt habe, habe ich 190k für die Meisterschaft gelassen
aber mein Los ist trotzdem riesig, und ich habe es für Meisterschaften ausgewählt
Natürlich ist es wichtig, in solchen Situationen zu beginnen.
und es würde mich nicht überraschen, wenn ich untergehe.
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Ich habe einen guten Anhaltspunkt dafür, dass der Handel auf dem Tester und der reale mit einander übereinstimmen, es gibt eine Spanne, aber sie öffnen in der Regel eine Minute zu einer Zeit
Ich verstehe nicht, was hier unklar ist :)
Ich wette, die Psychologie des durchschnittlichen Nubs, der an der Meisterschaft teilnimmt, hat zu folgendem Verfahren zur Vorbereitung eines EA für die Meisterschaft geführt
1) Einen EA schreiben/kopieren/kaufen
2) Optimieren Sie die Parameter je nach Geschmack
3) Lassen Sie es drei (wahrscheinlich die besten) Monate lang laufen.
4) Vergleich der Endbilanz mit den Ergebnissen des Champions 2007
5) Wenn wir es verpasst, aber die Einlage nicht verloren haben, erhöhen wir das Risiko pro Position und gehen zu Punkt 3 über.
6) Wenn wir verloren haben, aber die Kaution nicht abgehoben wurde - weiter mit Punkt 1
6) Im Ergebnis haben Sie nicht schlechter abgeschnitten als der Champion von 2007
Natürlich schaut niemand auf die Risiken eines solchen Ansatzes - die Regeln der Meisterschaft erlauben es. Nun, die Größe der Position ist umgekehrt proportional zum Wert der in TS enthaltenen Ideen.
Für diejenigen, die nicht schreiben, ist der Algorithmus 100% korrekt :-)))
+1
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Hier hat der Markt meiner Meinung nach einen völlig anderen Charakter als 2007
und 2007 als Maßstab zu nehmen, nur um über 130 000 zu kommen, ist in jeder Situation der falsche Ansatz
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im Jahr 2008 ist es realistisch, die 130k von 2007 zu übertreffen
nur wegen der Differenz des durchschnittlichen Tageskurses
wer eine gute langfristige Perspektive hat, kann einen legalen Rattenfänger machen
Es ist schwierig für einen "legalen Pfeifer" wegen der starken Bewegungen
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ein neuer Begriff wurde geboren
(С)YURAZ - "legaler Pipser" - aus meiner Sicht - wenn sich das Programm etwas mehr als der Spread um 1-2 Pips oder 3-4 bewegt
und im Rahmen des Erlaubten - aber seine Stopps werden immer noch länger sein als seine Einnahme
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d.h. bei einem Stop-Loss von 5p und einem Spread von 4p sollte ein Pip 6-7p kosten - aus meiner Sicht ist das auch Scalping
man könnte es auch eine andere Art von Arbeit am kleinen Ruby nennen
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Die Mattenerwartung wird immer negativ sein
der Pfeifer wird versuchen, auf Zecken zu spielen
- das ist schlecht - denn es ist sehr schwierig, dieses Wunder zu debuggen, weil es eine Vielzahl von Filtern gibt - nicht jeder Broker wird funktionieren
und das nicht existierende Konzept der "ehrlichen" Zeckendaten
es gibt eine Menge Probleme - bis hin zur Nichtbezahlung der Rechnung
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Arbeiten am Rande eines Fouls - sowohl unter dem Gesichtspunkt des Risikos der Nichtzahlung durch den Makler - als auch unter dem Gesichtspunkt des Risikos des TS
sie mögen recht haben, aber der ansatz ist völlig falsch. das einzige, was man tun kann, ist, wirklich zu wetten - nehmen sie es und lassen sie es!
bei einer anderen Wette eine Reihe von Fehlschlägen erlebe - mich aufrege und beschließe, es nicht mehr zu tun
In diesem Jahr sind die Risiken ungeheuerlich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch niemanden gesehen, der am ersten Tag mehr als 100 % Gewinn gemacht hat. Nun, das zählt nicht. Und drei Tage lang +300% - wie ist das? Das verstehe ich nicht. Die Risiken sind enorm - und die Gewinne auch.
Die Volatilität ist viel höher.
Für den EUR zum Beispiel beträgt die durchschnittliche Volatilität über 22 Tage (Hoch-Tief-Tage)
Jetzt hat der Yur im gleichen Zeitraum eine 2-3 mal höhere Volatilität als zu Beginn der Meisterschaft im Jahr 2007.
Außerdem wurde er 2007 auf niedrige Volatilitätswerte hin optimiert. Im Zeitraum September/Anfang Oktober 2008 ist die Volatilität wesentlich höher als in den vorangegangenen Zeiträumen, weshalb das Risiko möglicherweise erheblich unterschätzt wird.
Die Frage, wie das richtige System, wenn sie riskieren, bis zur Hälfte des Depots, dann einer von zwei oder es ist Roulette, oder wir wissen nicht, etwas ... Aber ich denke, die Moderation hat eine Chance zu gewinnen, vorausgesetzt, dass alle Aggressoren sind am Anfang (zwei Wochen) falsch.
Moderation versus Statistik. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich parallel die Monkey Trading Championship 2007 veranstaltet. Die Bedingungen sind sehr einfach: Handelsrichtung, Takes und Gewinne werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt, die Losgröße wird automatisch für die gewählten Stopps und das Risikoniveau (ich habe 30% verwendet) bestimmt. Unter den 600 Affen gab es genügend "coole Trader", die viel mehr Gewinn machten als der Gewinner der letzten menschlichen Meisterschaft.
Die Moral von der Geschicht': Je mehr Teilnehmer es gibt, desto größer ist die Chance, dass der aggressive Affe gewinnt. Wenn an der Meisterschaft 2007 1200 Teilnehmer - 600 Menschen und 600 Affen - teilnehmen würden, bestünde eine 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Affe gewinnen würde. Es ist nicht bekannt, wie das Verhältnis von Menschen und Affen im Jahr 2008 sein wird, aber die Zukunft der Turniere ist vorbestimmt - mit ihrer zunehmenden Beliebtheit wird die Zahl der Teilnehmer aller Arten steigen, und nur Affen werden gewinnen.
Eine kleine Moral am Rande: Kein Meisterschaftsbericht kann sagen, wer der Mensch und wer der Glückspilz ist, d.h. um eine Strategie zu kaufen, muss man wissen, wie sie funktioniert.
Sie sollten den Begriff der Handelssicherheit und des Handelsrisikos nicht verwechseln. Es ist besser, das Risiko der ersten Geschäfte durch Stop-Losses zu begrenzen. Wenn es keine Stop-Losses gäbe, würde das Risiko 50 % des Depos betragen.
Alles ist korrekt. Nur ohne den Ausstiegsalgorithmus im Expert Advisor zu kennen, kann man nichts über das Risiko sagen, das auf dem bei der Eröffnung gesetzten Stop-Loss basiert. Er kann für den Fall eingestellt werden, dass die Verluste im Falle einer starken Bewegung gegen die Position begrenzt werden sollen, z. B. bei Nachrichten, wenn das Ausstiegssignal noch keine Zeit hatte, sich zu bilden. Und praktisch wird es nie funktionieren.
In Ihrem Expert Advisor wird diese Methode beispielsweise zur Begrenzung von Verlusten durch Änderung des Take Profit verwendet.
Alles ist korrekt. Nur ohne den Ausstiegsalgorithmus im Expert Advisor zu kennen, kann man nichts über das Risiko sagen, das auf dem bei der Eröffnung gesetzten Stop-Loss basiert. Er kann für den Fall eingestellt werden, dass die Verluste im Falle einer starken Bewegung gegen die Position begrenzt werden sollen, z. B. bei Nachrichten, wenn das Ausstiegssignal noch keine Zeit hatte, sich zu bilden. Und praktisch wird es nie funktionieren.
In Ihrem Expert Advisor wird diese Methode beispielsweise zur Begrenzung von Verlusten durch Änderung des Take Profit verwendet.
Richtig, es geht darum, das Risiko anhand der verfügbaren Daten grob abzuschätzen. Aber ich stimme zu, dass es immer noch besser ist, als Schlussfolgerungen aus der Analyse von Sicherheiten bei Transaktionen zu ziehen.
Moderation versus Statistik. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich parallel die Monkey Trading Championship 2007 veranstaltet. Die Bedingungen sind sehr einfach: Handelsrichtung, Takes und Gewinne werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt, die Losgröße wird automatisch für die gewählten Stopps und das Risikoniveau (ich habe 30% verwendet) bestimmt. Unter den 600 Affen gab es genug "harte Händler", die viel mehr Gewinn machten als der Gewinner der letzten menschlichen Meisterschaft.
Die Moral von der Geschicht': Je mehr Teilnehmer es gibt, desto größer ist die Chance, dass der aggressive Affe gewinnt. Wenn an der Meisterschaft 2007 1200 Teilnehmer - 600 Menschen und 600 Affen - teilnehmen würden, bestünde eine 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Affe gewinnen würde. Es ist nicht bekannt, wie das Verhältnis von Menschen und Affen im Jahr 2008 sein wird, aber die Zukunft der Turniere ist vorbestimmt - mit ihrer zunehmenden Beliebtheit wird die Zahl der Teilnehmer aller Arten steigen, und nur Affen werden gewinnen.
Eine kleine Moral am Rande: Kein Meisterschaftsbericht kann zeigen, wer ein Mensch ist und wer ein glücklicher Affe, d.h. man muss wissen, wie es funktioniert, um eine Strategie zu kaufen.
Sie haben völlig Recht. Und die Regeln der Meisterschaft sind daran schuld, denn um zu gewinnen, drängen sie die Teilnehmer dazu, sich in die Affengruppe zu begeben, indem sie die maximale Größe der Eröffnungsposition bis zur Sorglosigkeit erhöhen.
Eine künstliche Begrenzung der Aggressivität ist notwendig, z. B. indem der Hebel auf 1:10 statt auf 1:100 gesetzt wird, was die Chancen echter Teilnehmer drastisch erhöhen und die Chancen von Affen verringern würde. Indirekt gibt es eine solche Beschränkung in Form einer Höchstgröße von 15 Losen, aber sie wird zu spät eingeschaltet. Hier habe ich meinen Expert Advisor wieder im Tester laufen lassen und war überrascht, ein Ergebnis von 75 000 000 statt der üblichen ~ 300 000 zu sehen. Es hat sich herausgestellt, dass MQ auf dem Demoserver die Begrenzung auf 5 Lose in den Einstellungen aufgehoben hat.
Es wäre interessant, Ihre Meisterschaft im Affen mit einer Hebelwirkung von 1:10 auszuprobieren, wie würden sich die Ergebnisse verändern?
Der Beginn des diesjährigen Wettbewerbs war für viele Teilnehmer sehr günstig, denn es war ein sehr starker Trend des Euro-Dollar, und dies ist das Paar, auf dem die meisten der Expert Advisors arbeiten. Wenn sie zu Beginn einen guten Schwung bekommen, können sie die Vorjahressieger deutlich verbessern. Es ist so, als würde man drei Tage später beginnen, aber mit einer höheren Einzahlung.
Nun, mal sehen...
Die Aggressivität sollte künstlich begrenzt werden, z. B. durch eine Hebelwirkung von 1:10 anstelle von 1:100, was die Chancen echter Teilnehmer drastisch erhöhen und die Chancen von Affen verringern würde.
Ich kann Ihre Logik nicht nachvollziehen. Wenn die Meisterschaft mit einer Hebelwirkung von 1:10 statt 1:100 durchgeführt wird, werden die Affen am Ende 20.000 statt 110.000 in ihrer Bilanz haben. Und die "echten" Teilnehmer werden 11-12k auf ihrem Konto haben. Was ist dann der Sinn eines solchen Manövers?
Der Beginn des diesjährigen RPM war für viele Teilnehmer sehr günstig, denn es war ein sehr starker EUR/USD-Trend, das Währungspaar, das die meisten Expert Advisors verwenden. Wenn sie zu Beginn einen guten Schwung bekommen, können sie die Vorjahressieger deutlich verbessern. Es ist so, als würde man drei Tage später beginnen, aber mit einer viel höheren Einzahlung.
Nein, sie haben den Schwung bekommen und die Einlagen erhöht. Jetzt werden die Geschäfte in großen Mengen ausgeführt. Sobald der Trend in eine Flaute umschlägt, können diese großen Mengen das Depot empfindlich treffen und es auf den Ausgangspunkt zurückwerfen. Der anfängliche Schwung (es sei denn, er hält 3 Monate lang an) spielt also keine Rolle. Die Hauptsache ist, dass der Markt in diesen 3 Monaten Zeit hat, sich in seiner ganzen Vielfalt zu zeigen. Und sie kann es.