Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 19
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Ich verstehe, Alexander, danke! Ich wollte mit dir streiten und dich zur Formel Optimierung == passend zerren, aber ich sah deine Richtigkeit :-)
an LeoV
Blindparameter sind Parameter, die nicht vom Indikator abhängen und fest verdrahtet sind.
Beispiele:
-Gewinnmitnahme und Stoploss im Bereich der TS-Entscheidungen.
- Geschultes Perseptron.
Im Allgemeinen ist die Periode des Indikators auch eine Art "blinder" Parameter des TS, =="halb blind")), da der reguläre TS den Markt nicht sieht und die Einstellungen nicht ändert.
Blindparameter sind Parameter, die nicht vom Indikator abhängen und starr festgelegt sind.
Beispiele:
-Gewinnmitnahme und Stoploss im Bereich der TS-Entscheidungen.
- Ausgebildetes Perseptron.
Im Allgemeinen ist der Indikatorzeitraum auch eine Art "blinder" Parameter des TS, =="halbblind"))), da der TS normalerweise den Markt nicht sieht und die Einstellungen nicht ändert.
- Nun, auch das sind optimierbare Parameter.
- Ein ausgebildeter Perseptron - auch hier gibt es einen Haken. Wie bei der Überoptimierung. Es kann übertrainiert sein, d.h. es kann die Regeln im Trainingsbereich zu gut lernen und in Zukunft schlecht abschneiden. Es ist also auch eine Frage der Ausbildung.
- Nun, auch das sind optimierbare Parameter.
- Ein ausgebildeter Perseptron - auch hier gibt es einen Haken. Wie bei der Überoptimierung. Es kann übertrainiert sein, d.h. es kann die Regeln im Trainingsbereich zu gut lernen und in Zukunft schlecht abschneiden. Es ist also auch eine Frage der Ausbildung.
Das Perseptron (so wie ich es verstehe) hat keine Verbindungen, das heißt, es gibt keine Regeln, die es lernen kann.
Es ist also unmöglich, es zu übertrainieren, d.h. Übertraining verwischt nur die Ja/Nein-Linie.
P.S. Unschärfe mit untrainierten Daten.
Das Perseptron (so wie ich es verstehe) hat keine Verbindungen, das heißt, es gibt keine Regeln, die es lernen kann.
Es ist also unmöglich, es zu übertrainieren, d.h. Übertraining verwischt nur die Ja/Nein-Linie.
P.S. Unschärfe bei unvorbereiteten Daten
Nun, ich habe mich auf das Netz bezogen. Ein einzelnes Perseptron spielt meiner Meinung nach keine Rolle.
Wie kann ich Ihnen das sagen - ein Trend kann im Wesentlichen als Muster aufgefasst werden, ebenso wie Pullbacks in diesem Bereich - aber wie können Sie die Dauer des Trends bestimmen und ob der Pullback der Beginn eines neuen entgegengesetzten Trends ist?
Angesichts der Dynamik der Preisreihen sieht es so aus, als gäbe es keine Möglichkeit. Vielleicht nach Levels, Fibo oder etwas anderem.
Ich möchte eine Diskussion über den Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse vorschlagen.
Wenn wir ein Handelssystem erstellen, stützen wir uns auf einige Regelmäßigkeiten, die von den Eingangsvariablen abhängen. Oft optimieren wir das System in der Testphase nach diesen Parametern und freuen uns, wenn wir gute Ergebnisse erzielen. Und dann stellt sich heraus, dass das System nach einer Woche zu versagen beginnt. Manche Systeme beginnen erst nach einigen Monaten zu versagen. Ich schlage vor, die Faktoren, die die "Haltbarkeit" von Systemen beeinflussen, zu diskutieren. Warum sind manche Systeme Joghurt, andere Thunfisch in Dosen, und ist es möglich, ein Perpetuum mobile zu schaffen oder ihm zumindest nahe zu kommen?
1. Ich glaube nicht, dass die eigentliche Formulierung des Problems richtig ist - reiner Determinismus: ein Apfel ist reif - er fällt auf den Kopf, er reift nicht - er fällt nicht. Der Markt, insbesondere der Devisenmarkt, hat keine funktionale Klarheit. Die andere Interpretation ist besser geeignet (ich habe sie in einem Buch gelesen), wenn es um Selbstbestätigung und Selbstzerstörung von Karten geht. Nehmen wir zum Beispiel Fibo. Es gibt Charts, auf denen Fibo-Levels vorhanden sind, und es gibt Charts ohne Fibo. Was ist das Problem? Der Punkt ist, dass Fibo-Levels erscheinen und verschwinden, je nach dem Verhältnis der Volumina der Spieler, die an Fibo glauben, und derer, die zu diesem Zeitpunkt nicht an Fibo glauben, denn es sollte diejenigen geben, die zu diesem Zeitpunkt auf Fibo gewinnen, die an sie verlieren. Dies gilt auch für alle anderen Zahlen, die die Händler im Laufe von mehreren hundert Jahren auf dem Markt entdeckt haben. Derzeit sind dies entweder Zahlen (Kopf und Schultern, Doji, etc.) oder Indikatoren - sah ein Buch, das über tausend beschrieben.
2. Jede der Zahlen oder Indikatoren zeigt auf dem äußerlich chaotischen Markt ein bestimmtes Muster, das, wenn es gefunden wird, helfen kann, das weitere Marktverhalten vorherzusagen.
3. Die geringe Erfahrung eines jeden Händlers auf dem Markt überzeugt davon, dass es unmöglich ist, ein Handelssystem auf der Grundlage eines einzigen Indikators zu erstellen - eine Reihe von Indikatoren für ein Handelssystem ist notwendig. Das ändert nichts an der Sache, denn eine Reihe von Indikatoren zeigt ein neues Muster auf, das sich nicht auf dem Papier darstellen lässt, da es multidimensional ist. Aber dieses multidimensionale Muster hat das gleiche Schicksal - es unterliegt dem Gesetz der Selbstbestätigung und Selbstzerstörung.
4. Heute wird die Suche nach neuen Mustern durch mathematische Methoden der Statistik, Wellenanalyse und künstlichen Intelligenz automatisiert und beschleunigt. Mit Hilfe des Testers und des Optimierers finden wir die Parameter des Handelssystems, die das Muster aufdecken, und nachdem wir es aufgedeckt haben, sagen wir den Markt voraus und erhalten den Gewinn.
5. Hier stellt sich die Frage, ob das vom TS gefundene Muster häufig oder selten auftritt. Die Papuas in Neuguinea haben eine große Anzahl von Booten, und alle diese Boote haben persönliche Namen - es gibt keinen Plural unter den Papuas. Auf Papua kann man nicht sagen: Diese Boote sind aus Palmen gemacht und diese Boote werden auf einer anderen Insel hergestellt. Die Hauptfrage zum Handelssystem lautet also: Sind die von uns identifizierten Muster so individuell wie die Boote der Papuas, oder haben sie eine gewisse Allgemeingültigkeit?
6. Niemand hat das Gesetz der Analyse "Geschichte wiederholt sich" außer Kraft gesetzt. Jeder TS, der mit historischen Daten einen Gewinn erzielt hat, wird diesen Gewinn auch in Zukunft erzielen. Das Schreckgespenst der Über-Optimierung bekommt eine andere Bedeutung. Überoptimierte Systeme weisen kein angemessenes Maß an Generalisierung auf und könnten in Zukunft zu selten sein. In Wirklichkeit ist die Situation aber noch schlimmer, denn wir sehen die Anzeichen eines Musters erst, nachdem es sich gebildet hat, wenn es nichts mehr vorherzusagen gibt.
7. In Wirklichkeit besteht das Problem bei der Erstellung eines TC nicht nur darin, Regeln zu entwickeln, die ein hinreichend verallgemeinertes Muster erkennen lassen, sondern auch Regeln zu entwickeln, die die Momente des Übergangs von der Selbstdefinition zur Selbstbestätigung des Graphen und umgekehrt vorwegnehmen. Und je länger dieser Prozess des Übergangs von der Selbstbestätigung zur Selbstbestätigung dauert, desto besser ist das Handelssystem.
8. Extremistische Anforderungen an die TS "zu allen Zeiten, an allen Instrumenten und über Jahre hinweg" sind nicht machbar, wenn wir die Eigenschaft der Charts über Selbstzerstörung und Selbstbestätigung als Gesetz anerkennen. Jedes Handelssystem wird durch mathematische Methoden erkannt werden, Verlierer werden Gewinnmuster erkennen und eines Tages wird es niemanden mehr geben, der gewinnt - jeder wird schlau sein und ein nutzloses Handelssystem besitzen.
9. Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen lässt sich die Entwicklung von TS anhand der folgenden Schritte darstellen:
a) Ein Handelssystem wird entwickelt.
b) Suche (Optimierung) der Parameter des Handelssystems
c) Es wird nach Zeiträumen gesucht (Zeitrahmen sind Parameter), z. B. Januar 2007, wenn das System rentabel ist.
d) Es wird nach dem Zeitrahmen gesucht, in dem das System Verluste macht.
e) der Zeitraum des Übergangs von der Rentabilität zum Verlust und zurück wird untersucht. Wenn es Ihnen gelungen ist, die Ursachen zu finden, haben Sie ein Handelssystem, wenn nicht - haben Sie kein Handelssystem.
Fazit: Wir haben das gleiche Dosenfutter - sowohl Joghurt als auch Thunfisch.
Sind die Muster, die wir identifiziert haben, so individuell wie die Boote der Papuas, oder haben sie eine gewisse Verallgemeinerung?
Führen Sie TC auf OOS aus und Sie werden die Antwort auf eine so unkomplizierte Frage erhalten.
Hallo zusammen (erster Beitrag - brauche einen Drink %)
Meiner Meinung nach sollte das System selbstanpassend sein. Das Marktverhalten ändert sich ständig - das System sollte sich an den Markt selbst anpassen. Nicht um etwas Endliches zu schaffen und zu warten, bis es schlecht wird (und alles wird schlecht: sogar Konserven, sogar Joghurt), sondern damit das System leben kann... Wie in der Evolution: einige Arten verschwinden, andere erscheinen...
Führen Sie CU auf OOS aus und Sie werden die Antwort auf eine so unkomplizierte Frage erhalten.
Der Glaube an die Ergebnisse von OOS ist der Glaube an den heiligen Gral. Ich glaube, dass es prinzipiell unmöglich ist, einen TS zu entwickeln, der immer gewinnt - es wird immer Intervalle geben, in denen der TS unrentabel sein wird.
Innerhalb des Konzepts der "Selbstbestätigung-Selbstzerstörung", zu dem ich mich bekenne, löst OOS überhaupt nichts, denn innerhalb dieses Konzepts kann OOS auf etwas hinweisen:
a) Fortsetzung des identifizierten TC-Musters (positives OOS-Ergebnis)
b) die Selbstzerstörung eines erkannten Musters (negatives Ergebnis)
c) ein Übergang von der Selbstbestätigung zur Selbstzerstörung eines Musters (im Falle eines sich verschlechternden Ergebnisses).
Das heißt, der OOS-Test sagt nichts über die Zukunft aus, die wir noch nicht sehen.
Die Verwendung von OOS ist eher eine Technik, um ein recht allgemeines Muster zu erhalten. Auf jeden Fall können wir bei einem negativen OOS-Ergebnis versuchen, den TC zu verfeinern, was im Erfolgsfall bedeutet, dass wir ein allgemeineres Muster erhalten haben, aber nicht mehr als das. Aber wir werden nicht in der Lage sein, den Prozess fortzusetzen, bis der Gral erreicht ist - dieses verallgemeinerte Muster wird sich selbst zerstören.
In den MQL-Foren finden Sie weitere Tipps zur Erlangung von allgemeineren Mustern, wie zum Beispiel das Testen verschiedener Währungspaare.
Metastock sagt, dass der TS aus Trend-, Volatilitäts-, Momentum-, Zyklus-, Marktstärke- und Unterstützungs-/Widerstandsindikatoren bestehen sollte - das ist ein weiterer Weg, um ein ziemlich allgemeines Muster zu erhalten.
Nochmals kurz meine Sicht des Problems: ein Zitat besteht aus einer gewissen Anzahl (vielleicht unendlich) von Mustern, die selbstbestätigend und selbstzerstörend sind, und das Hauptproblem von TS ist der Übergangsprozess von selbstzerstörend zu selbstbestätigend und andersherum.