Vorhersage der Zukunft mit Fourier-Transformationen - Seite 52
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Wo haben Sie über Randeffekte gelesen, können Sie mir einen Link geben?
Ab S. 90 geht es um das Hebeschema, auf S. 95 um "das Kantenproblem für Signale endlicher Länge".
Fourier taugt aus demselben Grund auch nicht dafür.
Sie haben selbst gesagt, und ich stimme dem zu, dass die Überziehungsindizes "nicht schädlich" sind, wenn man die Natur der Überziehung versteht.
Bei Fourier kommt es zum gleichen Redrawing, nur wird es wahrscheinlich durch das Springen der Abtastfrequenz auf verschiedenen Ebenen verursacht. Tatsächlich zerlegt Fourier die Reihe in die Summe von Vielfachen von Oberschwingungen, aber die Segmente der halbperiodischen Achsen der Oberschwingungen schwingen relativ zueinander, so dass sich die Oberschwingungen nicht wie eine Matrjoschka addieren, sondern springen, das Spektrum ist verschmiert, die Segmente des Spektrums überlappen sich ständig ungleichmäßig und klettern an benachbarten Enden.
Sie haben selbst gesagt, und ich stimme dem zu, dass eine Überziehung von Indizes "nicht schädlich" ist, wenn man die Natur der Überziehung versteht.
Bei Fourier kommt es zum gleichen Redrawing, nur wird es wahrscheinlich durch das Springen der Abtastfrequenz auf verschiedenen Ebenen verursacht. In der Tat zerlegt Fourier die Reihe in die Summe von Vielfachen von Oberschwingungen, aber die Segmente der halbperiodischen Achsen der Oberschwingungen oszillieren relativ zueinander, so dass die Oberschwingungen sich nicht wie eine Matrjoschka addieren, sondern springen, das Spektrum ist verschmiert, die Segmente des Spektrums überlappen ständig ungleichmäßig und klettern an benachbarten Enden. das Spektrum rattert. deshalb müssen wir innerhalb des Zerlegungsmechanismus die Abtastraten angleichen.
"Art der Überzeichnung" = die Art der Schwankungen der Reihe selbst
praktisch 100 %.
"die Art der Überschreitung" = die Art der Schwankungen der Reihe selbst
praktisch 100 %.
In öffentlich zugänglichen Quellen gibt es keine Extrapolation für nicht-stationäre Prozesse, aber das bedeutet nicht, dass es sie in der Natur nicht gibt, daran habe ich gedacht,
Das Problem ist, dass es sich nicht um ein prädiktives Signal handelt, sondern um ein Signal, das dem "Rauschen" entspricht.
Wenn wir in die entgegengesetzte Richtung gehen, indem wir ursprünglich die verfügbaren Reihen verwenden, um eine Prognose für die Gegenwart statt für zukünftige Preise zu erstellen, dann die Punkte in der Vergangenheit markieren, die der notwendigen Prognose entsprechen, und sie extrapolieren, wird es auch eine Neubewertung geben, aber jetzt werden wir genau den notwendigen Prozess für den Gewinn analysieren, und für verschiedene Zeiträume, und dann die Ergebnisse der notwendigen Prognose übereinander legen und sie mit der Wahrheit vergleichen.
Was hat die Nicht-Stationarität damit zu tun? Die Sprünge bei stationären Serien sind nicht schlimmer, und es ist nicht einfacher, sie vorherzusagen.
Das bedeutet, dass die nicht-stationäre Reihe in eine Reihe von stationären Segmenten (mit unterschiedlichen Frequenzen) oder in eine "stationäre" Kombination von nicht-stationären Segmenten unterteilt werden sollte, so dass es wahrscheinlich korrekter ist zu sagen.
oder genauer gesagt, nicht eine Wolke aller Prognosen in der Geschichte zu analysieren, sondern eine Wolke von Varianten, die die gewünschten Grenzen erfüllen.
Oder, so kann man sich das vorstellen.
In öffentlich zugänglichen Quellen gibt es keine Extrapolation für nicht-stationäre Prozesse, aber das bedeutet nicht, dass es sie in der Natur nicht gibt,
Das Problem ist, dass es sich nicht um ein prädiktives Signal handelt, sondern um ein Signal, das dem "Rauschen" entspricht.
Wenn wir in die entgegengesetzte Richtung gehen, indem wir ursprünglich die verfügbaren Reihen verwenden, um eine Prognose nicht für zukünftige Preise, sondern für die Gegenwart zu machen, dann Punkte in der Vergangenheit markieren, die der gewünschten Prognose entsprechen, und diese extrapolieren, wird es auch eine gewisse Überkorrektur geben, aber jetzt werden wir genau die notwendige Prozessentwicklung für den Gewinn analysieren, und zwar für verschiedene Zeiträume, und dann überlagern wir die Ergebnisse der gewünschten Prognose und vergleichen sie mit der Wahrheit.
Es wurde alles vor uns gestohlen http://www.altertrader.com/publications03.html
Alles ist bereits vor uns gestohlen worden http://www.altertrader.com/publications03.html
Wo findet die Entzerrung der Abtastrate statt?
Die Frequenzen haben periodische Komponenten und können extrapoliert werden, aber sie haben keine konstante Komponente.
periodische Komponenten sind zu erkennen