Martingale ist überhaupt nicht böse, es bringt Gewinne - Seite 10
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Ich mochte den Ausdruck über ihn in dem nach Larry Williams benannten BuchMathemat: "Mein ganzes mathematisches Wissen steckt in einem einzigen Fingernagel", es ist lange her, dass ich ihn angefasst habe.
2 Yura Reshetov: Das Testen von MoneyRain vom 14. August 2002 bis zum 28. März 2008 (das einzige lange Stück, in dem das Depot nicht auf den Boden gestoßen wird und der Expert Advisor nicht flucht, weil ein übermäßiges Lot eröffnet werden soll) zeigt Folgendes:
Handel insgesamt 751
Gewinnbringende Geschäfte (% der Gesamtzahl) 378 (50,33%)
Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) 373 (49,67%)
Maximum
aufeinanderfolgende Siege (Gewinn in Geld) 10 (1115,40)
aufeinanderfolgende Verluste (Geldverlust) 10 (-954,22)
Ich habe die Parameter gleich gelassen (aber das Anfangsdepot ist $0,5M, Lots=0,1). Hier sind die Wahrscheinlichkeiten fast die gleichen wie bei einem symmetrischen Münzwurf, und r=10. Ein Blick auf die Tabelle in meinem langen Beitrag: 34,1 Minuten, d.h. 2046 Abschlüsse. Sie haben diese Serie von 10 aufeinanderfolgenden Verlusten bei 751 Geschäften zu verzeichnen. Bislang wurde kein signifikanter positiver Unterschied zu einer Reihe unabhängiger Trades nach dem Bernoulli-Schema festgestellt.
P.S. Ihrem Bericht nach zu urteilen, ist Ihr Martingal extrem aggressiv. Auf der anderen Seite kann man ein solches r finden, bei dem das erste Auftreten einer Verlustserie der Länge r im Durchschnitt in einer Serie von Geschäften etwa gleich 751 erzielt wird. Dieses r entspricht etwa 8,5. Aber im Allgemeinen sind diese Schätzungen für ein sehr aggressives Martingal von geringer Bedeutung, da ein einziger Handel, der nicht in eine Verlustserie eingeht, einen beträchtlichen Teil des Depots zunichte machen kann. Der Grund dafür ist, dass mit diesem MM dem Handel ein vernünftiger Wert von m.o. fehlt.
Wie oft können wir noch über Martingale sprechen? Es ist offensichtlich, dass Martingale eine Variante von MM ist und nichts mit TS zu tun hat! Sie allein wird weder Verlust noch Gewinn bringen. Aber für einen gewinnbringenden TS wird es die Gewinnrate erhöhen, und für einen verlustreichen TS wird es dazu beitragen, schneller zu verlieren. Im Allgemeinen ist Martingale eine verdeckte Reinvestition von Geldern.
IMHO geht es gar nicht um Martingale, sondern um das Muster der Kursbewegungen
https://forum.mql4.com/ru/11661/page4
Martingale kombiniert mit einer Handelsstrategie und Portfolio-Handel, gibt Ihnen einen Gewinn auf die reale.
Siehe Details: http://bigforex.biz/load/2-1-0-170
Für mich persönlich ist dies eine sehr nützliche Schlussfolgerung.
Ich prüfe gerade eine ähnliche Strategie mit Bounce-Signalen:
Wegen des relativ großen Signalfehlers wird Martingal oder Mittelwertbildung verwendet.
Es hat sich gezeigt, dass seine sinnvolle Anwendung die Systemleistung wirklich verbessert.
Unterschiedliche Losgrößen.
Sie können deutlich sehen, dass der Charakter der Kurve gleich bleibt, aber durch das positive Verhalten der Strategie ist der Gewinn mit dieser Taktik höher!
Es ist äußerst gefährlich, mit dieser Taktik über das Ziel hinauszuschießen. Es ist ebenso gefährlich, zu nahe an Stopp-Losses zu sitzen, wie sie zu nahe zu platzieren.
Nachfolgend finden Sie die Tests mit verschiedenen Werten für Stoplosses und Take-Profits.
Grundstücke 1-2-5-11
Unheimlich... ;)