Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 17

[Roman Kramar]

Prival:

bstone

Im Prinzip gibt es viele Möglichkeiten, eine Preisreihe zu generieren. Wie kann man mathematisch rigoros beweisen, dass sie der wahren Preisreihe entspricht?

Was sind die Kriterien für die Angemessenheit?

[Sceptic Philozoff]

bstone, ich spreche nicht von der wirklichen Sache, es gibt keine harten Beweise, weil die Statistiken einfach unbekannt sind. Sie sprachen von einem Wiener.

[Roman Kramar]

Mathemat:
bstone, ich spreche nicht von der Realität, es gibt keine handfesten Beweise, denn die Statistiken sind einfach unbekannt. Sie sprachen von einem Wiener.

Das ist richtig. Denken Sie darüber nach: Es gibt zwar keine derartigen strengen Beweise, aber man kann ebenso gut argumentieren, dass die realen Preisreihen auf lange Sicht Geld einbringen können oder auch nicht.

Nehmen wir an, man kann kein Geld verdienen, so wie man auch mit einem Wiener Prozess kein Geld verdienen kann. Dann können Sie sich im Rahmen Ihres Problems darauf beschränken, eine Preisreihe auf der Grundlage eines Wiener Prozesses zu erzeugen. Das Ergebnis sind synthetische Produkte zum Testen der Eigenschaften von TS auf Preisreihen, bei denen es nach der Theorie keine Chance gibt, langfristig Gewinne zu erzielen.

Und solange es keinen strikten Beweis dafür gibt, dass die Preisreihe im Gegensatz zu einer Wiener Preisreihe langfristig Gewinne ermöglicht, hat es keinen Sinn, Ihr Problem in seiner ursprünglichen Formulierung zu lösen. Was meinen Sie dazu?


P.S. Soweit ich weiß, erlauben uns die Forex-Statistiken zu glauben, dass die realen Preisreihen auf lange Sicht kein Geld einbringen werden :)

[Sceptic Philozoff]

bstone писал (а): Dann können Sie sich im Rahmen Ihres Problems darauf beschränken, eine Preisreihe auf der Grundlage eines Wiener Prozesses zu erstellen. Infolgedessen werden Sie über synthetische Produkte verfügen, mit denen Sie die Eigenschaften des TS auf Preisreihen testen können, mit denen Sie der Theorie zufolge auf lange Sicht kein Geld verdienen können.

Und warum brauche ich solche Serien, bstone? Ich brauche realistische Angebote, nicht solche, bei denen bereits erwiesen ist, dass sie keinen Gewinn abwerfen. Mit solchen Wiener Reihen würde ich jedes System zu Grabe tragen...

[Roman Kramar]

Mathemat:

Und warum brauche ich solche Zeilen, bstone? Ich brauche realistische Reihen, nicht solche, bei denen schon bewiesen ist, dass sich damit kein Geld verdienen lässt. Ich würde jedes System mit so einer Wiener Reihe ins Grab bringen...

Nun, Forex wird dasselbe mit jedem System tun. Ich sehe also keinen Unterschied. Glauben Sie wirklich an einen unendlich lang funktionierenden Gral?

[Prival]

Nun, was ist mit dem, was ich gepostet habe, dem Beweis, dass es sich nicht um BGS handelt, also nicht um einen Wiener Prozess, d.h. es ist möglich, Geld zu verdienen. Ich schufte, schufte, oder vielleicht verstehe ich es nicht :-(

[Roman Kramar]

Prival:
Nun gut, was ist mit dem, was ich gepostet habe, dem Beweis, dass es sich nicht um ein BGS und somit nicht um einen Wiener Prozess handelt, d.h. es ist möglich, Geld zu verdienen. Ich habe mich abgemüht, abgemüht oder vielleicht übersehe ich etwas :-(.

Nein, das ist ein sehr interessantes Ergebnis. Aber die Tatsache, dass der Prozess kein Wiener Prozess ist, bedeutet nicht, dass man damit Geld verdienen kann :)

[Prival]

aber der Beweis, dass man theoretisch kein Geld verdienen kann, kann in den Ofen geschickt werden, weil es schon einfacher ist. Es gibt also Licht am Ende des Tunnels :-)

[Candid]

Übrigens, Mathemat, verstehe ich Ihre Abneigung gegen Modelle nicht wirklich. Die Preisspanne hat ein unmittelbares Merkmal: den Preis selbst. Und das, da sind wir uns alle sicher, ist nicht stationär. Jedes vom Preis abgeleitete Merkmal wird im Wesentlichen ein Parameter dieses oder jenes Modells sein. In ähnlicher Weise ist jeder Generierungsalgorithmus eigentlich ein Preisreihenmodell. Das heißt, auch die Verwendung von Renditen ist bereits ein Modell. In einem solchen Modell wird zum Beispiel angenommen, dass das Preisverhalten innerhalb eines Balkens keine Bedeutung hat.
Ich vermute, Sie hoffen, ein stationäres Merkmal zu finden und es als Schlüssel für einen Algorithmus zu verwenden?

[[Gelöscht]]

Die Abbildung zeigt die Variabilität der Renditen (in Fünf-Minuten-Intervallen) im Laufe des Tages. Hier gibt es keine Stationarität und sollte es auch nicht geben. Es ist klar, dass sich die Renditen aus statistischen Gründen ändern müssen, wenn sich die Spanne von H-L ändert.