Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 26

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zu GODZILLA

Wenigstens wurde etwas geklärt. Ү wusste, dass JMA ressourcenintensiv ist!!!

 
GODZILLA:
Im Allgemeinen ist der idealste Mittelwertbildungsalgorithmus im Expert Advisor nicht derjenige, der im Optimizer die maximale Rentabilität aufweist, sondern derjenige, der über den rechten Rand des Optimierungszeitraums hinaus mehr oder weniger stabil rentabel ist.
+1.
 
Mathemat:
Ich verstehe nicht, wie Sie über Indikatorhandelsparameter außerhalb des Kontextes des EA sprechen können, der sie verwendet. ANG3110, bitte erläutern Sie die Strategie. Und zweitens: Was ist Risiko als Formel (jeder versteht darunter etwas anderes)?


Wie das Experiment aufgebaut ist, habe ich ein paar Seiten vorher beschrieben. Aber es fällt mir nicht schwer, es zu wiederholen. Die Indikatoren werden entnommen. Für die Störfestigkeit wird eine Schwellenwertbedingung eingefügt, damit sie weniger zuckend sind.

Zum Beispiel:

extern int d = 2;

Dann setzen wir di = d * Point in init() und fügen die Variable si = Close[Bars - period -1] hinzu;

Und dann in der Schleife

wenn (d>0)

{

if ( MathAbs( ma[i] - ma[i+1] ) >= di ) si = ma[i];

ma[i] = si;

}

Es kann auch andere Varianten geben, die nicht unbedingt schrittweise erfolgen müssen.

Für das Experiment wird der Expert Advisor umkehrbar gemacht, so dass er sich umdreht, wenn ma die Richtung ändert:

if (t0==Time[0]) { map = ma; t0 = Time[0];}

ma = iCustom(......., 0);

fss = 0;

if (ma > map) {if (fs==2) fss=1; fs=1;}

if (ma < map) {if (fs==1) fss=2; fs=2;}

Auf diese Weise garantieren wir einen einzigen Auslöser.

Wenn (fss==1) { Schließen Sie die Verkaufsorder und geben Sie eine Kauforder ein}

if (fss==2) {Kaufauftrag schließen und Verkaufsauftrag aufnehmen}

Das ist alles.

Das Risiko ist die Anzahl der Lose

AFM=AccountFreeMargin();

LC=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)/AccountLeverage();

Ls=MathFloor( 0,01 * Risiko * AFM / (Lots * LC) ) * Lose;

Wenn Risiko = 0, dann Ls = Lose, d.h. ein Los.

Das war's, weiter geht's im Optimierer und los.

Der Expert Advisor selbst ist für mich nicht schwierig zu gestalten, aber er verfügt über verschiedene zusätzliche Funktionen, wie Statistiken, Informationsausgabe auf dem Bildschirm, Trailing Bars usw., bis hin zu der Tatsache, dass die Farbe der Linien der Geschäfte auf dem Chart in meinem System. Dann muss ich entweder alles aus dem Code herausnehmen oder den ganzen Haufen anhängen, aber ich denke, ich habe alles so detailliert beschrieben, dass es vielleicht 20-40 Minuten Arbeit kostet, wenn jemand das Experiment wiederholen will.

 
Jetzt verstehe ich. Vielen Dank, ANG3110.
 
GODZILLA:
Ich nehme Zeitformate, die weniger als eine Stunde dauern, im Allgemeinen nicht ernst, und ich bin Experte für jeden denkbaren Währungschip, indem ich

M15 ist sehr gut für ein schnelles Experiment geeignet. Im Uhrzeigersinn ist es sehr lang, besonders für JMA, Sie können lange warten, wenn Sie z.B. 30 Optionen plus Schwellenwerte und Risiken optimieren müssen. Stundencharting nach Eröffnungskursen - zu grob, es wird ein großer Fehler sein. M1 - M5 ist ebenfalls zu lang. Deshalb ist die M15 eine Art Optimum in Bezug auf Geschwindigkeit und akzeptable Genauigkeit. Wir müssen ungefähre vergleichende Informationen erhalten, nicht einen funktionierenden Experten erstellen.
 
ANG3110:

Ich habe das Währungspaar GBPUSD15 geschrieben - also ist der Zeitraum natürlich M15. Wenn wir über die Periode T3 sprechen, dann verwenden Sie einfach Optimierer, ich habe T3 von meiner eigenen Herstellung und es ist etwas anders als die, die im Internet verfügbar ist. Nicht nur die Periode wird optimiert, sondern auch der b-Koeffizient. Das Gleiche gilt für JMA, ich weiß nicht, welche Variante Sie haben könnten.

Ich habe mich nur gefragt, welchen T3 Sie verwendet haben. Aus Ihrer Arbeit von 2005 oder haben Sie neuere Veröffentlichungen? Ich habe es nicht ohne Ihre Erlaubnis hier veröffentlicht und Ihnen eine E-Mail mit dieser Frage geschickt. Vielleicht habe ich die Adresse verwechselt?
 
ANG3110:

Ich habe das Währungspaar GBPUSD15 geschrieben - also ist der Zeitraum natürlich M15. Wenn wir über die Periode T3 sprechen, dann verwenden Sie einfach Optimierer, ich habe T3 von meiner eigenen Herstellung und es ist etwas anders als die, die im Internet verfügbar ist. Nicht nur die Periode wird optimiert, sondern auch der b-Koeffizient. Das Gleiche gilt für JMA, ich weiß nicht, welche Variante Sie haben könnten.





Es ist völlig unklar, wovon wir sprechen. Ich glaube, ich wurde einfach missverstanden! Die Optimierungsperiode ist keine Diagrammperiode und keine Bewegungsperiode! Ich glaube, das Bild macht alles klar:



Die meisten Leute hier haben Erfahrung in diesem Geschäft und verstehen normalerweise alles, aber ich werde versuchen, mich klarer auszudrücken. Wir nehmen einen Expert Advisor, laden ihn in den Tester und optimieren ihn z.B. für den Zeitraum vom 01.01.2006 bis 31.03.2006. Wir erhalten eine lange Liste von optimierten Parametern und der Rentabilität des Expert Advisors. Wir wählen zehn optimierte Parameter nach einem geeigneten Kriterium aus, legen die virtuelle Rentabilität jeder Variante und das virtuelle monatliche Einzahlungserhöhungsverhältnis in der Tabelle fest. Danach testen wir den Expert Advisor mit jedem der optimierten Parametersätze, aber für einen Zeitraum vom 01.04.2006 bis zum 30.04.2006. Dann ermitteln wir einen realen, nicht imaginären, Nutzen, den wir von diesen optimierten Parametern haben, und fixieren in der Tabelle die reale Rentabilität und das reale Einlagenerhöhungsverhältnis jeder Variante von zehn. Nachdem dieser Vorgang abgeschlossen ist, verschieben wir den Optimierungszeitraum um einen Monat nach vorne (vom 01.02.2006 auf den 34.04.2006) und wiederholen alle oben beschriebenen Vorgänge. Auf diese Weise erstellen wir für jeden Monat der Jahre 2006 und 2007 eine Tabelle. Was man mit einem solchen Tisch macht, sollte keine Missverständnisse hervorrufen! Wie auch immer, eine solche Herangehensweise an die Analyse des Expert Advisors hebt den Wunsch, in den Foren ein massives öffentliches Aufsehen zu erregen und die Leute zu verarschen, völlig auf, denn mit dieser Herangehensweise kommt man sehr schnell zu einem wahren Verständnis des Wertes solcher Dinge! Aber natürlich ist dies der einzig richtige Weg, und er erfordert viel mehr Arbeit, und nicht jedem werden die manchmal recht mörderischen Ergebnisse einer solchen Forschung gefallen!
 
GODZILLA:

Sie sind an der falschen Stelle, der Ursprung der Frage liegt genau hier : "Dialog des Autors". Alexander Smirnov", Sie haben es gelesen. In diesem Thread haben wir über Bügeln und Nachziehen, verschiedene Annäherungs- und Glättungsalgorithmen diskutiert, und der Professor hat die Frage mit seinem Indikator gestellt. Mir wurde lediglich eine Frage von jemandem gestellt, der noch nicht sehr erfahren in diesen Dingen ist. Jetzt gehen wir in eine andere Richtung. Test- und Optimierungstechniken, der Aufbau von Debugging- und Arbeitsexperten, Statistiken usw. würden den Rahmen dieser Frage sprengen. Ich habe an dem Analysesystem gearbeitet und musste einige Glättungsalgorithmen hinzufügen, die mehr oder weniger angemessen und rauschfrei waren. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht das Ziel, einen funktionierenden Expert Advisor zu entwickeln, da solche Methoden für den realen Handel nicht geeignet sind. Ich habe gerade so ein schnelles Experiment gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war ich an nichts anderem interessiert. Ich selbst habe mich entweder für T3 oder LWMA entschieden, obwohl sich im Laufe der weiteren Arbeit am Analysesystem herausstellte, dass es weniger entscheidend ist, welchen Algorithmus man verwendet - es hängt von der Marktform, der Anzahl der Oszillationen, dem Verhältnis von direkten und umgekehrten Wellen, dem Trendneigungswinkel oder dessen Fehlen, dem Vorhandensein von schnellen oder langsamen Harmonischen usw. ab.
 
VBAG:
Ich habe mich nur gefragt, welchen T3 Sie verwendet haben. Handelt es sich um Ihre Arbeit von 2005 oder haben Sie neuere Veröffentlichungen? Ich habe es nicht ohne Ihre Erlaubnis hier veröffentlicht und Ihnen eine E-Mail mit dieser Frage geschickt. Vielleicht habe ich die Adresse verwechselt?

Ich werde mal einen Blick in mein Postfach werfen, das mit Spam überflutet ist und das ich nur noch selten durchsehe. Ja, es gibt einen Brief. Ich werde später darauf antworten.
 
ANG3110:
... Das Vorhandensein von schnellen oder langsamen Obertönen und so weiter und so fort.

Wenn es nicht schwierig ist, es im Detail zu erklären, wie Sie es isolieren, auf der Grundlage welcher Transformation, Fourier, Walsh, MME oder andere. Mich interessiert Ihre Einschätzung, wie viele Schwingungen gleichzeitig existieren und wie diese Schwingungen isoliert wurden. Ich danke Ihnen.
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