Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 27
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... Vorhandensein von schnellen oder langsamen Oberwellen, usw.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, beschreiben Sie bitte genauer, wie Sie es auswählen, mit Fourier-Transformation, Walsh, MME oder einer anderen Methode. Interesuyut Ihre Schätzung, wie viele Schwingungen bestehen zur gleichen Zeit und wie diese Schwingungen wurden isoliert. Ich danke Ihnen.
Fourier-Analyse, DCT, oder eine Reihe von ersten Ableitungen von ma oder einem MACD. Bislang finde ich es am einfachsten, mit Ableitungen von ma oder T3 zu arbeiten.
Fourier wird am besten im Verhältnis zur linearen Regression verwendet. Je nach Skala werden die 3 maximalen Obertöne aussortiert, auf Resonanz gestimmt und in der Regel werden ihre Projektionen nach vorne überwältigend ausgelöst.
Ich selbst habe mich entweder für T3 oder LWMA entschieden, obwohl sich im Laufe der weiteren Arbeit am Analysesystem herausstellte, dass es weniger entscheidend ist, welchen Algorithmus man verwendet - es hängt von der Marktform, der Anzahl der Oszillationen, dem Verhältnis von Vorwärts- und Rückwärtswellen, dem Winkel der Trendneigung oder ihrem fast völligen Fehlen, dem Vorhandensein von schnellen oder langsamen Harmonischen usw. ab.
... Fourier-Analyse, DCT, oder eine Reihe von ersten Ableitungen von ma-Aktien oder MACD. Bislang ist es für mich am einfachsten, mit Ableitungen von ma oder T3 zu arbeiten. Fourier ist im Vergleich zur linearen Regression besser zu verwenden. Je nach Skala werden die 3 maximalen Obertöne aussortiert, in Resonanz gestimmt und in der Regel werden ihre Projektionen nach vorne überwältigend ausgelöst.
Und wie verwenden Sie abgeleitete Mashups, vielleicht ist Lin Regression auch hier eine Option? Wie hoch haben Sie rein in dieser Richtung erreicht? Oder ist sie nur ein Teil des Systems, das auch die Wellenanalyse in der einen oder anderen Form umfasst (zumindest in Kombination mit einer primitiven Analyse der Bewegung lokaler Preisextreme)?
Hallo!
Es ist sehr interessant, die Meinung der Meute zu erfahren.
Auf Seite 14 https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 ist ein Artikel von John Ehlers zum Thema Optimale Verfolgungsfilter zu finden. Ich bin davon beeindruckt, und es scheint ihm ähnlich zu sein.
Obwohl das Material so alt ist wie die Welt, hat es meiner Meinung nach nichts von seiner Aktualität verloren. Die Autoren des Artikels erklären:
OTF verwendet für seine Berechnungen neben dem Schlusskurs auch die Höchst- und Tiefstwerte der Balken. Der Teil der Indikatorformel, der für die Anpassung zuständig ist, verwendet die Höchst- und Tiefststände der Balken in der Berechnung, was die Schätzung des zusätzlichen Rauschfaktors ermöglicht, den weder Kaufmans AMA noch VIDYA in ihren Berechnungen verwenden.
Dies hat den Vorteil, dass ein einziger Glättungsparameter verwendet wird. Kaufman's AMA verlangt vom Händler eine Entscheidung über die Auswahl von Werten für drei verschiedene Parameter. Bei VIDYA muss ein Händler eine Entscheidung über die Werte zweier verschiedener Parameter treffen. Beim OTF wiederum muss der Händler einen einzigen Parameter wählen - eine Mittelungsperiode (oder einen Glättungsfaktor). Dies erleichtert nicht nur die Nutzung, sondern ermöglicht auch ein schnelleres Erfassen und Verstehen des Inhalts.
Ist der Fourier nicht symmetrisch (entlang der vertikalen Achse) in Bezug auf die Geschichte und versucht man dann, ihn auf 3 Harmonische zu beschränken... - Wie hoch ist dieser Prozentsatz der "überwiegenden Mehrheit der Fälle" in der Praxis und wie hoch ist die Verzögerung/Verschleppung?
Und wie verwenden Sie abgeleitete Mashups, vielleicht ist Lin Regression auch hier eine Option? Wie hoch haben Sie rein in dieser Richtung erreicht? Oder ist sie nur ein Teil des Systems, das auch die Wellenanalyse in der einen oder anderen Form umfasst (zumindest in Kombination mit einer primitiven Analyse der Bewegung lokaler Preisextreme)?
Der Punkt ist, dass die Fourierkurve symmetrisch ist, während der Markt die meiste Zeit über schief ist, und dann korrelieren die linken und rechten Teile nicht gut mit dem Signal. Und wenn die Regression zuerst erstellt wird und die Oberschwingungen und ihre Summe aus den Daten um sie herum oder relativ zu ihr berechnet werden, stimmen ihre Perioden genauer mit dem realen Signal überein.
Das obere Bild zeigt einen einzelnen der 3 Obertöne. Jeder von ihnen hat seine eigene Erscheinungsform. Sie können jedoch weitere Oberschwingungen 7-12 berechnen und sie nach Amplitude sortieren, wobei Sie die 3 Maxima hervorheben. Im Allgemeinen ist der Prozentsatz der übereinstimmenden Wendepunkte sehr hoch, wenn es gut in Resonanz mit minimaler SPR abgestimmt ist, ich habe keine Statistiken berechnet, nach Augenmaß irgendwo zwischen 70-80%. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu automatisieren, ich habe nicht die Zeit, alles auf einmal zu machen.
Ableitungen von ma werden wie folgt vorgenommen: Nehmen wir an, wir haben Periode - p, dann geben wir einen Ableitungskoeffizienten ein, sagen wir k=0,3 und verschieben psm = k*p; und subtrahieren den verschobenen Wert vom aktuellen Durchschnittswert, dma[i] = ma[i] - ma[i+psm];
Bislang wurden die Höhen auf dem Testgerät erreicht, und das ist kein Indikator. In 2 Jahren habe ich die Zahl 10000 aus dem Depot geholt, das ist ein Vielfaches von dem, was ich je bei anderen gesehen habe - was soll's - es ist eine Anpassung.
Ich arbeite zur Zeit an einem Analysesystem.
Der Punkt ist, dass die Fourierkurve symmetrisch ist, während der Markt die meiste Zeit über schief ist, und dann korrelieren die linken und rechten Teile nicht gut mit dem Signal. Wenn jedoch zuerst eine Regression gebildet wird und die Oberschwingungen und ihre Summe aus den Daten um diese herum oder relativ zu diesen berechnet werden, stimmen ihre Perioden genauer mit dem realen Signal überein.
Im Allgemeinen ist der Prozentsatz der übereinstimmenden Wendepunkte sehr hoch, wenn er mit einem Minimum an SPR gut abgestimmt ist - ich habe es nicht geschafft, eine Statistik zu erstellen, die auf den ersten Blick irgendwo zwischen 70 und 80 % liegt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu automatisieren, ich habe keine Zeit, alles auf einmal zu machen.
Bislang wurden die Höhen auf dem Testgerät erreicht, und das ist kein Indikator. Nun, in 2 Jahren habe ich 10000 von depo bekommen, eine Zahl, die um ein Vielfaches höher ist als alles, was ich jemals bei anderen gesehen habe - was soll's - es ist eine Anpassung.
Nein, Korey, LWMA ist als Linear Weighted MA aufgeführt.
In diesem Indikator ändert sich alles, es ist interessant, herumzuspielen, also tat ich es und setzte METODa=4)))