Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
2 khorosh: Der Indikator ist in der Tat recht anständig, aber ich habe noch keine solche Parametermethode(Glättungsmethode) gefunden, bei der er bei allen Parametern besser ist als Djuric: er ist fast immer zu häufig (schwankend) bei Flüssen, wenn auch manchmal schneller bei Sprüngen. Etwas, das Djuric nahe kommt, erhält man bei Methode=1.
Es scheint, dass Djuric wirklich einen sehr guten adaptiven Filter entwickelt hat.
LeoV, ich danke Ihnen. Es gibt zwar Unterschiede, aber die sind wirklich sehr gering. Und das im Erläuterungstext gezeigte Bild entspricht wahrscheinlich einem sehr großen Wert für die Glättungsperiode (starke Verzögerung).
2 khorosh: Der Indikator ist in der Tat recht anständig, aber ich habe noch keine solche Parametermethode (Glättungsmethode) gefunden, bei der er bei allen Parametern besser ist als Djuric: er ist fast immer zu häufig (schwankend) bei Flüssen, wenn auch manchmal schneller bei Sprüngen. Etwas, das Djuric nahe kommt, erhält man bei Methode=1.
Es sieht so aus, als hätte Dzurik wirklich einen sehr guten adaptiven Filter entwickelt.
Ich bin etwas überrascht, dass du das sagst, Mathematiker (denn die meisten Leute würden deiner Behauptung glauben). Sagen Sie mir, was anpassungsfähiger ist? Wie messen Sie die Qualität = Zahl und wie berechnen Sie sie?
Geben Sie mir die Formel dafür, woran sich eine TF anpassen sollte, dann kann ich eine wirklich anpassungsfähige TF erstellen und sie Ihnen geben. (Juric wäre schlimmer, denke ich).
LeoV, ich danke Ihnen. Es gibt zwar Unterschiede, aber die sind wirklich sehr gering. Und das im Erläuterungstext gezeigte Bild entspricht wahrscheinlich einem sehr großen Wert für die Glättungsperiode (starke Verzögerung).
LeoV, ist es nicht zu schwierig, die legale und die gleichnamige Website http://codebase. mql4.com/de/1356 visuell zu vergleichen? Oder ist der legale für Omega?
Hier - zwei Bilder. Periode 14, Phase 0. Übrigens sehr ähnlich. Guter Algorithmus für MT4. Wenn Sie möchten, kann ich sie zusammen mit einem anderen Zeitraum veröffentlichen.
Ich habe beschlossen, mein eigenes Bild hinzuzufügen
Es gibt einen Adaptiven JMA. Und an der Schnittstelle zwischen regulärem JMA und Adaptive JMA kann man bereits arbeiten. Ich habe dies gerade mit Überraschung entdeckt. .... Alle haben einen Zeitraum von 14 Jahren. Adaptiv variiert von 14 bis 48.
Vielleicht war ich zu voreilig, was die Anpassungsfähigkeit angeht, denn ich habe keine gute Vorstellung davon, was sie eigentlich ist. Ich denke, es geht nur um die Möglichkeit, den Berechnungsalgorithmus je nach den aktuellen Bedingungen (Seitwärts- oder Trendaktivität) zu ändern. Verschiedene adaptive muwings wenden unterschiedliche "Flat/Trend"-Kriterien an - fraktale Dimension, Volatilität, usw.
Djuric hat vier Anforderungen, die sein Filter erfüllen muss:
1. Minimale Verzögerung zwischen Signal und Preis, sonst kommen die Auslöser zu spät.
2. Minimale Überschreitung, da der MA sonst falsche Kursniveaus erzeugt.
3 Minimale Unterschreitung, andernfalls geht Zeit für das Warten auf die Konvergenz verloren.
4. Maximale Gleichmäßigkeit, außer wenn der Preis auf ein neues Niveau klettert.
Übersetzung:
1. Minimale Verzögerung zwischen Signal und Preis, sonst kommt das Signal zu spät.
2. Minimale Überschneidung [so etwas wie Gibbs-Phänomen - Mathematik]; andernfalls erzeugt der MA falsche Kursniveaus.
3. Ein minimaler "Underlap"; andernfalls geht Zeit verloren, bis das Signal mit dem Preis konvergiert.
4. Maximale Glattheit - außer bei Preislücken.
Juric & Co. haben das Problem brillant gelöst und an vielen Beispielen gezeigt (man braucht nicht einmal Englisch zu verstehen, Prival: alles wird auf dem Niveau eines guten Comics mit anschaulichen Bildern erklärt). Das bedeutet natürlich nicht, dass sein Filter ohne weiteres als Ersatz für muwings eingesetzt werden kann. In den Rückmeldungen der begeisterten Nutzer wird mehrfach betont, dass die Signale nur in einem bestimmten Kontext verwendet werden sollten. Aber selbst bei der stumpfesten Verwendung ("zwei muwings") gibt es immer noch weniger falsche Signale.
Ich gratuliere Ihnen, Prival, dass Sie das gewaltige praktische Problem der Verarbeitung von Radardaten mit Kalman gelöst haben, die auch ziemlich verrauscht sind. Aber wir versuchen jetzt wirklich zu verstehen, warum JMA so gut bei den Marktdaten ist.
Ich möchte noch einmal betonen, dass kein noch so perfekter und ausgeklügelter adaptiver Filter wie ein Muvinge mit perfekten Eigenschaften allein das Problem der Entwicklung einer robusten Strategie lösen wird. Das Problem liegt tiefer; das wissen Sie aus unserer privaten Korrespondenz.
Es ist alles ganz einfach. Der Indikator hat 2 Eingänge. Eine - für Close, die andere - für den Indikator, der den Trend des ADX-Typs (oder eines anderen) anzeigt, und zwei Parameter - Mindestzeitraum und Maximum. Mindestzeitraum - bei minimalem ADX, Höchstzeitraum - bei maximalem ADX. Das war's dann auch schon.
LeoV
Die Frage geht ein wenig tiefer. Um zu beantworten, dass ein Indikator anpassungsfähiger ist als ein anderer. Sie müssen wissen, woran er sich anpassen soll.
Wenn wir nur über den Preis sprechen. Die genaueste (nicht nacheilend, nicht wackelnd usw.) ist Close[0]. Aber das ist nicht gut. Wir sollten entfernen, was uns daran hindert, die richtige Richtung zu finden (Lärm). Und um diese Frage richtig und korrekt (aus mathematischer Sicht) zu beantworten. Es ist notwendig, die Frage zu beantworten, was Rauschen und was Signal ist. Nur dann können wir sagen, dass sich ein Indikator besser an die nützliche Komponente (Signal) anpasst, die den Markt bewegt.
Und es ist für einen guten DSP-Spezialisten nicht sehr schwierig, einen optimalen+adaptiven Indikator für ein Signal (Modelle) zu erstellen, das Djuric als Beweis anführt.
LeoV
Die Frage geht ein wenig tiefer. Um zu beantworten, dass ein Indikator anpassungsfähiger ist als ein anderer. Sie müssen wissen, woran er sich anpassen soll.
Sie passt sich natürlich dem Trend an. Je "größer und stärker" der Trend, desto länger der JMA-Zeitraum. Und das ist, so wie ich es verstehe, richtig... .
Hier ein etwas idiotisches Modell für Sie, Prival: Wenn Sie die Renditen (Signalinkremente) betrachten, ist das Signal gleich Null, das Rauschen ist ein Zufallsprozess mit einer p.d.f. vom Typ Cauchy-Verteilung und einer ACF, die Sie empirisch kennen. Es gibt keine Mess- und Quantisierungsfehler. Natürlich springt der Preis als Ergebnis der Integration um den erwarteten Gewinn herum, weil die Schwänze sehr dick und abhängig sind.
Das Modell ist extrem starr, vielleicht sogar härter als der Markt selbst. Aber wenn Ihr Filter in einem solchen Modell funktioniert, dann funktioniert er überall.
P.S. Übrigens hat Djuric einen solchen Vorschlag gemacht: Wenn einer der Käufer seiner Kreation einen Filter liefert, der besser funktioniert als sein Filter für Cauchy-Daten (nach den vier oben genannten Kriterien), dann wird er das Geld zurückgeben. Und das ist nur ein unmissverständlicher Hinweis auf das Geräuschmodell, an dem er sich selbst orientiert hat.