Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 2
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Neutron, ich danke dir! Alexander, ist der Algorithmus in Leichter Sprache korrekt?
Ja, gern geschehen!
Ich habe einen flüchtigen Blick auf den Artikel geworfen. Ich bin sicher, dass ich den Autor einfach nicht verstanden habe!
An der Stelle, an der er über das Auftreten von Gruppenverzögerungen (GD) bei der Verwendung eines Anti-Aliasing-Algorithmus spricht, bietet der Autor ein Rezept an, wie man letztere durch einen Rückwärtslauf "loswerden" kann. ... Soll das ein Scherz sein? Es ist bekannt, dass für gelegentliche (am rechten Ende des BP arbeitende) Systeme GZ im Prinzip unvermeidbar ist. Aber wenn BP definiert ist und wir mit ihm in der Mitte einer Reihe arbeiten wollen (nicht am rechten Rand), können wir, wie der Autor rät, die Verzögerung durch erneute Mittelwertbildung mit denselben Parametern in umgekehrter Richtung beseitigen. Der Autor erwähnt jedoch nicht, dass ein solcher Mittelwertbildungsalgorithmus unweigerlich zu Überbietungen beim letzten Takt führt. Hat er es vergessen oder weiß er es nicht? Oder was sonst?
Hier ist ein Zitat aus dem Artikel:
" Таким образом, с помощью рассматриваемого вы-ше предложения удается частично скомпенсировать временную задержку m/2 (устранить первый недоста-ток традиционного скользящего усреднения). . .. И второй негативный эффект устраняют... И третий, и четвертый. ..
"Die Verwendung des vorgeschlagenen Mittelungsalgorithmus reduziert auch die lineare Frequenzverzerrung erheblich... "
Ohne Worte! Ich entschuldige mich im Voraus bei dem Autor des Artikels.
Alexander, sag mir, dass das ein Scherz war... Ich kann nicht glauben, dass ein Mathematiker so viel Aufhebens macht! Es sei denn, der Artikel wurde von Ihrem Doktoranden ohne Ihr Wissen geschrieben.
... Ich kann nicht glauben, dass ein Mathematiker so lahm sein kann!
ASmirnoff 25.01.2008 11:08
Ich bin sehr froh, Sie in diesem Forum zu haben. Und würde gerne bei der Recherche helfen. Leider kann ich nicht behaupten, dass es sich hier ("Effiziente Mittelungsalgorithmen mit minimaler Verzögerung und ihre Verwendung in Indikatoren") um die "echten" Djuric-Algorithmen handelt. Aber ich denke, man kann sie und alle anderen verwenden. Ich bin bereit, einige meiner Filter zum Vergleich anzubieten, aber dazu weiter unten mehr.
Mein Vorschlag lautet wie folgt. Wenn wir 2 Indikatoren vergleichen und die Frage beantworten müssen, welcher von ihnen besser ist. Zunächst müssen wir die Kriterien festlegen. Wenn es mehr als eine gibt, können wir eine Faltung durchführen. Es geht nicht nur um die philosophische Behauptung, dass ein Indikator besser ist als ein anderer, sondern um den genauen mathematischen Nachweis dieser Tatsache. Und wie genau haben Sie die Frage gestellt, wie viel besser?
Daher möchte ich in einem ersten Schritt die folgenden Begriffe definieren (ich entnehme die MA-Nachteile aus Ihrem Artikel)
Was verstehen Sie unter Trend, bitte formulieren. Was verstehen Sie unter einem nicht-linearen Preistrend, der Formel + was wird im Verhältnis zu was und wie verschoben, was wird herausgegriffen.
Um zwei Indikatoren miteinander vergleichen zu können, müssen wir ihnen etwas als Input geben. Und um die Frage zu beantworten, welcher von ihnen besser filtert (glättet, verzögert usw.), muss man die Wahrheit wissen, was wir in den Eingang einspeisen. Gehen wir von einer verrauschten Sinuswelle aus, deren Parameter wir kennen
Durch Filterung (Glättung) dieser Datenreihe können wir feststellen, welcher der Filter die Wahrheit, wie wir sie kennen, besser verteilt (blaue Kurve).
Es ist möglich, verschiedene Eingangssignale zu synthetisieren, wie sie von Djuric verwendet wurden, um die Leistungsfähigkeit seines Indikators zu demonstrieren.(http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top). Die Hauptsache ist, dass man herausfindet, welche das sind.
In der letzten Phase der Forschung bin ich bereit, eine synthetische (künstliche Preisreihe) auszugeben, die durch AFC, IFR und ACF gekennzeichnet ist und mit der Preisreihe einer beliebigen Währung innerhalb einer Woche übereinstimmt. Hier haben wir etwas Ähnliches in "Random Flow Theory and FOREX" gemacht. Wir haben Kalman-Filter und Butterworth-Filter verglichen.
In dem Artikel geht es um AFC und FFC für einige stationäre Betriebsarten und einige ursprüngliche Kriterien.
Wenn es Ihnen gelungen ist, einen stabilen Zustand zu erreichen und AFC und FFI des Signals stationär sind, bin ich bereit, mein ganzes DSP-Wissen anzuwenden und einen digitalen Filter zu synthetisieren, der nahezu optimal ist. Durch Bayesian ich denke, wird nicht funktionieren, weil Sie eine ausreichende Vollständigkeit der a priori Daten (die selten geschieht), aber das Kriterium der maximalen Wahrscheinlichkeit oder ein idealer Beobachter, ich denke, ich kann tun. Es muss lediglich festgestellt werden, was das Signal (zumindest in der AFC) und was das Rauschen ist.
...deren Artikel in der Sun für Sie von großem Interesse sind
Heißt das, Sie sind der Autor jenes "Kommandoanwärter", das wir während unseres Dienstes bei den "Streitkräften" gelesen haben:-)
1. Welcher Algorithmus ist besser: meiner oder der von Djurica? Wie viel besser?
Sag mir, Spiegel, sag mir die ganze Wahrheit...
2. Haben Sie den Algorithmus von Djurica?
3. was ist der Unterschied zwischen ihnen?
Alexander, interessante Fragen, nach einem so laut klingenden Titel des Artikels. Wenn Sie in dieser Branche tätig sind, warum nehmen Sie dann nicht Jurics Code auseinander und verstehen den Algorithmus, da Sie sich mit diesem Thema wissenschaftlich beschäftigen?
Ich habe ein juristisches
LeoV, ist es nicht zu schwierig, die legale und die gleichnamige Website http://codebase. mql4.com/ru/1356 visuell zu vergleichen? Oder ist der legale für Omega?
Hier - zwei Bilder. Periode 14, Phase 0. Übrigens sehr ähnlich. Guter Algorithmus für MT4. Wenn Sie möchten, kann ich sie zusammen mit einem anderen Zeitraum veröffentlichen.