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ZS, im Alpari-Forum hat BQQ ausführlich dargelegt, warum er als DSP-Spezialist der Meinung ist, dass DSP-Methoden auf dem Markt schwer anwendbar sind. Meiner Meinung nach ist das sehr einleuchtend.
Ich hatte einen kleinen Streit mit BQQ hier http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804&page=16, wenn es Ihnen nichts ausmacht, wo er das alles dargelegt hat. Ich denke einfach, dass ein DSP-Spezialist zuallererst dieses Theorem von Kotelnikov kennen und verstehen sollte (mit ganzer Seele), es ist wie ein Axiom in der Geometrie.
Ach ja, und an alle, die den Begriff Abtastrate verwenden können: Für mich ist die Neukvist-Frequenz ein Schimpfwort aus dem Reich der Radioerfinder wie Popov oder Marconi usw.
Nein, es scheint nicht in diesem Forum Thread, in dem Sie mit ihm zu argumentieren. Ich habe nicht den Link zu speichern, im Sinne von: lesen, realisiert - und ok.
Was ist die Aufgabe? Um die Koeffizienten des Näherungspolynoms zu erhalten und sie entsprechend der ER von AMA? Hier in Codebase gibt es ein Beispiel für polynomiale Annäherung, aber dieser Fall ist neu gezeichnet, und wenn Sie nur das Ende zeichnen, ist das Ergebnis schlechter als die bösesten MA. Vielleicht so etwas wie T3-Glättung mit allen Anpassungskoeffizienten.
Ich hacke nur auf Yurik herum (als ob er der Beste wäre), also schlug ich vor, dass er etwas Ähnliches tun sollte. Ändern Sie die AMA und ersetzen Sie sie durch ein Verfahren zur Berechnung des Durchschnitts mit etwas Besserem (Anständigem), nicht unbedingt einem Polynom. Im Grunde brauche ich es nicht, aber wenn jemand üben will, etwas Ähnliches wie JMA zu bauen, bin ich bereit zu helfen, und die Mathematik wird transparent sein. Was die Blackbox angeht, so glaube ich nicht, dass einer der langjährigen Bewohner dieses Forums sie gerne benutzt :-).
Privater
Ich entschuldige mich, ich war nicht vorsichtig in meinen Bemerkungen. Ich persönlich habe nie daran gedacht, irgendwelche Zweifel an Ihrer Kompetenz in DSP-Fragen zu äußern. Ich denke, das gilt auch für grasn (ich hoffe, grasn verzeiht mir, dass ich mich in seinem Namen "abgemeldet" habe). Es geht um die Idee und die Methodik der Forschung selbst. Nichts Persönliches. Alle Autoren, die in diesem Forum aktiv "nach mathematischen Methoden graben", behandle ich im Hinblick auf die Einzigartigkeit dieser Gemeinschaft streng positiv. Und in Anbetracht der Perspektiven, die sie (die Gemeinschaft) hat. Aber ich kann Ihrem Vorschlag nicht zustimmen, denn ich glaube nicht an Polynome als Werkzeug, das eine Art "Vorhersagekraft" hat. Es geht um Zeitintervalle von weniger als einem Tag, und Sie wollen Ihre Idee in kleinen Abständen genau ausnutzen. Ich sehe einfach nicht den Grund, der das Polynom - und zwar absolut angepasst an die Signalfunktion (nach irgendeinem Kriterium) - dazu zwingen würde, eine Vorhersage des Preisverhaltens zu machen. Denn die Vorhersage wird immer etwa 50\50 betragen. Das liegt zum einen an den Vorgängen im "Markt", zum anderen an der Darstellungsform des Signals, die das Bild faktisch völlig verzerrt. Sie wollen DSP im Handel einsetzen - nur zu, aber bereiten Sie vorher entsprechende Daten für DSP vor. Das "Signal" selbst ist sicherlich im Preis enthalten, aber. Aber der Pegel dieses Signals ist (wie Mathemat richtig bemerkt zu haben scheint) um ein Vielfaches geringer als das "Rauschen" (obwohl es auf dem "Markt" kein "Rauschen" gibt). Überlagert wird dies durch die Nicht-Stationarität des Signals selbst. Infolgedessen funktioniert fast keine der traditionellen Methoden. Ich glaube nicht, dass dies daran liegt, dass die DSP-Theorie falsch ist - natürlich ist sie das, nur ist das Signal hier völlig anders. Ein Signal, bei dem ein großer Teil der Informationen einfach verloren geht. Und paradoxerweise sind viele Informationen einfach unnötig. Sie sagten, Sie seien ein Mann des Militärs, also sehen Sie es als Tatsache an, dass alle Ihre Geräte mit Interferenzen verstopft sind, hinter denen Sie das Signal des feindlichen Flugzeugs nicht sehen können. Und diese Störungen sind von sehr hoher Qualität. Aber wenn Sie nach draußen gehen und in den Himmel schauen, werden Sie sofort alles sehen. Aber aus der Hüfte zu zielen und zu schießen ist nicht die beste Lösung. :)
Und danke für das Geschenk, ich werde auf jeden Fall Zeit finden, mich damit vertraut zu machen.
nach Nordwind.
Ich danke Ihnen. Und hier "Sie brauchen ein einfaches und konsistentes Konzept des Marktlebens" - meinen Sie damit Ihre eigene Entwicklung oder die Anwendung einiger Techniken, wie sie von Shiryaev beschrieben wurden?
aufrichtig
Kein Problem, auch für Sie nicht, wenn Sie ein entsprechendes Produkt verwenden. Das Hauptproblem liegt in der Aufbereitung der Daten. Für DM muss das Tupel die untersuchten Parameter der Objekte enthalten, für die Sie die Muster finden wollen. Bereiten Sie die Daten zum Beispiel für Wellen so auf:
Aber um die Daten aufzubereiten, werde ich wohl damit durchkommen :o)
PS: Übrigens, Candid - was halten Sie von der Aussicht auf Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung des beschriebenen Modells? Sieht so aus, als ob Sie der letzte Interessierte sind,Prival scheint sich in den Wald zurückgezogen zu haben.
zum Privaten
Sie sehen, sie sehen, aber nicht immer und nicht, wenn sie nicht gestört werden. Und vor wem sollten sie noch Angst haben? Die Zulus, die über keinerlei Systeme verfügen, und natürlich wir, weil sie immer noch einen Feind brauchen und sogar Angst haben können, obwohl die Zahl unserer Luftabwehrsysteme lächerlich ist und keine wirkliche Bedrohung darstellt.
PS: Prival - für dich ein Zitat aus einem Cartoon - "Biber - ausatmen" ... :o)
Prtival - Du bist nicht korrigierbar :o).
zu Piligrimm
Ich habe es mit allen in MathCad und MathLab verfügbaren Programmen versucht und war mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
PS: Ist Ihr Avatar nicht das "OM", das das Universum symbolisiert?
Kein Problem, das ist es auch für Sie, wenn Sie das richtige Produkt verwenden. Das Hauptproblem liegt in der Aufbereitung der Daten. Für DM muss das Tupel die untersuchten Parameter der Objekte enthalten, für die Sie die Muster finden wollen. Bereiten Sie die Daten zum Beispiel für Wellen so auf:
Aber um die Daten aufzubereiten, werde ich wohl damit durchkommen :o)
PS: Übrigens, Candid - was halten Sie von der Aussicht auf Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung des beschriebenen Modells? Da Sie der letzte Interessierte zu sein scheinen, scheintPrival in die Flaute geraten zu sein.
Sie haben vorhin angedeutet, dass Sie nicht gerade ein kostenloses Produkt verwenden.
Die Aussicht auf eine Zusammenarbeit kann nur inspirierend sein :). Wenn Sie einen konkreten Plan haben, schreiben Sie uns und wir besprechen das. Oder Sie warten auf einen Brief von mir, aber bevor ich schreibe, muss ich über diesen Plan nachdenken.
an grasn und rsi und alle
Ich möchte das erklären, weil Sie mich wiederholt wegen des Slogans "Zahlen regieren die Welt" angegriffen haben. Ich habe sie mitgebracht, damit Sie sie beachten können. Du lächelst, aber ich glaube, du verstehst nicht ganz, wovon ich spreche. Ich schlage Ihnen ein ganz einfaches Experiment vor: Nehmen wir an, der Preis ändert sich als Sinuskurve. Zeichne einen Sinus auf ein Blatt Papier und setze zwei Bezugspunkte darauf. Wie dieses hier.
Abb. 1
Das heißt, wir haben die Close-Minutien genommen und halten sie für eine korrekte Digitalisierung, siehe Abb. 1. (blaue Markierungen). Alles sieht schön und richtig aus, und nun überlege, ob der erste Tick nicht genau am Ende der Minute gekommen ist, sondern z.B. 2 Sekunden vor dem Ende der Minute, + der zweite Tick war nicht am Ende der Minute, sondern am Anfang. Das Ergebnis ist in Abb. 2 dargestellt. (blaue Zähler stehen unterschiedlich auf der Zeitachse). Es stellt sich also heraus, dass sich die Sinuskurve verändert hat, die Frequenz ist falsch, die Phase ist falsch und alles ist schlecht .....
Abb.2
Wer kann mir sagen, welche Sinuskurve echt ist? Oder können Sie mir auch eine Vorhersage geben, wie hoch die Zahl beim nächsten Close sein wird (auch wenn es sich um eine reine Sinuswelle handelt)?
Wie viele Exemplare sind bereits bei der Analyse der Y-Achse (Preise) kaputt gegangen, und die X-Achse (Zeit) wird vergessen. Oder sie finden es in Ordnung. Sie nehmen Close und gehen weiter. Und als Ergebnis .... lange und ausdauernde Suchen und Schlussfolgerungen DSP funktioniert nicht.
Und lassen Sie uns dieses Akronym anders schreiben, also DSP. (DSP !!!) bleibt nur noch zu definieren, was das Signal ist. Wenn wir nicht wissen, wie man Zahlen verarbeitet, wie man addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert, was haben wir dann noch? Nun, wer hier kennt nicht DC, diese komplexen Operationen.
Vielleicht wundern Sie sich immer noch, warum viele DSP-Methoden nicht die Ergebnisse liefern, die Sie von ihnen erwarten. Vielleicht wird die richtige X-Achsen-Verarbeitung viele digitale Verarbeitungsmethoden verbessern, angefangen bei der einfachsten MA? Und auch über das Signal (die nützliche Komponente, die den Markt bewegt) ist nicht viel bekannt, was ich lese, ist die gleiche Philosophie :-(.
Und leider regiert Geld die Welt, nicht Zahlen.
Obwohl ich mich immer noch verpflichte, jedem zu beweisen (Sie können mir einen Schnaps kaufen, denn ich schulde schon vielen Leuten etwas :-)), dass, wenn es zwischen diesem "wahren" Preis, den niemand kennt, jemanden gibt, der die Abtastrate kontrollieren kann, dann kann er alles tun, was er will. Aus einer gewöhnlichen 100-MHz-Sinuswelle können Sie jede beliebige Kurve erstellen, die Sie auf dem Bildschirm sehen. Erinnern Sie sich wenigstens an die Filme, in denen die Räder rückwärts laufen und der Wagen vorwärts fährt :-).
Und deshalb der schöne Satz : "Eine Zahl regiert die Welt, und der Name dieser Zahl ist Abtastrate". Das ist gar nicht so schlimm. Denn durch die Kontrolle dieser Zahl können Sie die Kurve auf dem Bildschirm, d. h. den Wert (Preis) des Geldes, steuern. Und wenn Geld die Welt regiert, dann werde ich, indem ich es kontrolliere, die Welt regieren.
Z.U., wie heißt der Zeichentrickfilm "Biberatmung", den ich unbedingt sehen möchte :-). Und du wirst mich nicht so leicht los, wie Prival im Sumpf, warte nicht :-).
Und in Anbetracht dessen, was ich oben geschrieben habe, wird ein DC für mich niemals dieser allmächtige GOTT sein, der mir jederzeit eine beliebige Zahl zustecken kann. Sie werden schwach sein :-) Es ist schwer, eine Pause vom Kampfkurs zu machen :-)
2 Prival: Es fällt mir ein, dass Kalman Ihrer Meinung nach auf multinationalen Konzernen basiert. Jetzt verstehe ich, warum es bei Radardaten (mit Gauß-verteilten Fehlern) gut funktioniert, aber bei Marktdaten schlechter. Der Hauptgrund dafür, dass Kalman bei Gaußschen Daten perfekt ist, liegt darin, dass die Fehlerfunktion (Ziel) - in diesem Fall die Summe der Quadrate der Varianz - nur für die Gaußsche Verteilung perfekt ist. Bei anderen Verteilungen sind die Fehlerfunktionen anders. Bei Verteilungen mit Power Tails (Heavy Tails) sind die Zielfunktionen ganz anders, und MNC zählt hier nicht. Aus diesem Grund ist JMA besser als Kalman bei Marktreihen.
Privater