Adaptive digitale Filter - Seite 9
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Und ich und Mathemat und jemand anderes sahen dieses Geräusch auf Zecken. Außerdem ist auf den Ticks zu erkennen, dass +-1 Punkte eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Umkehrbewegung haben als für ihre Fortsetzung. Leider liegt diese Regelmäßigkeit innerhalb des Spreads. Und sie ist nicht hoch.
Und die Tatsache, dass sie erst nach der Verarbeitung auftauchte, ist interessant.
zu Piligrimm
Ich habe es mit allen in MathCad und MathLab verfügbaren Programmen versucht und war mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
PS: Ihr Avatar ist nicht zufällig der universelle "OM"-Sound?
an grasn und rsi und alle
Ich möchte das erklären, weil Sie mich wiederholt wegen des Slogans "Zahlen regieren die Welt" angegriffen haben. Ich habe sie mitgebracht, damit Sie sie beachten können. Du lächelst, aber ich glaube, du verstehst nicht ganz, wovon ich spreche. Ich schlage Ihnen ein ganz einfaches Experiment vor: Nehmen wir an, der Preis ändert sich als Sinuskurve. Zeichne einen Sinus auf ein Blatt Papier und setze zwei Bezugspunkte darauf. Wie dieses hier.
Abb. 1
Das heißt, wir haben die Close-Minutien genommen und gehen davon aus, dass es sich um eine korrekte Digitalisierung handelt, siehe Abb. 1. (blaue Markierungen). Alles sieht schön und richtig aus, und nun überlege, ob der erste Tick nicht genau am Ende der Minute gekommen ist, sondern z.B. 2 Sekunden vor dem Ende der Minute, + der zweite Tick war nicht am Ende der Minute, sondern am Anfang. Das Ergebnis ist in Abb. 2 zu sehen (die blauen Zahlen sind auf der Zeitachse unterschiedlich). Und es stellt sich heraus, dass sich die Sinuskurve verändert hat, die Frequenz falsch ist, die Phase falsch ist und generell alles schlecht ist .....
Abb.2
Wer kann mir sagen, welche Sinuskurve echt ist? Oder können Sie mir auch eine Vorhersage geben, wie hoch die Zahl beim nächsten Close sein wird (auch wenn es sich um eine reine Sinuswelle handelt)?
Wie viele Exemplare sind bereits bei der Analyse der Y-Achse (Preise) kaputt gegangen, und die X-Achse (Zeit) wird vergessen. Oder sie finden es in Ordnung. Sie nehmen Close und gehen weiter. Und als Ergebnis .... lange und ausdauernde Suchen und Schlussfolgerungen DSP funktioniert nicht.
Und lassen Sie uns dieses Akronym anders schreiben, also DSP. (DSP !!!) bleibt nur noch zu definieren, was das Signal ist. Wenn wir nicht wissen, wie man Zahlen verarbeitet, wie man addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert, was haben wir dann noch? Nun, wer hier kennt nicht DC, diese komplexen Operationen.
Vielleicht wundern Sie sich immer noch, warum viele DSP-Methoden nicht die Ergebnisse liefern, die Sie von ihnen erwarten. Vielleicht wird die richtige X-Achsen-Verarbeitung viele digitale Verarbeitungsmethoden verbessern, angefangen bei der einfachsten MA? Und auch über das Signal (die nützliche Komponente, die den Markt bewegt) ist nicht viel bekannt, was ich lese, ist die gleiche Philosophie :-(.
Und leider regiert Geld die Welt, nicht Zahlen.
Obwohl ich mich immer noch verpflichte, jedem zu beweisen (Sie können mir einen Schnaps kaufen, denn ich schulde schon vielen Leuten etwas :-)), dass, wenn es zwischen diesem "wahren" Preis, den niemand kennt, jemanden gibt, der die Abtastrate kontrollieren kann, dann kann er alles tun, was er will. Aus einer gewöhnlichen 100-MHz-Sinuswelle können Sie jede beliebige Kurve erstellen, die Sie auf dem Bildschirm sehen. Erinnern Sie sich wenigstens an die Filme, in denen die Räder rückwärts laufen und der Wagen vorwärts fährt :-).
Deshalb auch der schöne Satz : "Eine Zahl regiert die Welt, und der Name dieser Zahl ist Abtastrate". Das ist gar nicht so schlimm. Denn durch die Kontrolle dieser Zahl können Sie die Kurve auf dem Bildschirm, d. h. den Wert (Preis) des Geldes, steuern. Und wenn Geld die Welt regiert, dann werde ich, indem ich es kontrolliere, die Welt regieren.
Z.U., wie heißt der Zeichentrickfilm "Biberatmung", den ich unbedingt sehen möchte :-). Und du wirst mich nicht so leicht los, wie Prival im Sumpf, warte nicht :-).
Und in Anbetracht dessen, was ich oben geschrieben habe, wird ein DC für mich niemals dieser allmächtige GOTT sein, der mir jederzeit eine beliebige Zahl zustecken kann. Sie werden schwach sein :-) Es ist schwer, eine Pause vom Kampfkurs zu machen :-)
Prival, Mathemat, ich habe Angst, mich wieder zu ärgern, aber ich muss es noch einmal sagen - es gibt praktisch kein Rauschen in den Zitaten - das ist das Eingangssignal. Sie versuchen, die Instrumente der mathematischen Statistik zu nutzen (Filtern ist dasselbe). Statistiken über was? Statistik, Verteilungsgesetze, ihre Momente verschiedener Ordnungen beziehen sich auf Zufallsvariablen (Prozesse). Wenn Sie ein Häkchen erhalten, ist das ein Signal oder ein Rauschen? Ich behaupte, dass es sich um ein Signal handelt, denn mit diesen Daten können Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag erteilen, der ausgeführt wird (wenn alle anderen allgemeinen Bedingungen gleich sind). Ja, es ist schwierig vorherzusagen, wie der nächste Kurswert sein wird, daher denke ich , dass es eine Zufallskomponente und eine nicht zufällige Komponente gibt, die identifiziert und dann extrapoliert - vorhergesagt - werden kann. Und sie ist nicht zufällig, sie ist nur unbekannt. Oder, wenn Sie so wollen, ganz zufällig - ohne Aufteilung in additive Komponenten. Was werden Sie trennen? Derselbe Kalman-Filter wird eine ganz bestimmte Komponente herausfiltern, die durch Ihr eigenes Modell in Form einer glatten analytischen Funktion definiert ist. Kennen Sie es? Ich weiß es nicht. Sie versuchen, die dynamischen Eigenschaften des Marktes zu identifizieren, und die Anwendung einer physikalischen Analogie ist leider ebenfalls zwecklos: Es gibt winzige Kerzen mit einer Amplitude, die größer als eine Zahl ist, und auch Lücken, was darauf hindeutet, dass der Markt praktisch träge ist.
Und ich und Mathemat und jemand anderes sahen dieses Geräusch auf Zecken. Außerdem ist auf den Ticks zu erkennen, dass +-1 Punkte eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Umkehrbewegung haben als für ihre Fortsetzung. Leider liegt diese Regelmäßigkeit innerhalb des Spreads. Und sie ist nicht hoch.
Und die Tatsache, dass sie erst nach der Verarbeitung auftauchte, ist interessant.
Es gibt keinen perfekten Filter, dieses "Rauschen" ist +-1 Pips, es ist die Verzerrung, die während der Verarbeitung auftritt, aufgrund der Tatsache, dass die Auflösung des Computers endlich ist, der Filter ist nicht perfekt, usw., es ist nicht Rauschen im ursprünglichen Signal.
Das ist es, was ich gemeint habe. Es handelt sich um Messrauschen (Quantisierungs- und Abtastrauschen).
Was symbolisiert der universelle Klang "OM"? Erleuchtung.
Piligrimm, erlaubst du es?
Es ist der Lärm des Universums, den unsere normalen Sinne nicht durch ihre Filter lassen. Und gleichzeitig das Signal, das der Praktizierende aussenden muss, um in stochastische spirituelle Resonanz mit dem Universum zu treten. Shudko :)
Was den Verlust an Informativität betrifft, so können Sie die von Reuters und anderen Nachrichtenagenturen gelieferten Ticks verwenden, das ist kein Hindernis...
Ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Was die Messfehler betrifft, so habe ich in meinem vorherigen Beitrag PS hinzugefügt. Und was die Prognosefehler betrifft - sie müssen meiner Meinung nach Gegenstand der Forschung und Kriterium für Handelsentscheidungen sein, und zwar als Zufallsvariable, auf die statistische Methoden und eben der Bayss-Ansatz angewendet werden sollten. Und nicht auf den Preis oder den Ertrag - das ist gut für die Eingabe und das ist nach der Vorverarbeitung. Vorhersagewahrscheinlichkeiten haben eine Daseinsberechtigung, und alles, was bereits geschehen ist, hat eine Wahrscheinlichkeit von eins.
MTS muss nicht mit den von Prival so ungeliebten neuronalen Netzen implementiert werden, aber wir müssen verstehen, dass es nicht um Filter geht (es ist unklar, was sie von was trennen), sondern um DataMining, Clustering und andere ähnliche moderne Technologien der multivariaten Datenanalyse (ich glaube, Piligrimm hat hier MSUA erwähnt), die es ermöglichen, latente Muster in Zeitreihen zu erkennen.
Im Allgemeinen habe ich das Gefühl, dass ein Linker versucht, einen Standpunkt zu vertreten: "Die Engländer putzen ihre Waffen nicht mit einem Ziegelstein!" :-)
Ich würde gerne helfen. Aber leider kann ich MQL-Code nicht so frei lesen wie MathCad, wo die Formeln so geschrieben sind, wie wir es aus Büchern gewohnt sind. Das einzige, was mir scheint (obwohl ich mir nicht sicher bin), ist die Verwendung eines der Regressionstypen, um es klarer zu machen
Es gibt eine lineare Regression wie y(x)=ax+b. Man kann die Koeffizienten a und b auf verschiedene Arten berechnen, man kann ANC verwenden (scheint dort nicht verwendet zu werden), und man kann die Rekursion verwenden, aber um sie zu verstehen, sollte man die Zyklen klar verstehen (ich komme da durcheinander, wo, was und warum berechnet wird). Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine nichtlineare Regression, denn es gibt einige if(), während die Berechnung + Art der Regressionsgleichung selbst nicht klar ist, wie viele Koeffizienten es gibt.
Im Allgemeinen können fast alle Indikatoren als digitale Filter betrachtet werden, der MA ist ein digitaler Filter. Das Wort Anpassung bedeutet in der Regel, dass sich einige Parameter (Koeffizienten im Filterkanal) in Abhängigkeit von den Eigenschaften des Eingangssignals ändern müssen. Daher würde ich zunächst auf AMA, FRAMA und ähnliche adaptive digitale Filter (der Mittelwertbildungsparameter (n) ändert sich in Abhängigkeit von der Varianzabschätzung des Eingangsprozesses) sowie auf fast alle FFT- und Wavelet-Filter verweisen, die eine Schwellenwertverarbeitung verwenden (sie versuchen, die TF-Parameter an das Spektrum des gewünschten Eingangssignals anzupassen).
SATL und FATL sind jedoch nicht adaptiv, da die TF-Koeffizienten einmal in der Entwurfsphase berechnet wurden, um das Einschwingverhalten des Filters an das Spektrum des Eingangssignals (AFR und IFR) anzupassen, und sich diese Koeffizienten während des Betriebs nicht ändern. Dies sind die sogenannten angepassten Filter. Es gibt jedoch einen idealen, in der DSP-Sprache als optimal bezeichneten Filter, der zwar schwer zu bauen, aber möglich ist. Dazu müssen Sie die Spektren von Nutzsignal und Rauschen kennen.
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen geholfen oder Sie verwirrt habe :-), aber auf jeden Fall viel Glück.