Adaptive digitale Filter - Seite 27
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Modifizierung des FRAMA-Indikators.
Und was ist da drin?
Entschuldigen Sie bitte die direkte Frage, wenn überhaupt. Einerseits hasse ich es, im Code herumzustochern, aber wie ich Sie kenne, bin ich andererseits neugierig.
Mann, du hast keine Ahnung, wie annähernd die im obigen Link angegebene Dimensionsformel ist. Wenn Sie den Dh nach Ticks berechnen, werden wir die Ergebnisse diskutieren.
Aber es gibt eine Million adaptiver Mash-ups, die alle zu ähnlichen Ergebnissen beim Handel führen werden.
Die Abwandlung von John Eulers Idee ist in dem obigen Link sehr anschaulich beschrieben.
Ich bin faul. Unheimlich.
Ich habe keine Lust zu lesen.
Ich will nicht nachdenken.
Ich weiß nicht einmal...
Ich will Geld verdienen. Ich stehe kurz davor, bei einem seriösen Unternehmen zu kündigen. Kündigen Sie einfach.
Was kümmert es mich, wessen Änderung es ist? Ich gebe einen Scheiß auf die Ideen von John, geschweige denn auf die Ideen von Euler.
Ich würde gerne Ihre Meinung zu diesem Thema hören.
Lassen Sie mich das erklären.
Wir kennen weder die optimale Eintauchtiefe (Attraktorrekonstruktion) noch die optimale Verzögerung im Voraus. Daher können wir nicht richtig einschätzen, bei welcher Dimensionalität des Phasenraums R.X. Sättigung auftritt. Konkret: Warum steht in den Indikatorparametern plötzlich period=10? Woher kommt die 10? Und warum ist der Berechnungsschritt genau 1 Bar und nicht z.B. 2 oder halbe Bars?
Meine Güte, Sie haben keine Ahnung, wie annähernd die Dimensionalitätsformel im obigen Link ist. Berechnen Sie den Dh durch Ticks, dann werden wir das Ergebnis diskutieren.
Es gibt eine Million adaptiver Mashups, die alle zu ähnlichen Ergebnissen beim Handel führen.
Mann, ich gebe einen Scheiß auf Annäherung. Wie Sie sehen können, habe ich keine Nachforschungen angestellt oder Analysen durchgeführt. Ich habe den Artikel gelesen, dem alten Indikator 5 zusätzliche Codezeilen hinzugefügt und ihn veröffentlicht. Und ich gebe einen Scheiß auf die vereinfachte Formel zur Berechnung der Hausdorff-Dimensionalität und den Rest.
Wenn Sie mehr oder weniger vernünftige Arbeit wollen, nehmen Sie sie:
Starchenko N. "Fraktalitätsindex und lokale Analyse chaotischer Zeitreihen".
Und es ist klar, dass nur Schwachköpfe die Hausdorff-Dimensionalität von Preis-VR quantisiert durch astronomische Zeit berechnen.
Ich würde gerne Ihre genaue Meinung zu dieser Frage erfahren.
Der verstorbene Mandelbrot und sein Vorgänger Hearst haben alle verwirrt, indem sie die Untersuchung der Selbstähnlichkeit durch die fraktale Dimension, d. h. durch die Hausdorff-Bizikovich-Dimension, betonten. Es gibt keine Selbstähnlichkeit der Zeitrahmen auf den Märkten. Wir sollten einen anderen Aspekt dieser Dimension nutzen.
Was man gemeinhin unter Fraktalen versteht und wie man versucht, sie auf den Markt anzuwenden, ist IMHO Blödsinn, noch mehr Blödsinn als die bekannten Portfoliotheorien von Markowitz und Co. Wir sollten nicht die Mandelbrodschen Fraktale oder die Theorie des so genannten Chaos oder die so genannte Fraktalanalyse anwenden, die es als solche nicht gibt, und schon gar nicht auf die Tage, sondern nur die Hausdorff-Dimension selbst als numerisches Maß für das Verhalten der Preisreihen.
Der verstorbene Mandelbrot und sein Vorgänger Hearst haben alle verwirrt, indem sie die Untersuchung von Selbstähnlichkeiten über die fraktale Dimension, d. h. über die Hausdorff-Bizikovich-Dimension, betonten. Es gibt keine Selbstähnlichkeit der Zeitrahmen auf den Märkten. Wir sollten einen anderen Aspekt dieser Dimension nutzen.
Was man gemeinhin unter Fraktalen versteht und wie man versucht, sie auf den Markt anzuwenden, ist IMHO Blödsinn, noch mehr Blödsinn als die bekannten Portfoliotheorien von Markowitz und Co. Wir sollten nicht die Mandelbrodschen Fraktale oder die Theorie des so genannten Chaos oder die so genannte Fraktalanalyse anwenden, die es als solche nicht gibt, und schon gar nicht auf die Tage, sondern einfach die Hausdorff-Dimension als numerisches Maß für das Verhalten der Preisreihen.
Wie auch immer, meine nerdige Meinung wurde geäußert.
Allein die Idee, den exponentiellen Durchschnittskoeffizienten zu ändern, scheint richtig zu sein, und nicht ohne ihn.