Anwendung der mathematischen Analyse und der höheren Mathematik - Seite 5

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Die Mathematik ist leider bisher nur eine Hypothese. Allein durch die Betrachtung dieser Meisterschaft bin ich unter anderem zu dem Schluss gekommen, dass sich die Marktcharakteristika recht reibungslos verändern. Wenn dies der Fall ist, besteht die Möglichkeit, die Einstellungen des Handelsroboters zu korrigieren, bevor er versagt. Sie haben es einmal optimiert, damit es hier und jetzt funktioniert, und danach wird es sich selbst korrigieren. Und der ursprüngliche Plan kann völlig kindisch sein, wie zwei sich kreuzende Züge. Leider ist das leichter gesagt als getan...
 
Ich denke, die optimale Strategie sollte auf jeden Fall auf einer klaren Identifizierung der Trend- und Flat-Grenzen beruhen, und dann zwischen verschiedenen Teilstrategien in diesen Bereichen wechseln. Und die Kreuzung von zwei Muwings ist nur eine Möglichkeit. So gibt es z.B. eine Variante von Kaufman (oder konkop) mit Kaufmans AMA und dem StdDev-Filter.
 
Heh... Das ist die Definition dieser Grenzen ist der Stein der Weisen des Händlers oder ... :) Was die Muva betrifft, so gebe ich nur ein Beispiel. Mir scheint nur, dass das ursprüngliche System sehr, sehr einfach sein kann, wenn es mit einer Anpassungseinheit versehen ist. Aber es ist sehr, sehr schwierig, genau diesen Block herzustellen. Hier ist starke Mathematik gefragt.
 
Ich hoffe, ihr habt genug Zeit und Glück, um einen Superroboter zu bauen, der alle anderen bei der Meisterschaft 2007 schlagen wird.
 
Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Kämpfer in der Lage sein wird, an der Meisterschaft teilzunehmen... Der Optimierer ist eine ernste Sache, all dies wird in C geschrieben werden müssen, und die Strategie selbst sollte nicht auch in mql geschrieben werden, weil der Optimierer sie in einer Schleife viele Male aufrufen muss... Im Allgemeinen weiß ich, offen gesagt, noch nicht einmal, wie ich die Aufgabe angehen soll... Hier ist ein sehr ähnliches Material http://konkop.narod.ru/Files/3_20_23.pdf

Ich habe den Mut aufgebracht, Konstantin selbst zu fragen, was er über all das denkt. Konstantin sagt, dass es eine Zeit gab, in der er das Gleiche dachte. Doch dann wurde er enttäuscht. Also, ich weiß nicht. Er handelt nicht wirklich mit Devisen, er handelt mit Aktien. Aber er sagt, dass fast alle Systeme mit mehr als zwei Parametern instabil sind. Wenn das kein Urteil für mich ist, ist das keine gute Nachricht... Aber auch hier gilt, dass wir über den Aktienmarkt und nicht über den Devisenmarkt sprechen. Im Devisenmarkt ist der relative Einfluss der Fundamentaldaten wahrscheinlich geringer, und deshalb ist vielleicht noch nicht alles verloren. Und vielleicht bleibt es ein schöner Traum, eine weitere Gralserzählung...
 
Ich frage mich, wie Sie ihn gefragt haben. Er hat kein Forum - haben Sie ihm eine Antwort gemailt?
 
IN JW... Rosh, ich schäme mich für mich selbst... Ich bin ein grüner Neuling, der seit einem halben Jahr nicht mehr gehandelt hat, und ich habe es gewagt, eine lebende Legende zu belästigen... Es ist nur so, dass dieser Artikel von ihm meine Neugierde so sehr geweckt hat... Wie auch immer...
 
Ich gebe Ihnen einen Tipp: Geben Sie mir einen Link zu den Fragen und Antworten.
 
Fangen http://konkop.livejournal.com/8749.html
 
Rosh, da ist auch etwas Neues dabei. Ein äußerst interessanter Artikel über das Kelly-Prinzip. Ganz schön viel Mathe, aber ohne die Gräueltaten. Genießen Sie es jetzt :)))))))))
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