Handelsstrategien ohne StopLoss - Seite 8

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Vitalii Ananev:

Um das klarzustellen (ich habe nicht gesagt, dass das Verhältnis von gewinnbringenden zu verlustbringenden Geschäften ein Indikator ist), wird das Handelsvolumen so reguliert, dass bei jedem Handel der Verlustbetrag einen bestimmten Prozentsatz der Einlage nicht übersteigt. Zum Beispiel: Stop 10 Punkte bei Auslösung verlieren Sie 1%, Stop 30 Punkte wieder bei Auslösung ist die Verlustgröße nicht mehr als 1%. Und da der Take-Profit 3 Mal größer ist als der Stop-Loss (Stop - 10 Pips Gewinn - 30 Pips. Stop - 30 Pips Gewinn - 90), selbst wenn Sie mehr Verlustgeschäfte als Gewinngeschäfte haben (z.B. 60 % Verlustgeschäfte und 40 % Gewinngeschäfte), werden Sie trotzdem im Plus sein, da Sie in einem Geschäft im Falle eines Stop-Losses 1 % verlieren und im Falle eines Gewinns 3 % gewinnen.

Und wenn man keine Verlustgrenzen hat, funktioniert diese Rechnung nicht mehr.

Die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Kursabweichung zu erreichen, ist in etwa umgekehrt proportional zum Abweichungswert, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Stop-Loss erreicht wird, ist dreimal so hoch wie Ihr Take-Profit. Um Rentabilität zu erzielen, muss der ursprüngliche Algorithmus daher auch ohne Overhead (Spreads und Provisionen) mindestens 3 "Tipps" für einen "Nicht-Tipp" liefern. Gleichzeitig hat niemand die Situation des "hundertmal nicht geraten" aufgehoben - mit absolutem Scheitern der Einzahlung. Beachten Sie, dass die umgekehrte Situation - "hundertmal hintereinander erraten" - keinen Gesamtsieg garantiert. :-)
 
Yury Kirillov:
Eigentlich nicht genau in einer Reihe, die Unerwartungen können sich allmählich anhäufen, z.B. 5 Unerwartungen + 4 Vermutungen. Wenn die Erwartung negativ ist, dann ist die 100-fache Summe sicher nur eine Frage der Zeit. Wenn Sie eine Münze werfen und z. B. jeden hundertsten Tipp als Spread oder Provision ausgeben, wird das Spiel nicht lange funktionieren.

Insgesamt, aber nicht in einer Reihe. Der Verlust wird dadurch kompensiert, dass der Gewinn größer ist. Nehmen wir an, die Verlustgrenze liegt bei 1 %, der Gewinn bei 3 %, 5 Mal nicht richtig geraten -5 %, 4 Mal nicht richtig geraten +12 %, insgesamt plus 7 %.

...

Ich versuche nicht, Sie davon zu überzeugen, dass Sie einen Stop-Loss verwenden müssen, das ist jedem selbst überlassen. Ich beantworte nur die Frage des Anfängers, warum die "Gurus" raten, einen Stop-Loss zu verwenden. Das liegt an der einfachen Mathematik, die besagt, dass man selbst dann, wenn man die Richtung mit einer 50/50-Chance errät, mit einer vernünftigen Verlustbegrenzung und wenn der Verlust+Spread+Kommission viel kleiner ist als der Gewinn, am Ende gewinnt. Dies funktioniert nur, wenn Sie einen Take-Profit haben, der ein Vielfaches des Stop-Loss ist, sonst funktioniert es nicht und nur die Erhöhung der Anzahl der Vermutungen der richtigen Richtung wird helfen.

 
Vitalii Ananev:

Insgesamt, aber nicht in einer Reihe. Der Verlust wird dadurch kompensiert, dass der Gewinn größer ist. Sagen wir, 1% Take Profit Limit ist 3%, 5 mal falsch geraten -5%, 4 mal falsch geraten +12%, insgesamt plus 7%.

...

Ich versuche nicht, Sie davon zu überzeugen, dass Sie einen Stop-Loss verwenden müssen, das ist jedem selbst überlassen. Ich beantworte nur die Frage des Anfängers, warum die "Gurus" raten, einen Stop-Loss zu verwenden. Das liegt an der einfachen Mathematik, die besagt, dass man selbst dann, wenn man die Richtung mit einer 50/50-Chance errät, mit einer vernünftigen Verlustbegrenzung und wenn der Verlust+Spread+Kommission viel kleiner ist als der Gewinn, am Ende gewinnt. Dies funktioniert nur, wenn Sie einen Take-Profit von einem Mehrfachen des Stop-Loss haben, andernfalls funktioniert es nicht und nur die Erhöhung der Anzahl der Vermutungen der richtigen Richtung wird helfen.

Ein 50/50-Tipp wird bei einem ausreichend langen Zeitintervall immer zu einem Verlust führen, wenn alle anderen Dinge gleich sind. Hier kann kein MM helfen.
 
Yury Kirillov:
Die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Kursabweichung zu erreichen, ist in etwa umgekehrt proportional zum Abweichungswert, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Stop-Loss erreicht wird, ist dreimal so hoch wie die Ihres Take-Profits. ....
Dies ist ein anderes Thema. Es hängt vom Händler ab, davon, wie er die Marktsituation richtig eingeschätzt hat (um die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnmitnahme zu erhöhen, verwendet der Händler verschiedene Arten von Analysen), vom Handelssystem und sogar von psychologischen Faktoren, denn je weiter die Gewinnmitnahme entfernt ist, desto länger dauert es, bis sie erreicht wird, und wir müssen Geduld haben, bis der Preis sie erreicht.
 
Yury Kirillov:
Eine 50/50-Prognose wird, wenn alle anderen Dinge gleich bleiben, über einen ausreichend langen Zeitraum immer zu einer Niederlage führen. Hier kann kein MM helfen.
Ich habe es nicht persönlich überprüft, aber die Wahrscheinlichkeitstheorie sagt etwas anderes. Auch hier wird genau aus diesem Grund zu einer Verlustbegrenzung geraten. Es gibt eine Vielzahl von Büchern zu diesem Thema, zum Beispiel R. Vince.
 
Vitalii Ananev:
Ich habe es nicht persönlich überprüft, aber die Wahrscheinlichkeitstheorie sagt etwas anderes. Auch hier rät man Ihnen zu einer Verlustbegrenzung. Es gibt viele Bücher zu diesem Thema, zum Beispiel R. Vince.
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Es geht ungefähr so...
 
Yury Kirillov:
Eine 50/50-Prognose wird, wenn alle anderen Dinge gleich bleiben, über einen ausreichend langen Zeitraum immer zu einer Niederlage führen. Hier kann kein MM helfen.
Was ist das für ein Unsinn? Das Casinosystem basiert auf nichts anderem als 50/50-Raten über eine große Entfernung. Zum Beispiel beim Roulette, wenn Sie auf ein Ereignis mit 2 Ergebnissen setzen. Wäre das nicht der Fall, hätte man keine Nullen eingeführt, denn die Eingabe von Nullen verschafft dem Kasino einen winzigen Vorteil gegenüber dem Spieler, der über die Distanz zu Millionen anwächst.
 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Irgendwie...
Und warum haben Sie beschlossen, dass eine 50/50 Gewinnchance bei einem Gewinn in Höhe des Dreifachen des Stopps eine negative mathematische Erwartung hat?
 
Yury Kirillov:
Eine 50/50-Prognose führt bei sonst gleichen Voraussetzungen über einen ausreichend langen Zeitraum immer zu einem Verlust. Hier kann kein MM helfen.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit spielt überhaupt keine Rolle.

Das ist der Wert von MO - Sie haben Vince selbst zitiert.

Wenn Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % 1.000 Dollar gewinnen und mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % 1 Dollar verlieren, dann ist die MO positiv.

Auch wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit nur 10% beträgt....

 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Also...
Es tut mir leid, aber wenn wir ein Ergebnis von 3 3 3 -10 3 3 3 -10 3 3 3 -10 haben... ...zum Beispiel ist die MO negativ, aber wir bekommen die MM in der + mit diesen Statistiken. Es ist nur ein Beispiel.
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