Markttheorie - Seite 83
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Wie viele Pips bewegt sich der Markt nach einer Richtungsänderung gegen die neu eröffnete Position zurück?
Es gibt kein Signal (1...-1)... equi ist nicht notwendig...
Datum;Preis;Signal(1...-1)
Ich sage Ihnen, wie ich es mache, aber bitte verwenden Sie die Informationen nicht gegen mich, indem Sie mich auf Ihre Weise kritisieren. Ich mache es so, wie ich es kann, und nicht besser:
Dann werde ich eine andere Frage stellen:
Wie hoch ist das maximale Volumen eines Geschäfts (% der Einlage), bei dem kein Stop Out (erzwungene Schließung einer Position) erfolgt?
Das heißt, wenn Sie ein neues Geschäft in der gegebenen Richtung in einem solchen Volumen eröffnen, dass es nicht möglich ist, sein Volumen im Laufe des Handels zu erhöhen (es gibt keine freie Marge). Wie hoch ist also die maximale Lautstärke, bei der während des Untersuchungszeitraums KEIN STOPP AUS zu sehen ist?
Beobachten Sie, wie der Algorithmus verzweifelt nach dem Trend https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512 sucht . Um die Häufigkeit von Richtungswechseln abzuschätzen, habe ich dort den Buy-Sell-Chart platziert. Bei solch häufigen Richtungswechseln sind große Drawdowns grundsätzlich ausgeschlossen, da wir Verluste bei Richtungswechseln sofort reduzieren und profitable Positionen nicht berühren. Wir haben lange Trends, aber sie sind nützlich, da Drawdowns ausgeschlossen sind. Das Eigenkapital ist zu diesen Zeitpunkten immer höher als der Saldo. Wenn der Algorithmus Eigenkapital verliert, verliert er tatsächlich sein eigenes verdientes Geld, nicht das Eigenkapital der Einlage. Verstehen Sie den Unterschied? Daher handelt es sich bei den von mir genannten 2000 Punkten um relative Rückgänge. Der Algorithmus lässt in der Beschleunigungsphase einen Abschlag von 500 Punkten zu und ist dann nicht mehr von einem Abschlag betroffen. Sie glauben nicht, weil Sie noch nicht mit solchen selbstregulierenden, automatischen Systemen in Berührung gekommen sind. Der Algorithmus fügt sich einfach in den Kontrollmechanismus des Marktes ein und spart und baut von sich aus Gewinne auf, indem er erhebliche Verluste rechtzeitig ausgleicht und Verluste in Kauf nimmt. Ich glaube, ich habe es irgendwie erklärt. Wenn ich Sie nicht verstehe, werde ich mehr erklären. Ich denke, wenn es einen Gral gibt, dann ist dieses System einer davon. Der Mechanismus, der den Markt kontrolliert, kontrolliert den Gewinn, natürlich nicht ohne Fehler.
Soweit ich verstanden habe, haben Sie zu Eröffnungs- (oder Schluss-) Kursen getestet. In Wirklichkeit wird sich die Inanspruchnahme durch den Schattenwurf erhöhen. Ihr System wird bei Trends Gewinne und bei flachen Kursen Verluste machen, genau wie bei der Verwendung eines gewöhnlichen Trend-МА. Es bleibt abzuwarten, ob Ihre auf dieser Theorie basierenden Signale effektiver sind als die Verwendung eines glatten Trend-МА.
Entladen Sie die Daten mit allen Begrenzungszeichen, damit sie in Notepad korrekt geöffnet werden...
Verwenden Sie bei den Berechnungen einen Zeittrend (erste Spalte in der Datei)?
Soweit ich verstanden habe, haben Sie zu Eröffnungs- (oder Schluss-) Kursen getestet. In Wirklichkeit wird sich die Inanspruchnahme durch den Schattenwurf erhöhen. Ihr System wird bei Trends Gewinne und bei flachen Kursen Verluste machen, genau wie bei der Verwendung eines gewöhnlichen Trend-МА. Es bleibt abzuwarten, ob Ihre auf dieser Theorie basierenden Signale effektiver sind als die Verwendung eines glatten Trend-МА.
Soweit ich verstanden habe, haben Sie zu Eröffnungs- (oder Schluss-) Kursen getestet. In Wirklichkeit wird sich die Inanspruchnahme durch den Schattenwurf erhöhen. Ihr System wird bei Trends Gewinne und bei flachen Kursen Verluste machen, genau wie bei der Verwendung eines gewöhnlichen Trend-МА. Es bleibt abzuwarten, ob Ihre auf dieser Theorie basierenden Signale effektiver sind als die Verwendung eines glatten Trend-МА.
Natürlich müssen Sie herausfinden, dass zum Beispiel der moz-Algorithmus die Handelsrichtung mehr als 20 Mal in diesem Abschnitt der Geschichte umkehrt, während der GTMA nur 4 Mal umkehrt. Ich habe nur mit einem Zeitraum von 20 Balken gearbeitet, da es noch keinen vollwertigen Indikator gibt. Und Sie müssen GTMA auf diesen Parameter hin optimiert haben. Wenn Sie eine Position mit GTMA platzieren, sind Sie sicherlich nicht sicher, dass sie sich so verhält, wie sie im Chart dargestellt ist. Ich stimme zu, dass mein Algorithmus auch recht gut darin ist, die zukünftige Richtung des Marktes zu bestimmen, da er die Situation häufig testet. Wenn keine Notwendigkeit besteht, die Richtung zu ändern, wird sie auch nicht geändert. Natürlich ist meine Handelsmethode nicht perfekt, aber ich denke, sie hat ihre Daseinsberechtigung.
Ich habe 03... ...trennt sich...
Entladen Sie die Daten mit allen Begrenzungszeichen, damit sie in Notepad korrekt geöffnet werden...
Verwenden Sie den Zeittrend in den Berechnungen (erste Spalte in der Datei)?
Das ist richtig... Werden Sie die Daten in txt hochladen oder nach 7 suchen?
2011 Datei für Sie ? Ihre Tests fortsetzen ?
Ich frage also: Wie hoch sollte die Anzahlung sein?