eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 218
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Меня интересует, увы, даже не число, а функция. Именно, зависимость вероятности успешной сделки от тейкпрофита и значение стоплосса, который при этом должен использоваться.
Но можно, в первом приближении, зафиксировать допустимый минимум вероятности успеха, при котором советник открывает позицию, и тогда просто искать уровень тейкпрофита, то есть минимальное изменение цены в нужном направлении при заданной вероятности.
Die Methode der Aufzählung von Parametern und der Beobachtung des Ergebnisses, da sonst die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man sich in der Analytik verzettelt (die Lösung ist oft nicht garantiert). Aber seien Sie darauf gefasst, dass man Ihnen vorwirft, das System zu sehr zu optimieren".
Ja, die reine Analytik ist der märchenhafte Traum meiner Wissenschaftszeit. In diesem Fall ist dies mangels entsprechender Ausbildung schlicht unmöglich. Deshalb bleibt nur die Verarbeitung der Ergebnisse numerischer Experimente zur Geschichte. Eigentlich habe ich nach einer korrekten Aussage zu einem Problem in diesen Experimenten gefragt.
Nun, wenn es keine Anmerkungen zu programmieren, die ich hier angegeben: Yurixx 12.01.07 18:41, dann werde ich versuchen, es zu implementieren.
Und die Vorwürfe der "Überoptimierung" sind für mich nicht von Belang. Es gibt nur einen objektiven Richter, Forex, und er wird das endgültige Urteil fällen. Darüber hinaus ist in der vorgeschlagenen Formulierung der Parameter praktisch nicht vorhanden. Wenn das Paar (BL,BR) es ermöglicht, den gesamten Wertebereich in drei Teilbereiche zu unterteilen, wie von Neutron formuliert , dann müssen wir für einen gegebenen Wert von TP nur eine Funktion der Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Eintritts oberhalb dieses Wertebereichs konstruieren. Wenn dies nicht möglich ist, entsorgen Sie es und beginnen Sie von vorne.
Die Verwendung eines eingebauten Prüfgeräts, insbesondere in diesem Stadium, erscheint mir nicht sehr nützlich und unpraktisch.
Ich habe meinen eigenen Handler geschrieben, der ein entsprechendes Array von Ergebnissen für einen bestimmten Verlauf erstellt.
Dann sortiere ich sie nach einem Indikator, treffe eine entsprechende Auswahl und sortiere sie nach den Werten des zweiten Indikators, um das Datenfeld für das elementare Quadrat aus dem Wertebereich zu erhalten. Und dann kann ich tun, was ich will: Ich kann sie mit +1 und -1 gewichten, eine Verteilung der Ergebnisse erstellen (d. h. die Preisänderungen, die sich aus jeder Eingabe ergeben), diese Ergebnisse in absteigender Reihenfolge sortieren und die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Wert der Preisänderung ermitteln usw.
An dieser Stelle habe ich ein Problem mit der Entschirmung des Wertebereichs. Da es auf ein Quadrat mit der Seitenlänge [-1,1] reduziert ist, kann es in Zellen mit der Seitenlänge S=0,1 oder S=0,01 unterteilt werden. Im ersten Fall haben wir 400 Zellen, im zweiten Fall 40000 Zellen. Die Genauigkeit der Oberflächendarstellung scheint zuzunehmen, aber die statistische Zuverlässigkeit der Wahrscheinlichkeitswerte nimmt, wie man sieht, radikal ab. Konkurrierende Prozesse.
Wie lässt sich die optimale Zellengröße bestimmen?
Das Archiv stellte sich als defekt heraus (sagt, die Datei sei beschädigt), also geht die Suche weiter, wenn Sie den Link vor mir finden, können Sie mir auch sagen, was los ist...
Wie lässt sich die optimale Zellengröße bestimmen?
Vielleicht können die Seiten 81-84 von Bulashev helfen, dieses Problem zu lösen?
An dieser Stelle habe ich ein Problem mit der Entschirmung des Wertebereichs. Da es sich um ein Quadrat mit der Seite [-1,1] handelt, kann es in Zellen mit der Seitenlänge S=0,1 oder S=0,01 unterteilt werden. Im ersten Fall ergeben sich 400 Zellen, im zweiten Fall 40000. Die Genauigkeit der Oberflächendarstellung scheint zuzunehmen, aber die statistische Zuverlässigkeit der Wahrscheinlichkeitswerte nimmt, wie man sieht, radikal ab. Konkurrierende Prozesse.
Wie lässt sich die optimale Zellengröße bestimmen?
Die relative Amplitude der Schwankungen eines geschätzten Zufallswertes (Pseudozufallswertes) dA/A ist definiert als:
dA/A=1/SQRT(n), wobei n die Anzahl der Ereignisse ist.
Eine akzeptable relative Größe der Schwankungen wird anhand der spezifischen Randbedingungen geschätzt, aber ein Wert von weniger als 10 % kann als zufriedenstellend angesehen werden, wenn n>100. Die Größe einer Einheitszelle wird also unter der Bedingung gewählt, dass sie eine ausreichende Anzahl (n>100) von Ereignissen enthält. Natürlich wird nicht in allen Teilen des interessierenden Gebietes die gleiche Anzahl von Ereignissen auftreten. In diesem Fall müssen wir einen bekannten Kompromiss eingehen, der zu mehr Genauigkeit im zentralen Bereich und zu weniger Genauigkeit in der Peripherie führt.
http://www.filefactory.com/file/733226/
PS: Wie lange sie herumliegen wird, weiß ich nicht.
Aber ich kann nicht von den Dateifabriken herunterladen, es sendet...
grasn wenn Sie hier hochladen können
http://zalil.ru/
Nur wird es auf mehrere Bände aufgeteilt werden müssen...
grasn wenn Sie es hier hochladen können
http://zalil.ru/
Nur wird es auf mehrere Bände aufgeteilt werden müssen...
Es muss ein Fehler beim Download vorliegen.
Ich werde es ausprobieren...
PS: Gut, dass ich unbegrenzten Verkehr habe... :o)
Wenn die Factoring-Datei Sie schickt, steht dort wahrscheinlich etwas wie "keine Plätze verfügbar". In diesem Fall müssen Sie einfach ein wenig warten und es erneut versuchen. Oder laden Sie es einfach morgens herunter, wenn Moskau noch nicht wach ist - dann wird alles beim ersten Mal heruntergeladen. Warum sollte man eine Person durch die Aufteilung in mehrere Bände quälen?
Aber wenn Sie eine dynamische IP haben und es heißt, dass Sie das kostenlose Limit von 1 GB ausgeschöpft haben, dann haben Sie wirklich nur eine Möglichkeit - "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", d. h., Sie müssen morgens herunterladen. In meinem Fall mit einer statischen IP kann ich täglich garantiert 1 GB herunterladen, ohne besonders früh aufstehen zu müssen.