eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 9
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In meiner Strategie, um einen solchen Wert wie 93% Gewinn innerhalb von 2 Monaten zu erhalten, sollte man den maximalen Drawdown auf 50-60% im Money Management festlegen. Das kann ich natürlich auf dem realen Markt nicht zulassen.
Mit solchen Parametern verdient Ihre Strategie wahrscheinlich Aufmerksamkeit. Aber die dargestellten Informationen reichen mir nicht aus, um zu versuchen, einen Expert Advisor mit Ihrer Strategie zu entwickeln. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Strategie nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist, kann ich das grundsätzlich verstehen. Aber wenn Sie es trotzdem in einer praktischen Anwendung präsentieren wollen, wird vielleicht jemand es automatisieren wollen (vielleicht kann sogar ich etwas Nützliches für mich daraus ziehen).
Danke für Ihre Offenheit und Ihre interessanten Beiträge! Mir gefallen die Logik und die Grundlage Ihres Ansatzes.
Könnten Sie bitte einen Link zu Hirsts Kriterium angeben?
Sie haben das Thema in Ihren Beiträgen nur kurz angeschnitten, und ich weiß leider nichts darüber. Allerdings ist das Thema - Schätzung
Sie ist für viele Menschen interessant, auch für die in diesem Forum.
Wenn möglich, keine abstrakte Mathematik, sondern etwas mehr oder weniger Praktisches,
aus dem man sowohl die Idee als auch die Bedeutung für die Zählung der Mengen verstehen kann.
Und noch eine Frage.
Handelt es sich dabei um Ihre Methodik oder um eine Open-Source-Lösung?
Könnten Sie vielleicht ein wenig mehr darüber sagen?
http://forex.kbpauk.ru
Ja, vielleicht, aber ich hätte gern eine Empfehlung von jemandem, der weiß, was er empfiehlt.
Warum sollte ich, der ich neu auf diesem Gebiet bin, mich durch einen Berg von Müll wühlen, der zum größten Teil aus
sind Neulinge wie ich? Zeitverschwendung.
Ja, ich erinnere Sie noch einmal daran, dass all dies im Rahmen des von mir formulierten Problems einen Sinn ergibt und das Ergebnis im Rahmen desselben Problems interpretiert wird. Die Methoden sind zwar üblich. Was die statistische Signifikanz der Niveaus betrifft, so wird sie Ihnen klar werden, wenn Sie Konfidenzintervalle bilden - je überverkaufter der Markt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er zum Gleichgewichtspunkt und möglicherweise sogar zur entgegengesetzten Grenze zurückkehrt (dies wird deutlich, wenn er sich dem Gleichgewichtspunkt nähert) - die Konfidenzintervalle schneiden also die Wahrscheinlichkeitsniveaus ab. Stellen Sie sich vor, dass Sie den überverkauften Bereich in Einheiten der Wahrscheinlichkeit der Rückkehr zum Gleichgewichtspunkt numerisch interpretieren (in Prozent - also die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr zu 60\40, also 80\20, usw... ;) ) und die Umkehrniveaus von Murray zu einem bestimmten Zeitpunkt in z.B. 90\10 fallen - es wäre einfach zu handeln... Und es gibt weniger Zweideutigkeit, nicht wahr? Das ist also die Lösung für dieses Problem, die eine solche Schätzung ermöglicht.
Bei Umkehrungen reihen sich alle diese Strukturen aneinander, also nur ein kurzer Blick - dann ist die Wahrscheinlichkeit maximal. Ich habe im Demo-Modus ohne Stopps gehandelt). Ich riskiere es nicht auf dem echten Konto, obwohl ich versucht bin, ein Konto für einen kleinen Preis zu eröffnen und es zu versuchen :).
Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen keine fertige Lösung zeige, obwohl ich Ihnen eine Menge Zeit erspart habe.
Viel Glück und gute Trends.
Was ist R/S?
Hallo noch mal! R / S - Statistik ist ein Hurst-Kriterium (Statistik) - seine Formel, wenn Sie nicht finden können, es auf dem Netz - schreiben Sie uns, ich werde es senden - R - die Überlagerung von Disparitäten, S - RMS (Standardabweichung). In der Formel gibt es einen Logarithmus dieses Verhältnisses - deshalb nennt man es so und so.
Was ich gestern noch vergessen habe zu beachten - und das ist wichtig - sind zwei Dinge:
1. Entstehen eines Optimierungsproblems. Leider ist es mir ohne sie nicht gelungen, Eindeutigkeit zu erreichen - dieses Problem ergibt sich aus der Hypothese (die Hypothese muss bei der Aufgabenstellung berücksichtigt werden), dass der Preis dem einzig möglichen Weg folgt, und zwar entlang einer Bahn, die wir nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit kennen. Da das Preisfeld potenziell tauschgenau ist (hier wird der Begriff "Feld" im mathematischen Sinne verwendet - das heißt, die Funktion zusammen mit ihrem Definitionsbereich, und die Funktion ist die gesuchte Flugbahn ;) ) - Streng genommen ist der Nachweis nicht schwer: ein Potentialfeld ist das Feld, dessen Kraftarbeit auf einer geschlossenen Schleife (Integral auf einer geschlossenen Schleife ;) ) gleich Null ist - also "auf den Fingern" sieht es so aus - egal, wo die Flugbahn hinauf/hinunter geht, aber wenn man zum Ausgangspunkt zurückkehrt, ist der Ertrag gleich Null. Daraus lässt sich die Annahme ableiten, dass die Bahnfunktion durch eine bestimmte quadratische Form adäquat dargestellt werden kann - das ist fast schon simpel: Die Suche nach Extremwerten von Qualitätskriterium-Funktionen für solche Formen ist ein stark erforschtes Gebiet. Das heißt, wir müssen Proben auswählen, die den Qualitätskriterien in höchstem Maße entsprechen.
2. Wenn eine Methode es erlaubt, einige objektive Regelmäßigkeiten zu "zeichnen", dann sollte das Ergebnis nicht empfindlich gegenüber "Rauschen" sein - das ist logisch verständlich. So ist es mir seit Januar 2006 gelungen, Lösungsmethoden zu erhalten, die in jedem (mir zugänglichen) Datenfeed, d.h. in jedem Brokerhaus, trotz einiger Unterschiede in den Kursen identische Niveaus und Umkehrzonengrenzen liefern, und ich verwende keine Glättungsalgorithmen - sie hinken alle.
Ich möchte wirklich glauben, dass die erhöhte Effizienz der Prognosen etwas damit zu tun hat (sie scheint logisch begründet zu sein).
Auch wenn sich herausstellen könnte, dass es nicht so ist :) - alles ist möglich.
Ich werde den Handelssimulator von Scientific Consultant Services, Inc. verwenden. (scicon) - hoffentlich hilft es mir, die Situation zu klären.
Das war's dann wohl auch schon. Weil wir einen anderen Thread mit unnötigen Informationen zugemüllt haben :). Viel Glück!
2 Begun - wenn all dies ist seit langem bekannt (ich bin auf einer Spinne zu der Zeit fand ich nur die Ausgangspunkte) - würden Sie Informationen zu teilen, zumindest in methodischer Hinsicht, sonst kann ich meine Zeit auf den Bau eines Fahrrades zu verschwenden ?
Viel Glück und viel Erfolg mit den Trends.
Ich habe das Internet durchsucht. Ich konnte nur eine Software zur Berechnung in Excel finden http://megafx.fromru.com/FRAGKTVBA.xls.
Aber es ist nicht leicht zu verstehen, weil ich noch nie in Excel programmiert habe.
Bitte tragen Sie die Formel hier ein. Sie wird für viele Menschen interessant sein. Und vorzugsweise auch ein Stück Code, mit dem Sie diesen Wert berechnen.
Es ist seltsam, ich habe es nicht in meinem Archiv gefunden - meine CD ist kaputt :(. Aber ich habe es im Internet gefunden - im Allgemeinen ist es noch interessanter, als ich anfangs dachte:
1.1 Auswertung des Hurst-Index
Im Folgenden soll zunächst der theoretische Hintergrund der quantitativen mathematischen Analyse von Wechselkursreihen skizziert werden.
Das Hurst H oder, wie man sagt, die Hurst-Statistik R/S, zeigt das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Verzerrung in der betreffenden Reihe an. In der RC wird eine solche Verzerrung durch Marktteilnehmer erzeugt, die mit einer Verzerrung auf das aktuelle wirtschaftliche Umfeld reagieren. Diese Verzerrung bleibt bestehen, bis neue Zufallsinformationen auftauchen und diese Verzerrung in Umfang, Richtung oder beidem ändern.
Die R/S-Analyse von Hurst liefert uns zwei wichtige Merkmale einer Zeitreihe. Erstens, die durchschnittliche Zykluslänge, die zur Schätzung der Trägheit der Bewegung erforderlich ist. Die durchschnittliche Zykluslänge eines Systems bezieht sich auf die Zeitspanne, nach der die Erinnerung an die Anfangsbedingungen verloren geht.
Zweitens ist der Hurst-Exponent stabil, enthält minimale Annahmen über das untersuchte System und kann die Zeitreihe klassifizieren, indem er eine Zufallsreihe von einer nicht zufälligen Reihe unterscheidet, selbst wenn diese Zufallsreihe nicht gaußförmig ist. Wenn der Hurst-Index beispielsweise von 0,5 abweicht, bedeutet dies, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der untersuchten Zeitreihe nicht gaußförmig ist. Wenn 0 < H < = 1, aber H nicht gleich 0,5 ist, dann ist die Reihe ein Fraktal, dessen Verhalten sich deutlich von Random Walks unterscheidet, wenn H = 0,5 ist.
Wenn also H = 0,5 ist, handelt es sich bei der untersuchten Zeitreihe um eine Brownsche Bewegung, die Beobachtungen sind unabhängig und haben eine Gaußsche Verteilung. Wenn jedoch H > 0,5 ist, bedeutet dies, dass die Beobachtungen nicht unabhängig sind. Jede Beobachtung enthält eine Erinnerung an alle vorangegangenen Ereignisse, und es handelt sich nicht um ein Kurzzeitgedächtnis, das als "Markov'sches" Gedächtnis bezeichnet wird. Es handelt sich um ein anderes Langzeitgedächtnis, das theoretisch immer erhalten bleibt. Jüngste Ereignisse haben stärkere Auswirkungen als frühere Ereignisse. Langfristig gesehen ist das System, das die Hearst-Statistiken liefert, das Ergebnis des Zusammenspiels einer langen Reihe von miteinander verbundenen Ereignissen. Was heute geschieht, hat Auswirkungen auf die Zukunft. Wo wir heute sind, hängt davon ab, wo wir in der Vergangenheit waren. Die Zeit ist hier ein sehr wichtiger Faktor.
Die wichtigsten Anwendungen des Hurst-Index H sind die folgenden.
Wenn H = 0,5 ist, wird die Hypothese des effizienten Marktes (EMH) bestätigt, d. h. die Ereignisse von gestern haben keine Auswirkungen auf heute und die Ereignisse von heute haben keine Auswirkungen auf die Zukunft. Die Ereignisse sind unkorreliert und wurden vom Markt bereits genutzt und abgeschrieben.
Im Gegensatz dazu sind bei H > 0,5 die Ereignisse von heute auch morgen noch von Bedeutung, d. h. die erhaltenen Informationen werden vom Markt auch noch einige Zeit später berücksichtigt. Dabei handelt es sich nicht um eine einfache Autokorrelation, bei der der Einfluss der Information schnell abnimmt, sondern um ein Langzeitgedächtnis, das den Einfluss der Information über lange Zeiträume hinweg bedingt. Natürlich nimmt dieser Einfluss im Laufe der Zeit ab, aber er ist immer noch langsamer als kurzfristige Korrelationen. Dieser Einfluss ist durch die Länge des Zyklus gekennzeichnet, in dem er auf einen nicht mehr unterscheidbaren Wert abnimmt. In der Statistik wird sie als Dekorrelationszeit der Reihe bezeichnet.
Wenn also die fraktale Natur der Zeitreihen bewiesen ist, bedeutet dies, dass die Fraktale Markthypothese (FMH) bewiesen ist, was wiederum der GER und allen quantitativen Modellen widerspricht, die von dieser Hypothese abgeleitet sind.
Um H zu quantifizieren, leitete Hurst ein empirisches Gesetz in der Form ab:
H = Lg(R/S)/Lg(n/2)
R - maximale Reichweite der untersuchten Reihe
S - RMS (Standardabweichung)
n - Anzahl der Beobachtungen (Stichprobenumfang)
Die Codes werden Ihnen kaum etwas sagen: es gibt zu viele Verknüpfungen, da alle Arrays an entsprechenden Stellen gefüllt werden - ich habe bereits geschrieben, dass das Verfahren iterativ ist, aber trotzdem:
//--------------- Hurst-Koeffizient double R = 0,0, pMax = 0,0, pMin = 0,0, S = 0.0, nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1]; if(nHrst>minChnlBars){ S = std_div[i_StdChnl][1]; pMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)] pMax = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)]; R = MathAbs(pMax-pMin); if( (R>0)&&(S>0)) Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5); }Viel Glück und viel Erfolg mit den Trends.
Sie haben die folgenden Berechnungsmodule (oder Teile der Strategie) in Ihrer Strategie:
1. Berechnung der Murray-Levels (dies ist im Prinzip klar genug in Bezug auf die Umsetzung, zumal der Indikator selbst in diesem Thread angegeben ist).
2. Die Berechnung eines Regressionskanals beinhaltet Know-how (das Kriterium für die Auswahl eines richtigen Kanals aus der Menge der möglichen Kanäle), das Sie nicht weitergeben werden.
3. Berechnung des Hurst-Index für die Stichprobe, der wiederum durch ein Kriterium bestimmt wird, das Sie ebenfalls nicht mit der Öffentlichkeit teilen werden. Oder kann es sein, dass ich mich irre und Sie einfach nur die letzten paar Takte zählen? Geben Sie dann wiederum die Anzahl der Balken und den Zeitrahmen an. Die Zahl klang wie 30, aber vielleicht verwenden Sie andere Werte.
Und dann erhalten Sie die berechneten Daten aus den oben genannten Modulen und machen die folgenden Schlussfolgerungen über den Markt. Ich habe alle Varianten bildlich dargestellt:
1. Der Markt wächst. Er befindet sich jetzt in der Nähe der Murray-Linie, was einen Stopp und eine Umkehr impliziert. Der Preis befindet sich im oberen Teil des Regressionskanals, der Hearst-Indikator bewegt sich gegen Null. Fazit: Es ist in Ordnung, short zu gehen. Ein Stopp wird hinter der nächsten Murray-Linie platziert, die einen starken Widerstand darstellt. Das erste Ziel ist die nächstgelegene starke Unterstützungslinie. Auf der Grundlage der von den berechneten Modulen bei der Annäherung an das Ziel ermittelten Werte entscheiden wir dann, ob wir die Position halten oder schließen, wenn die Indikatoren dies empfehlen.
2. Der Markt ist rückläufig. Er befindet sich jetzt in der Nähe der Murray-Linie, was auf einen Stopp und eine Umkehrung hindeutet. Der Preis befindet sich im unteren Teil des Regressionskanals, der Hearst-Indikator bewegt sich gegen Null. Fazit: Es ist möglich, eine Long-Position einzugehen. Ein Stopp wird hinter der nächsten Murray-Linie platziert, die eine starke Unterstützung darstellt. Das erste Ziel ist die nächstgelegene starke Widerstandslinie. Auf der Grundlage der von den berechneten Modulen bei der Annäherung an das Ziel ermittelten Werte entscheiden wir dann, ob wir die Position halten oder schließen, wenn die Indikatoren dies empfehlen.
3. Der Markt befindet sich in einer Flaute. Auf der Grundlage der Messwerte der Murray-Linie treffen wir Annahmen über die weitere Fortsetzung der Bewegung. Wenn wir eine offene Position haben und ihre Richtung mit den Linienablesungen und dem Hurst-Index übereinstimmt (z. B. wenn die vorhergesagte Bewegung mit der Position übereinstimmt und der Indikator nahe bei 1 oder 0 liegt), ergreifen wir keine Maßnahmen mit der Position und warten, bis die Ziele erreicht sind.
4. Der Markt ist flach, der Hurst-Wert liegt nahe bei 0,5. Wir treten nicht in den Markt ein; alle Aufträge werden entfernt. Wenn wir wollen, können wir Pipsing verwenden).
Liege ich mit meinen Überlegungen zu Ihrer Strategie richtig oder nicht?