Tickchart (Vorschläge) - Seite 3
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Oooh.
Sie können Maxim über Arbitrage befragen, er ist ein großer Experte in diesem Geschäft und kann die Vorgänge besser erklären.
Ich bin aus den bekannten Gründen einfach nicht an solchen Strategien interessiert.
Ja. Allein die Tatsache, dass es Arbitrage gibt, zeigt, dass Forex dezentralisiert ist.
Aber im Zusammenhang mit dem Thema biete ich nicht an, damit Geld zu verdienen, und habe nur darauf hingewiesen, dass ein Vergleich von Preisen und Mengen nicht wirklich sinnvoll ist. Sie werden anders sein, und für eine Behinderung ist das normal.
Ja. Allein die Tatsache, dass es Arbitrage gibt, zeigt, dass Forex dezentralisiert ist.
Aber im Zusammenhang mit dem Thema habe ich nicht vorgeschlagen, damit Geld zu verdienen, ich habe nur darauf hingewiesen, dass ein Vergleich von Preisen/Volumen nicht viel Sinn macht. Sie werden anders sein, und für eine Gabel ist das normal.
Ich erinnere mich an die konzeptionelle Studie von Dr. Trader
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
Ich und Novaja haben ein wenig nachgeforscht.
Das Terminal wird in zufälligen Abständen von Zecken heimgesucht. Alexander schrieb, dass es wichtig ist, herauszufinden, wie diese Verteilung aussieht. Ich habe die Tick-Historie von mt5 übernommen, damit ich mit Millisekundengenauigkeit arbeiten kann.
Die Verteilung der Pausen zwischen den Ticks selbst sieht folgendermaßen aus
"Ungefähr" deshalb, weil die Grafik gemittelt ist. Das Tilling verzerrt die Echtzeit der Zecken. Entweder runden Sie sie auf ~10 Millisekunden auf, oder Sie ändern zyklisch ihre Generierungsrate. Vor der Mittelwertbildung sieht dieses Diagramm (Fenster 0-100ms) wie folgt aus
Ich habe dieselben Spitzen in Alexanders Diagrammen gesehen, und jetzt ist es klarer, woher sie kommen.
Im Ergebnis zeigte sich, dass die gemittelte Häufigkeitsgrafik durch die Summe von Gamma- und Cauchy-Verteilungen beschrieben werden kann. Der erste Parameter der Gamma-Verteilung kann bei einigen Geschäften als ganze Zahl gewählt werden, und die Gamma-Verteilung wird zu ihrem Spezialfall, der Erlang-Verteilung.
Dies ist ein Diagramm aus einem anderen Handel:
schwarze Linie - aus der Tick-Historie gewonnene Verteilung
rot - gemittelt
violett - erhalten mit der Formel gamma+cosh.
Es sieht nicht perfekt aus, aber auf einer logarithmischen Skala sieht es auch gut aus, und die Spitze und das Ende stimmen im Allgemeinen überein.
Der Schwanz der Verteilung fällt bei zehn Sekunden gut zusammen
Die Formel:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Dies ist eine Formel für einen bestimmten Handel, alle haben leicht unterschiedliche Parameter und Koeffizienten.
Im Allgemeinen sieht die Funktion etwa so aus
Funktion(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
der Parameter c liegt zwischen 0 und 1
Theoretisch sollten die Zeitintervalle für die Ankunft von Ticks streng erlangianisch sein (als Spezialfall der Gamma-Verteilung).
Doc hat jedoch gezeigt, dass es eine gewisse Vermischung in der Form der Cauchy-Verteilung gibt. Dies deutet eindeutig darauf hin, dass DTs einige Filter von Tick-Quotes auf ihrer Seite haben. Das ist auch der Grund, warum die verschiedenen Maklerunternehmen unterschiedliche Tickvolumina haben.
Der Versuch, die Wahrheit zu finden, indem man jedes Häkchen liest, ist sinnlos. Es ist notwendig, mit einer bestimmten Frequenz zu arbeiten, z. B. einmal in 3 Sekunden einen Tick zu lesen. Das ist völlig ausreichend und funktioniert in jedem DC.
Schön, aber nicht dasselbe.
Ein normaler Tick-Frame wird auf die gleiche Weise wie ein Zeitrahmen in Balken (Candlesticks) dargestellt. Aber die Konstante ist nicht die Zeit pro Takt, sondern die Anzahl der Ticks pro Takt (1/3/5/10/50/100 ...).
Zwar besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ticks und dem (Tick-)Volumen, doch enthält der Tick-Frame nicht nur Informationen über die Preisbewegung, sondern auch über die Veränderung des Handelsvolumens.
Die Charts unterscheiden sich von den Timeframes, und jemand sieht interessante Marktsignale auf Ticks, die er auf TIMEframes nicht findet.
Tut mir leid, aber Sie scheinen Wahnvorstellungen zu haben. Wollen Sie Ticks oder die Ergebnisse ihrer Quantisierung?
Tut mir leid, aber Sie scheinen Wahnvorstellungen zu haben. Wollen Sie Tics oder wollen Sie die Ergebnisse ihrer Quantifizierung?
Ich persönlich möchte Zecken, ich verstehe den Sinn des Arguments überhaupt nicht. Die Tick-Analyse ist ein sehr leistungsfähiges Instrument im Handel, Ticks haben auch ihre Muster, Chart-Muster, Ebenen usw. Die Umsetzung von Signalen kann nicht nur in Forex, interessanter in BOO, gibt es keine Notwendigkeit für den Preis zu passieren N Punkte, alles, was es braucht, ist ein, aber in die richtige Richtung.
Wenn ich logisch richtig liege, warum sollte ich dann lesen?
Vor kurzem habe ich die Devisenkurse mit denen der Börse verglichen
Leider erwiesen sie sich als sehr unterschiedlich...
Was meinen Sie mit "sehr unterschiedlich"?
Am Devisenmarkt steht der Eurodollar bei 1,1470 und an der Börse zur gleichen Zeit bei 2,1456.
Was ist das für ein Unsinn? Welche Börse hat schon unterschiedliche Preise???
Ich erinnere mich an einen konkreten Vergleich - die Preise sind absolut gleich, der Unterschied - höchstens Einheiten von vierstelligen Punkten, zum Zeitpunkt der wichtigen Nachrichten. Aber sonst - meist sogar weniger als ein vierstelliger Punkt... Andere Paare - ich glaube nicht, dass die Situation anders sein wird... Über welche UNTERSCHIEDLICHEN Preise reden wir?
Tics oder die Ergebnisse ihrer Quantifizierung?
Jetzt müssen wir herausfinden, was die Ergebnisse der Quantisierung sind, richtig?
Im nächsten Thread mit Bildern https://www.mql5.com/ru/forum/52329
Das erinnert an eine konzeptionelle Studie von Dr. Trader
Doc zeigte jedoch, dass es eine gewisse Beimischung in Form einer Cauchy-Verteilung gibt. Dies zeigt deutlich, dass die DTs eine Art von Tick-Quote-Filter auf ihrer Seite haben. Das ist auch der Grund, warum die verschiedenen Maklerunternehmen unterschiedliche Tickvolumina haben.
Der Studie fehlt das Wichtigste - die Schlussfolgerungen. Konnten Sie den prozentualen Anteil der Zeckenbeimischung durch die Maklerfirmen herausfinden?
Der Studie fehlt das Wichtigste, nämlich die Schlussfolgerungen. Konnten Sie den prozentualen Anteil der Tics auf der DC-Seite herausfinden?
Leider nein.
Ich arbeite nur mit den Ticks meiner eigenen Maklerfirma - ich führe meine eigenen Tick-Archive, weil meine Maklerfirma kein offizielles Archiv mit Kursen hat. Im Vergleich zu den Archiven von Dukas beträgt die Differenz etwa +5-10 % für verschiedene Paare.
Hallo!
Die Zeckendaten passen nicht in den Computer...