Theorem über das Vorhandensein von Speicher in Zufallsfolgen - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Soll ich den Würfel für dich werfen?
Das Gedächtnis ist auf jeden Fall vorhanden, aber das bedeutet keineswegs, dass sich die Situationen wiederholen... es ist eine Selbsttäuschung... Imho...
Das ist so, als würde man in seiner zweiten Ehe denken, dass man mit seiner ersten Frau zusammenlebt...... naiv...
Das Gedächtnis ist definitiv vorhanden, aber das bedeutet keineswegs, dass sich Situationen wiederholen lassen... es ist eine Selbsttäuschung... Imho...
Das ist so, als würde man in seiner zweiten Ehe denken, dass man mit seiner ersten Frau zusammenlebt...... naiv...
Grüße Ivan.
Respektiere die Arbeit des Autors. Er hat ein Theorem geschrieben. Und vielleicht ist das Theorem richtig. Und Sie, es tut mir leid, geben einige tote Beispiele))))
Es ist eine Art Martingal.
Was haben Zahlen damit zu tun? Was ist, wenn Ereignisse als rot, laut, salzig, stinkend, weich, schwer bezeichnet werden?
Um die Existenz eines Gedächtnisses in einer zufälligen Sequenz zu beweisen, muss man sie in ihrer ganzen Tiefe analysieren.
... aber Börsenspekulationen sind erlaubt. Wenn die Aktienkurse jedoch als Bernoulli-Schema mit gleicher Wahrscheinlichkeit und einigen fehlenden Daten (Lücken in der Geschichte) dargestellt werden, beweist das Theorem wiederum, dass die Erwartung bei denselben bedingten Wahrscheinlichkeiten positiv ist.Die hervorgehobene Formulierung ist eine falsche Prämisse.
Börsennotierungen sind keine zufällige Folge. Sie können nichtals "Bernoulli-Schema mit gleicher Wahrscheinlichkeit" dargestellt werden.
Das Vorhandensein eines Gedächtnisses in Aktienkursen ist offensichtlich. Allerdings keineswegs als Erinnerung an eine zufällige Abfolge.
Das Vorhandensein eines Gedächtnisses in Aktienkursen ist offensichtlich. Allerdings keineswegs wie ein Zufallsfolgespeicher.
Kommen Sie - die Vergangenheitswerte tun es, zumindest die Intraday-Werte, als Beispiel - nach einem Ausbruch, dann ein Pullback und in mehr als der Hälfte der Fälle kehrt der Preis nach dem Pullback auf das durchbrochene Niveau zurück. Eine andere Frage ist, wann der Kurs zurückkehrt und wie stark der Pullback sein wird - das ist eine Frage des Zufalls.
RW: Auf den täglichen Zeitrahmen funktioniert das System der Preisumkehr zum vorherigen Wert auch: 2-4 Tage geht der Preis in eine Richtung, dann kehrt er zum ursprünglichen Wert zurück, wie lange wird sich der Preis so verhalten? - Wahrscheinlich handelt es sich um einen Zufallswert im Verhältnis zu langfristigen Trends.
Der menschliche Verstand ist darauf ausgelegt, nach Mustern (in allem) zu suchen, und das tut er gut.
Aber suchen Sie nicht nach Mustern, wo es keine gibt. Er berücksichtigt sie nicht und macht Fehler. Alles aus Mangel an Wissen über das Thema. Warum glauben Sie, dass die Vorhersage von Finanzkursen usw. für die Wissenschaft uninteressant ist (d.h. dieser Bereich ist für die Wissenschaft uninteressant und sie hat eine klare Antwort darauf, was sie darüber denkt).