Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 14
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Untersuchen Sie jeden Drawdown im Visualisierungsmodus, um herauszufinden, was dort wirklich vor sich ging. Eine detaillierte Analyse gibt Ihnen Anregungen, wie Sie die Rückstände verringern können. Und vielleicht entdecken Sie auch Fehler, und nachdem Sie diese behoben haben, kann sich das Ergebnis ebenfalls verbessern. ))
Ich bin mit solchen Fällen vertraut. Ich habe eine Verlustposition gesehen. Ich habe eine Idee, wie wir sie loswerden können. Ich habe eine neue Funktion zu meinem Expert Advisor hinzugefügt und einen neuen Test durchgeführt. Und "Oh, mein Gott", dieser Verlusthandel war weg, ebenso wie einige andere! Aber einige meiner anderen Geschäfte hinkten hinterher, und einige von ihnen wurden herausgefiltert! :DDD
Und man beginnt, den nach dem Test erstellten Bericht zu analysieren und zu überlegen, welche Variante besser ist. Und es wird nur für das Geschichtsintervall besser sein, in dem wir den Test durchgeführt haben... Was für eine Sauerei! ;)))))))
P.S.: Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Gespräch unterbreche...
Ich kenne diese Art von Dingen. Ich habe einen Verlusthandel gesehen. Ich habe eine Idee, wie man es loswerden kann. Ich habe dem Expert Advisor eine neue Funktion hinzugefügt und einen neuen Test durchgeführt. Und "Oh, mein Gott", dieser Verlusthandel war weg, ebenso wie einige andere! Aber einige meiner anderen Geschäfte hinkten hinterher, und einige von ihnen wurden herausgefiltert! :DDD
Und man beginnt, den nach dem Test erstellten Bericht zu analysieren und zu überlegen, welche Variante besser ist. Und es wird nur für das Geschichtsintervall besser sein, in dem wir den Test durchgeführt haben... Was für eine Sauerei! ;)))))))
P.S.: Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Gespräch unterbreche...
Ach, kommen Sie. Jeder kann seine Meinung äußern. )) Die bessere Variante ist diejenige, die weniger Verlustserien und folglich auch weniger Drawdowns aufweist. Der abschließende Test, zum Beispiel über eine zehnjährige Historie mit einer vielfältigen Volatilitätslandschaft.
Ich verstehe nicht, nach welchem Schema die Volumina aufgewickelt werden: "Also TP = 2 * SL. Wenn einer der Aufträge ausgelöst wird, wird der zweite um das Volumen der offenen Position nach dem Schema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 usw. modifiziert".
Ist es realistisch, mit einer Reihe von Geschäften einen Gewinn zu erzielen?
Darf ich ein wenig nachhaken, es ist mir nicht klar... Ich habe diese MM-Variante noch nicht in meinen Code umgewandelt und ich habe sie nicht mit meiner Avalanche ausprobiert...
Ich verstehe nicht, nach welchem Schema die Volumina aufgewickelt werden: "Also TP = 2 * SL. Wenn einer der Aufträge ausgelöst wird, wird der zweite um das Volumen der offenen Position nach dem Schema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 usw. modifiziert".
Ist es realistisch, mit einer Reihe von Geschäften einen Gewinn zu erzielen?
Darf ich ein wenig nachhaken, es ist mir nicht klar... Ich habe diese MM-Variante noch nicht in meinen Code umgewandelt und ich habe sie noch nicht auf meiner Avalanche ausprobiert...
Ich habe dieses System noch nicht ausprobiert, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. In den Ergebnissen, die ich oben angegeben habe, ist SL == TP und bei Verlustgeschäften gibt es eine Verdoppelung. Ich habe gerade einen Entscheidungsblock entwickelt, der die Frage beantwortet: "Was ist zu tun, wenn etwas schief geht?". Und das kann nur schief gehen, wenn es eine längere Reihe von Verlustgeschäften gibt. Und wenn es einen Begrenzer und einen Reset gibt, kann man immer noch darüber nachdenken, was zu tun ist, wenn auf eine Serie sofort eine andere folgt. Sie können auch den Algorithmus wechseln. Ein einziger Algorithmus muss nicht die ganze Zeit funktionieren.
Ich mache das immer, wenn ich ein neues Projekt beginne. Ich versuche nicht, herauszufinden, wie diese oder jene Idee, die mir in den Sinn kommt, funktionieren könnte, oder ich habe irgendwo einen interessanten Algorithmus gelesen, den jemand in Worten beschrieben hat. Der Versuch, herauszufinden, was dabei herauskommen könnte, kann zu falschen Schlussfolgerungen führen. Das kann funktionieren oder auch nicht. Und am Ende wird es sich als das Gegenteil herausstellen. Deshalb beginne ich sofort mit der Programmierung, die Tests werden alles zeigen.
Ich verstehe nicht, nach welchem Schema die Volumina aufgewickelt werden: "Also TP = 2*SL. Wenn einer der Aufträge ausgelöst wird, wird der zweite um das Volumen der offenen Position nach dem Schema 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 usw. modifiziert".
Ist es realistisch, mit einer Reihe von Geschäften einen Gewinn zu erzielen?
Darf ich ein wenig nachhaken, es ist mir nicht klar... Ich habe diese MM-Variante noch nicht ausprobiert, und ich habe sie auch nicht mit meiner Avalanche ausprobiert...
Hier finden Sie eine ausführliche Beschreibunghttps://www.mql5.com/ru/forum/138220
Es ist erwähnenswert, dass kein Martin-Schema einen positiven mathematischen Erwartungswert für einen Random Walk liefert. Der Untergang eines Martins in einem seiner Systeme ist unvermeidlich, es ist nur eine Frage der Zeit, und dieses Zeitintervall kann viel kürzer sein als beim Handel mit einem festen Los.
Jetzt kommen wir zur Sache. Die realen Preisreihen unterscheiden sich von den zufälligen Schwankungen der Volatilität. Betrachtet man die Intraday-Perioden, so ist die Volatilität periodisch und hängt mit der Erdrotation zusammen. Darauf versuche ich mein Modell zu stützen.
Ich werde noch nicht über den tatsächlichen Gewinn sprechen, ich muss noch Tests durchführen. Im Moment habe ich folgende vorläufige Ergebnisse. Maximaler Drawdown in Geld bei konstantem Lot 0,1 mit 100 Leverage.
Hier wird alles im Detail erklärt:https://www.mql5.com/ru/forum/138220
Es ist erwähnenswert, dass kein Martin-Schema einen positiven mathematischen Erwartungswert für einen Random Walk liefert. Es ist nur eine Frage der Zeit, und diese Zeitspanne kann viel kürzer sein als beim Handel mit einem festen Lot.
Jetzt kommen wir zur Sache. Die realen Preisreihen unterscheiden sich von den zufälligen Schwankungen der Volatilität. Betrachtet man die Intraday-Perioden, so ist die Volatilität periodisch und hängt mit der Erdrotation zusammen. Darauf versuche ich mein Modell zu stützen.
Ich werde noch nicht über den tatsächlichen Gewinn sprechen, ich muss noch Tests durchführen. Im Moment habe ich folgende vorläufige Ergebnisse. Maximaler Drawdown in Geld bei konstantem Lot 0,1 mit 100 Leverage.
О! Ich danke Ihnen... Vertraute Links - ich werde sie lesen, die Informationen auffrischen... Das Thema der Spinne wurde schon vor langer Zeit angesprochen: "Die Regelmäßigkeiten der stündlichen Bewegung des Euro"... Das Thema bezog sich auf die Volatilitätsschwankungen.
Ich habe die Eule auf mcl4 heruntergeladen - ich habe sie in meinen Aufgaben, ich habe sie mir noch nicht angesehen.
In den Testergebnissen gibt es einen Parameter namens Z-Score. Daran können Sie erkennen, ob Sie eine Schwalbe verwenden können oder nicht. Hier ist ein klares und einfaches Beispiel http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Vielleicht weiß jemand, wie man ein Z-Konto als Optimierungskriterium erstellt?
In den Testergebnissen gibt es einen Parameter namens Z-Score. Daran können Sie erkennen, ob Sie eine Schwalbe verwenden können oder nicht. Hier ist ein klares und einfaches Beispiel http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Vielleicht weiß jemand, wie man ein Z-Konto als Optimierungskriterium erstellt?
In den Testergebnissen gibt es einen Parameter namens Z-Score. Daran können Sie erkennen, ob Sie eine Schwalbe verwenden können oder nicht. Hier ist ein klares und einfaches Beispiel http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Vielleicht weiß jemand, wie man ein Z-Konto als Optimierungskriterium erstellt?
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
Anzahl der Abschlüsse in der längsten VerlustserieSTAT_MAX_CONLOSSES
In den Testergebnissen gibt es einen Parameter namens Z-Score. Daran können Sie erkennen, ob Sie eine Schwalbe verwenden können oder nicht. Hier ist ein klares und einfaches Beispiel http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html.
Z.I. Vielleicht weiß jemand, wie man ein Z-Konto als Optimierungskriterium erstellt?