Ist Martin so schlecht? Oder muss man wissen, wie man es zubereitet? - Seite 9

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notused:

Im Allgemeinen habe ich für Anti-Martingale keine Anwendung gefunden (aber das bedeutet nicht, dass es keine gibt :))

Mit begrenztem (egal wie viel) Kapital für ein MM gibt es nur dann eine Anwendung, wenn das ursprüngliche System gewinnt. Und diese Aussage hat imho den Status "bewiesen".
 
alsu:
Mit begrenztem (egal wie viel) Kapital ist ein MM nur dann sinnvoll, wenn das ursprüngliche System gewinnbar ist. Und diese Aussage hat imho den Status "bewiesen".
ein System kann verlustbringend sein (d.h. keine positive erwartete Auszahlung haben), aber in Kombination mit einem profitablen System -> kann es mehr Gewinn bringen als nur ein profitables System. Eine notwendige Bedingung dafür ist eine negative Korrelation der Systeme (wenn eines gewinnt, verliert das andere), so dass Ihre Aussage nur für "einzelne" isolierte Handelssysteme gilt.
 
alsu:
Mit begrenztem (egal wie viel) Kapital ist ein MM nur dann sinnvoll, wenn das ursprüngliche System gewinnbar ist. Und diese Aussage hat imho den Status "bewiesen".
Wenn diese Argumentation richtig ist, dann können wir sagen, dass jedes System verliert, denn es wird der Drawdown kommen, den die Einlage nicht überleben wird. Wenn MM die Leistung eines profitablen Systems verbessert, warum kann es dann nicht die Leistung eines Verlierersystems verbessern? Ich denke, je schlechter das System, desto tiefer der Rückschlag. Wer hat es bewiesen und wo? Können Sie uns den Link geben?
 
220Volt:
Wenn man so denkt, dann kann man sagen, dass jedes System ein Verlierer ist, weil es einen Drawdown geben wird, den das Depot nicht überleben wird. Wenn MM die Leistung eines profitablen Systems verbessert, warum kann es dann nicht auch die Leistung eines Verlierersystems verbessern?
Vielleicht wird der Abzug später erfolgen.)
 

Ein einfaches Beispiel (MT4-Code):

#define UP     1
#define DOWN   -1
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
      MathSrand(54);
      int handle = FileOpen("File.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      int handleMM = FileOpen("FileMM.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      
      double point = 0, mmPoint = 0;  // По значениям этих переменных, строим графики.
      int curVal;
      int lastVal = 0;
      int direct;
      double startLot = 1;
      double curLot = 1;
      double step = 1;
      for(int i = 0;  i < 31000;  i ++)
      {
         //begin//  Блок установки направления текущей точки график (относительно прошлой). Добиваемся необходимого МО.
            curVal = MathRand();
            if(curVal > lastVal)
            {
               curVal = MathRand();
               if(curVal > lastVal)
                  direct = UP;
               else
                  direct = DOWN;
            }
            else
               direct = DOWN;
            lastVal = curVal;
         //end//

         point += startLot * direct;   // Значение в на графике с постоянным лотом.
         mmPoint += curLot * direct;   // Значение на графике с непостоянным лотом.
         
         //begin//  Изменяем лот, в зависимости от исхода, для графика с непостоянным лотом.
            if(direct == DOWN)
               curLot += startLot * step;
            else
               curLot = startLot;
         //end//         

         FileWrite(handle, DoubleToStr(point, 3));       // Пишем в файл.
         FileWrite(handleMM, DoubleToStr(mmPoint, 3));   // --//--
      }
      FileClose(handle);
      FileClose(handleMM);
      
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Festes Los (Punktdiagramm):

Nicht konstante Menge (mmPoint):

Im ersten Chart ist die mathematische Erwartung eindeutig <0, aber MM hat das System in den Gewinn gezogen.

 
220Volt:

Ein einfaches Beispiel (MT4-Code):

Konstantes Losdiagramm:

Keine konstante Menge:

Im ersten Chart ist die mathematische Erwartung eindeutig <0, aber MM hat das System in den Gewinn gezogen.

Wie lange ist die längste Dauer von "Verlustgeschäften" bei den oben genannten Zahlen (wenn ich mich nicht irre, gilt das D'Alamber-Prinzip)?
 
notused:
Wie lange ist die längste Dauer von "Verlustgeschäften" bei den oben genannten Zahlen (wenn ich mich nicht irre, gilt das D'Alambersche Prinzip)?
Größte Serie von 8. Ich bin mit dem D'Alamberschen Prinzip nicht vertraut, also vielleicht )).
 
220Volt:

Ein einfaches Beispiel (MT4-Code):

Konstantes Losdiagramm:

Keine konstante Menge:

Im ersten Chart ist die mathematische Erwartung eindeutig <0, aber MM hat das System in den Gewinn gezogen.

Ich bitte um Verzeihung, ich wurde in die Stilistik des 18. und 19. Jahrhunderts hineingezogen: "Du, meine Liebe, sollst die Bürger mit kuriosen Kartenopern in einem Festzelt unterhalten, aber an einem Spieltisch in einem fairen Feldzug für solche Freiheiten kann ein bronzener Kerzenständer auf dem Kopf sein (auf seinem Mutterland, ihr verrückten Bastarde!!!)".
Und wenn es etwas einfacher ist, dann lautet die Frage: Warum Bilder zeigen, die keine Bedeutung haben? Zum Beispiel habe ich keine anfängliche Einzahlung oder Zeitintervall in den Bildern zu sehen, so kann man verschiedene Vermutungen zu machen (die einzige Frage ist, warum?), vielleicht das MM-System nicht nehmen einen Gewinn, sondern gab nur einen Schub, bevor es starb. Sie sprechen mit mir im Bereich der Subjektivität ...
Und was die Kommunikationskultur betrifft, so bin ich davon überzeugt, dass es mauvais ton ist, Code in dieser Form zu veröffentlichen, absolut kein Enthusiasmus, die "kurval and kurloty" anderer Leute zu verstehen, wenn die Gedanken des Autors nicht elementar kommentiert werden (selbst wenn es sich um einfachen und kurzen, ich meine Code, handelt)... Umso mehr gibt es in dieser Hinsicht genügend gute Beispiele, t. dass, Kultur eher die Regel als die Ausnahme ist.
P.S. Nichts Persönliches...
 
220Volt:
Größte Serie von 8. Ich bin mit dem D'Alamberschen Prinzip nicht vertraut, also vielleicht )).

Es scheint also doch eine zu sein. Und es ist profitabel, wenn die meisten (mit Nuancen, für die ich zu faul bin, sie zu erläutern) der Pechsträhnen nicht mehr als 4 aufeinanderfolgende Verluste bei einer Gewinnquote von zweimal dem ursprünglichen Einsatz aufweisen.

Nun, bei 8 Verlusten hätten Sie mindestens das 45-fache des ursprünglichen Einsatzes haben müssen.

 
Wangelys:
Ich bitte um Verzeihung, ich wurde in den Stil des 18. und 19. Jahrhunderts hineingezogen: "Du, meine Liebe, sollst die Bourgeoisie mit kuriosen Kartenopus im Festzelt unterhalten, aber am Spieltisch in einer fairen Gesellschaft darf für solche Freiheiten ein bronzener Leuchter auf dem Kopf sein (auf seinem lieben, oh mein Gott!!!!)".
Und wenn es etwas einfacher ist, dann stellt sich die Frage: Warum Bilder zeigen, die keine Bedeutung haben? Zum Beispiel habe ich keine anfängliche Einzahlung oder Zeitintervall in den Bildern zu sehen, so kann man verschiedene Vermutungen zu machen (die einzige Frage ist, warum?), vielleicht das MM-System nicht nehmen einen Gewinn, sondern gab nur einen Schub, bevor es starb. Sie sprechen mit mir im Bereich der Subjektivität ...
Und was die Kommunikationskultur betrifft, so bin ich davon überzeugt, dass es mauvais ton ist, Code in dieser Form zu veröffentlichen, absolut kein Enthusiasmus, die "kurval and kurloty" anderer Leute zu verstehen, wenn die Gedanken des Autors nicht elementar kommentiert werden (selbst wenn es sich um einfachen und kurzen, ich meine Code, handelt)... Umso mehr gibt es in dieser Hinsicht genügend gute Beispiele, t. dass, Kultur eher die Regel als die Ausnahme ist.
P.S. Nichts Persönliches...

Ich habe mich auf verlassen, dass jeder, der sich dafür interessiert, in den Code einsteigen und das Wesentliche verstehen wird. Wenn man anfängt, alles zu beschreiben und zu kommentieren, wird es sehr umfangreich, und das möchte ich nicht tun.

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