Kann es mehr Bid als Ask in einem Tick geben? - Seite 5
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Letzten Endes ist es mir egal, was Sie meinen, verdrehen oder verändern Sie nicht, was ich gesagt habehttps://www.mql5.com/ru/forum/3168/page2#comment_47242
Wir sind wieder bei der Argumentation angelangt. :) Was verdrehe ich da - Sie schrieben "es ist eine ÄNDERUNG des besten Preises". Hier ist also "Veränderung" ein Substantiv - so wie z.B. hier "Wert" des besten Preises, "Zeichen" des besten Preises, und darin ist auch "Veränderung" des besten Preises gemeint.
Zitat :
>>Tick ist genau der Moment, in dem die beiden Seiten zufrieden sind :))
>>Nein, ein Tick ist eine Änderung des "besten Preises".
Oder dann, noch einfacher - wenn ich, wie Sie sagten, falsch liege - schreiben Sie das Gleiche, aber ausführlicher.
:) aber warum sehe ich dann nur selten Ticks, wenn sich nichts ändert
Was ist mit "nichts" gemeint? Das habe ich mich auch schon gefragt...
Der Server kann auf einfache Weise einen neuen Tick auf der Grundlage einer Reihe von Eingaben erzeugen, und gleichzeitig kann eine Reihe von Parametern an das Terminal gesendet werden.
Auch wenn alle Informationen "gleich" zu sein scheinen, sehe ich hier keinen Widerspruch zu den Regeln des Handels.
Aber bisher interessiert mich, was ist ein TIC? Vielleicht liegt das Problem darin, dass es ein Missverständnis gibt? Was ist TIC? Ist es eine Veränderung, wie Mischek meint? Oder ist das, was ich geschrieben habe, eine Transaktion?
Soweit ich mich erinnere, kann ein Tick vom Server ohne Änderungen generiert werden, zumindest ohne Änderungen bei Ask/Bid und anderen explizit analysierten Parametern.
Nemo in diesem Fall sehe ich nicht, andere Daten, auf deren Grundlage zumindest kann sagen, dass das Objekt, las Preis, und der Zustand der "Tasse" hat sich nicht geändert (dies ist zum Beispiel, obwohl ich bin sicher, dass der Server kann leicht werfen in eine neue Tick ohne Änderungen).
Halten Sie das für einen Fehler? Das glaube ich nicht - ich denke, das ist normal. Aber warum? Genau darum geht es bei diesem Thema. Nun gut, wir können für den Moment akzeptieren, dass diejenigen, die hier sind, es nicht wissen.
Glauben Sie, dass es ein Fehler ist? Ich glaube nicht - ich denke, das ist normal. Aber warum ist das so?
Für den Aktienmarkt (am Beispiel der NYSE) ist das ganz normal. Dort kann ein Spezialist (lies Server) so eine bestimmte Situation und seine Absichten über die weitere Entwicklung dieser Situation aufzeigen.
Es ist möglich, diese Situation zu analysieren (zumindest, um aus ihrem Vorhandensein Schlüsse zu ziehen), aber es ist kaum möglich, eine erfolgreiche Vorhersage zu treffen (zumindest meiner Meinung nach).
Ok, wir können akzeptieren, dass diejenigen, die hier sind - es ist nicht bekannt.
1. aus den Bemerkungen von A. Gerchik (ich entschuldige mich im Voraus für die Erwähnung) über die Arbeit eines Spezialisten an der NYSE und das Entstehen einer solchen Situation - Wenn der Spezialist "nicht will", dass ein bestimmtes Niveau erreicht wird.
2) Der Spezialist/Server kann eine solche Situation schaffen (auch wenn sie lange genug andauert), um Verkäufer zu "verdrängen" und Käufer "hereinzulassen".
Dies würde die Absichten des Spezialisten aufzeigen, ohne der ersten Aussage zu widersprechen.
Die Idee ist, dass der Verkäufer, wenn er diese Situation sieht, darüber nachdenken sollte, aus der Position auszusteigen oder seine Stopps zu verlegen.
Wenn Sie sich näher mit diesem Thema befassen wollen, müssen Sie sich in die Hände von Spezialisten begeben, z. B. an der NYSE oder den russischen Börsen (wenn ich mich nicht irre, gibt es auch an der MICEX Spezifikationen).
Zumindest das Buch von Vladimir Twardovsky / Sergey Parshikov "Secrets of stock trading" erwähnt die Arbeit von Spezialisten - Kapitel 38. Die Arbeit von Marktmachern und Spezialisten, S. 386-397 (Teil VI. Spieleprofis).
Was den Devisenmarkt (vor allem diesen Markt) betrifft, so sehe ich darin nicht viel Sinn, es sei denn, der Broker/Händler hat natürlich seine "Kriege" im Hintergrund (oder aus irgendwelchen internen Gründen).
In diesem Fall können, soweit ich das verstehe, nur automatische Maschinen eine solche Situation wirklich verfolgen (und angemessen darauf reagieren). Richtig, meist automatische Maschinen, und es ist notwendig, eine Menge zusätzlicher Informationen zu analysieren, und vor allem ist es notwendig, "verstehen" die Arbeit der Spezialisten / Market Maker (lesen Server) in bestimmten Marktsituationen.
PS
Wenn es sich also um den Aktienmarkt handelt, kann es als ein bestimmtes Verhalten des Spezialisten/Servers angesehen werden, beim Devisenmarkt handelt es sich entweder um einen Serverfehler oder um den Versuch, "hinter den Kulissen" bestimmte Spiele zu spielen.
IMHO
Ja, natürlich. Ich habe um nichts gebeten. :)
0x000000810040#+3774 2007/03/28 03:03:11:840,Bid:1.33510,Ask:1.33510 (Spread auf 0 reduziert)
0x0000000000810040#+5961 2007/03/28 08:30:00:924,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (Spread auf 0 reduziert)
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5964 2007/03/28 08:30:01:263,Bid:1.33550,Ask:1.33470
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (Spread auf 0 reduziert)
0x00000000810040#+5967 2007/03/28 08:30:01:618,Bid:1.33510,Ask:1.33470 <
0x0000000000810040#+5968 2007/03/28 08:30:01:625,Bid:1.33520,Ask:1.33470 <---- fast drei Ticks hintereinander
0x0000000000810040#+5971 2007/03/28 08:30:02:175,Bid:1.33550,Ask:1.33500 <
0x0000000000810040#+7407 2007/03/28 10:34:38:156,Bid:1.33720,Ask:1.33720
10 Datensätze von 0 bis 9. Insgesamt markiert:20555 Insgesamt mit dieser Kennzeichnung:3862.
Und seit 2006 gab es insgesamt 3.862 solcher Zecken.
Wenn ich mir dieses Bild ansehe, kann ich zumindest sagen, dass der Spezialist/Vermarkter/Server (sprich: Maklerunternehmen/Broker) ein bestimmtes Niveau für 1-2 Sekunden (vielleicht auch mehr) geschützt hat, wobei der Schutz zum Ask-Kurs durchgeführt wurde (genau zum Ask-Kurs, denn während mehrerer Ticks hat sich dieser Kurs nicht verändert).
Außerdem sehe ich in dieser Situation, dass Ask zwangsweise "eingefroren" wurde und der Verkäufer durch die Anwerbung neuer Käufer aus seinen Positionen "herausgerüttelt" wurde.
Es scheint ein klares Signal zu sein, dass der Spezialist/Server versucht, das Unterstützungsniveau zu schützen/zu schaffen (soweit ich es verstehe) und zu versuchen, einen Aufwärtstrend zu schaffen, wenn möglich.
Allerdings ist es auch möglich, die "fortgeschrittenen" Verkäufer einfach vom Markt zu verdrängen.
In jedem Fall wäre ein solches Verhalten ein sehr gutes Signal zum Ausstieg aus dem Leerverkauf (oder zum Verschieben der Stopps).
Soweit ich sehe, wurde vor Beginn dieses "Tanzes mit den Bällen" die Spanne auf 0 gesenkt (blau markiert), dann wurde das Gebot höher angesetzt als das Angebot, das bereits sagt, dass der Server "nichts Gutes im Schilde führt" (schwarz markiert).
Danach hat der Server während 5 Ticks die Verkäufer aus ihren Positionen "geschüttelt", während er den Käufern anfangs (in den ersten drei Ticks) die Möglichkeit bot, zu günstigen Preisen zu kaufen. Ein sicheres Signal für die Menschen wäre ein weiterer Rückgang des Spreads auf 0 während der "einladenden" Käufer (der letzte Tick in der Drei).
Danach fuhr der Server fort, die Verkäufer auszuschütteln, während er gleichzeitig den Käufern andeutete, dass sich der Zug bald nach Norden bewegen wird (die letzten beiden Ticks, mit einem Anstieg der Bid).
Gegen Ende der Geschichte begann Ask allmählich anzusteigen, was darauf hindeutet, dass sich der Zug zum Server bewegt hat. Und so wie ich es verstanden habe, wurden immer noch Käufer angelockt (aber nur zu immer unrentableren Preisen) und die verbleibenden Verkäufer wurden ausgeschüttelt.
PS
Kurz gesagt, ich glaube, entweder ein Szenario wie dieses (vielleicht wird jemand es noch angeben) oder ein "Zitat Maschine" Fehler auf dem Server.
Ich würde gerne mehr Daten sehen (zumindest die Tick-Historie innerhalb des Zeitraums, in dem Bid kleiner als Ask war), vorzugsweise auch Beispiele für andere Instrumente oder zu anderen Zeitpunkten.
1. Ich sollte noch hinzufügen, dass ein "kluger" Verkäufer, der verstanden hat, dass das Unterstützungsniveau von 1,33470 geschützt wird und die Verkäufer abgeschnitten hat (was genau das ist, was passiert ist), die Position an diesem Punkt geschlossen hätte
0x0000000000810040#+5966 2007/03/28 08:30:01:610,Bid:1.33470,Ask:1.33470 (Spread auf 0 gesunken)
Ein kluger Käufer wäre daher genau an dieser Stelle (oder an einer anderen Stelle mit ähnlichen Merkmalen) in die Position eingestiegen.
2. Die gegenteilige Situation ist durchaus möglich, wenn das Widerstandsniveau verteidigt wird (der Server würde versuchen, das bereits unveränderte Gebot zu halten).
PS
Die klügsten Verkäufer haben hier natürlich schon eine Entscheidung getroffen, aber wie viele von uns sind so...
0x0000000000810040#+5962 2007/03/28 08:30:01:039,Bid:1.33480,Ask:1.33470 <------------------
0x0000000000810040#+5963 2007/03/28 08:30:01:083,Bid:1.33560,Ask:1.33470 (Entscheidungspunkt)
Es ist dumm, einen Market Maker zu bekämpfen, ohne auf das offensichtliche Signal zu achten... :)
Zu diesem Beispiel
Wie sollte es auch anders sein, sie haben sich verändert, sogar sehr stark (im Gegensatz zum vorherigen Beispiel).
Es gibt Anzeichen dafür, dass ein Server die Verkäufer "zurückhält" und bestimmte Ebenen schützt (wenn auch nicht so elegant und raffiniert wie im obigen Beispiel).
Aber der Market Maker/Spezialist (der Server) versucht, den Druck einer der Parteien zu begrenzen (soweit ich weiß, wurde die Preisregulierung durch die Begrenzung des Ask und der Veränderung des Spreads durchgeführt).
Wenn ich die Tickdaten richtig lese, wurde genau Ask 117,91 verteidigt. Und die wichtigste "Waffe" der Zurückhaltung war hier höchstwahrscheinlich nur die Spanne (auf der Grundlage der vorliegenden Daten).
Sie liegen falsch, wenn Sie einem Spezialisten die Eigenschaften eines Zitatenservers zuschreiben. Die Tatsache, dass der Server, der die Kurse produziert (MT5), dies tun kann, ist keine Frage (ein offensichtlicher Fehler des Ask ist weniger als der Bid). Aber die Tatsache, dass Sie diese Immobilien einem Fachmann und darüber hinaus dem Tauschmarkt zugeschrieben haben - das ist Unsinn. Der Spezialist hat klare Regeln dafür, wie und wann er handelt und was er wann tun kann. Wenn mindestens ein NYSE-Spezialist das tut, was Sie oben beschrieben haben, garantiere ich Ihnen, dass er dort morgen zu 101% nicht mehr arbeiten wird, weil es ein direkter Verstoß ist.
Z.U. Um das zu überprüfen, nehmen Sie NYSE Zitate und finden Sie diese Situation dort )))...
Was ist mit "nichts" gemeint? Das habe ich mich auch schon gefragt...
Der Server kann auf der Grundlage einer Reihe von Eingaben problemlos einen neuen Tick erzeugen und eine Reihe von Parametern an das Terminal übermitteln.
Auch wenn alle Informationen "gleich" zu sein scheinen, sehe ich hier keinen Widerspruch zu den Handelsregeln.
Ich habe bereits erklärt, was nichts ist. Nichts ist der Wert von Geld- und Briefkursen gleich. Natürlich ist die Zeit anders. Es gibt drei Werte in einem Tick.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die MT-Informationen sind so aufgebaut
structMqlTick
{
datetimetime; // Zeitpunkt der letzten Preisaktualisierung
doublebid;// Aktueller Preis Bid
doubleask; // Aktueller Briefkurs
doublelast;// Aktueller Preis des letzten Geschäfts (Last)
ulongvolume; // Volumen für aktuellen Preis Letzte
};
Und warum die neue Zecke da ist, ist die nächste Frage.
PS
Außerdem gibt es bei den von Ihnen angeführten Beispielen auch bei Bid und Ask Änderungen, vom Rest spreche ich nicht.
Und warum der Server einen solchen "Tanz mit Tamburinen" veranstaltet hat, ist eine andere Geschichte.