Hat jemand eine automatische virtuelle Selbstoptimierung für seinen Roboter durchgeführt? - Seite 6
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Überspannungen sind nicht so schlimm wie ihre Häufigkeit. Das heißt, Sie müssen auf der ruhigen Strecke mehr verdienen, als Sie auf dem Anstieg verlieren. Und dazu muss die Ruhephase relativ lang sein. Die Fähigkeit, aus dem stillen Teil einen Gewinn herauszuholen, ist zu einem großen Teil das Verdienst der Selbstoptimierung.
Ruhige Abschnitte sind oft nicht vorhanden. Oder sie sind auf einer anderen Zeitskala ruhig.
fxsaber, sagen Sie mir aus Erfahrung, was ist der optimale historische Zeitraum für die Berechnung in Barren/Tagen?
Ich danke Ihnen!
fxsaber, sagen Sie mir aus Erfahrung, was ist der optimale historische Zeitraum für eine Bar/Tage-Fehlkalkulation?
Ich weiß es nicht, und ich glaube nicht, dass es eine eindeutige Antwort geben kann. Ich konzentriere mich in erster Linie auf die Anzahl der sich nicht überschneidenden Abschlüsse pro Symbol. Es wäre wünschenswert, wenn es in einem Monat mindestens hundert davon gäbe. Aber das sind die TPs, die mich interessieren. Das heißt, sie sind aktiv und daher schwer.
Zum Beispiel handeln die klassischen Nachtschwärmer, von denen ich einige in Signals gesehen habe, ein oder zwei Stunden pro Tag und bis zu drei Trades. Das heißt, es ist sehr wenig. Die Autoren optimieren sie in der Regel über mehrere Jahre hinweg, indem sie in diesem Zeitraum mehrere hundert Geschäfte tätigen und die Filterung nicht nur nach der Zeit üben. Meistens tun sie es mit mehreren Paaren, in der Hoffnung (nicht ohne Grund), dass sie sich gegenseitig ziehen.
Das Risiko ist geringer, so dass Sprünge zwischen ruhigen Perioden sie nicht stark beeinträchtigen. Und es ist Zeit, darüber nachzudenken. D.h. es gibt viele Vorteile eines solchen Ansatzes, wenn man von der Schwerfälligkeit des Handelns absieht.
In der Pause. Hier heute hat die Optimierung für die letzten zwei Wochen und der beste Pass galt für ein paar zwei Wochen vor, dass (auf jedem Zeichen - Multitester). Das habe ich auch drei Wochen lang gemacht. Im Prinzip sollte dies ausreichen, um eine ruhige Zeit zu definieren. Sie haben eine konstante Eigenschaft - fast jeder angemessene TS verdient auf ihnen ohne Überoptimierung. Und es gibt noch eine weitere Eigenschaft - egal wie sehr man versucht, mit der Logik von TS zu prahlen, es wird eine definitive, unüberwindbare Gewinngrenze für diesen Zeitraum geben. Das heißt, ich habe es nie geschafft, eine TK-Logik zu schaffen, die deutlich besser ist als andere.
Daher besteht manchmal die Notwendigkeit (der Wunsch), sich nicht für eine ruhige Phase, sondern für eine sprunghafte Phase zu entscheiden. Lasst uns also nicht verlieren, wo es schlecht ist, denn wo es gut ist, wird es sowieso verdienen. Aber es gibt hier eine Nuance in Form eines Abprallens. D.h. bei den nächsten Sprüngen werden sie sowieso verlieren.
Das führt dazu, dass Sie zur Stabilisierung wieder zu trägen Übernachtungen zurückkehren, was Sie nicht wollen.
Ich danke Ihnen! Wo im EA sollte dies eingetragen werden?
P.S. Vielleicht probieren Sie es so :)
und auf den Bogamas
Wenn der TS nicht in der Lage ist, sich auf einen konstant negativen Spread einzustellen, dann sollte die Selbstoptimierung helfen - der TS sollte profitabel werden.
Wenn die Selbstoptimierung bei negativem Spread nicht funktioniert, ist wahrscheinlich etwas mit dem TS nicht in Ordnung.
Bei solch korrekten TS tritt bei der Recherche immer wieder das gleiche Problem auf. Der Platz wird durch die tatsächliche Geschichte einiger kurzer Abschnitte beeinträchtigt. Diese Gewinne sind nicht systematisch, da der negative Spread dort verschleiert ist. Als Ergebnis optimieren Sie einen solchen Expert Advisor und sehen ein perfektes Ergebnis. Wenn Sie nachschauen, sehen Sie, dass die Hälfte des Gewinns für den Monat innerhalb weniger Stunden berechnet wird.
Um dies zu vermeiden, muss ich geschickt Filter für besonders rentable Teile der Geschichte einrichten. Ich neige zu der Annahme, dass es sich dabei um gebrochene Kurse handelt, denn es ist unwahrscheinlich, dass Lag-Arbitrage für echte Gewinne stattgefunden hat.
Mit solchen korrekten TCs taucht bei der Recherche immer wieder das gleiche Problem auf. Cosmic profitiert von der realen Geschichte einiger kurzer Abschnitte. Diese Gewinne sind nicht systematisch, da der negative Spread dort verschleiert ist. Als Ergebnis optimieren Sie einen solchen Expert Advisor und sehen ein perfektes Ergebnis. Wenn Sie nachschauen, sehen Sie, dass die Hälfte des Gewinns für den Monat innerhalb weniger Stunden berechnet wird.
Um dies zu vermeiden, muss ich geschickt Filter für die besonders profitablen Teile des Verlaufs einrichten. Ich glaube, dass es sich dabei um gebrochene Kurse handelt, weil es unwahrscheinlich ist, dass Lag-Arbitrage für den tatsächlichen Gewinn stattgefunden hat.
Und was haben negative Spreads damit zu tun? Ich habe nicht viele davon, und außerdem gibt es Makler, die nie negative Spreads haben. Außerdem lasse ich sie einfach weg, obwohl ich auf dem echten Konto sehr selten negative Spreads sehe,
Sie sind gar nicht so schlecht.
und auf den Bogamas
Es ist langweilig da draußen.
Mit solchen korrekten TCs taucht bei der Recherche immer wieder das gleiche Problem auf. Cosmic profitiert von der realen Geschichte einiger kurzer Abschnitte. Diese Gewinne sind nicht systematisch, da der negative Spread dort verschleiert ist. Als Ergebnis optimieren Sie einen solchen Expert Advisor und sehen ein perfektes Ergebnis. Wenn Sie nachschauen, sehen Sie, dass die Hälfte des Gewinns für den Monat innerhalb weniger Stunden berechnet wird.
Um dies zu vermeiden, muss ich geschickt Filter für die besonders profitablen Teile des Verlaufs einrichten. Ich gehe davon aus, dass es sich um gebrochene Kurse handelt, da es unwahrscheinlich ist, dass Lag-Arbitrage für echte Gewinne stattgefunden hat.
solche Brocken herausschneiden
und in gegossen. Symbole in der Tester, gehen die Ticks ohne Verzögerung?
Es wird geschrieben, dass sie in Wirklichkeit einmal in 100 ms erzeugt werden. D.h. sie können nicht einmal für Echtzeit-Arbitrage verwendet werden.
Was haben negative Spreads damit zu tun?
Es gibt verschleierte negative Spreads - Lag-Arbitrage, bei der sich der negative Spread über die Zeit verteilt: kein Ein-Satz-Verfahren.
schneiden Sie die Stücke so aus.
und in der Besetzung. Zeichen im Tester, gehen die Ticks ohne Verzögerung weiter?
Dort heißt es, dass sie im wirklichen Leben alle 100 ms erzeugt werden. Sie können also nicht einmal für Echtzeit-Arbitrage verwendet werden.
Die Formel benutzerdefinierte Zecken - es gibt 10 Hz. Sie sind so, wie Sie es vorschreiben. Aber das hat nichts mit dem Tester zu tun.
Und im Tester verlaufen die Ticks genau so wie bei anderen Symbolen.
In solchen Zeiten können Sie den Handel im Tester einfach deaktivieren.
Die formelhaften benutzerdefinierten Tics liegen dort bei 10 Hz. Sie sind so, wie Sie es vorschreiben. Aber das hat nichts mit dem Tester zu tun.
Im Tester sind die Ticks genau dieselben wie bei anderen Symbolen.
In solchen Zeiten können Sie den Handel im Tester einfach deaktivieren.
Ah, richtig, danke. D.h. die Formeln sind gemeint
Es gibt einen lustigen Algorithmus für Arbitrage in einem Brokerhaus, vielleicht schreibe ich später einen Artikel