Liga der Handelssysteme. Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit. - Seite 59
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Warum sollte ich das tun?
In Ordnung - in MQL5 und im Tester habe ich plattformübergreifenden Code.
Und ich brauche die Demokonten nur, um die Systeme automatisch zu testen. Sie arbeiten für mich, und ich kann mir aussuchen, was ich in den realen Handel einbringen will. Wenn ich sie nicht hätte, wie würde ich dann wählen? Ich würde das System nehmen, es testen, es auf einen Drawdown setzen... was mache ich als nächstes? Wenn ich keine Demokonten habe, muss ich viele Systeme erneut testen, bis ich ein profitables System gefunden habe. Aber so wie es aussieht, schaue ich mir nur die besten an, die schon seit einiger Zeit funktionieren...
Dies ist auch das Ziel der TC League - einen "Pool von TCs" zu schaffen, die schon seit einiger Zeit an der Demo arbeiten und gute Ergebnisse vorweisen können.
Ich bezog mich auf die automatische Auswahl der besten Systeme und den Handel mit ihnen. Auch im Testgerät.
Handel auf alle XXX Systeme virtuell, bewerten Indikatoren, wählen Sie mehrere für den Rückzug auf reale, und ihre Geschäfte sind für reale eröffnet.
Wenn Sie sich nicht mit einer virtuellen Umgebung herumschlagen wollen (obwohl es ein fertiges fxsaber gibt), können Sie 0,01 Lot für Statistiken und 1,00 für Ergebnisse handeln.
Und es ist nicht nötig, sich die Demo anzuschauen, alles wird sofort klar.
Ich möchte meine Beziehung zu niemandem verderben. Er schlug mir vor, Shared Projects zu verwenden. Das ist es, was ich im Moment erforsche.
Ja, Win10, Skype und Gemeinsame Projekte. Es ist alles lizenziert. Und kein Zoo von Terminals, arbeiten Sie ausschließlich an einem.
Es liegt an Ihnen, fluchen Sie nicht)
Ich meinte die automatische Auswahl der besten Systeme und den Handel mit ihnen. Auch im Testgerät.
Handel auf alle XXX Systeme virtuell, bewerten Indikatoren, wählen Sie ein paar für den Rückzug auf die reale, und ihre Geschäfte sind für echte eröffnet.
Wenn Sie sich nicht mit einer virtuellen Umgebung herumschlagen wollen (obwohl es ein fertiges fxsaber gibt), können Sie 0,01 Lot für Statistiken und 1,00 für Ergebnisse handeln.
Und es wird nicht nötig sein, sich die Demo anzuschauen, alles wird sofort klar.
Oh, Andrej.... Warum trittst du auf meinen wunden Punkt...
Die Wahl der besten Systeme ist die letzte ungelöste Frage. "Nur das Beste" zu nehmen - das geht, wie sich herausstellt, nicht. Man nimmt das leistungsstärkste System und zack, funktioniert es nicht mehr. Obwohl, es scheint getestet worden zu sein und hat bereits mehr als ein Dutzend erfolgreiche Geschäfte auf der Demo gezeigt... Aber Nachhaltigkeit, so stellt sich heraus, gibt es nicht... Wenn ich mir Diagramme ansehe, vergleiche ich sie, schätze ihre Arbeitskapazität ein... Und als Ergebnis, die Installation von Systemen auf der realen, habe ich so weit mehr intuitiv als formal. Wie kodiert man das?
Und was die virtuelle Umgebung angeht - was nützt mir ein leistungsstarker Computer (ich habe nur einen), wenn ich alle Systeme auf Demo stellen kann und, wie Sie richtig vorschlagen, "0,01 Lot für die Statistik handeln" kann? Das tue ich auch. Ich habe auf dem Dachboden einen alten Computer mit zwei Terminals, auf dem die mittlere und untere Liga des TC läuft. Die oberste Liga - steht auf der UPU (bei uns fällt oft das Licht aus, also muss ich sie für die oberste Liga benutzen).
Tatsächlich ist meine TC-Liga eine "virtuelle Umgebung", in der ich ständig Systeme im Automatikmodus teste. Hier ist bereits alles festgelegt, und das Verfahren der Neuinstallation im Falle von Kontrollparametern ist ebenfalls bereits Standard und Routine.
Die Frage ist nur, welche davon am stabilsten sind. Der Parameter "Qualität" gefällt mir sehr gut, und ich habe ihn formalisieren können. Aber der Parameter "Nachhaltigkeit" ist für mich nicht nachvollziehbar. Daran arbeite ich zur Zeit hauptsächlich.
Oh, Andrej.... Warum trittst du auf meinen wunden Punkt...
Die Wahl der besten Systeme ist die letzte ungelöste Frage. "Nur das Beste" zu nehmen - das geht, wie sich herausstellt, nicht. Man nimmt das leistungsstärkste System und zack, funktioniert es nicht mehr. Obwohl, es scheint getestet worden zu sein und hat bereits mehr als ein Dutzend erfolgreiche Geschäfte auf der Demo gezeigt... Aber Nachhaltigkeit, so stellt sich heraus, gibt es nicht... Wenn ich mir Diagramme ansehe, vergleiche ich sie, schätze ihre Arbeitskapazität ein... Und als Ergebnis, die Installation von Systemen auf der realen, habe ich so weit mehr intuitiv als formal. Wie kodiert man es?
Und was die virtuelle Umgebung angeht - was nützt mir ein leistungsstarker Computer (ich habe nur einen), wenn ich alle Systeme auf Demo stellen kann und, wie Sie richtig vorschlagen, "0,01 Lot für die Statistik handeln" kann? Das tue ich auch. Ich habe auf dem Dachboden einen alten Computer mit zwei Terminals, auf dem die mittlere und untere Liga des TC läuft. Die oberste Liga - steht auf der UPU (bei uns fällt oft das Licht aus, also muss ich sie für die oberste Liga benutzen).
Tatsächlich ist meine TC-Liga eine "virtuelle Umgebung", in der ich ständig Systeme im Automatikmodus teste. Hier ist bereits alles eingerichtet, und auch die Neuinstallation im Falle von Testparametern ist Standard und Routine.
Die Frage ist nur, welche davon am nachhaltigsten sind. Der Parameter "Qualität" gefällt mir sehr gut, es ist mir gelungen, ihn zu formalisieren. Aber der Parameter "Nachhaltigkeit" ist für mich nicht nachvollziehbar. Daran arbeite ich im Moment am meisten.
Das war die einzige Frage, die es wert war, gestellt zu werden. Die Beantwortung dieser Frage war die Voraussetzung für das Funktionieren des Systems. Sie können 100500 makd_semples mit verschiedenen Parametern überall ausführen, aber es wird Ihnen nichts nützen.
Nun, das sagen Sie nicht. Die Systeme in der Liga sind grundlegend verschieden. Und eine Reihe von Systemen hat sich im Laufe der Zeit bewährt. Das Problem ist, dass es sich dabei meistens um Systeme handelt, die sich nicht durchgesetzt haben. Aber ich stelle immer wieder fest, dass bei einer Überoptimierung das System, das eine "Testaufnahme" gezeigt hat, bereits seit über sechs Monaten läuft. Sie war nicht übermütig, aber in dieser Zeit war sie auf einem guten Weg.
Und was "die einzige Frage" angeht - nun, ich bin dabei, sie zu lösen, wie ich schon oft gesagt habe. Ich teile mit den Forumsteilnehmern sozusagen "den Prozess der Lösung"... Unter Berücksichtigung ihrer Vorschläge....
Nun, das sagen Sie nicht. Die Systeme in der Liga sind grundlegend verschieden. Und eine Reihe von Systemen hat sich im Laufe der Zeit bewährt. Das Problem ist, dass es sich dabei meistens um Systeme handelt, die sich nicht durchgesetzt haben. Aber ich stelle immer wieder fest, dass bei einer Überoptimierung das System, das eine "Testaufnahme" gezeigt hat, bereits seit über sechs Monaten läuft. Es war nicht gerade eine Sternstunde, aber in dieser Zeit hat es ganz gut funktioniert.
Und was die "einzige Frage" anbelangt - wie ich bereits wiederholt gesagt habe, geht es darum, sie zu lösen. Ich teile mit den Forumsteilnehmern sozusagen nur den "Lösungsprozess"... Unter Berücksichtigung ihrer Vorschläge....
Nun, dies (Überoptimierung) ist wahrscheinlich der Schlüssel zur Beurteilung der tatsächlichen Nützlichkeit eines Algorithmus von Expert Advisors.
Was hindert uns daran, die System-Algorithmen nicht durch eine oder mehrere erfolgreiche Anpassungen an die Geschichte zu bewerten,
sondern um die gesamte wahrscheinliche Varianz der Passungen?
Nun, es ist klar, dass selbst bei der großen Stichprobe früher oder später die enge Anpassung herausfliegen wird.
Welchen Sinn hat es, den Demotest zu machen und zu warten, ob das Ereignis morgen, übermorgen oder in einem Monat eintritt?
Eine Varianzanalyse für dieselbe Stichprobe kann hingegen sofort die gesamte wahrscheinliche Bandbreite der Ergebnisse aufzeigen.
Wenn ein oder zwei funktionierende Algorithmen mit positiver Erwartung übrig bleiben, ist das schon gut...
---
Wahrscheinlich sind Sie bereits zu dem Schluss gekommen, dass es in der Natur keine derartigen (nützlichen) Algorithmen gibt, und dies hat eine neue
Motivation, nach einer anderen Technik zu suchen, um aus Prinzip ein positives Ergebnis zu erzielen:
Es gibt nämlich keine absolut nützlichen Algorithmen, sondern jeder Algorithmus hat für sich genommen Bereiche mit nützlicher und schädlicher Wirkung,
Wie kann ich dann lernen, sie rechtzeitig ein- und auszuschalten?
George, ist das Ihre Argumentation?
Wenn ich falsch liege, korrigieren Sie mich.
Nun, dies (Überoptimierung) ist wahrscheinlich der Schlüssel zur Beurteilung des tatsächlichen Nutzens eines bestimmten EA-Algorithmus.
Und was hindert uns daran, die System-Algorithmen nicht nach einem oder mehreren erfolgreichen Anschlägen auf die Geschichte zu bewerten,
sondern um die gesamte wahrscheinliche Varianz der Passungen?
Nun, es ist klar, dass selbst bei der großen Stichprobe früher oder später die enge Anpassung herausfliegen wird.
Welchen Sinn hat es, den Demotest zu machen und abzuwarten, ob das Ereignis morgen, übermorgen oder in einem Monat eintritt?
Eine Varianzanalyse für dieselbe Stichprobe kann hingegen sofort die gesamte wahrscheinliche Bandbreite der Ergebnisse aufzeigen.
Wenn ein oder zwei funktionierende Algorithmen mit positiver Erwartung übrig bleiben, ist das schon gut...
---
Wahrscheinlich sind Sie bereits zu dem Schluss gekommen, dass es in der Natur keine derartigen (nützlichen) Algorithmen gibt, und dies hat eine neue
Motivation, nach einer anderen Technik zu suchen, um aus Prinzip ein positives Ergebnis zu erzielen:
Es gibt nämlich keine absolut nützlichen Algorithmen, sondern jeder Algorithmus hat für sich genommen Bereiche mit nützlicher und schädlicher Wirkung,
Wie kann ich dann lernen, sie rechtzeitig ein- und auszuschalten?
George, ist das Ihre Argumentation?
Wenn ich nicht richtig liege, korrigieren Sie mich bitte.
Wir sollten uns weiterhin mit Vornamen anreden. Es ist albern, wenn ein Kollege das "Du"-Wort benutzt.
Was den Demotest betrifft, so kann jeder TS jederzeit aufhören zu funktionieren. Aber dennoch würde ich für den realen Handel ein System bevorzugen, das nicht nur in der Vergangenheit optimiert wurde, sondern auch auf einem Demokonto einen gewissen Gewinn gezeigt hat. Eigentlich habe ich schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es die Aufgabe der TS-Liga ist, einen "TS-Pool" zu schaffen, aus dem wir immer wieder solche Systeme finden können - bereits optimiert und mit guten Ergebnissen auf dem Demokonto.
Über die "Streuung der Passungen". Ich verstehe nicht ganz, worüber wir reden. Ich habe 3 Arten von Eingängen, 2 Richtungen und 4 Begleitpersonen. Insgesamt gibt es 24 Varianten von TS. Jede dieser Varianten durchläuft den Optimierer und der beste Parametersatz wird in einen Expert Advisor "gepackt", der auf einem Demokonto eingestellt wird. Wenn dieser Satz ein "statistisches Artefakt" war, wird TS keine guten Ergebnisse liefern. Und wenn dieser Satz wirklich eine Marktbesonderheit ausnutzt - dann wird das System höchstwahrscheinlich für einige Zeit das gleiche Verhalten wie vorher zeigen. Die Aufgabe besteht darin, solche Systeme auszuwählen, die die höchste Wahrscheinlichkeit eines solchen Verhaltens aufweisen.
Über das "Ein- und Ausschalten". Das ist richtig. Ich habe schon oft geschrieben, dass ich davon überzeugt bin, dass jeder TS Gewinn- und Verlustperioden hat, und dass die Verlustperioden länger sind als die Gewinnperioden. Und die einzige Möglichkeit, ständig zu profitieren, besteht darin, ständig zwischen verschiedenen Systemen zu wechseln. Und das Set selbst sollte so viele Varianten des Marktverhaltens wie möglich abdecken.
Und was "die einzige Frage" betrifft, so bin ich dabei, sie zu lösen, wie ich schon oft gesagt habe. Ich teile sozusagen nur den "Lösungsprozess" mit den Forumsteilnehmern... Unter Berücksichtigung ihrer Vorschläge....
Warum also nicht in der Geschichte lösen?
Warum Demo? Warum beobachten? Drücken Sie "Start" und es ist sofort klar, ob der Auswahlalgorithmus funktioniert oder nicht.
Oder haben Sie Angst, die Antwort herauszufinden? )
Über "ein/aus". (Alles ist richtig. Ich habe schon oft geschrieben, dass ich davon überzeugt bin, dass jeder TS Gewinn- und Verlustperioden hat, und dass die Verlustperioden länger sind als die Gewinnperioden. Und die einzige Möglichkeit, ständig zu profitieren, besteht darin, ständig zwischen verschiedenen Systemen zu wechseln. Und das Set sollte so viele Varianten des Marktverhaltens wie möglich abdecken.
Etwas übertrieben, aber klar: Es gibt zwei Systeme - für den Ausbruch aus dem Unterstützungsniveau und für den Abprall davon. D.h. sie steigen zu einem bestimmten Zeitpunkt ein, aber einer von ihnen geht short und der andere geht long.
Jeder von ihnen arbeitet eine gewisse Zeit lang. Sie müssen nur festlegen, wann Sie mit welchem beginnen =)
Das Hinzufügen von SL/TP und das Ändern der Parameter für die Suche nach Unterstützungsniveaus ändert nichts Grundlegendes.
Warum also nicht mit einer Geschichte lösen?
Warum Demo? Warum beobachten? Drücken Sie "Start", und es ist sofort klar, ob der Auswahlalgorithmus funktioniert oder nicht.
Oder haben Sie Angst, die Antwort herauszufinden? )
Nein. Siehe hier.
Ich starte den Optimierer - er hat eine Reihe von Parametern gefunden. Danach lege ich dieses Set auf die Demo und beobachte, wie es sich verhält. Meinen Sie, dass ich es einfach regelmäßig mit der gesammelten Historie starten sollte? Es ist praktisch, wenn man nur ein System hat, das einmal im Monat eingestellt werden muss. Und wenn Sie viele Systeme haben und jeden Tag mehrere Systeme (manchmal bis zu zehn) neu optimiert werden müssen, wird es mühsam.
Genau aus diesem Grund habe ich die Idee der TK-Liga entwickelt, in der der "Kreislauf der Systeme" ständig in Bewegung ist. Nach diesem sehr komplexen Expert Advisor, der nicht mehr so schnell funktioniert wie ein einfacher, beschloss ich, "ein paar einfache Systeme zu erstellen". Das habe ich getan und, wie Sie vorschlagen, angefangen, sie auszuwählen. Ich habe ein paar Systeme auf meinen Cent gesetzt. Jetzt funktioniert das System nicht mehr - es muss ersetzt werden... Ich nehme das System, das mir das beste von den übrigen zu sein schien, und richte es einmal ein, starte es... ups... und es stellt sich heraus, dass es nicht einmal mehr der beste ist... Ich fange mit dem nächsten an, und der ist nicht der beste... Nachdem ich ein paar Systeme ausprobiert habe, habe ich endlich eines gefunden, das noch zu funktionieren scheint... Ich starte ihn...
Eine Woche später zeigte eines der Systeme, die ich auf meinem Centivic hatte, falsche Ergebnisse an und musste ersetzt werden... Ich öffne die, die noch übrig sind, und jetzt suche ich lange, um eine zu finden, die funktioniert... In diesem Fall habe ich einen Haufen von Systemen angesammelt, von denen ich dachte, dass sie gut funktionieren, aber in Wirklichkeit erfordern sie eine Überoptimierung.
Damals habe ich beschlossen, dass es einen "TC-Pool" geben sollte. Er hat die Idee der Liga entwickelt. Ich habe es mit den Forumsmitgliedern geteilt. Ich bekam von ihnen ein "Igitt, du arbeitest doch nicht so scheiße", also habe ich angefangen, die Liga selbst aufzubauen. Jetzt sehe ich, dass es keine Situation gibt, in der "das eine nicht funktioniert, das andere nicht funktioniert und das dritte nicht funktioniert". Es gibt immer eine Liste von Systemen, die funktionieren. Das heißt, die Aufgabe ist erledigt.
Die nächste Aufgabe besteht darin, aus denjenigen, die funktionieren, die nachhaltigsten auszuwählen, und daran arbeite ich gerade.
Es ist etwas übertrieben, aber klar: Es gibt zwei Systeme - für den Ausbruch aus der Unterstützung und für den Abprall von ihr. Das heißt, sie steigen zu einem bestimmten Zeitpunkt ein, aber einer von ihnen geht short und der andere geht long.
Jeder von ihnen arbeitet eine gewisse Zeit lang. Sie müssen nur festlegen, wann Sie mit welchem beginnen =)
Das Hinzufügen von SL/TP und das Ändern der Suchparameter für die Unterstützungsniveaus ändert nichts Grundlegendes.
Warum "übertrieben"? Das ist so ziemlich das, was ich in der Liga gemacht habe.
Und was die "Hinzufügung von TP/SL" betrifft, kann ich nicht zustimmen. Wie meine Praxis zeigt, funktionieren Systeme mit festem TP-SL, Systeme mit Flips und Systeme mit Trailing deutlich unterschiedlich.