Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 689

 

Ich will nichts überstürzen, aber ich habe den Eindruck, dass Modelle, die auf Inputs mit maximalen Output-Informationen aufbauen, viel länger halten. Früher war es schwierig, die 2-Wochen-Schwelle zu erreichen, aber jetzt ist dies das Ergebnis der letzten 2 Wochen.

Ziemlich anständig, finde ich. Aber weitere Tests erforderlich....

 

Ein weiterer interessanter Text zu den Vorteilen von RL. Wer Interesse hat, in mql umzuschreiben, möge mich wissen lassen, während ich den theoretischen Teil lerne

http://mlpack.org/gsocblog/deep-reinforcement-learning-methods-summary.html

mlpack: a scalable c++ machine learning library
  • mlpack.org
This blog is the summary of my gsoc project – implementation of popular deep reinforcement learning methods. During this project, I implemented deep (double) q learning, asynchronous one/n step q learning, asynchronous one step sarsa and asynchronous advantage actor critic (in progress), as well as two classical control problems, i.e. mountain...
 
Yuriy Asaulenko:

In der starren Formulierung des Kausalitätsgesetzes, die besagt: "Wenn wir die Gegenwart genau kennen, können wir die Zukunft berechnen", ist nicht der zweite Teil, sondern die Prämisse falsch. Wir können die Gegenwart im Grunde nicht in allen Einzelheiten kennen.


Früher habe ich die Idee der Hauptkomponenten falsch eingeschätzt: Ich dachte, sie sollten zu einer besseren Vorhersagegenauigkeit führen.

Doch dann stieß ich auf mehrere Artikel, in denen behauptet wird, dass die Genauigkeit gleich bleibt, aber die Vorhersagefähigkeit des Modells sich stabilisiert (Übertraining des Modells sinkt). Sie werben insbesondere für die Aufteilung in Hauptkomponenten in Bezug auf die Zielvariable.

 
Mihail Marchukajtes:

Ja, ja... Das habe ich mir schon gedacht... Vielen Dank an alle, ich werde langsam verdammt gut in R.... Es geht darum, die Syntax von.... zu verstehen.

Es liegt nicht an der Syntax.

Im Gegensatz zu C-ähnlichen Sprachen ist R eine Vektorsprache, die kein Konzept von Skalaren hat. Wenn man dies immer im Hinterkopf behält und a <- b schreiben kann, wobei b ein beliebiges Objekt ist, im einfachsten Fall ein Vektor oder eine Matrix, und Schleifen für die Zuweisung nicht benötigt werden, kann man sehr kurze und informationsintensive Programme schreiben.

Es gibt noch einen weiteren Trick.

Angenommen, wir haben einen Vektor, der 5 Zahlen enthält. Jede der Zahlen nimmt ihren Platz in der Folge 1, 2,... ein. 5. Diese Orte. Und diese Orte können Namen haben, die sich von den Ortsnummern unterscheiden. Diese Namen werden ebenfalls in einem unabhängigen Vektor gesammelt, mit dem Sie ebenfalls Operationen durchführen können.


Sehr interessant sind Vektoren, die Ortsnamen im Vektor als Zeitstempel enthalten. Es handelt sich um eine eigene Art von Daten - Zeitreihen.

 
Mihail Marchukajtes:

Ja, ja... Das habe ich mir schon gedacht... Vielen Dank an alle, ich werde langsam verdammt gut in R.... Es ist wichtig, die Syntax zu verstehen....

https://msperlin.github.io/pafdR/importing.html

Processing and Analyzing Financial Data with R
  • Marcelo S. Perlin (marcelo.perlin@ufrgs.br)
  • msperlin.github.io
The easiest way to import data into R is using a local file. Here, we will discuss four main formats and their file extensions: the comma separated values format (.csv), Microsoft Excel files (.xls, .xlsx), R native data (.RData), SQLITE (.SQLITE) and unstructured text files (.txt). These are the most common cases one will find in a data...
 

Nur um klarzustellen, worauf ich gestern hinauswollte.

Sehen Sie sich das Histogramm der Kursflussintensität für das Paar AUDCAD in einem gleitenden Fenster = 4 Stunden an:

Wie kann man mit dieser Art von Schrott an den Eingängen handeln?

Ich wiederhole noch einmal: Sie müssen Ihr Bestes tun, um den Eingangsstrom so zu transformieren, dass die Intensität einer Poisson-Verteilung entspricht.

Ohne diesen zentralen Punkt sind alle Bemühungen zum Scheitern verurteilt.

Und ich weiß, wie man es macht.

Außerdem erhalten die Histogramme der Inkremente nach einer solchen Transformation der Intensität eine strenge Form und müssen nicht logarithmiert werden usw.

D.h. nachdem Sie das Problem mit dem Kursfluss gelöst haben, können Sie sicher mit den reinsten Inkrementen arbeiten, die erforderlich sind.

Das war's!

 
Alexander_K2:

Nur um klarzustellen, worauf ich gestern gedrängt habe.

Sehen Sie sich das Histogramm der Kursflussintensität für das Paar AUDCAD in einem gleitenden Fenster = 4 Stunden an:

Wie kann man mit dieser Art von Schrott an den Eingängen handeln?

Ich wiederhole noch einmal: Sie müssen Ihr Bestes tun, um den Eingangsstrom so zu transformieren, dass die Intensität einer Poisson-Verteilung entspricht.

Ohne diesen zentralen Punkt sind alle Bemühungen zum Scheitern verurteilt.

Und ich weiß, wie man es macht.

Außerdem erhalten die Histogramme der Inkremente nach einer solchen Transformation der Intensität eine strenge Form und müssen nicht logarithmiert werden usw.

D.h. nachdem Sie das Problem mit dem Kursfluss gelöst haben, können Sie bei Bedarf mit den reinsten Inkrementen arbeiten.

Das war's!

Pussyfooting ist kein Diebstahl von Valenki. Wo ist das Beispiel nach der Umwandlung? Zumindest ein Bild von dem, was Sie dort haben. Und vorzugsweise sollte das Bild den Saldo der Mittel zeigen. Denn dies ist das ultimative Ziel jeder Marktarbeit, ganz gleich wie groß oder geheim sie sein mag....

 

Und hier ist die Frage, die ich habe, also so einfach ist es definitiv nicht. Es gibt einen Tisch, 10 mal 10. Wie man eine Tabelle ohne die erste oder fünfte Spalte erhält. D.h. wir müssen ein Objekt ohne die i-te Spalte erhalten????

 
Mihail Marchukajtes:

Und hier ist die Frage, die ich habe, also so einfach ist es definitiv nicht. Es gibt einen Tisch, 10 mal 10. Wie man eine Tabelle ohne die erste oder fünfte Spalte erhält. D.h. wir müssen ein Objekt ohne die i-te Spalte erhalten????

m[,-5]

 
elibrarius:

m[,-5]

Ja, ja, danke....

Grund der Beschwerde: