Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading

pantural 2018.02.17 16:39 #6891

Maxim Dmitrievsky:

Mehr Aggression, meine Herren, und mehr Unzufriedenheit mit sich selbst...

Sie haben noch 2 Wochen Zeit, um Ihren Status als zitternde Bestie oder als Person mit einem Status zu bestätigen

Es liegt nicht an uns, sondern an Ihnen, Sie haben eine solche Frist gesetzt :)

Grigoriy Chaunin 2018.02.18 02:38 #6892

Mihail Marchukajtes:

Pussyfooting bedeutet nicht, Stiefel zu stehlen. Wo ist das Beispiel nach der Umwandlung? Zumindest ein Bild von dem, was Sie dort haben. Und vorzugsweise sollte das Bild den Stand der Mittel zeigen. Denn dies ist das ultimative Ziel jeder Marktarbeit, ganz gleich wie groß oder geheim sie sein mag....

Sie verarschen uns hier. Man hat Ihnen eine mögliche Suchrichtung aufgezeigt. Es liegt an Ihnen, dies zu überprüfen oder zu ignorieren. Aber wegen solcher "Schlaumeier" mit ihren Behauptungen, die es zu beweisen gilt und die allesamt Blödsinn sind, weil es mir so vorkommt, und ich es nicht überprüfen will oder nicht, wird das Thema zu einem Basar. Ich möchte nicht an einem solchen Basar teilnehmen. Deshalb schreibe ich auch nicht mehr im Forum oder poste meine Entwicklungen hier. Ich fange schon an zu bereuen, dass ich die Bibliothek für die Anbindung der Sprache Python gepostet habe. Im Allgemeinen ist es ein Problem der Moderation, und ich mag die Moderation auf dieser Website nicht. Denn Streitigkeiten werden nicht unterdrückt. Ich habe keine Lust, solche Kommentare zu lesen und auf sie zu antworten. Sie haben ein Diagramm der Renditen für die Woche veröffentlicht und Sie glauben, dass dies ein Indikator ist? Es ist nichts. Und die Überheblichkeit ist übertrieben. Auf Wiedersehen, allerseits.

Steigende Umsätze auf dem Fehler, Irrtümer, Fragen Ungültige Anfrage - habe

Mihail Marchukajtes 2018.02.18 05:27 #6893

Grigoriy Chaunin:
Sie verarschen uns hier. Sie haben einen Hinweis auf eine mögliche Suchrichtung erhalten. Es liegt an Ihnen, dies zu überprüfen oder zu ignorieren. Wegen solcher "Schlaumeier" mit Behauptungen wie "beweise es", dass alles Blödsinn ist, weil es mir so vorkommt, und ich es nicht überprüfen will oder nicht, verwandelt sich das Thema in einen Basar. Ich möchte nicht an einem solchen Basar teilnehmen. Deshalb schreibe ich auch nicht mehr im Forum oder poste meine Entwicklungen hier. Ich fange schon an zu bereuen, dass ich die Bibliothek für die Anbindung der Sprache Python gepostet habe. Im Allgemeinen ist es ein Problem der Moderation, und ich mag die Moderation auf dieser Website nicht. Denn Streitigkeiten werden nicht unterdrückt. Ich habe keine Lust, solche Kommentare zu lesen und auf sie zu antworten. Sie haben ein Diagramm der Renditen für die Woche veröffentlicht und Sie glauben, dass dies ein Indikator ist? Es ist nichts. Und die Überheblichkeit ist übertrieben. Auf Wiedersehen, allerseits.

Lieber Grigori! Ich zitiere Sie:"Außerdem nehmendie Histogramme der Inkremente nach einer solchen Umrechnung der Intensitäten eine strenge Form anund müssen nicht logarithmiert werden usw. "Ich würde mir gerne ansehen, ob sie ein Formular nehmen, und nicht auf Ihr Wort vertrauen, ich weiß etwas, aber ich werde es Ihnen nicht sagen. Wenn sie eine besondere Form annehmen, wäre es schön, sie mit Bildern zu begleiten.....

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Maxim Dmitrievsky 2018.02.18 06:31 #6894

alles ist durcheinander: Zitate, Menschen, Pferde

Maxim Dmitrievsky 2018.02.18 06:38 #6895

pantural:

Es geht nicht um uns, sondern um dich, das ist die Frist, die du dir selbst gesetzt hast :)

(Prediger 3): "Alles hat seine Zeit, und alles hat seine Stunde unter dem Himmel: Eine Zeit zum Geborenwerden und eine Zeit zum Sterben; eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten; eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen; eine Zeit zum Zerstören und eine Zeit zum Bauen; eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen; eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen; eine Zeit zum Steine verstreuen und eine Zeit zum Steine sammeln; eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit zum Nicht-Umarmen; eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren; eine Zeit zum Retten und eine Zeit zum Wegwerfen; eine Zeit zum Reißen und eine Zeit zum Nähen; eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden; eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen; eine Zeit zum Krieg und eine Zeit zum Frieden".

(C) Lehrer Michael

[Archiv] Lernen Sie, wie [Archiv c 17.03.2008] Humor Vorhersage der Zukunft mit

Mihail Marchukajtes 2018.02.18 07:29 #6896

Maxim Dmitrievsky:

(Prediger 3): "Alles hat seine Zeit, und alles hat seine Stunde unter dem Himmel: eine Zeit zum Geborenwerden und eine Zeit zum Sterben; eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten; eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen; eine Zeit zum Zerstören und eine Zeit zum Bauen; eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen; eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen; eine Zeit zum Steine verstreuen und eine Zeit zum Steine sammeln; eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit zum Scheuen; eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren; eine Zeit zum Retten und eine Zeit zum Wegwerfen; eine Zeit zum Reißen und eine Zeit zum Nähen; eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden; eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen; eine Zeit zum Krieg und eine Zeit zum Frieden.

(C) Lehrer Michael

Mit freundlichen Grüßen put!!!! In Fortführung des Themas.... Wie Sie wissen, habe ich begonnen, R zu verdrehen und konnte das Maximum von VI zwischen jeder Eingabe und Ausgabe berechnen, aber es war genug, um die Eingabedaten von 110 auf 20-30 zu reduzieren und die Eingabedaten zu behalten, die maximale Ausgabeinformationen haben. In der Folge begannen die Modelle meine eigenen Tests immer erfolgreicher zu bestehen. Mal sehen, wie es in der Rückkopplungsschleife sein wird. Eine Woche wird es zeigen.

Aber ich denke, dass eine VI-Metrik hier nicht ausreicht. Ich sollte versuchen, die Redundanz zu berechnen und die Anzahl der Spalten zu reduzieren.

Vielleicht gibt es neben der gegenseitigen Information???? bereits fertige Funktionen, um Eingabedaten zur Ausgabe zu schätzen.

Fragen von Neueinsteigern zu [WARNUNG GESCHLOSSEN!] Alle Fragen [Archiv!] Reine Mathematik, Physik,

Maxim Dmitrievsky 2018.02.18 07:41 #6897

Mihail Marchukajtes:

Herzerwärmend zu sagen!!!! In Fortführung des Themas.... Wie Sie wissen, habe ich begonnen, R zu drehen und konnte das maximale VI zwischen jeder Eingabe und Ausgabe berechnen, aber selbst das reichte aus, um die Eingabedaten von 110 auf 20-30 zu reduzieren, wobei die Eingabedaten diejenigen mit der maximalen Information über die Ausgabe blieben. Infolgedessen begannen die Modelle meine eigenen Tests immer erfolgreicher zu bestehen. Mal sehen, wie es in der Rückkopplungsschleife sein wird. Eine Woche wird es zeigen.

Aber ich denke, dass eine VI-Metrik hier nicht ausreicht. Ich sollte versuchen, die Redundanz zu berechnen und die Anzahl der Spalten zu reduzieren.

Vielleicht gibt es bereits fertige Funktionen, die es erlauben, neben der gegenseitigen Information???? Eingabedaten zur Ausgabe zu schätzen.

Sie müssen in das Modell integriert werden, d.h. sie müssen in Bezug auf das Modell und nicht für sich selbst bewertet werden.

Der einfachste Weg, es in R zu tun, ist mit Random Forest, es gibt Gini MDI-Methode (vergleichbar mit Entropie-Methode in der Qualität der Schätzungen), und Methode der durchschnittlichen Präzision Reduktion MDA

aber ich bin kein Eroder und es gibt keine vorgefertigten Codes... Sie können zum Beispiel Sanychs Artikel über die Auswahl von Merkmalen durch Wälder lesen

oder:

https://medium.com/@ceshine/feature-importance-measures-for-tree-models-part-i-47f187c1a2c3

http://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iii-random-forests/