Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2508
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Die Sicht eines Außenstehenden auf die Branche, keine Beleidigung beabsichtigt
Zwei Herren sitzen auf dem Rücksitz eines Taxis und unterhalten sich.
- Können Sie sich vorstellen, dass der Kellner gestern im Restaurant keine Serviette in der Hand hatte, als er den Wein einschenkte?
- Was du nicht sagst... Ja... Ich war neulich mit einer Dame in einem Restaurant, und der Kellner gab mir zuerst die Speisekarte...
- Das gibt's doch nicht...
Der Fahrer saß und saß, und dann fragte er:
- Meine Herren, ist es in Ordnung, wenn ich mit dem Rücken zu Ihnen sitze?
Ich bin einmal online auf eine schmerzhaft logische Frage gestoßen
Wenn ich denselben Code wie einen 100-Zeilen-Code in 10 Zeilen geschrieben habe und dabei dieselbe Funktion ausführe - bedeutet das, dass ich schlechter programmieren kann und meine Arbeit weniger wert ist?
Die Antwort ist, glaube ich, für alle offensichtlich!
Es geht also nicht darum, eine Herde zu versammeln, die einen Sündenbock sucht, um ihre "Wünsche" zu erfüllen (was sie durch ihre Unhöflichkeit erreichen, indem sie denken, dass sich die Neulinge dem größeren Geschrei anschließen werden, weil sie schreien, die manche mit den Slogans "Let's make a team" ("weil ich mehr Wörter gelernt habe, auch wenn ich nicht alle verstanden habe - das lasse ich weg") in eine Entwicklung zu verwandeln versuchen...
und das Ziel einer adäquaten Entwicklung ist es, bequeme Bibliotheken zu finden, die es erlauben, Ihre Strategie der Annäherung und Optimierung der eingehenden Informationen und des darauf basierenden Handels prägnant in Code auszudrücken...
ABER man kann sie nicht mit einem angemessenen Entwicklungsansatz programmieren und automatisieren ... (jemand ist zumindest an dem Thema interessiert, und jemand ist nur dabei, um Witze zu reißen) -- fehl am Platz... -- im Übrigen auch eine Frage der Angemessenheit...
Bei der Modellierung geht es oft darum, nach Korrelationen oder dem Fehlen von Korrelationen zu suchen (zusätzlich zur Annäherung) und Schlussfolgerungen zu ziehen... Der Versuch, in den MQL-Tester und -Optimierer einzubrechen und ihn zu Ihrem eigenen Algorithmus und aus Ihren eigenen Signalen zu machen, ist eine nicht-triviale Aufgabe...
... Es wird immer ein paar Leute in diesem Thread geben, die nicht in der Lage sind, den nächsten Schritt nach der anekdotischen Natur ihrer Sicht des Marktes zu überwinden... ...also gehen sie vom Thema ab und mischen sich in ein Gespräch ein, für das sie noch nicht alt genug sind... -
Oh, Leute, ihr habt ein verärgertes Mädchen hier... Was machen Sie hier? Sie ist klug, sie ist wahrscheinlich schön, und ihr versucht nur, euch gegenseitig zu verarschen, ihr Angeber.
... Es gibt immer eine Person, die sich mit dem Thema beschäftigt,
Ich habe Sie sehr aufmerksam gelesen, und mir gefällt, was Sie zu sagen haben. Nehmen Sie das nicht so ernst.
Oh, Leute, ihr habt ein verärgertes Mädchen hier... Was machen Sie hier? Sie ist klug, sie ist wahrscheinlich schön, und ihr versucht nur, euch selbst etwas vorzumachen, ihr Prahlhans.
Wir erlegen Ihnen die ehrenvolle (und heilige) Pflicht auf, das verärgerte Mädchen zu korrigieren)
Ich bin einmal im Internet auf eine schmerzhaft logische Frage gestoßen
die Antwort ist, glaube ich, für jeden offensichtlich!
Der Sinn des Threads ist also nicht, eine Herde zu versammeln, die einen Sündenbock sucht, um ihre "Wünsche" zu erfüllen (was sie durch ihre Unhöflichkeit erreichen, indem sie denken, dass die Neuankömmlinge sich demjenigen anschließen werden, der am lautesten schreit, weil sie schreien, die manche mit den Slogans "Let's make a team" ("weil ich mehr Wörter gelernt habe, auch wenn ich nicht alle verstanden habe - das lasse ich weg") in eine Entwicklung zu verwandeln versuchen...
und das Ziel einer adäquaten Entwicklung ist es, bequeme Bibliotheken zu finden, die es erlauben, Ihre Strategie der Annäherung und Optimierung der eingehenden Informationen und des darauf basierenden Handels prägnant in Code auszudrücken...
ABER man kann sie nicht mit einem angemessenen Entwicklungsansatz programmieren und automatisieren ... (jemand ist zumindest an dem Thema interessiert, und jemand ist nur dabei, um Witze zu reißen) -- fehl am Platz... -- im Übrigen auch eine Frage der Angemessenheit...
Bei der Modellierung geht es oft darum, nach Korrelationen oder dem Fehlen von Korrelationen zu suchen (zusätzlich zur Annäherung) und Schlussfolgerungen zu ziehen... Der Versuch, in den MQL-Tester und -Optimierer einzubrechen und ihn zu Ihrem eigenen Algorithmus und aus Ihren eigenen Signalen zu machen, ist eine nicht-triviale Aufgabe...
... Es wird immer ein paar Leute in diesem Thread geben, die nicht in der Lage sind, den nächsten Schritt nach der anekdotischen Natur ihrer Sicht des Marktes zu überwinden... ...also gehen sie vom Thema ab und mischen sich in ein Gespräch ein, für das sie noch nicht alt genug sind... -
Sind Sie es nicht leid, unhöflich zu sein? Sie hat nichts Sinnvolles gesagt, sondern nur einen Haufen nichtssagender Worte.
Ich glaube, jeder, der ihr antwortet, kennt das Sprichwort vom Ei, das man nicht essen muss, um zu verstehen, dass es faul ist, nicht.
Das schreiben wir Ihnen vor.
Vielen Dank, mein Freund.
Ich habe das Gefühl, dass ich mir den Zorn der lokalen IO-Intellektuellen/Absolventen zuziehen werde, aber ich werde es riskieren, eine Frage zu stellen. Wer denkt, welche Indikatoren (abgesehen von den eingebauten oder den populärsten) sind für Prognosen am interessantesten? Ich für meinen Teil experimentiere derzeit mit der Kombination von exponentiell gleitendem Durchschnitt (DEMA) mit Kalman-Filter und schneller Fourier-Transformation (separat). Aber zuerst mache ich eine Vorhersage mit Hilfe eines neuronalen Netzes. Noch einmal: Ich verlange keine Bewerbungsergebnisse (oder das nette Mädchen spuckt jetzt wieder einen Eimer voll Gülle aus).
Wer denkt, welche Indikatoren (außer den eingebauten oder den populärsten) sind für die Vorhersage am interessantesten?
Natürlich sind die Neuronologen hier maßgebend und wissen, wie man im Kampf gegen Übertraining das Beste aus den Daten herausholen kann, aber meiner Meinung nach sind die Eingangsdaten das Hauptproblem. Jeder Oszillator (Standard oder selbst geschrieben), oder jede kontinuierliche Kurve, enthält nicht die Regelmäßigkeit des Preises, und deshalb können wir die Maus nicht lehren.
Ich sehe den folgenden Weg: Trends und ihre Wellen. Die Wellenlänge, das Zeitintervall der Welle, die Geschwindigkeit der Welle, ein Vergleich dieser Parameter mit den vorhergehenden, die Größe der Überschreitungen früherer Extrema (Trendbewegung), der Abstand zum nächsten ungebrochenen Extremum in der Vergangenheit, ... ...es gibt eine Menge zu vergleichen. Ich denke, es gibt hier Regelmäßigkeiten, das ist das, was Sie mit Ihrem Raster machen können,
oder Sie können selbständig denken.
Ich habe das Gefühl, dass ich mir den Zorn der lokalen IO-Intellektuellen/Absolventen zuziehen werde, aber ich werde es riskieren, eine Frage zu stellen. Wer denkt, welche Indikatoren (abgesehen von den eingebauten oder den populärsten) sind für die Vorhersage am interessantesten? Ich für meinen Teil experimentiere derzeit mit der Kombination von exponentiell gleitendem Durchschnitt (DEMA) mit Kalman-Filter und schneller Fourier-Transformation (separat). Aber zuerst mache ich eine Vorhersage mit Hilfe eines neuronalen Netzes. Ich möchte noch einmal klarstellen, dass ich nicht nach Bewerbungsergebnissen frage (sonst würde das süße Mädchen gleich wieder ihren Eimer voll Gülle ausspucken).