Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1794
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Was bedeutet das Vorhandensein einer Autoregression, bei der der Preis vom vorherigen Wert abhängt, in mathematischer Hinsicht? Das Vorhandensein einer Abhängigkeit von Faktoren, einer funktionalen Abhängigkeit oder einer logischen Abhängigkeit bedeutet nicht, dass eine Abhängigkeit von früheren Werten besteht.
Der Begriff der Wurzel (charakteristisches Polynom) ist NUR für autoregressive Prozesse definiert. Es gibt Gründe, jeden stationären Prozess als einen autoregressiven Prozess zu betrachten. Es gibt auch nicht-stationäre autoregressive Prozesse. Aber es gibt noch viel mehr Prozesse, die NICHT stationär und NICHT autoregressiv sind (und auch nicht auf sie reduziert werden können) - für sie macht das Nachdenken über Wurzeln überhaupt keinen Sinn.
Ich muss es falsch geschrieben haben. Was bedeutet autoregressiv, Abhängigkeit von früheren Werten für Stationarität und Serienkonvergenz.
Ich kann die Wirkung eines externen Faktors und die Abhängigkeit von früheren Werten, eine Art Rückkopplung im Radio, um das Vorhandensein einer Regelmäßigkeit der Serie oder SB zu bestimmen, nicht miteinander vereinbaren.
Offenbar habe ich es falsch geschrieben. Was bedeutet Autoregression, Abhängigkeit von früheren Werten für Stationarität und Reihenkonvergenz.
Kann die Wirkung eines externen Faktors und die Abhängigkeit vom vorherigen Wert nicht in Einklang bringen, eine Art Rückmeldung an das Radio, um festzustellen, ob es eine Regelmäßigkeit der Serie oder SB gibt.
Ich empfehle die Lektüre von Kantorowitschs Vorlesungen über Ökonometrie. Zum Beispiel hier.
Ich empfehle die Lektüre von Kantorovichs Vorlesungen über Ökonometrie. Zum Beispiel hier.
Ich danke Ihnen. Ich lese sie jetzt langsam))) Ich habe Elektronen studiert, wie sie mit der Planckschen Konstante von Umlaufbahn zu Umlaufbahn springen). Unter bestimmten Einflüssen ergibt sich ein stationärer probabilistischer Übergangsprozess und der Laser beginnt zu leuchten.))) Es handelt sich um einen zufälligen, probabilistischen und stationären Prozess mit Rückkopplung, bei dem die Anzahl der benötigten Atome abnimmt und durch inverse Beeinflussung zur Wirkung gebracht wird. Wird die Bedingung nicht erfüllt, erlischt der Laser oder kann explodieren (der Prozess kann exponentiell verlaufen)))
Ich sehe den Zusammenhang zwischen Autoregression und Stationarität der Reihen nicht. Wenn eine Veränderung der Funktion sich auf die Funktion auswirkt, wie bei den Klassikern des Umzugs von Stadt zu Stadt, dort erhöht, hier verringert, und in der Wirtschaft ist dies auch der Fall, insbesondere bei der doppelten Buchführung), dann, wenn äußere Faktoren den Preis (Funktionswert) beeinflussen, was ist die Bedeutung der umgekehrten Beziehung zwischen den nächsten Preisen.
Es gibt einen Sinn in der Kraft der Aktion und des Widerstands auf die Preisparameter. Und wenn die Gegenwirkung ausreichend ist, wird die Serie stationär sein. Aber das ist zu einfach.
Markov-Ketten, Hystereseschleifen, Rekursionen haben bestimmte Eigenschaften, aber eine umgekehrte Abhängigkeit kann sowohl in einem stationären als auch in einem nicht-stationären Prozess auftreten.
Ich sehe den Zusammenhang zwischen Autoregression und Stationarität der Reihen nicht.
Der Zusammenhang wird durch das Wold-Theorem hergestellt - jeder stationäre Prozess ist MA(inf)
Der Zusammenhang wird durch das Wold-Theorem hergestellt - jeder stationäre Prozess ist MA(inf)
Es kann auch ohne Rückmeldung sein. Die Bedingung für die Koeffizienten, die die Breite der Reihe bestimmen, ist, dass sie NICHT unendlich breit sind. Dann kann die Reihe als stationär bezeichnet und ein gleitender Durchschnitt ermittelt werden.
Wenn ich Sie mit Unsinn langweile, tut es mir leid.
edit Ich habe es gefunden. Spc.
Es gibt also eine Gemeinsamkeit zwischen gleitendem Durchschnitt und autoregressiven Prozessen. Es gibt jedoch einen grundlegenden Unterschied. DerMA-Prozess(τ) ist immer stationär, die Reversibilitätsbedingung verleiht ihm lediglich eine zusätzliche nützliche Eigenschaft. Für denAR(q)-Prozess ist die Bedingung strenger: entweder ist er stationär und kann daher als gleitender Durchschnitt dargestellt werden oder nicht.
Um lokale NS-Entwickler zu inspirieren, werde ich einen interessanten Dialog zwischen Mensch und Maschine aus S. Lems Roman "Fiasko" vorstellen. Ich habe den Eindruck, dass die KI der Zukunft so aussehen wird, und das ist es, was ich selbst gerne erschaffen würde.
Stirgard ist der Kommandant des Schiffes, GOD (General Operational Device) - eine KI, die auf dem Schiff arbeitet. Die Besatzung versucht, die Kommunikation mit einer Zivilisation herzustellen, die in einen globalen internen Konflikt unverständlicher Natur verwickelt ist. Der Kommandant berät sich mit der Maschine, um die beste Entscheidung in einer schwierigen Situation mit vielen Unbekannten zu treffen.
Ich empfehle die Lektüre von Kantorovichs Vorlesungen über Ökonometrie.
Diese sind für Akademiker. Ab der 10. Seite wird es unlesbar.
Haben Sie dieselben Vorlesungen für Menschen?
Es ist für Akademiker. Ab der 10. Seite wird es unlesbar.
Gibt es eine für Menschen?
Mir geht's gut.)
Wie wäre es mit einem Buch von Box und Jenkins? Sie ist nicht ohne Betreiber, aber sie ist ausführlicher.
Um lokale NS-Entwickler zu inspirieren, werde ich einen interessanten Mensch-Maschine-Dialog aus dem Roman Fiasco von S. Lem vorstellen. Ich habe den Eindruck, dass die KI der Zukunft genau so aussehen wird und dass ich sie selbst gerne erschaffen würde.
Stirgard ist der Kommandant des Schiffes und GOD (General Operational Device) ist die KI, die auf dem Schiff arbeitet. Die Besatzung versucht, mit einer Zivilisation zu kommunizieren, die sich in einem globalen internen Konflikt unverständlicher Natur befindet. Der Kommandant berät sich mit der Maschine, um in einer komplexen Situation mit vielen Unbekannten die beste Entscheidung zu treffen.
Peter, verstopfen Sie nicht den Äther ))
Sie hätten auch einfach einen Link zu einem nutzlosen Vortrag angeben können)
Peter, verstopfen Sie nicht den Äther ))
Sie hätten auch einfach einen Link zu einem nutzlosen Vortrag angeben können).