Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1688
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OK, einige der Antworten geben zumindest schon etwas in Richtung Informationssuche
Nun, noch einmal zur gleichen Frage .... warum ein Teil von TS die Vorwärtsprüfung bestehen kann und ein Teil von TS nicht - wir brauchen eine umfassende Bewertung der statistischen Indikatoren, obwohl.... Ich vermute, dass wir jetzt Statistiken für jeden TS hochladen und auf der Grundlage statistischer Indikatoren eine Auswahl von TS treffen und diese optimieren müssen - und sehen, was dabei herauskommt - d.h. eine weitere "Faustregel")))
Nennen Sie das die "Stochermethode"? Das ist so ähnlich wie die Analyse von Ergebnissen durch Parameter....
Sie nennen das die Stochermethode? Das ist so ähnlich wie die Analyse von Ergebnissen durch Parameter....
Ja, das ist eine Faustregel.
Es gibt etablierte (schwer zu erraten wer) Regeln für die TS-Auswahl - es sollte der höchste MO, der beste FS, der beste kontinuierliche Gewinn/Verlust sein
Ich muss TK, die die Optimierung durchlaufen haben, mit Daten zu ihren statistischen Indizes "markieren" und sie weiter optimieren - das ist eine Faustregel, aber was ist, wenn sich herausstellt, dass es die beste Kombination statistischer Indikatoren ist? taptology, though
Ich sehe keinen anderen Weg, und ich habe zu diesem in der Diskussion, Video von@Aleksey Nikolayev über Savvateev )))) kommen - über diese
ja, das ist eine Methode des Bauchgefühls
Es gibt Regeln für die Auswahl von TP (es ist schwer zu erraten, welche) - es sollte der höchste MO, der beste FS, der beste kontinuierliche Gewinn/Verlust sein.
Ich muss TK, die die Optimierung durchlaufen haben, mit Daten zu ihren statistischen Indizes "markieren" und sie weiter optimieren - das ist eine Faustregel, aber was ist, wenn sich herausstellt, dass es die beste Kombination statistischer Indikatoren ist? taptology, though
Ich sehe keinen anderen Weg, und ich habe zu diesem in der Diskussion, Video von@Aleksey Nikolayev über Savvateev )))) kommen - über diese
Ich stimme zu, dass dies eine Faustregel ist. Wir wissen nicht, wonach wir suchen sollen. Aber nur eine stumme Suche über die Parametermatrix mit Lernen und Umschalten von Stufe zu Stufe des GA- oder neuronalen Netzalgorithmus beschleunigt den Prozess. Das macht es nicht genauer.... aber irgendwie funktioniert es))) Es gibt keine Logik in der Evolution. Es ist ein Axiom.
Ich stimme zu, dass dies eine Methode ist, mit der man sich selbst anstupst. Wir wissen nicht, wonach wir suchen sollen. Aber nur eine stumme Suche über eine Matrix von Parametern mit Lernen und Umschalten von Stufe zu Stufe eines GA- oder neuronalen Netzalgorithmus beschleunigt den Prozess. Das macht es nicht genauer.... aber irgendwie funktioniert es))) Es gibt keine Logik in der Evolution. Axiom.
Auch hier hat es beim ersten Mal nicht geklappt. Das Ziel ist es, herauszufinden, wonach man suchen muss. Die aussagekräftigen Parameter.
Es besteht ein gewisses intuitives Gefühl, dass dieses Modell nur etwas zwischen SB und flach geben kann.
Sie brauchen ein anderes Spielmodell, um Trends zu beschreiben. Es könnte sich lohnen, Savvateev zu fragen))
In jedem Fall ist es unwahrscheinlich, ein Modell zu erhalten, das sowohl Trends als auch Flüsse und Übergänge zwischen ihnen angibt (wie es in der Realität immer der Fall ist).
Ich habe mir die YouTube-Kanäle von Savvateev angesehen. Er mag ein positiver Mensch sein, aber die Online-Community kann jeden in den Wahnsinn treiben.
Warum schalten wir Kommentare ab (und in anderen Fällen verbieten wir sie gnadenlos)?
Denn zu kommentieren kommen medizinische Schwachköpfe, die nicht kategorisch auf die Essenz meiner Argumente antworten können, und jammern, dass es ihnen eh so leid tut, dass ein solches Gehirn so verrückt ist. Wenn es etwas auf der Welt gibt, das mich wirklich ankotzt, dann sind es solche Leute. Noch ärgerlicher sind Dreckskerle, die Dinge wie ``Ja, er macht schon in Mathe Fehler'' hinzufügen - natürlich ohne irgendwelche Beispiele zu nennen. Jeder macht Fehler und wird besser, und das ist normal; wenn mir ein Arschloch vorwirft, ich sei auch in Mathe hirntot, dann will ich aufhören und zum Scharfschützen werden :-))). Leider halten es die normalen Leute, von denen die meisten auf unserem Kanal sind, nicht für nötig, den Rüpel in die Schranken zu weisen - die Leute sind zu faul oder haben keine Zeit oder wollen sich nicht über den Rüpel ärgern - und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Kommentare zu verbieten und/oder zu kürzen. All das hat nichts mit konstruktiver Kritik zu tun, aber davon gibt es immer weniger (und woher soll ich sie nehmen, wenn ich nicht auf die Dinge eingehe, mit denen ich mich nicht auskenne).
ich denke, daß es möglich ist, von ihm in diesen unruhigen Zeiten mit Ihren unverständlichen Fragen mißverstanden zu werden (((
Sehen Sie sich das Video weiter an
Wenn kluge Leute miteinander reden und man nur versteht, dass man nichts versteht.
Und Sie wollen etwas Kluges erwidern. Weißt du, nur um etwas klarzustellen...
Aber anders als YA CREVEDKO funktioniert nichts. Ehhh.
Die Leute hier denken, es sei schwer, Geld aus einem Händler herauszuholen
also nutzen sie künstliche Intelligenz
aber gegen ein großes Risiko anzugehen, so dass das Risiko bis zu einem Stop-Out wächst, ist eine elementare Aufgabe
Deshalb können Sie die MO nicht anwenden, auch wenn die Tests noch so gut aussehen.
Hmm ... schwer, lassen Sie es mich noch einmal versuchen, aber noch einmal: Es gibt keine Aufgabe, nach TS zu suchen, es gibt keine Aufgabe, eine Trend-Flat zu bestimmen
1. es gibt eine Reihe von Strategien, die im Test gute Ergebnisse erzielt haben
2. Es gibt eine Teilmenge dieser Strategien, die gute Ergebnisse bei der Vorwärtsanalyse zeigt.
3. es gibt eine statistische Einschätzung des Strategietesters
Was ist der Unterschied zwischen pp. 1. und 2.
Ist es möglich, die Items 3 zu analysieren und Unterschiede zwischen den Items 1 und 2 zu finden?
wie man pp1 und pp2 aus der Sicht von .... bewertet Was zum Teufel ist der Unterschied zwischen ihnen? - Wie unterscheiden sie sich?
Leider hat sich in der Praxis gezeigt, dass eine einfache Optimierung, die nicht durch Gengitter usw. beeinflusst wird, nur sehr wenig Nutzen bringt. Es ist fast eine reine Anprobe. Wenn es heißt "gutes Ergebnis bei einem Terminauftrag", dann ist das in der Regel ein Versehen, denn es gibt nicht viele Abschlüsse (weniger als ein paar Hundert), und außerdem wird bei einem umverteilenden Risikomanagement, wie bei Martin, ein Verlust "aus der Klammer gezogen (Terminperiode)". Man kann also ein hübsches Stück Scheiße machen und an die Naiven verkaufen, aber in keiner Weise auf eigene Faust handeln.
Von den statistischen Kriterien her würde ich eine offensichtlich hohe anual (den Buchstaben y nicht entfernen) Sharpe ratio auf dem Forward vorschlagen, zum Beispiel über 3, wenn die Trades mindestens mehr als 200 und vorzugsweise Tausende sind. Dies alles unter der Voraussetzung, dass die Handelsinfrastruktur fehlerfrei ist, keine Schnüffelei stattfindet usw. Nun, natürlich ist dies ohne MM, Handel mit einer konstanten Menge.es ist in der Regel entweder zufällig, da es nur wenige Trades gibt (weniger als ein paar hundert)
Optimierung nach benutzerdefinierten Kriterienanpassen
Ich interessiere mich für TS, aber alles, was ich bekomme, sind 500+ Trades innerhalb von 18 Monaten nach der Optimierung (Forward ist 6 Monate mehr)
und mit einem umverteilenden Risikomanagement, wie z.B. Martin, das Verluste "außerhalb der Klammern (Forward Period)" beseitigt
Optimierung nach Benutzerkriterien anpassen
das maximale Risiko festlegen, bei dessen Überschreitung es nicht sinnvoll ist, den Testlauf abzuschließen
Nun, ich habe das Gefühl, dass die "akzeptierte" Form des Risikomanagements - Risiko in % der Einlage - ein direkter Weg zum Abfluss der Einlage ist, denn TS hat eine kurze Überlebenszeit nach der Optimierung, dann stimmen in den meisten Fällen seine Parameter nicht mit dem Markt überein und es kommt zu einem logischen Kapitalverlust ... und hier erhalten wir den Rest der Einlage mit unserem Anteil am Eigenkapital
D.h. es ist höchstwahrscheinlich sinnvoll, den Einlagenzinswert unter Berücksichtigung der getätigten Geschäfte zu verwenden, aber mit umgekehrter Abhängigkeit.
Ich habe auf Savvateevs YouTube-Kanälen gesurft, obwohl er ein positiver Mensch ist, aber die Internet-Community kann jeden dazu bringen, sein Temperament zu verlieren
ich glaube, daß er in diesen unruhigen Zeiten mit seinen unverständlichen Fragen mißverstanden werden könnte (((
Lassen Sie uns das Video weiter ansehen.
Ich mache nur Spaß.) Ich fürchte, ich werde nicht einmal in der Lage sein, eine Frage klar zu formulieren.)